Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Здравствуйте, дорогие гости блога сайт, сегодня я решила рассказать вам про парный трейдинг, что это такое, и в чем его преимущества. Наверняка вы уже знаете, что для того чтобы зарабатывать на бирже, нужно постараться как можно больше сократить риски. При этом, стоит также учитывать , в противном случае даже 2-3 неудачные сделки могут лишить вас всей прибыли.

Парный трейдинг представляет собой специальную систему страхования от рисков на рынке. Данная система подходит для использования на любом финансовом рынке, поэтому к ней стоит присмотреться каждому трейдеру.

Парный трейдинг зародился много лет назад, изначально его использовали банки, крупные инвесторы и хедж-фонды для защиты себя от рисков. Некоторое время спустя, благодаря появлению Интернета, парный трейдинг стал известен и мелким спекулянтам.

Особенности парного трейдинга

Парный трейдинг подразумевает торговлю сразу на двух активах, на которых создаются разнонаправленные ордера. Главное предназначение данной системы заключается в страховании от рисков. В случае если ордера на одном активе будут приносить убытки, на втором они будут приносить прибыль.

На первый взгляд все достаточно просто, но на самом деле все далеко не так. Самое сложное в парном трейдинге – это правильно выбрать активы, на которых будут открываться ордера. Для парного трейдинга должны быть выбранны такие активы, которые коррелируют между собой. Корреляция может быть прямой или зеркальной. Прямая корреляция – это повторение движения цены. На следующем фото вы можете увидеть пример прямой корреляции.

Зеркальная – это полностью противоположные движения цен на двух активах. Более подробную информацию про зеркальные пары вы можете найти . Как выглядит зеркальная корреляция, вы можете увидеть на следующей картинке.

Определить корреляцию между активами можно при помощи специальных вычислений, но вряд ли в наш современный век технологий это является целесообразным. Сегодня для этих целей существует масса различных инструментов, которые делают все необходимые расчеты самостоятельно. Ярким примером является индикатор iCorrelationTable, скачать который вы можете по ссылке, расположенной ниже.

Скачать индикатор iCorrelationTable

Для парного трейдинга лучше всего выбрать такие активы, корреляция которых максимально приближена к значению +1 или -1. Хочу также отметить, что корреляция постоянно меняется, поэтому перед использованием определенных активов для торговли, нужно провести перерасчет коэффициента.

Торговать по такой схеме можно сразу на нескольких активах. Лучше всего связывать пары из разных групп, например, хорошая корреляция наблюдается между нефтью и парой доллар/рубль.

Индикатор для парного трейдинга

После выбора активов, на которых вы планируете вести торги, рекомендую вам также установить индикатор OverLayChart. Скачать данный индикатор вы можете . OverLayChart будет отображать графики двух валютных пар в одном окне. Главная задача трейдера – выявить максимальное расхождение между графиками и создать две разнонаправленные сделки на двух активах.
Для использования индикатора OverLayChart, нужно провести несложную его настройку:

• В строке SubSymbol указываем второй актив.
• Если вы используете зеркальные валютные пары, тогда в строке Mirroring вам нужно указать значение True. Если выбранные вами активы обладают прямой корреляцией, тогда указываем значение False.

После установки индикатора у вас на графике должны появиться сразу два графика выбранных вами активов, что значительно облегчит вашу работу.

Правила торговли по парному трейдингу

Правила торговли достаточно просты. Трейдеру нужно найти максимальное расхождение между активами и создать ордера. Чтобы выявить максимальное расхождение, нужно провести анализ графиков за последний год. Вы должны выявить среднее значение расхождений за последний год.

Входить в рынок стоит тогда, когда расхождение достигнет среднего значения, полученного из расчетов. На одном активе рекомендуется открыть сделку на покупку, а на другом – на продажу.

Что касается защитных ордеров, то здесь нет никаких жестких требований. Сократить риски можно если на расстоянии 80-100 пунктов от открытия ордера установить отложенную сделку в другую сторону. Таким образом если даже цены пойдет не в ту сторону, вы сможете ограничить убытки, то есть произойдет локирование позиции.

Если вы решили использовать отложенные ордера, помните о том, что если цена двинется в нужном для вас направлении, их нужно будет удалить. Закрытие ордеров рекомендуется осуществлять в момент пересечения двух графиков используемых вами активов.

Как вы могли заметить, парный трейдинг – это несложная торговая стратегия, но которая дает потрясающие результаты.

Для торговли можно использовать любые временные интервалы, но лучше всего отдавать предпочтение более длинным тайм-фреймам, так как на них наблюдается гораздо меньше шумов.

Идеальная стратегия - та, которая позволяет трейдеру зарабатывать деньги на любом рынке независимо от того, падает сейчас цена или растет. Такие торговые системы называются арбитражными . Существует истинный арбитраж и статистический. И если первый доступен подавляющему меньшинству, то со вторым может разобраться каждый трейдер.

Парный трейдинг - это стратегия статистического арбитража, применяя которую трейдер открывает сделки одновременно по двум финансовым инструментам. Валютные пары находятся в определенной взаимосвязи между собой. Как ее определить и что для этого нужно - об этом и поговорим в статье.

Что такое парный трейдинг

Парный трейдинг - это торговля двумя коррелирующими между собой валютными парами и заработок на разнице курсов в момент расхождения цен инструментов. Какие пары можно назвать коррелирующими?

Коррелирующие валютные пары - это такие финансовые инструменты, которые двигаются сонаправленно. Например, если одна пара растет, вторая также в это время показывает рост. Когда одна начинает падать, цена второй также снижается. На практике таких идеальных взаимосвязей не существует. Иногда пары начинают двигаться асинхронно. Вовремя выявить момент расхождения и войти в рынок - задача трейдера.

Идея стратегии парного трейдинга основана на статистических данных. В ее основе лежит утверждение - если цены финансовых инструментов двигались по определенным законам в прошлом, в будущем их ожидает та же участь. То есть, если временно курс коррелирующих пар расходится, через определенный период цены снова будут двигаться синхронно.

Пример корреляции валютных пар показан на изображении ниже на базе платформы брокера Альпари . Графики инструментов евро-доллар и фунт-доллар двигаются одинаково.

Вид корреляции, когда пары двигаются в одном направлении, называется прямой. Существует и другой тип корреляции с обратной зависимостью финансовых инструментов друг от друга. В этом случае когда курс одной валютной пары растет, стоимость другой падает. Такая корреляция называется обратной. Пример такой зависимости смотрите на рисунке ниже. График пары доллар-франк является зеркальным отображением графика пары евро-доллар.

Инструменты для поиска коррелирующих валютных пар

Определить, какие пары коррелируют друг с другом в данный момент, можно двумя способами - с помощью индикаторов корреляции или специального онлайн-сервиса.

Индикаторы корреляции по-разному отображают информацию. Одни накладывают два графика на один экран, другие выводят информационное табло, в котором можно увидеть, какие финансовые инструменты коррелируют между собой сейчас. Удобнее пользоваться первым типом индикаторов. Так вы быстрее увидите, когда произошло расхождение между ценами, и сможете вовремя войти в рынок по стратегии Парный трейдинг.

Также существуют онлайн-сервисы . Они просты в эксплуатации. Для анализа вам нужно выбрать валютную пару, указать промежуток времени и количество периодов для расчета. Программа сама сделает нужные расчеты и выдаст вам список пар, с которыми коррелирует выбранный финансовый инструмент. Пример работы такого сервиса изображен на рисунке ниже.

Мы задали следующее условие: на часовом графике пары евро-йена найти коррелирующие пары, проанализировав 50 ближайших часов. Программа вычислила коэффициент корреляции и вывела на экран графики валютных пар, максимально соответствующих заданным параметрам. В левой части располагается таблица с данными расчета. Чем ближе цифра к единице, тем выше корреляция заданного инструмента с валютной парой из таблицы.

Правила торговли по стратегии парного трейдинга

Стратегия торговли Парный трейдинг проста и подходит даже новичкам. Для входа в рынок нужно дождаться, когда между двумя графиками цены появится определенное расхождение, после чего войти с продажами того инструмента, который растет, и купить ту валютную пару, которая падает. Наглядно это изображено на рисунке.

После появления расхождения на графике остается дождаться момента, когда пары снова встретятся в определенной точке. В этот момент обе сделки нужно закрыть.

Стандартный сценарий развития ситуации таков - одна из двух пар обычно растет или падает в цене больше, чем другая двигается в противоположном направлении. По одной сделке фиксируется неплохая прибыль, а по другой - незначительные убытки. Положительная разница часто бывает совсем небольшой, зато риски при торговле по стратегии минимальные. Нередко встречаются ситуации, когда прибыльными оказываются обе сделки, как в примере, изображенном на рисунке выше.

Чтобы стратегия парного трейдинга оставалась прибыльной, важно правильно определить размер расхождения цен на графике, при котором можно открывать позиции. Эта величина рассчитывается как среднее значение за последний год.

Непосредственно для расчета разницы между курсами коррелирующих инструментов трейдеры используют аналитическую платформу Trading View. Расхождение можно считать как разницу между ценами валютных пар или отношение. Кардинальных отличий между этими подходами нет.

Типичная ошибка трейдеров, торгующих по системе парного трейдинга, заключается в игнорировании расчета лота . Часто люди забывают, что стоимость лота одной валютной пары отличается от стоимости аналогичного объема другой. Чтобы правильно войти в рынок и в итоге при правильных действиях получить прибыль,необходимо, чтобы стоимость пункта для двух инструментов была одинаковой. Для этих целей подойдет калькулятор лота. Также эту величину можно рассчитать вручную.

Парный трейдинг - торговая стратегия с минимальными рисками. Тем не менее, она требует тщательного подхода и взвешенного анализа. Ваша прибыль зависит от того, насколько правильно вы выберете инструменты для торговли и как точно войдете в рынок. Золотые горы вы вряд ли получите, но получать небольшую стабильную прибыль с минимальными рисками сможете. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от

Что такое парный трейдинг?

(Pairs Trading ) – это нейтральная стратегия, которая основана на поиске корреляции цен между парой финансовых активов. Парный трейдинг позволяет не только диверсифицировать активы, но и вести параллельную торговлю двумя и более активами, идущих в противовес. Стратегия может применяться как на фондовых и товарно-сырьевых, так и на валютных рынках.

Впервые парный трейдинг был использован еще в середине прошлого столетия, но до недавнего времени оставался относительной «тайной» профессионалов и был окончательно раскрыт широкой общественности лишь с наступлением эры интернета.

Некоторые присваивают идею зарождения стратегии математикам на Уолл Стритт работавшими на Morgan Stanley & Co . Программисты Джерри Бембергер, Дэвид Шоу и трейдер Нунзио Тартали изучали автоматическую торговлю на основе парного трейдинга и разработали собственную систему, которая принесла 50 млн долларов за первый год работу в 1987. Но в следующие годы их система принесла убыток.

Сразу скажу, что парная торговля - это достаточно сложная схема работы, и не стоит доверять утверждающим, что освоили все ее тонкости.

Суть парного трейдинга

Парный трейдинг основан на связанных активах, которые имеют одинаковые зависимости или основу, к примеру и стоимость акций нефтянных компаний. При падении котировок на конкретный товар стоимость привязанных к ним акций может падать непропорционально, т.е. припадении цены на нефть, по каким то причинам акции нефтяных компаний могут расти в краткосрочном периоде. Именно на таких феноменах строится стратегия парного трейдинга.

Пример : Существуют акции двух нефтяных компаний, цены на которые практически все время движутся, как нитка с иголкой. Однако в некоторые моменты каждый из этих графиков начинает жить совершенно самостоятельной жизнью. Предполагая, что в ближайшее время взаимосвязь восстановится, трейдер осуществляет одновременно короткую продажу переоцененного актива и приобретает подешевевший.

Главный риск состоит в том, что корреляция может и не восстановится. В остальных случаях игрок остается с прибылью или как минимум при своих.

Данная стратегия называется нейтральной в связи с тем, что здесь выигрыши и потери не зависят от общего положения дел на рынке.

Имея два коррелирующих между собой актива, игрок открывает по одному из них короткую позицию, а по второму – длинную.

Благодаря такому подходу даже в случае крайне неблагоприятной конъюнктуры трейдер минимизирует потери на продолжительной дистанции прибылями на коротких отрезках и наоборот.

Как уже было сказано, для торговли методом парного трейдинга требуется устойчивая корреляция цен между двумя активами. В случае с фондовыми и товарно-сырьевыми рынками она обычно возникает между акциями компаний, работающих в одной отрасли, но это не обязательное условие.

Момент нарушения такой взаимосвязи называется спрэдом.

Корреляция бывает прямой и обратной. В первом случае цена одного актива буквально повторяет все движения цены другого. При обратной корреляции графики выглядят зеркально.

Как найти коррелирующие акции

Сделать это можно как с помощью фундаментального, так и с помощью технического анализа. Последнее несколько проще. Здесь достаточно изучить историю колебаний нескольких активов для того, чтобы выявить их схожесть.

Для того, чтобы упростить себе задачу, желательно искать ценные бумаги в одной и той же отрасли. В первую очередь, рекомендуется обратить внимание на индексы. К примеру, S&P 500 и Dow Jones Utilities Average достаточно неплохо коррелируют друг с другом. Соответственно, акции всех компаний, которые будут входить в эти индексы, будут также коррелировать в той или иной мере:

Как работать с парой

Здесь представлена пара GM и FORD . Это акции американских производителей авто, и они часто коррелируют между собой. На графике можно видеть кривую соотношения стоимости акций компаний Ford и General Motors за неделю.

Нас интересует положение этой кривой по отношению к линиям отклонения. В частности, белая прямая, которая находится посередине означает среднее соотношение. Желтая и красная являются первым и вторым стандартным отклонением.

Для того, чтобы использовать парный трейдинг, необходимо дождаться момента, когда кривая достигнет первого или второго отклонения. В этой ситуации можно предположить, что в скором времени, акции начнут сближаться друг с другом в цене для достижения баланса (белой линии).

Что касается объема сделки, он должен быть в соотношение 5% в одну акцию и 5% в другую. Естественно, в такой торговле есть и свои определенные риски. Поэтому необходимо определиться с размером ограничительного приказа.

На скриншоте пример парного трейдинга с акциями Coca-Cola и Pepsi.

Парный трейдинг в опционах

Простая стратегия Парного трейдинга

Пожалуй, самой простой стратегией парного трейдинга является вариант поиска коррелирующих инструментов вручную. Как только такие акции обнаружены, необходимо отслеживать расхождения по ним. С помощью истории котировок можно определить, на какое расстояние эти два актива максимально удалялись друг от друга в прошлом. Такая информация может оказаться крайне полезной.

После того, как максимальное значение определено, можно высчитать средний показатель расхождений. С его помощью принимаются основные торговые решения по данной системе. Предположим, что этот показатель составляет 50 пунктов. То есть для большей уверенности следует рассматривать только те варианты, когда цены между активами расходятся между собой на 50 пунктов и выше.

Как только условия входа выполнены, открывается две сделки одновременно. Тот актив, по которому рост цены опережает, продается. Более дешевая акция покупается. Закрытие позиций по этой системе осуществляется вручную, как только цены пересекутся между собой.

С практической точки зрения, такая стратегия Парного трейдинга очень полезна. При относительно невысоких рисках (которые, кстати, можно существенно снизить за счет управления капиталом и рисками), она показывает хорошую доходность.

Единственный момент, на который мы хотели бы обратить внимание – здесь нет четких уровней для входов. Позиции открываются практически на глаз. По тому же принципу осуществляется и закрытие позиций.

Конечно, это далеко не единственная стратегия Парного трейдинга. Есть куда более сложные с различными алгоритмами и формулами. Но в целом, даже такая методика позволяет получать неплохую прибыль от коррелирующих активов.

Заключение

На каждом рынке, будь он валютным, фондовым или товарно-сырьевым, время от времени происходят волнения, которые серьезно бьют по позициям слабых и средних игроков. Если для больших компаний эти форс-мажоры, как правило, являются только крупной неприятностью, то для остальных они могут стать настоящим крахом.

Использование нейтральных стратегий, к которым относится и парный трейдинг, позволяет работать при любых рыночных условиях.

При этом важно помнить о том, что данный метод торговли отнюдь не является каким-то чудо-средством, помогающим всегда получать прибыль. Как бы тщательно ни подбирались пары активов, взаимосвязь между ними может оборваться когда угодно. Обстоятельства, ставшие причиной

того, что спрэд перестанет сходиться, могут быть самыми разными и даже невероятными, поэтому просчитать их до конца нереально. Нужно не только в полной мере осознавать все возможные риски, а и иметь четкий план действий при различных сценариях развития событий.

В остальном, это действительно мощный инструмент, с помощью которого реально достигать впечатляющих результатов. Опытные игроки наверняка найдут немало интересных возможностей при использовании идей парного трейдинга в других торговых стратегиях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Торговая платформа является необходимым средством для интернет-трейдинга. Существуют различные торговые платформы, предназначенные для ведения торговых операций и осуществления технического анализа на международных финансовых рынках в режиме реального времени.

Но каждая торговая платформа должна отвечать определенным требованиям, которые обоснованно предъявляют трейдеры и инвесторы. Торговая платформа должна быть надежна, удобна, практична, мобильна и, конечно, качественна.

Торговый терминал трейдера позволяет ему получать данные в режиме реального времени о ходе торгов на валютной бирже в виде графиков и таблицы финансовых инструментов. Торговая платформа дает возможность трейдеру проводить графический и технический анализ. А торговая система трейдера , которую он тестирует в своем терминале, позволяет использовать торговый робот и приводит его к успеху.

Одно без другого невозможно. Именно торговая платформа позволяет трейдеру отдавать приказы брокеру об открытии и закрытии сделок, установке и снятии ордеров. Посредством торгового терминала трейдер осуществляет учет и контроль операций, получает мировые экономические новости.

Инвестор или трейдер выбирает торговую платформу с учетом своих рыночных предпочтений, амбиций и индивидуальных способностей, ориентируясь на специфику своей торговли. Торговая система трейдера – это не штамп в большинстве случаев. Спросите любого успешного трейдера. Каждый из них много изучал и работал, прежде чем написал свою систему торговли.

Торговая система трейдера разрабатывается порой не один год и тестируется на истории, для чего существуют программы для трейдеров . Именно качественная торговая система трейдера, созданная путем проб и ошибок, позволяет трейдеру оставаться успешным долгие годы, при этом, используя торговый робот.

Стабильность, о которой мечтают многие инвесторы и трейдеры, возможна, и имя ей торговый робот, работе которого способствует отличная торговая система трейдера. Именно для качественной аналитики финансовых рынков созданы программы для трейдеров, которые дают им возможность анализировать различные временные интервалы.

Использовать торговый робот, механическую торговую систему, также возможно лишь после разработки и тестирования торговой системы. Существуют различные программы для трейдеров, которые подходят для тестирования торговых стратегий. Например, Omega Trade Station, простая программа с легким языком программирования, с функцией расчета индикаторов, которые будут использоваться в техническом анализе.

Торговый робот – это механические торговые системы. Но зачем они нужны трейдеру? Какая от них польза? И какие недостатки имеет торговый робот?

Торговый робот – это программа, которая автоматически выставляет и снимает ордера по заложенной в нее логике на основании торговой системы. Также торговый робот может выполнять дополнительные функции на усмотрение автора торговой системы. То есть контролировать выставленные заявки, мониторить сделки, анализировать торговлю, при этом предоставляя графики и отчеты.

Получается, что торговый робот осуществляет автоматическую торговлю, давно ожидаемую и желанную многими трейдерами. Теперь разберемся, какие преимущества нам дает торговый робот?

Несомненный плюс – скорость. Торговый робот способен отслеживать сотни котировок цен и ценных бумаг, мгновенно производит сложнейшие вычисления, быстро принимает решение и выставляет заявки. Человеческому мозгу обработать огромный объем информации за короткое время просто не под силу.

Трейдер, который использует в своей работе торговый робот, имеет явные преимущества перед коллегой, который торгует на финансовом рынке по старинке.

Следующий плюс – точность. Торговый робот не ошибается. Все выходные и входные данные он рассчитывает с математической точностью до тысячных. Торговый робот, выставляя заявку, никогда не промахнется с запятой. Человек от таких ошибок не застрахован.

Торговый робот не подвержен психологическим перепадам настроения и эмоциям. Торговый робот не устает, даже если работает сутки напролет. Торговый робот выдает красивые графики и отчеты в любое нужное вам время.
Видите, торговый робот дает трейдеру огромные преимущества, но минусы тоже есть. Это тема другой статьи.

Анализ и прогноз как инструменты игры на биржах.

Делая прогноз по рынку акций , трейдеры сталкиваются с чувством напряжения при выборе момента активного действия. В таком состоянии “срабатывает” интуитивный подход. Но научный анализ фондового рынка предполагает знание двух методов, которые помогают интуиции трейдера, это фундаментальный и технический анализ рынка акций.

Фундаментальный анализ рынка акций представляет собой метод, при котором прогноз по рынку акций делается на основе подробного ознакомления с показателями путем просмотра отчётов о финансовом состоянии компаний-эмитентов за определённый предшествующий период времени. Изучается на сколько эффективно управляется компания, какое место она занимает среди конкурентов, какие отзывы о ней публикуются и другие показатели, что увеличивает шанс произвести удачный прогноз рынка акций эмитента.

Анализ фондового рынка, как и прогноз по рынку акций методом технического анализа делается только на изучении известных статистических показателей, после чего трейдер и принимает свои решения. Отдать предпочтение одному из методов довольно тяжело, оба они могут использоваться при оценке ситуации, когда анализ фондового рынка должен дать верный прогноз по рынку ценных бумаг. Но своенравность рынка раз за разом даёт понять игрокам, что дающий неизменно успех анализ фондового рынка, это, не более чем фантазия. Прогноз рынка акций, конечно, может привести к длящемуся успеху, но он зависим от целого ряда воздействий внешних факторов, которые необходимо уметь предугадывать.

Успешный прогноз по рынку более вероятен при учёте политического и социально-экономического аспектов, а так же при изучении предсказаний возможных природных катаклизмов. В этом случае прогноз фондового рынка может с большей точностью рассчитать колебания котировок акций. Верный анализ фондового рынка предполагает учёт влияния психологических нюансов. Что имеется в виду? Это психологическое состояние трейдера, при котором анализ рынка акций, а, равно как и прогноз фондового рынка основан на эмоциях, присущих ему в конкретный момент решения по купле или продаже.

Напрашивается вывод, насколько всё же субъективны понятия анализ фондового рынка, анализ рынка акций, прогноз фондового рынка или прогноз по рынку акций при игре на биржах. Это подтверждается практикой, когда цены меняются, делая пустой тратой времени самый детальный анализ фондового рынка, заставляя трейдеров в очередной раз анализировать, в чем именно был ошибочен очередной неудавшийся прогноз по рынку акций. Выходит, прогноз по рынку сродни искусству, где прогноз фондового рынка переходит в импровизацию, когда трейдер отбрасывает в сторону выверенный анализ рынка акций и принимает спонтанное, но верное решение.

Несут в себе определенные риски, поэтому каждый трейдер пытается их минимизировать и создать так называемый Грааль – торговую систему, приносящую исключительно прибыль. Несмотря на многочисленные попытки разработки такой стратегии, Грааль был создан много лет назад и успешно применяется различными хедж-фондами, страховыми компаниями и крупными банками. До недавнего времени этот метод хранился в секрете, но с появлением Интернета стал доступен широким массам. Данный метод получил название «парный трейдинг» и заключается он в одновременной торговле парами коррелируемых торговых инструментов, в качестве которых обычно выступают акции, индексы, фьючерсные контракты и опционы, но могут также применяться и валютные пары. См. также, какие существуют .

Что такое парный трейдинг?

Остановимся подробнее на определении парного трейдинга. Итак, парный трейдинг – это финансовая стратегия, в основе которой лежит феномен корреляции акций, индексов и . В свою очередь, корреляцией называется взаимосвязь между несколькими торговыми инструментами, объединенными фундаментальными факторами, которые непосредственно влияют на валюту, стоящую в котировке. Корреляция валютных пар может быть прямой или обратной. Например, если открыть в торговом терминале два графика валютных пар EURUSD и GBPUSD и расположить их один над другим, то можно увидеть, как цена одной валютной пары буквально следует за ценой другой валютной пары. Такая корреляция называется прямой или положительной.

Примером обратной или отрицательной корреляции могут выступать валютные пары EURUSD и USDCHF. Если одна валютная пара формирует пик, то на другой можно наблюдать впадину.

Как применять парный трейдинг на практике?

Поскольку все валютные пары взаимосвязаны между собой фундаментальными факторами, то можно найти достаточно много примеров корреляции валютных пар. Однако не все они подходят для стратегии парного трейдинга. Необходимо подбирать только валютные пары с высокой степенью корреляции. В этом вам поможет сервис OANDA , при помощи которого можно подобрать валютные пары с высокой степенью корреляции.

При этом синими кружочками обозначаются валютные пары с обратной корреляцией, а красными – с прямой. Нас, прежде всего, интересуют валютные пары с корреляцией от 0,8 и выше за последний год. Определив коррелируемые валютные пары, необходимо наложить график одной валютной пары на другой при помощи специальных индикаторов, о которых мы поговорим немного позже. Теперь мы можем наблюдать, когда цены валютных пар сходятся в нулевой точке, а когда наблюдается расхождение. Суть парного трейдинга заключается в нахождении коррелируемых валютных пар или с высокой степенью расхождения для последующей продажи более дорогой валютной пары и покупки более дешевой.

Преимущества и недостатки парного трейдинга

Главным преимуществом парного трейдинга является отсутствие большой нагрузки на депозит. Так как валютные пары являются коррелируемыми, то убытки по одной валютной паре перекрываются прибылью по другой. Даже если выйдет сильная , и цена двинется в одну сторону, то по второй валютной паре цена пойдет в обратную сторону, компенсировав возможные убытки. По-другому парный трейдинг также называют валютный арбитраж или стратегия хеджирования, когда одна сделка открывается в противовес другой. В результате даже мощные колебания цены незначительно отражаются на . В то время как прибыль по этой стратегии является вполне ощутимой. Другим достоинством парного трейдинга является отсутствие необходимости в техническом или . Можно сосредоточиться непосредственно на торговле, не отвлекаясь на прогнозирование хаотичного движения цен. Главное, определить максимальное расхождение коррелируемых валютных пар. В этом и заключается единственный недостаток парного трейдинга – нельзя со 100% уверенностью утверждать, насколько долго продлится расхождение коррелируемых валютных пар. Всегда существует вероятность того, что произойдет настолько сильное расхождение валютных пар, что оно может привести к потере депозита. Но и в этом случае можно застраховать себя от убытков при помощи стоп-лоссов или выставления локирующих отложенных ордеров.

Парный трейдинг – индикаторы корреляции

Для начала торговли по стратегии парного трейдинга необходимо установить специальный индикатор, который поможет наложить один график валютной пары на другой. Это нужно для того, чтобы определять на графике расхождение коррелируемых валютных пар. На различных форумах и порталах, посвященных Форекс тематике, можно встретить немало полезных индикаторов парного трейдинга, но самым простым и удобным среди них является индикатор OverLayChart. Скачав индикатор и установив его в , необходимо открыть график валютной пары, например, EURUSD, и присоединить к нему индикатор OverLayChart. В окне настроек нужно прописать напротив параметра SubSymbol наименование коррелируемой валютной пары, в нашем примере это будет GBPUSD. По желанию можно указать цвета баров для второй валютной пары. Если в качестве второго инструмента используется валютная пара с обратной корреляцией (например, USDCHF), то напротив параметра Mirroring, что означает «отзеркаливание», следует выбрать true. В нашем примере оставляем значение параметра Mirroring – false.

Теперь на графике можно наблюдать сразу две валютных пары. Вы можете изменять масштаб, цветовую схему, прокручивать график назад, менять – в общем все то, что можно делать с обычным графиком валютной пары.

Скачать бесплатно индикатор:

Существует также скрипт Correlations, который помогает находить взаимозависимые торговые инструменты, включая валютные пары и CFD-контракты. В настройках скрипта можно задать StartTime – дату, с которой скрипт будет искать коррелируемые торговые инструменты (рекомендуется брать значения за последний год), и Rank, с помощью которого можно выбрать тип коэффициента корреляции. Если напротив параметра Rank стоит false, то скрипт будет рассчитываться по коэффициенту Пирсона, характеризующему степень линейной взаимосвязи. Если поставить true, то скрипт будет производить расчет по коэффициенту Спирмена, основывающийся на нелинейной произвольной взаимосвязи. Чем ближе коэффициент корреляции к нулю, тем менее взаимозависимы между собой торговые инструменты. Нас больше интересуют те инструменты, которые имеют коэффициент корреляции, близкий к +1 или -1.

После запуска скрипта Correlations он начинает свою работу со всеми торговыми инструментами, представленными в «Обзоре рынка». Следует учитывать, что процесс работы может занять какое-то время. За ходом его работы можно наблюдать в левом верхнем углу экрана. По мере вычисления коэффициентов корреляции они будут записываться в журнал торгового терминала. В случае прерывания работы скрипта все рассчитанные данные сохранятся. По итогам работы скрипта формируется текстовый файл Correlations.txt, в котором в порядке убывания отображаются полученные результаты. Скрипт можно запускать на любом торговом инструменте. Желательно, перед запуском скрипта загрузить историю котировок по всем торговым инструментам, которые вы хотите проверить на взаимозависимость.

Стратегия парного трейдинга

Как же торговать по системе парного трейдинга? Для начала необходимо определиться с входами. Входить в сделки мы будем после того, как убедимся, что коррелируемые валютные пары максимально разошлись относительно друг друга. Для этого нужно отмотать график на полгода назад и посчитать, на сколько пунктов расходились валютные пары между собой. Затем следует определить среднее значение расхождения, при котором вы будете рассматривать возможные входы в сделки. Например, у вас получилось среднее расхождение, равное 80 пунктам. В результате вы будете рассматривать только те сделки, в которых наблюдается расхождение между коррелируемыми валютными парами как минимум 70-80 пунктов. Для чего это необходимо делать? Поскольку вы не знаете, насколько далеко уйдут валютные пары друг от друга, то вы не можете быть до конца уверенными, когда они вновь сойдутся, а это может иметь негативные последствия для вашего депозита, так как могут нарастать большие убытки по открытым позициям.

Определившись со средним значением расхождения, необходимо разобраться с правилами входа и выхода из позиций. Как только расхождение достигло своего максимума, нужно одновременно открыть две позиции: более дорогую валютную пару (та, что находится сверху) следует продать, а более дешевую (которая находится внизу) – купить. Тейк-профиты и в стратегии не используются. Выходить из открытых позиций будем, когда графики валютных пар пересекутся в нулевой точке. Чтобы избежать накапливания убытков в случае дальнейшего расхождения коррелируемых валютных пар, можно использовать отложенные локирующие ордера. Например, вы открыли позицию на покупку по EURUSD, а на расстоянии 100 пунктов от открытой сделки выставили на продажу. Теперь, если цена зацепит отложенный ордер, величина убытков останется постоянной, куда бы не двинулась цена. То же самое необходимо сделать и по второй валютной паре – GBPUSD. На расстоянии 100 пунктов от открытой на продажу сделки следует выставить отложенный ордер на покупку. Важно вовремя разлокировать позиции, когда цена пойдет в вашем направлении.

В качестве торговых инструментов можно брать следующие валютные пары: EURUSD и GBPUSD, AUDUSD и NZDUSD, EURAUD и EURNZD, а также любые другие валютные пары и CFD-контракты с высокой степенью корреляции. Таймфрейм можно использовать от M5 до H1. При этом, чем выше таймфрейм, тем реже будут появляться сигналы, но больше будет тейк-профит. Рекомендуется использовать таймфрейм M15 или H1 в зависимости от вашей загруженности в течение дня. Также не стоит забывать о правилах . Суммарный лот всех открытых позиций не должен составлять более 10% от вашего депозита.

На практике стратегия парного трейдинга показывает потрясающие результаты, но первое время достаточно сложно привыкнуть к работе индикаторов, поэтому сначала необходимо потренироваться на , прежде чем запускать систему на реальный счет. Помните, что данный метод не имеет четких правил, входы в сделки определяются на глаз и не должны противоречить здравому смыслу. Надеемся, что наши советы помогут вам разработать прибыльную стратегию. Возможно, вы найдете или разработаете сами более удачные индикаторы, которые помогут вам достичь успехов на Форекс. Желаем вам профитных сделок!