Скальпинг — это самый высокодоходный метод торговли, который по праву считается вершиной мастерства трейдера. Скальпинг требует от трейдера высокого понимания множества факторов: торгового поведения инструмента, ожиданий рынка, новостного и статистического фона, а также высокой концентрации и дисциплины. Все это, в свою очередь, требует опыта и определенной «техники» выполнения скальперских сделок.

Причем сами скальпинг-стратегии постоянно эволюционируют вслед за рынком в целом. Но есть и достаточно простые методы, позволяющие извлекать доход из внутридневных колебаний цены — собственно то, о чем и пойдет речь в данной статье.

Описание стратегии

Для реализации скальпинг-стратегии потребуются стандартные инструменты скальпера — график торгуемого актива (фьючерс на индекс РТС), лента сделок и торговый стакан.

Стратегия включает:

Логическую часть — поиск диапазонов цены, интересных для входа в сделку по графику (пробои границ консолидаций после недостижения ценой промежуточного экстремума);
. техническую часть — поиск подтверждения заинтересованности крупных участников в импульсе по наличию крупных лотов в ленте при пробое границы консолидации по графику (крупные лоты двигают рынок в сторону пробоя);
. часть выбора цены — подбор оптимальной цены совершения сделки (осуществляется мышью из стакана при отсутствии возросшего спреда).

Логическая часть

Логика этой скальпинг-стратегии будет заключаться в поиске преобладания одной из групп участников (быков и медведей) при неспособности цены дотянуться до промежуточного экстремума и/или линии тренда, определяемого на пятиминутном графике актива. Промежуточный экстремум — это граница консолидации, образованная выше линии тренда в бычьем тренде и ниже линии тренда в медвежьем тренде. Эта граница отлично просматривается на графике (ее видит большое количество участников). Хорошо, если образование этой консолидации сопровождает повышенный объем, что будет говорить о заинтересованности рынка в данном уровне. Неспособность цены дойти до этой границы будет свидетельствовать о возможной смене активности групп участников на доминирующую по направлению тренда.

Рис. 1. Схема недостижения промежуточного экстремума в ходе тренда.

Но мы пока не сможем сказать, когда именно происходит эта смена. Подтверждением будет являться наличие консолидации после недостижения ценой промежуточного экстремума, что будет говорить о ее замедлении. Многие желали бы купить на минимумах восходящего и продать на максимумах нисходящего, но как узнать в текущем моменте, не пойдет ли цена дальше в своем движении? Как раз консолидация после недостижения экстремума и говорит о замедлении цены, что дает возможность трейдеру осуществить выгодную сделку, а не бежать впереди паровоза. Консолидацию после недостижения экстремума (далее — консолидацию) следует отслеживать на минутном графике актива. Обычно они длятся 5-20 минут, причем консолидации медведей (после недостижения максимума в рамках нисходящего тренда) обычно формируются быстрее. Стоит отметить, что характер этих консолидаций несколько разный.

Рис. 2. Схема консолидаций быков и медведей после недохода до экстремума

Консолидации быков

Быки обладают более «хитрым» характером консолидации. После недостижения экстремума происходит отскок от недостигнутого локального дна на 50-100 пп., что уже говорит о слабости медведей, но эта слабость еще не подтверждена. Далее образуется консолидация с ориентировочным диапазоном 100 пп., в котором совершают свои сделки как быки, так и медведи. Эта консолидация в среднем длится 5-20 минут, после чего цена идет к нижней границе консолидации и может проколоть ее вниз приблизительно на 50 пп. Это означает срыв стопов участников данной консолидации. Кстати говоря, быки редко начинают импульсное движение без срыва стопов. Срыв стопов выполняет также функцию теста остаточной силы медведей, так как они обычно активизируются у нижней границы. Если цена возвращается к верхней границе, то это показатель слабости медведей (они уже не могут пробить минимум), после чего быки обычно перехватывают инициативу. Пробой верхней границы говорит о начале импульса быков, в котором нужно занять место трейдеру.

Консолидации медведей

Медведи обладают большей торговой агрессивностью, чем быки, поэтому торговать нисходящие тренды обычно легче, так как они развиваются быстрее, и коррекции в них менее глубокие. Если ключевой фактор быков — хитрость, то медведей — давление продаж. В случае недостижения ценой промежуточного максимума на 50-100 пп. (слабость быков, но пока не подтвержденная) и дальнейшего снижения на аналогичные значения с последующим образованием консолидации следует ждать пробоя этой консолидации, которая формируется на минутном графике обычно в течение 5-10 минут, так как медвежьи движения обычно более быстрые. Причем срыва стопов и теста остаточного спроса медведи обычно не делают в рамках минутных консолидаций, что дает возможность искать вход в шорт уже при пробитии ее нижней границы.

Рис. 3. Пример недостижения экстремума с последующей консолидацией быков

Техническая часть

В любой консолидации свою активность проявляют и быки, и медведи. Но рано или поздно кто-то окажется слабее, и доминирующая группа воспользуется этой слабостью. Моменты вовлечения крупных участников доминирующей группы будут проявляться в ленте наличием крупных лотов в сторону пробоя, которые двигают цену в аналогичную сторону. Причем хорошо, когда эти крупные лоты распадаются на более мелкие — это говорит об отсутствии встречных заявок противоположной группы участников. В этом случае крупные лоты почти беспрепятственно начинают двигать цену. На распад лота указывает череда сделок по инструменту по последовательно изменяющейся цене в одно и то же время.

Рис. 4. Пример давления в ленте

К крупным лотам можно отнести лоты свыше 30, т.е. приблизительно 500 тыс. руб. по ГО. Лоты свыше 100 можно в ленте выделять цветом для лучшей зрительной идентификации. Стоит отметить, что появление в ленте крупных лотов, двигающих рынок, может провоцировать мелкие сделки в том же направлении. В любом случае, появление крупных лотов в момент пробоя в аналогичном направлении свидетельствует о том, что произошло подключение крупных участников после идентификации слабости оппонентов, что часто является началом импульса.

Выбор цены

Непосредственно вход в сделку осуществляется из стакана с помощью мыши. Рекомендуется использовать настройки стакана для совершения быстрых сделок. В периоды пробоя консолидаций на возросших лотах в стакане инструмента могут наблюдаться возрастающие спреды. Если спред 30 и более пунктов, то от сделки лучше воздержаться. В случае спреда менее 30 пп. (идеальный вариант — спред в 10 пп.) и возрастающих заявок в сторону пробития консолидации осуществляется соответствующая сделка.

Рис. 5. Скальперский стакан QUIK

Если после совершения сделки в ленте и в стакане продолжают появляться крупные лоты в направлении сделки, то это свидетельствует о верности занятой позиции. Если после совершения сделки крупные участники не поддерживают позицию крупными лотами, а цена не двигается в сторону сделки, то стоит выходить из сделки, так как импульс отсутствует. Целью движения следует обозначать следующий экстремум (хорошо, когда расстояние до него составляет более 300 пп.), а максимальный стоп принимать равным 100 пп. Но лучшее решение — выходить быстрее при отсутствии импульса свыше 30 секунд после сделки.

Вывод

Скальпинг-стратегии постоянно эволюционируют и видоизменяются, но не скачкообразно, а постепенно, давая трейдерам адаптировать свою систему к этим изменениям. И, собственно, свойство адаптивности и умение подмечать микроизменения рынка дают в долгосрочной перспективе возможность увеличения заработка скальпера.

На сегодняшний день, фьючерсы на индекс РТС являются крайне востребованным финансовым инструментом для заключения спекуляционных сделок. Непосредственно индекс РТС отображает всю суть и состояние отечественного фондового рынка. Что касается расчетов этого актива, то они производятся в долларах, за основу берется стоимость 50-ти самых крупных корпораций России: ГазПром, СберБанк и прочие организации.

Таким образом, трейдинг фьючерсами на индекс РТС – это прогнозирование спекулянтом стоимости актива в ближайшем будущем. Пожалуй, основным преимуществом рассматриваемого финансового инструмента является высокий уровень ликвидности, кроме того, он характеризуется низкими издержками и продолжительной сессии для торговли.

Дневной оборот трейдинга по фьючерсу на индекс РТС превышает практически в два раза, оборот на всем рынке акций.

Во-первых, следует отметить тот факт, что трейдеру не обязательно пополнять счет на полную сумму, предусмотренную контрактом. Для прибыльной торговли будет вполне достаточно 15%, которые будут выступать в качестве гарантийного обеспечения по данному финансовому инструменту. Невзирая на данную лазейку, расчет профита и убытков будет осуществляться, как будто трейдер внес полную стоимость контракта.

Существует множество различных моделей торговли фьючерсом РТС. Однако наиболее эффективными считаются спекуляции внутри дня, ну и, конечно же, скальпинг. При трейдинге внутри дня результаты будут фиксироваться после окончания торговой сессии, то есть в самом конце рабочего дня. Скальпинг является более сложным методов, поэтому требует усиленного изучения.

Основные тонкости скальпинга фьючерсами РТС

Суть торговой модели состоит в том, что спекулянт зарабатывает на колебаниях стоимости финансового инструмента на незначительном временном промежутке. Такой подход предполагает, что торговец сможет заключить в течение дня несколько сотен выгодных сделок. Принцип формирования профита устроен таким образом, что каждый ордер приносит незначительную прибыль.

Эксперты отмечают тот факт, что скальпинг – далеко не самый легкий метод генерации заработка, но, тем не менее, это единственный подход, который позволяет в несколько раз преумножить первоначальные инвестиции за незначительный промежуток времени. Кроме того, эффективность и продуктивность скальпинговых стратегий можно всегда увеличить посредством использования торговых роботов.

Скрытый подсказки для прибыльного скальпинга фьючерсами на индекс РТС

Чтобы преуспеть в трейдинге фьючерсами на индекс РТС, спекулянту необходимо использовать своеобразный подсказки рынка, в частности нужно тщательно отслеживать изменение стоимости базовых типов топлива, валютного курса рубля и основных иностранных валют. Ну и, конечно же, никогда не стоит пренебрегать отчетами ведущих отечественных финансовых корпораций.

Если все окончательно решили для себя заняться трейдингом фьючерсами на РТС, то все же лучше остановиться на модели скальпинга. Даже, невзирая на тот факт, что если вы новичок, у которого за плечами отсутствует опыт работы в сфере биржевой торговли. Посредством одновременного открытия множества сделок, торговец увеличивает вероятность получения прибыли, не говоря уже о том, что риск потери львиной доли депозита, сводится к нулю. Разумеется, что в итоге можно добиться очень внушительных результатов.

Методика скальпинга очень популярна на бирже РТС. Сегодня истинно английское слово scalping получило широкое распространение среди трейдеров. Перед нами выгодная торговая стратегия, позволяющая методом применения своих навыков стабильно снимать мелкую «…много, много, много, много, много раз, да еще раз…».

Преимущества применения методики

На самом деле, преимуществ у скальпинга хватает, выделим их в отдельный список: не занимается анализом тренда Скальпер не обращает внимания на информационные поводы Скальпер – чистокровный, неразбавленный Скальпер не стоит стратегий Скальпер не загадывает движение валютного рынка. Скальпера интересует только то, что происходят прямо здесь и прямо сейчас Скальпер сопоставим с орлом – изучает обстановку и неожиданно атакует.

Знакомимся с техникой стратегии торговли на РТС

На самом деле, стратегий достаточно много, но мы приведем наиболее популярные. Начнем с так называемого «стакана заявок».
Речь идет про очередь на продажу или покупку актива, выставленного для торгов на бирже. Сегодня большинство скальперов пользуются именно «стаканом» - по их мнению, это наиболее приоритетный показатель состояния рынка. Используя стакан, отмечает предпосылки для дальнейшего движения фондового рынка. Яркий пример – крупных заявок на продажу или покупку (обязательно в рамках текущей рыночной цены). Создать четкие алгоритмы и правила работы со «стаканом» невозможно – трейдеры «чувствуют »

Как с индикаторами при торговле фьючерсами РТС?

Да, скальперы проводят и технический, и фондового рынка – однако они не являются основными критериями, необходимыми для принятия решения про совершение сделки. Некоторые скальперы используют привычные наборы индикаторов, а другие и вовсе не проводят . Причина подобного положения дел достаточно проста. Как мы с вами знаем, основывается технический анализ на длинных таймфреймах. При проведении технического анализа максимально короткий интервал закреплен на уровне минуты. Для получения значения оцилятора и индикатора за основу будут взяты данные за предыдущие бары. Вывод напрашивается сам – данные технического анализа показывают перспективу рыночного развития минимум на 4 и более минут. Как следствие, скальперу, чьи самые прибыльные сделки занимают не более минуты, загадывать на десять минут просто нет никакого смысла.

Как заработать… меньше при торговле на бирже РТС?

Приняли решение заниматься скальпингом? Что ж, в таком случае вам необходимо оставить мечты об огромных прибылях с одной лишь сделки. Теперь смысл поговорки о копейке, которая бережет , получит абсолютно другое значение. Опытные скальперы проводят за день несколько сот (а то и тысяч сделок), получая сравнительно небольшие прибыли. В итоге получается весьма и весьма достойная сумма по итогам рабочего дня.

Двигаться только вперед – стратегия торговли на РТС

– стратегия для динамичных, оперативных трейдеров. Позиции в скальпинге закрываются сразу же после того, как трейдер почувствовал малейшие предпосылки к повороту рынка, его остановке. Приводим пример. Был куплен , в течение тридцати секунд его стоимость увеличилась, замирая в дальнейшей перспективе. Рисковать не стоит – позицию нужно закрывать как можно скорее.

Закрытие сделки и философия скальпинга

Закрыть сделку – выйти из нее, зафиксировав убыток или же прибыль. Работая на бирже РТС, можно увидеть огромное количество самых разнообразных принципов управления денежными средствами. Одни трейдеры готовы для достижения своих задумок терпеть просадку на протяжении нескольких месяцев, а иные трейдеры строго придерживаются заранее разработанного соотношения убытка и прибыли. На практике скальпинг прост, как табуретка. Если вы почувствовали грядущий убыток – необходимо максимально быстро закрывать позицию, не раздумывая над последствиями. Торговый день – он ведь длинный, вы провернете еще не один десяток сделок и обязательно возьмете причитающееся вам.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Вы узнаете много нового о скальпинге всего лишь за 1 минуту 24 секунды.
Для начала вопрос! На что бы Вы потратили свой первый миллион, заработанный на скальпинге?
На жилье На машину На инвестиции
Многочисленные наблюдения показали, что скальпинг - самый прибыльный легальный бизнес в мире . Только тут трейдер может получать тысячи процентов годовых. И при этом не требуется нанимать сотрудников, снимать офис, вести бухгалтерию, стоять в пробках и вести нудные переговоры. Мечта, а не бизнес! Многие бы хотели стать скальпером-профессионалом, не так ли? Так давайте разберемся с этим предметом поближе!

Cкальпинг РТС. Подводные камни, о которые можно разбиться насмерть!

Сегодня одной из самых быстрых стратегий заработка является скальпинг на ртс , позволяющий приносить максимум дохода при минимуме капитала. Опытные скальперы зарабатывают от 10 до 30 тысяч долларов в год , работая на сумме от 50 до 100 тысяч рублей. Доказательством этому служат результаты конкурса РТС .

Но есть и другая сторона медали – скальпинг на ртс представляет собой один из самых сложных и трудоемких методов, применяемых в трейдинге, поскольку интенсивная торговля приводит к психологическим и физическим перенапряжениям.

Однако цена, как говориться, оправдывает средства. На скальпинге можно действительно заработать на шикарную жизнь. При этом эмоциональную нагрузку можно уменьшить, используя . И в конце концов, всегда будут деньги на отдых на островах , где очень хорошо восстанавливается нервная система:).

Cкальпинг на фортс. Пример стратегии-повадыря

Выбирая скальпинг на фортс , вы получаете возможность использовать бесплатное кредитное плечо, которое позволяет кардинально увеличить доходность совершаемых сделок. Но следует учитывать, что данный вид торговли может сопровождаться значительными рисками. Однако, работа на небольших колебаниях в десятые доли процента, в совокупности с жесткими стоп-лоссами, позволяет свести просадки счета к минимуму.

Одними из самых прибыльных алгоритмов на фортс являются различные аналоги робота-повадыря . Ни для кого не является секретом то, что наш рынок следует за американским, не так ли? Корреляция очень высокая. Данная программа позволяет отслеживать мельчайшие колебания между фьючерсами разных рынков и выставляет заявку в тот момент, когда появилось серьезное отклонение.

К нам обращается очень много клиентов из ТОП-20 по ЛЧИ по поводу этого алгоритма. Они постоянно , поскольку рынок меняется иногда. Это позволяет им долгое время получать солидные прибыли.

Cкальпинг на ммвб. Еще 2 примера

Многие трейдеры пренебрежительно относятся к скальпингу на ММВБ . Основной минус - это комиссионные издержки. Конечно, плата брокеру может здорово подпортить жизнь трейдеру, но в текущих условиях существует ряд брокеров с безлимитными тарифами. Плата в месяц колеблется от 5000 до 10000. Поэтому данный недостаток уже давно не актуален.

Но в скальпинге на ММВБ есть очень много плюсов. Первый - это большое количество инструментов, что позволяет получать больше прибыльных сигналов. Второй - существуют стратегии, которые невозможно использовать на фортс, но при этом с успехом могут использоваться на ММВБ. и являются очень хорошими примерами.

Если рынок идет вразрез с аналитическими выводами, надо пресечь потери без суеты и эмоций