Перекупленность и перепроданность на форекс. Что это такое? Перекупленность и перепроданность в торговле на Форекс

Понятия “перекупленности ” (overbrought) и “перепроданности ” (oversold) были и остаются актуальными для современного технического анализа рынка Форекс и других бирж. Что мы знаем об этих рыночных состояниях? Какие индикаторы дают достоверные сигналы об этом? Когда входить в сделку? Итак, сегодня мы будем вести разговор о перекупленности и перепроданности.

Суть рыночной перекупленности и перепроданности

Перекупленным называют рынок, когда цена подскочила слишком быстро и высоко, т.е. мы ожидаем ее понижения.

Перепроданным называют рынок, когда цена упала слишком быстро и низко, т.е. мы ожидаем ее повышения.

Любой стиль торговли подразумевает ориентацию на эти стратегически важные уровни, поскольку именно они показывают, куда дальше двинется цена. Для понимания процесса формирования состояний перекупленности и перепроданности, нужно хорошо понимать фундаментальный анализ (формирование спроса и предложения). Нам нужно обнаружить момент, когда интересы покупателей и продавцов сращиваются, тогда данные группы игроков действуют однонаправлено. Торговая активность в таких условиях будет заключена в достаточно узкие рамки. При этом получается рыночный дисбаланс, что истощает одну из сторон, а дальше начинает действовать ценовая механика, что благоприятствует какой-то одной из групп – той, что перевешивает в данный момент.

Индикаторы для определения перекупленности и перепроданности

Чаще всего это осцилляторы: MACD , Stochastic , Momentum, RSI и др. Нам очень нравится использовать полосы Боллинджера (Bollinger Bands, ВВ). На скриншоте видно, что при наложении на график ВВ с 20-дневной полосой свечи иногда выходят за ее пределы, что можно использовать для получения профита.

Для работы нужен надежный брокер Forex4you или RoboForex

Рис.1

Благодаря полосам Боллинджера мы будем более качественно анализировать рынок, получая ранние сигналы для открытия позиции. Также стоит помнить, что многое зависит от используемого таймфрейма (временного периода). На рисунке мы видим, что отдельные развороты – это простые откаты в период действия основного тренда. Другие развороты представляют собой важные движения цены, что может помочь с определением точки для входа в рынок.

Важно соизмерять свою торговлю с периодом удержания позиции. Краткосрочный рынок является более сложным для прогнозирования в плане определения уровней перекупленности и перепроданности, поскольку такой рынок является более изменчивым по сравнению с рынком на Н4, например. На больших таймфреймах торгуют игркои с большим капиталом, поэтому стоит торговать на Н1 и выше, а не на, скажем, М5. Если вы определяете уровни перекупленности и перепроданности на одном ТФ, а играете на другом – существует вероятность потерять большую часть прибыли. Старайтесь делать анализ и торговать на одном и том же ТФ.

Стохастик и уровни перекупленности и перепроданности

Классический вариант для определения данных уровней – использование индикатора Stochastic. Как ни странно, многие трейдеры не умеют правильно понять его сигналы. Здесь важно определять данные уровни на ранних стадиях. Для этого нужно подключить использование графических моделей, например, двойной вершины или двойного дна. Если вы – сторонник Price Action, то паттерны также могут служить дополнительным фильтром и сигналом.

Идеальный сигнал от Stochastic – появление более высокого минимума или максимума, после чего имеем начало сильного движения в противоположном направлении.

Рис.2

Состояния рыночной перекупленности и перепроданности встречаются редко. Чаще всего рынок находится в средневзвешенном состоянии, т.е. цена ходит между максимумом и минимумом. Если после длительного движения по тренду данный диапазон увеличивается, именно тогда и появляются сигналы о рыночных перекупленности и перепроданности. Но мы не должны воспринимать данный факт как сигнал к открытию сделки – скорее, это предупреждение о возможности скорого наступления переломного момента.

Если же цена движется от одного уровня к другому, а дальше видим свечу расширения, то на данном сигнале лучше быстро выходить с рынка.

RSI и уровни перекупленности и перепроданности

Преимущество индекса относительной силы (RSI) в том, что он анализирует широкие ценовые диапазоны. Осциллятор долго может долго находиться на данных уровнях. Позицию лучше удерживать до момента получения сильного сигнала от RSI на изменение. Все значимые сигналы формируются около линий перекупленности и перепроданности, которые трейдер может варьировать, подстраивая под свои стратегии и предпочтения.

Рис.3

Так же нужно помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от

Если читать аналитические материалы в известных биржевых журналах и переписку опытных трейдеров на различных форумах, то можно встретить упоминание о какой-то перекупленности и перепроданности на рынке. Возникает вопрос, что это вообще такое и как определять подобные состояния? Давайте разбираться.

Чаще всего эти термины упоминаются при описании индикаторов перекупленности и перепроданности , вернее сказать не самих индикаторов, а определённых областей вблизи их верхних и нижних границ. С другой стороны, сторонники Price Action практически не упоминают о подобных вещах.

Об индикаторах мы ещё скажем ниже, но сейчас разберёмся, почему же рассуждения в стиле «вот здесь трейдеры выкупили слишком много контрактов на евро, поэтому дальше расти просто не на чем» являются безосновательными, хотя и логичными (на первый взгляд).

На самом деле, здесь всё просто - спекулянт, купивший ликвидный инструмент в начале тренда, может его перепродать другому покупателю, когда посчитает нужным. При этом сам тренд, как ни в чём не бывало, продолжится в прежнем направлении, меняется лишь держатель актива.

Исключением могут являться лишь неликвидные инструменты, например, какая-нибудь нигерийская найра, где покупателей или продавцов может быть недостаточно в разные моменты времени, но это отдельная тема.

Грубо говоря, это всё равно что сказать «рынок апельсинов перекуплен », в то время как цена поставщиков продолжает расти, плантаций становится всё меньше, появилась мода на здоровую пищу и т.д. Другими словами - формировался сильный спрос на продукт при явной нехватке предложения, который и приводит к росту цены.

Тоже самое происходит и на финансовых рынках, так как, во-первых, неизвестно когда покупатель откажется от покупок той же европейской валюты. Во-вторых, объём рынка (спрос на финансовые инструменты) постоянно растёт, современные объёмы торгов на межбанке и срочном рынке несопоставимы даже с теми, которые были ещё 6 лет назад.

Индикаторы перекупленности и перепроданности – в чём их преимущество?

Главное отличие индикаторов от субъективных оценок, рассмотренных выше, неразрывно связано со встроенным алгоритмом. Математические формулы только кажутся скучной и бесполезной теорией, а в реальности же они решают такие задачи, над которыми «интуитивщики» бьются десятилетиями.

Индикатор перекупленности/переподанности не ответит на вопрос о том, что там происходит на самом рынке, не выявит возникшие перекосы и не станет заниматься прочим «гаданием». Он сделает проще – сопоставит текущую цену с историческими значениями и выведет на рабочее окно результат вычислений. Трейдер уже сам должен сделать вывод – перекуплен рынок относительно средних цен за период или сложившаяся ситуация в порядке вещей.

Чаще всего для этих целей используются стандартные индикаторы перекупленности и перепроданности из класса осцилляторов , но неплохие результаты показывают и индикаторы конвертов, например, полосы Боллинджера .

В случае с осцилляторами, экстремальные области, от которых трейдер продаёт и покупает актив, обозначаются горизонтальными линиями, в настоящее время используется две техники торговли от таких зон:

сделка открывается сразу при первом касании ключевого уровня;
сделка заключается при возвращении линии индикатора из состояния перекупленности/перепроданности в область нормальных значений.

Индикаторы перекупленности/перепроданности: как торговать?

Чтобы любой осциллятор принёс пользу, придётся экспериментальным путём провести масштабное исследование, которое включает в себя следующие этапы:

Анализ волатильности – она пригодится при подборе величины стоп-лосса и тейк-профита.
Изучение циклов – выявление таймфреймов и периодов, на которых цена совершает повторяющиеся колебания.
Прогон на исторических данных нескольких вариантов совокупности [период индикатора; параметры стопа/тейка].
Обобщение результатов в таблицу и выбор самого выгодного варианта (с наибольшим математическим ожиданием). Сама таблица может выглядеть следующим образом:

Получается, что индикаторы перекупленности и перепроданности опираются лишь на математические вычисления и позволяют беспристрастно искать сигналы на открытие ордеров.

Валютный рынок то и дело трясет от экономических и политических новостей. Казалось бы, в чем связь?

Многие эксперты уверенно заявляют, что нет сильнейшего катализатора падения/роста валютных пар, чем заявления президентов стран G7.

Сегодня мы поговорим о том, что такое зона перекупленности и перепроданности на Форекс. В процессе повествования рассмотрим способы их обнаружения, как с их помощью получить 70-80% от первоначального размера капитала.

Готовы провести несколько минут за полезным чтивом? Мы начинаем!

Начнем рассмотрение темы с разбора лексического значения двух важнейших слов этой статьи.

Перепроданность – уникальный стан, характеризующийся замедлением рынка. Это происходит из-за того, что количество желающих продать актив становится меньше, а потенциальные покупатели растут в геометрической прогрессии.

Ценовое движение постепенно прекращается, на тренде образуется ярко выраженный локальный минимум. При этом часто образуется флэт.

Перекупленность – характерная особенность этой ситуации состоит в большом количестве желающих продать и малой покупательской способностью участников торговой площадки.

Рисунок 1. Стандартная структура зон перепроданности и перекупленности

Отсутствие внешних факторов никоим образом не мешает рынку «сделать ход конем». Как правило, наблюдается циклическая зависимость:

возьмем условную пару EUR/USD, при этом тренд нисходящий;
спекулянты, владеющие активами, стремятся продать их по максимально высокой цене (опасаясь дальнейшего падения курса);
часть игроков скупает «дешевку», надеясь на получение прибыли при ценовом росте;
однако негативная динамика роста заставляет продающих трейдеров снижать «планку», дабы привлечь потенциальных покупателей;
финал – держатели активов не способны понижать стоимость активов, ослабляющие тенденции сходят на нет.

Торговые стратегии, основанные на перекупленности/перепроданности, подразумевают определение тренда с последующим выходом на рынок для покупки/продажи активов.

Важно знать! Трейдеры, желающие получить прибыль в будущем, «искусственно» повышают спрос на валютную пару, что приводит к нарастанию восходящей тенденции.

Поиск заветных зон

Разворотные процессы на рынке происходят с завидным постоянством и показатель квалификации трейдера состоит в своевременном предсказании «катастрофических событий».

Существует несколько признаков, явно указывающих на близость переориентации тренда:

Стремительное ценовое движение – на графике четко сформирована вертикальная линия.
Существенные колебания стоимости активов – высокое тело сформированного на тренде паттерна.
Скачкообразное поведение сменяется коротким нисходящим движением.

Сторонние разработчики давно создали ряд индикаторов перекупленности и перепроданности для Форекс, доказавшие свою эффективность на практике.

Для удобства восприятия разобьем дальнейшее повествование на несколько логических блоков.

Осциллятор с завидной точностью выявляет экстремумы бесконечно двигающегося рынка.

Рисунок 2. Зона перепроданности и перекупленности по стохастику

Принцип его работы состоит на аксиоме – ценовой показатель останавливается на графике возле граничных значений предыдущего периода.

Главное преимущество – возможность наглядно убедиться в приближении трендового разворота (более 80% либо менее 20% по Стохастику).

Входящие сигналы индикатора можно трактовать следующим образом:

идеальные показатели рыночного движения – формирование более высокого max или min. После этого наблюдается активное/продолжительное движение в противоположную от основного направления сторону;
полученные сигналы не призыв для открытия ордеров, скорее памятка для трейдера о возможности переломного момента на рынке;
если ценовой показатель движется между уровнями и сформирована свечу расширения – это достоверный сигнал для закрытия сделки.

Эффективность и достоверность Стохастика – 80/20. То есть из 10 трейдеров 8 человек получат свое, двоим же придется испытать горечь неудачи. Скажем прямо – неплохие показатели для инструмента, собранного «на коленках».

Перед нами бесплатный индикатор перекупленности/перепроданности для Форекс. Изначально инструмент создавался для отправки сигналов, когда можно входит на рынок после «затишья» бокового движения цен.

Рисунок 3. Зона перекупленности и перепроданности по MACD

Однако трейдеры нашли ему лучшее применение, впрочем, потребовавшее некоторых доработок. Помимо двух средних скользящих прямых, в нижней части пользовательского интерфейса появилась гистограмма. Она показывает расхождение между значениями двух линий графика.

Главный недостаток технического инструмента – опоздание сигналов. Это создает временные задержки, непростительные для большинства торговых стратегий.

Индикатор перекупленности и перепроданности без перерисовки основан на определении величины отклонения стоимости от скользящих средних.

BB состоит из трех линий – средняя показывает «золотую середину» ценообразования. Две оставшиеся создают буфер или границу, в пределах которой находится 95% рыночных значений. Ширина туннеля пропорционально коэффициенту разброса в стоимости актива.

Рисунок 4. Полосы Боллинджера в определении зоны перекупленности и перепроданности

Практическое использование полос подразумевает их накладывание на свечной график. Если паттерн выступает за пределы коридора – это сигнал «пробоя». Прочие возможные варианты развития событий представлены ниже:

Полоса узкая – боковое движение цены.
Широкая – сформированный тренд.
Пробой верхней границы – перекупленность.
Пробой нижнего экстремума – перепроданность рынка.

Главный недостаток подхода – при относительном спокойствии рынка индикатор определяет ложные сигналы, предпочтительные для входа.

Индекс относительной силы анализирует широкие ценовые диапазоны. Максимальная прибыльность от закрытия/открытия ордера достигается, когда RSI, вкупе со Стохастиком, продолжительное время показывают мощные сигналы. Как правило, место их дислокации – определенные ранее линии перекуплености и перепроданности.

Рисунок 5. Определение зон перекупленности и перепроданности по RSI

Важно знать! Каждый из представлен выше индикаторов перекупленности/перекупленности адаптивен и легко подстраивается под большинство торговых стратегий. Да, каждая утилита имеет ряд отличительных особенностей, которые нужно учитывать на этапе планирования торговых манипуляций.

Еще не существует технических средств, со 100% вероятностью предугадывающих дальнейшее движение тренда. Не зря опытные специалисты называют торговлю на Форекс «биржевой игрой».

Однако не все так плачевно – всегда можно определить несколько полезных закономерностей, упрощающих работы с зонами перекупленности и перепроданности:

Сила тренда пропорциональна величина достижения пика. Боковое же движение изобилует «ложными срабатываниями». Переход в тренд рекомендуется определять при помощи индикатора MACD, использование Стохастика здесь будет неэффективным.
Есть сомнения по поводу достоверности показателей полос Боллинджера? Вспомните один из признаков разворотного процесса – чем выше свечное тело, тем меньше вероятность попадания на «обманку».
В случае сильных трендов нельзя полагаться на MACD, так как индикатор не может «жить» без периодических перерисовок пользовательского графика.

Для нивелирование деструктивного воздействия мировой экономики достаточно вести экономический календарь и стараться не предпринимать активных действий во время новостного шторма.

Идеальный вариант для открытия ордера – молчаливое/звуковое согласие нескольких технических инструментов, в том числе и индикатора MACD для бинарных опционов.

Итоги

Зона перекупленности и перепроданности – переломное состояние в движении тренда. От валютных спекулянтов зависит, как и всегда, дальнейшая судьба рынка и состояние их личных сбережений.

Опытные трейдеры давно взяли на вооружение сонм индикаторов и осцилляторов, помогающим им прогнозировать разворотные процессы, определять удачные моменты для входа на рынок, своевременного закрытия сделки.

Популярное в трейдинге понятие "рыночная перекупленность и перепроданность" очень сильно размыто, поскольку никто не может точно дать определение. В этой статье мы рассмотрим вопрос что это такое, как ее определять и применять в своей торговле.

Обычно в трейдинге принято определять перекупленность и перепроданность основываясь на значениях индикаторов. Для этого чаще всего используют осцилляторы. Например, RSI, Momentum, Stohastick.

Рыночная перекупленность и перепроданность - это условная ситуация на рынке после резкого и длительного движения в одном направление. Цена как бы "перегрета" и требуется коррекция для дальнейших движений.

Индикаторы и осцилляторы для определения перекупленность и перепроданность

Хорошими индикаторами для определения перекупленность и перепроданность являются следующие

Стохастик (Stohastick)

Однако как можно заметить, что при устойчевом тренде индикаторы дают много ложных сигналов. Рекомендую использовать VSA анализ для более точного определения этих зон и поиска точек входа.

Как использовать рыночную перекупленность и перепроданность

Если мы знаем, что такое рыночная перекупленность и перепроданность, то можно использовать эти данные для своего торгового подхода. Многие трейдеры используют ее для открытия позиции против тренда. Однако это плохой подход. Входит против рынка, значит идти против тренда. Помните главные правила трейдинга ? У цены нету понятия "дорого" и "дешево".

Лучшим решением для трейдера является ничего не делание в моменты перекупленности и перепроданности. Лучше всего дождаться отката и открыть позицию по тренду.

Смотрите также видео про перекупленность и перепроданность

Индикаторы перекупленности/перепроданности

Очень часто можно услышать, что определить это состояние рынка помогают различные индикаторы: полосы боллинджера, Стохастический Осциллятор. Кто-то пытается определить это состояние по скользящим средним, в общем что только не придумают. Не существует никаких рабочих индикаторов и осцилляторов зон перекупленности/перепроданности.

Я вообще категорически против различных индикаторов. Любой индикатор это производная цены, и картину в будущем он нам не покажет и результат от такой торговли будет нулевым. Вернее, минусовым 🙂 . Все что вам нужно это график и объемы. Этого вполне достаточно для того что бы торговать успешно. Конечно можно попробовать поиграть в рулетку, попытаться поймать разворот и наловить кучу стопов .

А потом хвататься за волосы и с грустью смотреть на упущенное трендовое движение и отрицательную маржу на счете. Можно пойти по другому сценарию, попытаться поймать разворот без постановки стопа (так как против тренда его достаточно тяжело поставить, будет часто вышибать), потом начать усредняться…и все слить. Итог в обоих случаях печальный. В общем это я к тому, что любые попытки определить перекупленность/перепроданность положительного результата нам не дадут. Пару раз конечно может повезти, но в перспективе принесет нам только разочарование.

Так что мой совет, торгуйте по тренду, не пытайтесь ловить развороты, не используйте индикаторы — все это ни к чему хорошему не приведет. Процитирую слова одного успешного трейдера: «не нужно ловить падающий кинжал, подождите пока он не воткнется в пол и не начнет дрожать».

Главная ошибка в трейдинге

Бывает очень забавно слушать многих горе аналитиков, не разу не торговавших, и рассуждающих о какой-то возможной перепроданности/перекупленности рынка, или о том, что данный инструмент в целом дешев/дорог. Даже если рынок действительно в данный момент близок к этому состоянию, то эта информация нам ровным счетом ничего не дает. Потому как прежде чем действительно развернуться, рынок может сходить еще ниже/выше и стать еще более дешевым/дорогим. Подарив нам либо кучу стопов, либо маржин колл, в случае если мы не ограничиваем наш убыток. И в пример можно привести массу людей, пытавшихся торговать таким образом и очень быстро слившихся (многим будет полезно прочитать статью: ) .

Запомните, рынок не бывает слишком дешев или слишком дорог, всегда может быть еще дешевле и еще дороже. Попытаться купить дешевый рынок могут инвесторы, а никак не спекулянты. И чем больше людей начинает думать что рынок достиг своего дна и совершать покупки, тем сильнее рынок продолжает падать, собирая их стопы и высаживая всех по маржин коллу.

Всегда нужно стараться присоединяться к сильному движению, а не ловить его разворот. Покажу один пример, коих можно привести множество.

Вот примерно такими шаблонами мыслит большое количество людей, торгующих на рынке. Вместо того что бы спокойно зарабатывать на хорошем движении, они совершают многочисленные попытки поймать тот единственный разворот. Причем самое печальное то, что когда они его все-таки ловят, начинают выскакивать из сделки, отыграв свой убыток, вместо того что бы попытаться протянуть это самое движение. Совершив тем самым две грубые ошибки. Рынок порой даже одной ошибки не прощает. На этом, пожалуй, закончу. Всем профита!

С уважением, .

PS. Также смотрите видео по данной теме, подписывайтесь на мой канал 🙂