Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Об оценке показателей торговых систем, в которой мы разобрали первую часть параметров. Эта заметка является по своей сути второй в серии и речь сегодня пойдет о таких показателях как: «Профит фактор», «Фактор восстановления» и «Коэффициент выйгрыша». Начнем по порядку.

ПФ (profit factor ) — это показатель, который отражает прибыльность вашей торговой системы, а так же в какой-то мере (косвенно) позволяет судить о ее стабильности, через интерпретацию превосходства прибыли над убытком. Математически расчет представляет собой отношение суммы всех прибыльных сделок ко всем убыточным. Чем выше это число, тем лучше.

Фактор восстановления

Этот показатель представляет собой отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке. С его помощью можно судить о скорости выхода системы из просадки, чем он выше — тем быстрее система способна выйти из убытка.

Я считаю этот параметр одним из ключевых, по которому можно судить о надежности всей системы и обязательно принимаю его во внимание. Бытует мнение, что системы имеющие показатель ниже 4 — представляют повышенную опасность.

Коэффициент выигрыша

Является значением, показывающим отношение средней прибыльной сделки к средней убыточной - отражает во сколько раз средняя прибыль больше среднего убытка. Особенно важный показатель для систем, которые имеют очень низкий процент положительных сделок. В основном носит «психологический» характер, поскольку не каждый трейдер может выдержать большую серию убыточных сделок.

В заключение

Это все показатели, о которых я хотел рассказать вам сегодня, поэтому подведу небольшой итог.

Наверняка вы уже поняли, что оценивать торговую систему только по одному из представленных критериев - глупо. Во внимание следует принимать каждый из них.

Обычно вопрос о выборе «главного» из них встает особенно остро при выборе из версий системы, которые вы получили в результате оптимизации. Какую лучше выбрать: более прибыльную или может менее рисковую (с меньшей максимальной просадкой)? К сожалению, единственно верного ответа здесь нет и быть не может. В итоге каждый сам вырабатывает свои собственные правила, на основании которых будет принимать решение.

От себя хочу добавить, что обычно, система максимально приближенная к медиане имеет очень высокий «Фактор восстановления» , а значит от нее можно ожидать и более стабильной работы.

На сегодня это все, что я для вас подготовил. Не забудьте подписаться на обновления блога — впереди еще очень много интересных статей. До встерчи!

P.S. Если вы хотите больше узнать о том, как создавать такие системы в TSLab, а так же пройти весь путь до запуска своего первого робота на Московской бирже — рекомендую пройти обучение вот здесь .

Часто при тестировании новых стратегий торговли на форекс и автоматических советников приходится сталкиваться с таким понятием как profit factor, именно этот показатель как нельзя лучше характеризует эффективность работы трейдера.

Profit factor (профит фактор) – относительный показатель, который показывает отношение полученной прибыли за определенный временной промежуток к убыткам. Рассчитать его довольно просто, для этого делим прибыль за отчетный период на убытки за то же время - прибыль/убытки.

Например, за март месяц в клиентском терминале трейдера было совершено 60 сделок, сумма прибыли по которым составила 7500 долларов, а сумма убытков равняется 3200 долларов. Профит фактор будет равен

То есть за март месяц мы получили в 2,34 раза больше прибыли, чем убытков, данный показатель важен при сравнительном анализе эффективности торговли. Благодаря нему проще найти наиболее эффективную стратегию трейдинга.

При этом можно отметить следующие значения данного показателя:

Если полученный результат больше единицы – вы получили положительный финансовый результат по итогам отчетного периода.

Результат меньше единицы говорит о том, что общая сумма по убыточным сделкам превысила прибыль по прибыльным операциям.

Исходя из особенности расчетов профит фактор не может иметь отрицательное значение, а только нулевое, при нем можно сказать, что трейдер не получил за время работы ни одной прибыльной сделки.

Терминал трейдера позволит вам в автоматическом режиме получить всю необходимую статистику, в том числе и показатель profit factor для этого достаточно просто вывести на экран терминала детализированный отчет.

Может проанализировать потенциал открытия или закрытия позиций друг относительно друга и выбрать лучший вариант - с минимальными рисками и максимальной доходностью. Критериев, по которым осуществляется оценка, на самом деле много. При этом наибольшей популярностью пользуется так называемый профит-фактор.

Суть профит-фактора

Расчет весьма прост – необходимо просуммировать все прибыльные и убыточные сделки. В дальнейшем с помощью полученного показателя можно оценить, насколько прибыльной является выбранная система. Считается, что оптимальное значение профит-фактора – не меньше 1,6. При этом все, что выше, говорит об эффективности стратегии, а все, что ниже – о повышенных рисках.

Если говорить более простыми словами, то профит-фактор представляет собой соотношение между размерами ордеров тейк-профит и стоп-лосс. Если или трейдер планирует получить , которая соизмерима с вероятными убытками, то такую сделку лучше не совершать вовсе. Данный фильтр очень хорош тем, что с его помощью можно сразу же отсеять наиболее рискованные варианты.

Достоверный профит-фактор

Более точным показателем считается так называемый «достоверный профит-фактор». Его основное преимущество – максимальное соответствие существующим реалиям.

Вычислить параметр проще простого – из суммарного дохода всех сделок – S
(Pi) вычитается одна наиболее прибыльная - Pmax. Итоговый результат остается поделить на валовый убыток – S(Li) (здесь необходимо просуммировать все потери).

Оптимальным считается вариант, когда достоверный профит-фактор оказывается больше единицы. Важно также отметить, что при выполнении расчетов одну наиболее прибыльных сделок необходимо отбросить. Зачем это делается? Причиной большого дохода могло стать либо удачное стечение обстоятельств, либо же качественная работа стратегии. Но в большинстве случаев свою роль играет именно удача.

Таким образом, при расчете достоверного профит-фактора можно исключить счастливые случайности. Если в ходе анализа показатель профита больше единицы, то систему можно считать наиболее эффективной.

Но вышеуказанные показатели – это еще не все, что можно учитывать при расчете. В частности, большинство трейдеров старается рассчитывать процент сделок, как убыточных, так и прибыльных. Принято считать, что чем больший процент выигрышных сделок, тем лучше. Но это не совсем так. Часто бывает, что сначала идут убыточные сделки с незначительными потерями, а потом – сделки с крупными выигрышами. Такая система также считается прибыльной.

Есть ли необходимость вести дневник трейдера ?

К сожалению, без записи реальных показателей сделок, трейдер не сможет произвести точный расчет показателей эффективности системы. При наличии дневника много проще делать корректировки, вносить новые параметры и снова производить расчет. Такой подход позволяет с максимальной точностью высчитывать важные данные и в дальнейшем.

Стоит ли всегда придерживаться профит фактора с размером 1.6?

Данный параметр считается минимально допустимым. Его снижение говорит лишь об уменьшении прибыльности сделок и общем увеличении рисков трейдера.

Показатель Форекс профит фактор – относительная величина, характеризующая состояние финансовой прибыли, полученной за определенную единицу времени к показателям убытков. Расчет очень простой – трейдер делит вырученную финансовую прибыль на показатели убытков за отчетный период.

ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ

Для знакомства с тем, что такое Профит Фактор на Форекс, трейдер должен знать значения показателя:

• Результат расчетов составляет больше единицы – характеристика прибыльности финансовых операций за отчетный период
• Результат расчетов меньше единицы – уровень убыточных сделок превышает показатель прибыли

Специфика расчетов дает возможность трейдеру анализировать прибыль и убытки автоматически. Показатель Профит Фактор и все статистические данные детализировано отображаются в специальном окне после соответствующего запроса трейдера.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГОЙ

Чтобы получить финансовый отчет прибыль/убытки, нужно открыть вкладку «История счета». Клик правой кнопки мыши вызывает соответствующее контекстное меню. Необходимо выбрать функцию «Сохранить как детализированный отчет». Результат операции – подробная финансовая информация по профит-фактору, включая другие статистические данные.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОФИТ ФАКТОРА

Польза оценки финансовой деятельности с помощью Профит Фактора:

• Характеристика торговли конкретного трейдера
• Оценка финансовой деятельности других трейдеров (образовательный фактор)
• Оценка и изучение предложений инвестиций
• Оценка и изучение деятельности продавцов (предложения)

Не редко во время тестирования новых торговых систем и автоматизированных советников, валютный инвестор сталкивается с таким понятием как «Профит Фактор». Следует отметить, что именно данный показатель, вероятнее всего, лучше всех характеризует эффективность торговли каждого отдельного трейдера.

Что такое Профит Фактор

Профит Фактор на Форекс (Profit factor) – это относительный показатель, указывающий на отношение полученных убытков за определенный промежуток времени к прибыли. Данный показатель рассчитывается достаточно просто, для этого нужно всего на всего разделить прибыль за отчетный период на полученные убытки за тот же самый промежуток времени — прибыль/убытки.

Допустим, за июнь месяц в клиентском торговом терминале валютного инвестора было заключено 60 контрактов, суммарная прибыль по которым составила, например, 7500 долларов, а сумма полученных убытков составила 3200 долларов. Таким образом, Profit factor будет вычислен следующим образом:

7500/3200=2.34

Из этого можно сделать вывод — за июнь месяц мы смогли получить в 2.34 раза больше прибыли, нежели убытков. Следует отметить, что этот показатель является очень важным при сравнительном анализе торговой эффективности. Кроме этого, благодаря профит фактору становиться гораздо легче подобрать наиболее эффективную торговую систему.

При этом следует отметить следующие значения этого показателя:

• В том случае, когда полученный результат превышает единицу – Вы заработали по итогам отчетного периода положительный финансовый результат.
• В том же случае, когда единица превышает результат – это указывает на то, что общая сумма по убыточным контрактам превышает прибыль по прибыльным контрактам.

Если исходить из особенности расчетов, то такой показатель, как профит фактор на Форекс не может иметь отрицательного значения, а лишь нулевое, в таком случае можно будет говорить, что валютный спекулянт не заключил за время всей своей работы ни одного прибыльного контракта.

Торговый терминал трейдера дает Вам возможность получать в автоматическом режиме все необходимые статистические данные, в том числе и такой показатель, как profit factor. Чтобы это сделать, достаточно будет попросту вывести на экран терминала свой детализированный отчет.

Для того, чтобы его получить, необходимо открыть вкладку «История счета», а затем с помощью правой клавиши мышы выбрать «Сохранить как детализированный отчет». Таким образом Вы сможете получить не только сведения по профит фактору, но и целую массу иной не менее полезной информации по статистике своего счета.