Аналитика рынка Форекс, просто лишена смысла без всевозможных индикаторов направленности или направления тренда, иначе говоря трендовых индикаторов.

Относящиеся к инструментам технического анализа, индикаторы направления (или же направленности) и силы тренда, в основном применяются при расчетах в сфере трендовых рынков.

Трендовые индикаторы — определяем направление и устойчивость (силу) тренда на Forex

По своей специфике, все трендовые индикаторы разделяют на 3 типа:

• это индикаторы тренда (т.е. трендовые индикаторы силы и общего направления тренда)
• и наконец, психологические индикаторы тренда.

Применяя трендовые индикаторы в анализе рынка Форекс, необходимо четко понимать, к какой группе они относятся, так как каждому индикатору присущи свои индивидуальные особенности.

К индикаторам тренда относят:

• все ,
• популярный ,
• далее, индикатор направленного движения, (т.е. или directional system) и не только.

Все эти трендовые индикаторы, очень помогают в биржевой торговле сохранять и удерживать длинные позиции непосредственно на восходящем тренде и наоборот короткие - в нисходящем.

Однако МИНУС таких трендовых индикаторов в том, что они постоянно запаздывают в момент смены тренда!!

К трендовым осцилляторам можно отнести:

• индекс силы (с англ. force index),
• (с англ. stochastic)
• скорость изменения (с англ. RoC), и прочие.

Они выявляя периоды перекупленности/перепроданности, помогают определять области разворота трендов. Трендовые осцилляторы, дают хороший результат в горизонтальных каналах, так как они помогают достаточно точно определять развороты цены у нижних или верхних его границ.

Минус этих осцилляторов в том , что они выдают ранние сигналы на продажу при повышающемся тренде и преждевременные сигналы для покупки в момент понижающегося тренда.

Устанавливаем и разбираем индикатор силы тренда

Психологические индикаторы Форекс , к которым относятся:

• бычье соглашение (с англ. bullish consensus),
• индикатор вовлеченности (с англ. commitments of traders, COT) и тому подобные, оценивают общую ситуацию рынка.

Они передают в целом настрой рынка на падение или рост цены и на то как будет меняться он.
Индикаторы из различных групп зачастую расходятся в . К примеру, в период продолжительного подъема цены трендовые индикаторы растут, давая сигнал на покупку. В то время как осцилляторы подают сигналы перекупленности, тем самым предлагая продавать.

Противоположная ситуация, происходит при продолжительном падении цен. Все трендовые индикаторы понижаются, подавая сигналы на продажу.

Индикаторы направления тенденции и силы тренда. Особенности использования на Форекс

Сила любого бычьего тренда характеризуется его полным объемом, потом направлением и расстоянием. Когда реальная стоимость закрытия превышает предыдущую, то сила тренда считается положительной. Но если происходит противоположная ситуация, в этом случае сила будет отрицательной.

Более того, существует определенная тенденция: чем больше уровень изменения стоимости — тем больше сила.

В определении, индикаторы силы тренда как правило равны разнице данной стоимости и прошлой цены самого закрытия помноженной на общий текущий объем. Опираясь на индикатор силы тренда, Вы можете , которая будет расположена вокруг главной (центральной) линии нулевого уровня. И когда рынок Форекс закрывается на сравнительно высоком уровне, тогда индикатор положительный и он должен находиться над линией.

А когда рынок Форекс закрывается на довольно низком уровне, в этом случае индикатор силы будет отрицательным и обычно размещается под самой линией. Также индикатор силы тренда может быть нулевого значения, но только в том случае, если цена не менялась.

Индикатор направления тренда и силы тренда может меняться в интервале от -100 — +100, но все он зависит уровня текущей стоимости по отношению ко всем скользящим средним.

Кратко подводя итоги, следует отметить то, что главной целью в расчете индикаторов силы и направленности тренда является сопоставление текущей рыночной стоимости актива с несколькими скользящими средними.

Индикатор силы и направленности (т.е. направления) тренда при анализе применяет данные 3-х видов, таких как:

1. направление конфигурации цены;
2. объем в совокупности операций;
3. величину конфигураций.

Помимо этого, с индикаторами силы тренда в совокупности применяют другие индикаторы со сглаженными MA (), что бывает вполне оправданно. При всем этом сглаживание всей скользящей средней за короткий отрезок времени применяется для того, чтобы уточнить моменты открытия и фиксации ордеров. При продолжительном периоде данный индикатор употребляется для контроля главных конфигураций в силе медведей и быков.

В основном тренды состоят из нескольких чередующихся . Тут импульс играет главную роль в оценке силы тенденции. Также, необходимо знать, когда замедляется тренд. Снижение импульса не всегда становится причиной разворота, но он дает заранее предупреждающий сигнал, что что-то поменялось и тренд может развернуться либо консолидироваться.

Ценовой импульс соотносится со значением и направлением цены. Сопоставление ценовых колебаний лучше помогает трейдерам анализировать ценовой импульс.

Еще индикатор силы, в большинстве случаев необходим для того, чтоб можно было предвещать, как длительно будет растягиваться отдельно взятая рыночная тенденция и, будет ли она длиться вообще.

На рисунке показан трендовый индикатор MACD, определяющий силу и направление текущего тренда

Лучшие трендовые индикаторы Forex. Обзор алгоритмов

Из всего перечня трендовых индикаторов на бирже Forex более часто используются несколько видов:

• известный всем ,
• Average Directional, ()
• Standart Deviation,

При всем этом данные индикаторы используются не только лишь тогда, когда нужно высчитать скользящее среднее. Каждому отдельному индикатору имеется своя формула, по которой делают расчет того, либо другого показателя.
В основном работу начинать с трендовыми индикаторами стоит тогда, когда происходит скрещение графика цены и графика индикатора (так именуемая традиционная точка входа).

Также для работы с трендовыми индикаторами финансовых рынков нужно осознавать, что они способны указывать направление полосы тренда только в прошедшем и в данном времени, и это далеко не значит, что такая тенденция будет длиться и в дальнейшем

Крайне важно понимать это правило рынка Форекс: — помните, стоимость (цена) всегда ведет за собой биржевой индикатор, а не наоборот!

Главные характеристики и внедрение в торговлю индикаторов тренда на Форекс

Направление или движимый курс тренда – скорее, один из важнейших свойств при торговле на бирже, конкретно торговля по тренду дает возможность избежать огромных убытков и заработать высокую прибыль. В стандартном способе программа работает последующем образом, она указывает, в каком конкретно направлении движется тренд (цена) на определенном временном интервале.

Позиции открываются по тренду, при восходящем происходит покупка, а при нисходящем продажа. При всем этом, следует учесть время пребывания на рынке , если сам индикатор указывает, что в течении 1 часа стоимость вырастает, это не означает, что так будет длиться весь торговый день.

Потому для прогноза длительности тенденции и вероятности разворота необходим такой показатель как сила рыночного тренда.

Сила тенденции позволяет достаточно точно предсказать, как длительно продлится та, либо другая тенденция. Чаще сила измеряется в процентном эквиваленте, чем ниже сумма процента, тем выше возможность разворота, тем быстрее следует фиксировать вашу сделку и напротив.

А вот прогноз, пожалуй, один из важных и самых недостоверных характеристик, который может описать индикатор тренда, предсказывает направление движении цены малость с опережением.

В итоге вы получаете возможность оценить последующие перспективы и принять правильное решение об открытии позиции. Этот показатель отличается меньшей точностью и служит быстрее в информативных целях.

Возможность разворота – этот показатель достаточно плотно сплетен с силой тренда, в основном при ее ослаблении и появляется возможность разворота, что изображается графически в виде перемены цвета полосы трендового индикатора. Достаточно нужная функция, благодаря которой всегда можно своевременно уйти с рынка и избежать больших рисков.

Обзор индикатора ADX

Поскольку торговать всегда рекомендуют в направлении текущей тенденции, трендовые индикаторы отличаются бо льшей популярностью, чем осцилляторы или объёмы. Зачастую трейдер с самого начала выбирает работу именно с такими вспомогательными инструментами анализа. Но при подробном изучении возникает ряд вопросов.

Разобрать это можно на примере всем известной Moving Average, но выводы будут справедливы для всех подобных индикаторов. Проблема номер один при их использовании – то, что они запаздывают. То есть направление, подтверждённое той же скользящей средней, вы увидите тогда, когда график уже пройдёт большое расстояние. Остаётся риск войти в рынок в момент коррекции цены, получив просадку на откате.

А потому первое правило, которое из этого следует – никогда не используйте трендовый индикатор как единственный и главный фактор для определения точки входа . Такие действия могут быть катастрофичны для вашего счёта.

На скриншоте можно увидеть, что линия поворачивает почти одновременно с ценой. Если вы будете анализировать по уже сформировавшемуся графику, то не увидите особенностей её построения. Линия имеет свойство «сглаживаться» после появления следующей свечи. То есть она может показывать горизонтальное направление, но после резкого скачка цены - например, вверх - быстро потянется за ней. Поэтому реальное положение вещей можно отследить только в текущем времени на демо или через тестер стратегий.

Также обратите внимание на то, что ловить короткие движения цен вам не нужно. В данном случае разумнее попробовать поймать начало тенденции. Сделать это с помощью одних только индикаторов тренда практически невозможно. Всё по той же причине – они запаздывают. В то время, когда уже пройдено не менее 3-5 свечей (периодов), скользящая средняя только покажет направление. Но, если точка начала тренда весомая, если есть большая вероятность, что от неё начнётся новое сильное движение цены, то вам стоит прислушаться к сигналу индикатора.

Как выявить такие точки? К примеру, вы отслеживаете график на D1, где тенденция в данный момент – восходящая. И там происходит касание нижней линии. Переключившись на Н4, вы можете дождаться на этом таймфрейме сигнала трендового индикатора. В это время цена пройдёт совсем немного по меркам дневных графиков, хотя на Н4 изменение может казаться ощутимым. После этого можно войти в рынок. Но помните, что такая тактика – всего лишь основа, а у вас должны быть дополнительные сигналы.

Ещё один вариант – отслеживать движения от других значимых точек на том же таймфрейме, где планируете торговать, или на один период выше. Такими зонами на графике могут служить исторические уровни, диагональные линии и недавние горизонтальные, которые служили поддержкой или сопротивлением в последнем тренде/канале. Отскок от этих точек – важный момент, и он подтверждается дополнительным сигналом, если вы видите, что трендовый индикатор двинулся в ту же сторону.

В данном случае поведение индикатора именно такое, каким оно бывает при самом зарождении трендов и каналов. Вы можете видеть, что после отскока МА пошла за ценой далеко не сразу, и это ещё с учётом дальнейшего выравнивания. В лучшем случае трейдер мог бы войти в рынок в середине второй чёрной свечи, а скорее всего – уже на третьей. Таким образом, неизбежно попадание в коррекцию, однако в целом прибыль могла составить до 100 пунктов.

Поиск начала тренда

Два правила рынка – «входить только в направлении тенденции» и «покупать внизу, продавать вверху» сильно противоречат друг другу. Начало тренда является либо разворотом предшествующего, противоположного по направлению, либо завершением флета/рэнджа.

Идеально для трейдера – выявить самое начало тенденции. Но это редко бывает осуществимо на практике: здесь даже профессионалы зачастую теряются в догадках.

Если вы хотите определить место перелома тренда, то такие индикаторы можно использовать только как вспомогательные. Когда разворот уже произошёл, скользящая средняя или другой инструмент анализа подтвердят его через пару свечей/баров.

Если нужно найти тот момент, когда флет сменится новым трендом, нижним или верхним, вам необходимо сначала отследить движения текущей боковой тенденции. И только после её прорыва можно ожидать сигнала, причём опять же он будет вспомогательным. А внутри флета, как известно, трендовые индикаторы не работают. Поэтому на протяжении всего времени, пока идёт боковое движение, вам нужно будет пользоваться исключительно осцилляторами.

Первый описанный вариант особого рассмотрения не требует: это то же самое, о чём было рассказано выше. Вы просто ищете предполагаемые точки разворота, и, если он произошёл в этом месте, то ждёте подтверждений, одним из которых должен быть трендовый индикатор.

Предположим, у вас на графике наблюдается флет. Вы обозначаете предполагаемые линии поддержки и сопротивления: обычно их бывает несколько, потому что цена крайне редко ходит в границах одного и того же диапазона. Для точности можно выделить наиболее устоявшиеся (те, от которых цена отскакивала хотя бы пару раз) и самые крайние – нижнюю и верхнюю. Пока боковой тренд не сменился направленным, его границы можно и нужно корректировать с появлением новых свечей, если они не вписываются в прошлый диапазон.

Боковой тренд в обычном виде: размытые границы и отсутствие направления вверх или вниз. Добавим к нему обычный стохастик.

Параллельно используйте любой удобный для вас осциллятор. Он хорошо отражает движения цены в пределах уровней поддержки и сопротивления. По нему вы можете увидеть, будет ли график вновь разворачиваться или нет. Если сигнала разворота не последовало, а затем образовался пробой диапазона, можно начинать отслеживать поведение трендового индикатора.

Более эффективно покупать уже на линии поддержки, если осциллятор показал выход из зоны перепроданности, и на линии сопротивления, если наблюдается выход из зоны перекупленности. Это стоит делать в том случае, если канал достаточно широкий – от 30 пунктов и более. По достижении противоположной линии диапазона вы можете определить сначала по осциллятору, будет ли разворот. И, если его не предвидится, отследить уже пробитие линии, а затем сигналы трендового индикатора.

Два варианта входа в рынок. Первый – после отскока от линии поддержки, покупка. Если бы при достижении уровня сопротивления был сигнал разворота, можно было бы выйти из сделки и получить около 150 пунктов. Такой сигнал, действительно, появился, и его можно было использовать или проигнорировать, просто поставив стоп-лосс/трейлинг-стоп (место точки возможного закрытия выделено красным). В случае, если трейдер оставил бы сделку открытой и дождался подтверждения прорыва, он мог бы получить до 300 пунктов. Второй вариант – вход на уровне линии сопротивления, покупка после прорыва. Прибыль в районе 150 пунктов.

Учитывайте, что не всегда пробой диапазона бывает настоящим. Флет отличается очень размытыми границами, поэтому прорыв может оказаться лишь очередным его расширением. Ставьте очень жёсткие стопы, когда пользуетесь данным методом поиска начала тенденции .

Стандартное использование трендовых индикаторов

Кроме перечисленного выше, трендовые индикаторы используются в процессе самой торговли. У каждого из них есть свои основные сигналы. Если вы применяете Moving Average или любой другой, изначально изучите все его свойства. Помните, что комбинация разных сигналов для входа удваивает их действенность.

Например, у той же МА есть пересечение графика, за которым, предположительно, последует движение в сторону этого пересечения. Можно использовать многочисленные стратегии с их сочетанием.

Если вы решили взять на вооружение трендовые индикаторы, подойдите к вопросу серьёзно. Их кажущаяся простота многих вводит в заблуждение: трейдеры ждут супер-эффективности, а на деле её нет. Секрет этих инструментов анализа в том, чтобы использовать их максимально профессионально и осторожно. Ничего не начинайте на реальном счёте без тестирования, комбинируйте методы, и в дальнейшем вы получите хорошие результаты.

Определение направления движения курса валют на графике является одним из самых важных моментов для успешной торговли. Индикаторы тренда помогают обнаружить точки разворота или завершения тенденции и в данном разделе представлено большинство подобных индикаторов, которые можно бесплатно скачать.

Индикатор направления и разворота тренда - ADX

Индикатор ADX позволяет определить сразу несколько полезных вещей - силу тренда, направление тренда и точки входа и выхода из рынка. Он создавался для определения тенденции и ее силы на рынке, и кстати, неплохо с этим справляется. Полное его название - Average Directional Movement Index.

Индикатор представляет собой 3 кривые линии и 2 уровня, которые располагаются непосредственно под графиком. И хотя с первого взгляда на графике индикатора полный хаос, при внимательном рассмотрении наблюдается полная картина происходящего на рынке, можно даже не смотреть на график валют. Ниже скрин графика с индикатором.

Около 80 % трейдеров рынка Forex терпят убытки, причиной которых становятся ошибки, допущенные ими при принятии решений. Отсутствие инструментов финансового анализа или знаний, необходимых для интерпретации его результатов, сказывается на рациональности их действий. Более того, большое разнообразие средств технического может сбить с толку начинающего инвестора.

Инструменты технического анализа

Разобраться в динамике рынка помогут эффективные инструменты анализа данных, среди которых выделяются индикаторы смены тренда. Их целью является отражение тенденции динамики курсов рынка валюты. Индикатор тренда может указывать на его направленность (восходящую, нисходящую и боковую), силу и разворот. Различают следующие индексы:

• момента или скорости изменения курса прошлого периода к курсу текущего;
• волатильности или изменчивости курса;
• объёма торгов;
• поддержки и сопротивления.

Индексы тренда

Лучшие индикаторы тренда следующие:

• скользящие средние (англ. MA), простые SMA, экспоненциальные EMA и взвешенные WMA;
• конвергенции-дивергенции скользящего среднего MACD (англ. MA convergence/divergence)
• TRIX (англ. triple EMA, тройная EMA);
• направленного движения (DX);
• средний DX (ADX);
• товарного канала (CCI);
• параболическая SAR (англ. и разворот);
• SMI (англ. smart money index, индекс «умных» денег);
• вихревой (Vortex indicator, VI);
• индикатор тренда Ишимоку.

Трендовые индексы помогают торговать в его направлении, сохраняя длинные позиции в условиях восходящего тренда и короткие для нисходящего. Недостатком этих индикаторов является запаздывание в момент разворота тенденции рынка.

Индексы момента

Избежать запаздывания можно с помощью индикаторов момента. Они помогают устанавливать разворот курса около нижних или верхних границ горизонтального канала тренда, моменты перепродаж и перепокупки. Недостатком индикаторов момента является преждевременная сигнализация о продаже при растущем тренде и о покупке при падающем. К ним относятся индикаторы:

• стохастический;
• силы (англ. force index, FI);
• истинной силы (англ. true strength index, TSI);
• относительной силы (англ. ;
• предельный (англ. ultimate oscillator, UOS);
• денежного потока (англ. money flow index, MFI);
• процентный диапазон Уильямса (англ. Williams %R, %R).

Существуют и психологические индексы Forex: соглашение игроков на повышение (англ. bullish consensus), индекс вовлеченности (англ. commitments of traders, COT), которые проводят оценку общей ситуации на рынке, его наклонность к падению или росту котировок.

Индексы тренда и момента часто не совпадают в прогнозах. Например, при долговременном росте курса индикатор направления тренда повышается, сигнализируя о покупке. В то же время осцилляторы момента дают сигнал о перепокупке, предлагая продавать. Обратная ситуация наблюдается в период длительного падения цен, когда индикатор направления тренда опускается, сигнализируя о продаже. При этом индикаторы скорости изменения цен настаивают на покупке.

Индикатор силы тренда

Силу растущего тренда можно оценить его объёмом, направлением и расстоянием. Когда курс закрытия выше предыдущего, сила тренда положительна. И наоборот. Чем больше изменился курс, тем сильнее тренд. Индикатор силы тренда рассчитывается произведением разницы последней и предыдущей цены при закрытии на объём валюты. Таким образом, усиление тренда определяется увеличением цены либо объёма торгов. Изменяется от -100 % до 100 %.

Индикатор RSI

Индикатор относительной силы RSI рассчитывается как отношение скользящей средней положительных изменений курса закрытия за период к сумме скользящих средних положительных и отрицательных изменений этой же цены, умноженное на 100. При приближении значения индекса к 100 %, индикатор сигнализирует о перекупленности валюты, а к 0 % - о её перепроданности. Экстремум графика индекса, противоположный направлению движения цены, - индикатор разворота тренда. И наоборот, если на восходящей тенденции график цены показывает новый максимум, а индекс не изменяется, то ожидается разворот в обратном направлении. Для определения изменения тренда к графику индикатора можно применить фигуры технического анализа. Также сигналом разворота тренда является схождение и расхождение графика индикатора и цены - цена следует в направлении индекса относительной силы.

Например, трейдер заходит в длинную позицию, если MA50 превышает MA200, а 3-дневный RSI падает ниже установленного значения в 20%, что сигнализирует о перепроданности. И наоборот, трейдер входит в короткую позицию, если MA50 ниже MA200 и RSI3 поднимается выше заданного уровня в 80%, сигнализируя о перекупленности валюты.

Индикатор MACD

Индикатор тренда MACD построен на разнице экспоненциальных скользящих средних меньшего и большего периода. Обычно используют 12 и 26-дневные скользящие. По пересечениям MA судят об изменениях тренда разных временных периодов, а по расстоянию и относительному положению - об устойчивости восходящего или нисходящего тренда. Вычитание из краткосрочной скользящей долгосрочной даёт осциллятор, наглядно учитывающий эти особенности. Индикатор является разновидностью анализа двух средних.

Существует гистограммный и линейный MACD-индикатор.

Гистограммный индикатор MACD рассчитывается по формуле: MACD = ЕМА 9 [А], где А=ЕМА 12 [i] - ЕМА 26 [i], где i - цена.

• прохождение максимального или минимального MACD является сигналом, реагировать на который следует при получении нескольких дополнительных;
• пересечение MACD установленной границы является основанием для открытия позиции;
• пересечение MACD середины также требует дополнительных сигналов.

Сигналами, подтверждающими сигналы MACD-гистограмм, являются показатели объёма. Также советуют ждать изменения курса в сторону прогноза.

Линейная MACD состоит из сглаженной и не сглаженной A. Эти линии повторяют динамику курса.

Пересечение 12-дневной линией 26-дневной сверху вниз сигнализирует о продаже, снизу-вверх - о покупке.

Значение, следующее за минимумом или максимумом 12-дневной линии является предупреждением, требующим подтверждения в виде пересечения линий MACD.

Пересечение линейной MACD с границами значений требует не менее 2 сигналов подтверждения.

Индикатор следует применять на графиках не меньше дневных. Может значительно запаздывать.

Параболическая SAR

Параболическая SAR, когда курс при изменении тренда рынка входит в новый экстремум, изменяет MA границ стопов на краткосрочное (от 50 до 5 дней), и курс стопа и разворота сходится с трендом. Индикатор повторяет тренд до пересечения с закрытием текущей позиции и открытием противоположной.

Начальный курс равен предыдущему минимальному (максимальному) курсу. Затем SAR рассчитывается так: SAR n+1 = SARp + AF(M - SAR n), где:

• SAR n+1 - это стоп-цена открытой позиции,
• SAR n - это SAR предыдущего периода,
• AF - ускорение, увеличивающееся, начиная с 0,02 на 0,02 при достижении курсом значения M.
• M - новый максимальный (минимальный) курс.

Параболическая система используется как для определения момента закрытия позиции, так и для открытия позиций.

Индикатор товарного канала

Индикатор товарного канала - это показатель импульса цены и рассчитывается как частное разности цены и её скользящего среднего от абсолютного отклонения цены, умноженное на коэффициент приведения.

CCI = (P n - SMA(P n)) / 0,015D, где:

• P n - типичная цена;
• SMA(P n) - скользящее среднее типичной цены;
• D - среднее абсолютной разности среднего курса и его SMA.

Значения CCI колеблются в диапазоне +/-100. При этом превышение 100 свидетельствует о перекупленности валюты, а -100 - о перепроданности, а это индикатор разворота тренда.

Принято считать, что выход за границы 100 не является случайным и создаёт возможность для сделки. Покупать следует при превышении CCI 100, а продавать, когда индекс спускается ниже 100. Открытие короткой позиции рекомендуется производить при значениях индекса CCI менее -100 и закрытие - выше -100.

Индикаторы MA

Скользящие средние бывают простыми, взвешенными и экспоненциальными.

Простое MA соответствует среднему арифметическому курса за период.

Это простейший и популярный индикатор, показывающий тренд. Например, 200-дневное SMA десятками лет оставалось популярным и эффективным инструментом анализа котировок Forex. Вычисляется суммированием курсов закрытия за прошедший 200-дневный период и делением её количество дней. Аналитики упростили расчёт, слагая курсы закрытия 40 недель и деля результат на 40.

Для вычисления очередного значения MA необходимо вычесть значение курса закрытия 40-недельной давности, прибавить последний курс закрытия и разделить на 40.

Пересечение линий MA различной периодичности позволяет вычислить момент разворота тренда. Например, точка пересечения SMA9 и SMA14 сигнализирует об изменении тенденции.

Недостаток метода - постоянное опоздание сигналов, а его преимуществом является простота и возможность использования линий SAM в качестве линий сопротивления и поддержки.

Индекс WMA

Взвешенные скользящие средние каждому курсу периода придают вес, который уменьшается при удалении от текущего дня:

WMA = 2∑(n-i)P t-i / (n(n+1)), где:

• P t-i - значение курса в момент, удалённый на i интервалов от текущего;
• n - число интервалов.

Придание поздним курсам большего веса, как полагают, информативнее, чем SMA. Для длительных периодов применяют SMA, а для коротких (не больше часа) - WMA или ЕМА.

Индекс EMA

Экспоненциальное среднее рассчитывается также путём присвоения весов курсам с учётом всех курсов предыдущего периода:

ЕМА t = ЕМА t-1 + (К [ Pt - ЕМА t-1 ]), где:

• К = 2 / (n+1), где n - период средней.

Так сглаживается кривая скользящей средней относительно курсов.

На 1 изменение курса MA реагирует дважды - при получении и выбывании значения. ЕМА реагирует один раз при получении курса, что делает индикатор более предпочтительным. Также ЕМА позволяет открывать позиции вовремя.

При анализе следует находить пересечения средней и графика курса, находить точки после максимума или минимума средней, максимального расхождения MA и цены. А также следить за направлением индикатора MA, который указывает направление тренда.

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор является индикатором темпа изменения цены. Рассчитывается отношением разности текущей цены закрытия P t и минимальной цены L n за период n к разнице между максимальной H n и минимальной ценой периода L n , умноженным на 100%:

- %K=100(P t -L n)/(H n -L n).

Трёхдневное скользящее среднее трёх последних значений %K рассчитывается так:

- %D=100((K 1 +K 2 +K 3)/3).

Кроме простого среднего, могут использоваться и экспоненциальное, и взвешенное среднее.

Индикатор при отбрасывании старых данных может изменяться скачкообразно, что ведёт к нестабильности и подаче ошибочных сигналов. Поэтому, если требуется точный индикатор тренда, то данный осциллятор не является наилучшим выбором.

При расхождении %K и курса ожидают разворот тренда. Если курс достигает очередного максимума без максимума %K, то можно ожидать, что нисходящий тренд сменит восходящий. И наоборот, если курс достигает минимума, а %K нет, то необходимо ожидать разворота тренда курса вверх.

Сигналом для покупки служит возвышение %K над %D, а для продажи - падение %K ниже %D. По утверждению разработчика, сигнал надёжнее, если %D до пересечения %K уже развернулся по направлению нового тренда. Наиболее надёжными являются сигналы покупки в области 10-15% и сигналы продажи в области 85-90%.

Индикатор разворота тренда без перерисовки

В алгоритмах расчета индикаторов используются исторические данные. Каждая новая цена удаляет первую цену расчётного периода. Даже лучшие индикаторы тренда, пересчитывая значения по новой истории, могут изменить свои предыдущие значения. Такое изменение значений при поступлении новых данных называется перерисовкой индикатора.

Этот эффект наблюдается у большинства индексов Forex, поэтому для снижения влияния таких изменений необходим индикатор разворота тренда без перерисовки.

Отсутствие перерисовки всегда нужно проверять самостоятельно ввиду того, что выражение «отсутствие перерисовки» приобрело популярность и употребляется без достаточных оснований разработчиками бесплатных и платных индикаторов для рекламы своей продукции.

Произвести проверку отсутствия перерисовки можно визуально двумя способами:

• наблюдение за индикатором на небольшом таймфрейме;
• использование на таймфреймах М30 и выше для ускорения процедуры тестирующего программного обеспечения торговой площадки, способное ускорить время отслеживания индикатора.

Индикатор разворота тренда без перерисовки - интересный и прибыльный инструмент технического анализа, но нужно учитывать то, что перерисовка не всегда является недостатком. Она становится следствием изменения ситуации на рынке, и «потерянный» сигнал мог быть ложным.

Фракталы Уильямса являются примером того, что перерисовка может быть полезной. При появлении индикатора следует дождаться его подтверждения: если фрактал включает 5 свечей, то сделку рекомендуется открывать при отсутствии его перерисовки в течение двух следующих свечей. А индикатор тренда без перерисовки лишит трейдера такого инструмента, или, внушив ему ложное ощущение надёжности, приведёт к убыткам.

Пожалуй, трендовые индикаторы можно назвать главными, так как классический трейдинг предполагает поиск трендов. Одна из главных рыночных мудростей гласит –

«Тренд – мой друг»

Очень многие классики торговли на финансовых рынках разрабатывали свои системы именно для поиска рыночной тенденции.

• Что такое тренд? Это определенное направление изменения котировок. Тренд может быть восходящим и нисходящим. При восходящем тренде цена растет, а при нисходящем — соответственно, падает.

Основной принцип работы с трендовыми индикаторами – поиск рыночной тенденции.

В принципе, трендовые индикаторы превосходно справляются со своей задачей, если бы не одно «но». Дело в том, что они запаздывают и показывают тенденцию в ее развитии.

Большинство трендовых индикаторов строятся в том же окне, что и ценовой график. Они представлены в виде кривых, которые находятся либо ниже, либо выше ценового графика. Основным индикатором тренда является . Она лежит в основе большинства современных алгоритмов технического анализа.

Как уже можно догадаться из названия, скользящая средняя – это производное из средних цен за определенный период. Причем, чем больше период, тем более сглаженной она будет. Соответственно, если взять меньший период, она будет более гибкой и четче реагировать на рыночные изменения. Но, к сожалению, в этом случае появится множество ложных сигналов.

Преимущества и недостатки трендовых индикаторов

Начнем с преимуществ. Итак, какими плюсами обладают такие алгоритмы?

• Позволяют определить текущий тренд . С помощью таких алгоритмов, вы можете достаточно быстро понять, какая именно тенденция в данный момент развивается на рынке;
• Трендовые индикаторы могут использоваться наряду с осцилляторами в качестве фильтров ;
• Гибкие настройки трендовых индикаторов позволяют получать более точные сигналы для открытия позиций.

Наряду с преимуществами, у трендовых индикаторов есть и свои недостатки. К ним можно отнести следующие:

• Несмотря на то, что трендовые индикаторы показывают текущую рыночную тенденцию, они не указывают на то, когда она будет завершена. И даже, когда такие сигналы все-таки поступают, они слишком опаздывают по отношению к ценовым изменениям;
• Даже несмотря на гибкие настройки, достичь какого-то золотого соотношения в настройках пока что не удавалось никому. Это значит, что вам придется искать дополнительные фильтры для отсева ложных сигналов. По мере уменьшения периодов, индикатор будет более чутко реагировать на рыночные изменения. Но подобные сглаживания будут негативно сказываться на качестве сигналов.

Самые популярные трендовые индикаторы

К наиболее популярным трендовым индикаторам можно отнести следующие алгоритмы:

Скользящие средние

Этот трендовый индикатор является наиболее популярным. На его основе строятся большинство других индикаторов для определения рыночной тенденции. Скользящая средняя или МА строится по принципу средних цен за определенный период времени.

У этого индикатора есть одна настройка – период.

Чем он меньше, тем более гибким будет сам индикатор. Но при этом, появится множество ложных сигналов. Чем большим будет период, тем более сглаженным будет сам индикатор. В этом случае, тренды будут показываться с опозданием.

МА может применяться как самостоятельно, так и вместе с другими индикаторами технического анализа (в том числе с осцилляторами), а также с другой МА (с разными периодами). В последнем случае, скользящие средние при пересечении друг с другом будут давать рыночные сигналы.

Полосы Боллинджера

Этот индикатор основан на скользящих средних. Цена находится внутри диапазона, формируемого кривыми алгоритма и изредка выходит за их пределы (это случается крайне редко).

Такое расположение кривых на индикаторе достигается за счет того, что они сдвинуты по времени вперед и назад по отношению к средней скользящей. не только указывает на тренд, но и отражает текущую ситуацию на рынке. С его помощью можно увидеть сужение и расширение волатильности, что также может быть использовано в торговой системе.

• Основной сигнал, который можно получить используя полосы Боллинджера – выход цены за пределы «конверта ».

Если это происходит внизу, появляется сигнал на открытие длинной позиции. Если же это происходит вверху, появляется сигнал на открытие короткой позиции.

Аллигатор Билла Уильямса

Был разработан . В его составе – скользящие средние с определенным периодом. Данный алгоритм лучше всего работает именно в системе Билла Уильямса, но его можно использовать и отдельно.

Сам автор индикатора отмечал, что у него есть две основные стадии – спячка и пробуждение. Когда Аллигатор спит, его кривые находятся близко друг к другу, и в этот момент на рынке наблюдаются слабые колебания. Тренд отсутствует. Когда кривые начинают расходиться и разворачиваться в одну из сторон, на рынке начинается тренд.

• Если кривые направлены вверх, на рынке, соответственно — восходящий тренд. Причем линии должны быть в определенном порядке. Если же кривые развернуты вниз, на рынке — нисходящая тенденция.

Этот индикатор технического анализа тоже можно отнести к трендовым, хотя он демонстрирует скорее не направление тренда, а его силу. Строится он в отдельном окне и состоит из трех основных кривых — +D, -D, ADX. Первые две кривые, пересекаясь, указывают на то, какая тенденция сейчас на рынке.

Что касается , эта линия показывает силу тренда. Иногда это вводит в заблуждение, особенно начинающих трейдеров, которые пытаются по ADX определить направление тенденции. На самом деле это не так, и может привести к негативным результатам.

В моменты подъема ADX на рынке наблюдается тренд (причем, как восходящий, так и нисходящий). В моменты, когда ADX стремится вниз, тренд затухает. Когда эта линия находится внизу, наблюдается флет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!