Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

В трейдерском сообществе индикатор RSI дефакто принят для определения рыночных уровней перекупленности и перепроданности. Даже без использования дополнительных фильтров индикатор способен давать доходность около 60%. Рассмотрим 6 способов применения RSI, которые еще больше повысят точность индикатора.

Стандартный способ применения RSI

Первый, традиционный способ - покупка опциона в момент, когда RSI выходит из зоны перекупленности/перепроданности.

• Когда значение линии RSI опускается ниже уровня перепроданности (обычно 30%), силы медведей ослабевают, а значит выход индикатора из этой зоны - самое время открывать позицию на повышение.
• Когда же значения поднимается выше уровня перекупленности (обычно 70%), нужно рассматривать варианты для входа на понижение.

Покупать опцион нужно обязательно только в момент выхода индикатора из зоны перекупленности/перепроданности.

RSI на малых таймфреймах

2 способ. Если вы торгуете турбо-опционами и бинарными опционами со временем экспирации меньше 30 минут, то уровни 70 и 30 не всегда позволяют совершать точные входы. Период нужно уменьшать, чтобы индикатор чаще достигал своих экстремальных значений. Для таймфреймов меньше часа можно использовать период RSI равный 5 и уровни 90 и 10, или даже 95 и 5.

Пример настройки RSI на уровни 90/10 и период 5:

RSI с периодом 5 на 1-минутном графике

3 способ. Для дополнительного подтверждения нужно обращать внимание на более высокий период , чтобы видеть глобальный тренд. Торговля бинарными опционами против тренда – плохая затея, поэтому направление сигнала на текущем таймфрейме и на один выше должны совпадать.
Так выглядит подтверждение сигналов на 1-минутном графике сигналами на 5-минутном графике:

Сигналы на разных таймфреймах

RSI на более длинном таймфрейме (M5) подтверждает сигнал на графике M1
Период и уровни RSI при этом на обоих графиках должны совпадать.

4 способ. Существует скальперская техника для сверхкоротких сделок. Данный торговый метод часто применяется американскими трейдерами. Суть стратегии состоит в получении большого количества сигналов за короткий период времени. Главная задача – максимально уменьшить время отклика индикатора.

Настройки такие:

• период RSI равен 2 барам;
• границы перекупленности также выставляются максимально возможные – 99 для перекупленности, и 1 для перепроданности.

Как правило, данная стратегия используется на графике M1 или M5. Срок экспирации бинарного опциона обычно не превышает 5 минут.

Скальпинг с RSI

Дивергенция RSI

5 способ - поиск дивергенций на графике - эффективный метод получения сигналов RSI. Дивергенция - это расхождение в показаниях графика и индикатора, например, когда график рисует более высокий, а индикатор показывает более низкий максимум.

Пример дивергенции - на графике два максимума находятся на одном уровне, а на графике индикатора второй максимум заметно выше:

Дивергенция RSI

Все виды дивергенций представлены на схеме ниже. Главное, что нужно запомнить - нужно доверять именно показаниям индикатора, если он растет - покупаем опцион CALL, если снижается - PUT.

Виды дивергенций RSI

Пример входа в позицию на основе дивергенции RSI:

Вход в позицию на основе дивергенции

RSI + Bolinger Bands

Последний, шестой способ - совместить индикаторы RSI и полосы Боллинджера, потому что первый показывает импульсные движения, а второй - общее направление движения на рынке. Как результат, мы получаем очень точные сигналы на вход в позицию.

Правила торговли по RSI вполне стандартные, покупаем опцион PUT при выходе из зоны перекупленности, опциона CALL при выходе линии индикатора из зоны перепроданности. Но, входим мы только когда цена находится около нижней линии Bollinger Bands, который будет выступать фильтром. В идеале, цена должна как раз пересекать линию в момент получения сигнала RSI.

В случае сигнала Сall, цена открытия пробойной свечи должна находится ниже линии, цена закрытия выше:

Сигналы PUT с фильтром полос Боллиннджера

То же самое справедливо для продажи, цена должна одновременно с этим пересекать верхнюю линию канала – цена открытия выше, цена закрытия ниже (внутри канала):

Сигналы СALL с фильтром полос Боллиннджера

На скриншоте ниже представлена идеальная ситуация, когда цена синхронно с выходом RSI из зоны перепроданности заходит внутрь канала.

Время экспирации может варьироваться в зависимости от используемого таймфрейма. В идеале, время экспирации должно быть равным количеству баров для достижения скользящей средней (средней линии канала) от краев канала. Можно посчитать среднее количество баров, необходимых цене для прохождения расстояния от одной границы до другой и поделить это значение на 2.

Вывод

Cамые известные и распространенные индикаторы способны стать основой для прибыльной торговой стратегии, если использовать их правильно. Мы рассмотрели несколько простых способов, как увеличить процент успешных сделок по традиционной стратегии RSI. Попробуйте использовать эти методики на бесплатном учебном счете .

Традиционные индикаторы уже настолько вписались в жизнь трейдеров, что многие их просто не воспринимают как серьезный торговый инструмент. В то же время, большинство более современных разработок основано на том же RSI или скользящих средних. Главное же преимущество RSI состоит в его универсальности, индикатор можно с одинаковым успехом использовать на валютных парах, биржевых акциях или товарах, без потери качества сигналов.

Основные положения, в которых используется форекс индикатор RSI, вывел Дж. Уоллес Уайлдер в начале июня 1978 года. Статья за его авторством была опубликована в известном журнале «Futures».

Книга «Новые концепции технических торговых систем», выпущенная в то же время, подробно описывала действие данного индикатора на финансовых рынках. Вскоре индикатор RSI получил немалую популярность в среде трейдеров, причем его значимость не уменьшилась и в наше время. Суть метода, разработанного Уайлдером – это определение величины ценового подъема за последний срок и его сравнение с величиной ценового падения. Конечная информация будет представлена в виде числа, имеющего диапазон от нуля до сотни. Ниже представлен общий вид формулы расчета индикаторных показателей.

В данном случае CU(n) будет средним значением положительного изменения ценового закрытия за количество периодов, равное n. Аналогичным образом, как показывает RSI индикатор, CD(n) будет средним значением отрицательного изменения ценового закрытия за количество периодов, равное n.

если Сj-Cj-1 >0

если Сj-Cj-1 <0.

Описание представленных формул, которое дает RSI индикатор, показывает, что единственным параметром, определяющим индекс относительной силы, является временной период, который используется в расчете. Во избежание недоразумений необходимо подробно рассмотреть данный факт. В своих статьях для успешного трейдинга Уайлдер рекомендует использовать 14-периодный индикатор. Для внутридневной торговли также подходят значения восьми и девяти периодов. Некоторые торговые стратегии могут использовать нестандартные значения, которые предлагает форекс индикатор RSI, но это, скорее всего, является исключением из правил.

Начинающие трейдеры часто испытывают трудности, сталкиваясь с необходимостью выбора значений параметров при настройке собственного индикатора. Небольшой разброс в показателях индикатора может исказить всю картину, и это нередко выбивает из колеи неопытных пользователей рынка форекс.

Одно из главных преимуществ, которые предоставляет RSI индикатор описание – это высокая точность его современной версии и отсутствие серьезных погрешностей. У некоторых поздних модификаций данного индикатора имеются различия в вычислениях, которые отличаются от формул, показанных выше. В классической версии найденные значения после конца вычислений сглаживает экспоненциальное скользящее среднее с выбранным периодом, и только после этой обработки числа подставляются в финальную формулу расчета.

Стандартная поставка торгового терминала МТ4 включает в себя измененную версию, которая использует не экспоненциальное, а сглаженное скользящее среднее. Данный факт легко проверить, ознакомившись с исходными кодами индикатора, которые находятся в стандартной поставке терминала. При подсчете итогов большой вес дают самые близкие ценовые показатели, и потому та сглаженность данных, которая указана выше, уменьшает значимость величины используемого периода. Первый рисунок демонстрирует индикатор RSI на графиках с тремя разными периодами, где 14 будет черной линией, 8 – синей, а 3 – зеленой. Ознакомившись со схемами, несложно убедиться в сходстве формы всех показанных кривых графиков индикатора. Показатели RSI выглядят быстрыми, но их скорость редко формирует ранние сигналы. В большинстве случаев это приводит только к повышению числа ложных сигналов.

Исходя из результатов исследований форекс индикатор RSI, можно вывести факт, полезный любому трейдеру. Если для расчета периода будет использоваться его классическая величина, за исключением экстремальных значений, то с началом шестого периода при любом выбранном периодном значении кривая графика данного индекса будет иметь устойчивую форму и генерировать одинаковые сигналы. Также необходимо помнить о том, что при больших расчетных периодах график индекса относительной силы будет принимать сжатый вид. Таким образом, если для RSI(8) выгодным уровнем перекупленности (перепроданности) окажется величина 70(30), то для индикатора с периодом 14 хорошим показателем станет величина 40(60). Правильный подбор уровней перекупленности (перепроданности) и определение масштаба, в котором будут отображаться графики, может существенно снизить роль RSI индикатор описание периода в принятии торгового решения. Второй рисунок наглядно иллюстрирует поданный факт – с правильным масштабированием и грамотным заданием уровней сложно найти разницу между графиками двух разных периодов.

ICE FX - возможно, самый честный брокер

100% прозрачность

ICE FX подтвердит вывод любой вашей сделки на межбанк

Демонстрация средств

ICE FX покажет свои счета у всех торговых и платежных контрагентов

Получи 100 000$ в управление, просто продемонстрировав стабильную торговлю

Принцип работы индикатора RSI

Дж. Уоллес Уайлдер еще в 1978 году вывел основные положения, которым подчиняется данный индикатор. Если среднее значение роста цены выше среднего значения ценового падения, то RSI индикатор вырастет, ведь его значение будет больше единицы. Аналогичным образом, если среднее значение роста цены меньше среднего значения ценового падения, то данный индикатор упадет, ведь его значение будет меньше единицы.

Проще говоря, график, на котором указан индекс относительной силы, будет повторять собой ценовые графики. Указанные на нем минимумы RSI будут соответствовать ценовым минимумам, а максимумы RSI – ценовым максимумам. Важным преимуществом для пользователей рынка форекс является тот факт, что данный индикатор изменяется в интервале от нуля до сотни. Возможность выделения фиксированных областей перекуплености и перепроданости имеет большое значение в трейдинге. Для определения зон перекуплености и перепроданости автор рекомендует использовать зоны, находящиеся выше 70 и лежащие ниже 30. Высокие зоны будут показывать степень перекупленности рынка (дальнейшее движение вверх будет невыгодным и скоро исчерпает себя). Нижние зоны в таком случае будут считаться перепроданными, показывая, как скоро дальнейшее движение вниз станет невыгодным для заключения сделок. Впрочем, показатели уровней перекуплености и перепроданости в первую очередь зависят от выбранного периода индикатора. В комплект торгового терминала МТ4 входит индикатор RSI, стандартная реализация которого подразумевает значения 70/30 и оптимальна для периода 8.

Применение индикатора RSI в торговле

В процессе применения данный индикатор подает множество сигналов. Внимательный трейдер может рассмотреть их и принять во внимание. Общеизвестные сигналы встречаются часто и подробно описаны в справочной литературе, но даже непопулярные сигналы, которые подает RSI индикатор, могут быть полезными в торговле.

Начинающие пользователи рынка форекс могут не знать об осцилляторной функции RSI, которую можно успешно использовать для определения тренда. Данный материал подробно описывает большинство известных способов, с которыми может применяться индекс относительной силы.

Популярным методом работы, которую предоставляет RSI индикатор, является работа на откат в момент выхода индекса относительной силы из зоны перепокупки или перепродажи. Пользуясь данным способом, необходимо дождаться входа цены в область перекупленности (перепроданости) и ее выхода из данной области. Перед тем, как открыть новую позицию, нужно подождать, пока закроется свеча, сформировавшая такой сигнал. Рисунок ниже изображает участок рынка, к которому можно применить сразу несколько способов отработки сигналов.

Часто происходит так, что цена не входит в область перекупленности или перепроданости, а отскакивает от данных уровней. Можно проанализировать данный участок рынка, и если в прошлом индикатор RSI уже отскакивал от уровня перекупленности или перепроданости, то использование данного сигнала приведет к меньшему риску.

Стоит помнить и о том, что попытка создания механической торговой системы на основании данного метода, скорее всего, приведет только к потере денег. Откатная работа может быть эффективной только для бокового рынка, ведь первый сильный тренд может принести трейдеру серьезные убытки. Подобный случай показан на рисунке ниже.

Для решения данной проблемы Томасом Демарком было выделено два состояния перекупленности (перепроданости), а именно экстремальное и умеренное. Состояние экстремальной перекупленности (перепроданости) возникает, если индикатор RSI находится в зоне перекупленности (перепроданости) более пяти баров.

Умеренное состояние перекупленности (перепроданости) характеризуется нахождением индикатора в зоне перекупленности (перепроданости) менее пяти баров. В тех случаях, когда индикатор фиксирует состояние умеренной перекупленности (перепроданости) и выходит из данной зоны, стоит ожидать резкого ценового разворота. Если же индикатор фиксирует состояние экстремальной перекупленности (перепроданости), и выходит из указанной области, то это не приводит к ценовому развороту. Перед таким разворотом RSI должен еще раз зайти в указанную зону, зафиксировать умеренную перекупленности (перепроданости), бычье расхождение или медвежье схождение, и только после этого покинуть ее. Лишь если достигнуты все описанные условия, тренд может развернуться.

Более очевидный способ подразумевает использование трендовых индикаторов. Это может быть длиннопериодное скользящее среднее, конверт, полосы Боллинджера или каналы Дончиана. Наклон скользящего среднего или границы канала позволит определить наличие тренда или убедиться в его отсутствии. В случае движения бокового рынка можно будет использовать все подходящие сигналы, которые подает RSI индикатор, а при наличии трендов – только сигналы, идущие по их направлениям. Стоит отметить, что индекс может подавать много разных сигналов, но именно этот может быть самым ненадежным.

Мир трейдинга обязан появлению индекса относительной силы (Relative Strength Index) Дж. Веллсому Вилдеру-младшему. RSI - это типичный осциллятор, который отличается от прочих тем, что не носит в базе своего расчета модели усреднения, в связи с чем является опережающим, а не запаздывающим, как многие другие. RSI определяет силу рынка, соотнося средние цены закрытия периодов, в течение которых происходил рост, к средним ценам закрытия периодов во времена спада.

Логика индикатора RSI

RSI можно вычислить, посчитав средний показатель растущих свечей (в которых цена закрытия выше, чем цена открытия). Необходимо сложить эти цены и разделить полученную сумму на их количество. Следующий шаг - высчитать средний показатель падающих свечей (в которых цена закрытия ниже, чем цена открытия), путем сложения этих цен и последующего деления полученной цифры на их количество. Следующий шаг - вычислить относительную силу (RS), разделив среднее значение растущих цен закрытия свечей на среднее значение падающих цен закрытия свечей.

RS = среднее значение растущих цен закрытия/среднее значение падающих цен закрытия.

После вычисления RS можно приступить к вычислению непосредственно RSI. Это делается путем вычитания из 100 частного от деления 100 на сумму единицы и относительной силы.

RSI=100-(100/1+ RS).

В базовых настройках количество периодов выборки максимальных и минимальных цен равняется 14. Причем чем мощнее тренд, который пытается уловить трейдер, тем больше должен быть период, задаваемый в расчет RSI. По результатам проделанных вычислений получим число, лежащее в диапазоне от 0 до 100. Последовательно соединив полученные результаты, вычислим индикатор Relative Strength Index, отображаемый в форме линии. Когда индикатор RSI показывает высокие значения и начинает снижаться, это означает, что быки уже не в силах удержать цены на максимальных значениях закрытия предыдущих периодов. И вполне вероятно, что медведи готовы перехватить инициативу. Когда показания RSI показывают впадину и начинают разворот наверх, это свидетельствует о том, что медведи уже не в силах удержать цены на минимальных значениях цен закрытия периодов, и быки вполне могут перехватить инициативу в свои руки.

Если присмотреться, то в боковых рыночных диапазонах RSI находится в диапазонах 0-30, 70-100 не более 5% времени, поэтому эти уровни выделяют дополнительными линиями. Попадание значения индикатора в эти диапазоны с последующим возвращением из них может давать возможность для совершения сделок и говорить о смене краткосрочной тенденции. В растущих трендах показатели RSI «залипают» на верхних границах и недотягивают до нижних границ указанных диапазонов. Для нисходящих трендов справедливо обратное. Следовательно, для сохранения логики выхода из диапазонов перекупленности/перепроданности (п/п), в растущих трендах их указывают как 0-40, 80-100, а в падающих - как 0-20, 60-100.

Рис. 1. Отображение RSI в торговом терминале QUIK

Торговля на основе индикатора RSI

Индикатор Relative Strength Index дает сигналы к осуществлению покупок, когда выходит из зоны перепроданности. В таких случаях следует покупать на открытии следующей свечи после того, как закрылась свеча, в которой RSI вышел из зоны перепроданности. Защитную остановку следует ставить за последним локальным минимумом.

Напротив, продажи по RSI осуществляются, когда индикатор выходит из зоны перекупленности на открытии свечи, после того как предыдущая свеча закрылась ниже зоны перекупленности, осуществив выход из нее. Стоп-приказ следует разместить за ближайшим локальным максимумом.

Рис. 2. Сигналы на совершение сделок на выходе из зон перекупленности и перепроданности по RSI

Стоит отметить, что целесообразно использовать RSI в торговых системах совместно с трендовыми индикаторами и их системами. Так, например, RSI с базовым периодом (14) можно использовать совместно с пересечением двух скользящих средних (ЕМА) - быстрой (15) и медленной (30), определяющих своим взаимным положением тренд. Если 15 ЕМА находится выше 30 ЕМА, то тренд растущий, если 15 ЕМА ниже 30 ЕМА - падающий. При растущем тренде по ЕМА следует совершать по RSI только покупки, когда индикатор выходит из зоны перепроданности. А если ЕМА показывают нисходящий тренд, то по RSI следует осуществлять только продажи, когда индикатор выходит из зон перекупленности.

Рис. 3. Сигналы на совершение сделок по RSI при использовании двух ЕМА в качестве трендового фильтра

Поскольку индикатор RSI не носит в своем расчете модели усреднения, он является опережающим. Проще говоря, показания RSI могут на несколько периодов предвещать события по графику цены анализируемого актива. В связи с этим на графике RSI действуют положения классического технического анализа . На графиках RSI также выделяют тренды и фигуры. И в случае их формирования можно совершать сделки, руководствуясь базовой логикой возникающих трендов и фигур.

Рис. 4. Фигура технического анализа на графике RSI

Индикатор RSI также дает сигналы на совершение сделок, когда в теле ценового тренда пик по RSI не способен преодолеть предыдущий пик по индикатору, в то время как ценовой пик обновляется. Сделки совершаются при выходе индикатора из зон п/п на открытии свечи, следующей за свечой, на которой индикатор вышел из соответствующей зоны. В таких случаях говорят, что возникает дивергенция. Такие сигналы являются достаточно сильными, хотя и возникают не так часто. Следует совершать сделки по показаниям индикатора, размещая защитные остановки за ценовыми экстремумами.

Ситуации, когда индикатор Relative Strength Index образует дивергенцию с ценой актива, выходя из зоны перепроданности после нисходящего ценового тренда, называют дивергенцией быков. Подобная ситуация - это прекрасная возможность купить.

Напротив, ситуации, когда индикатор RSI образует дивергенцию с ценой актива, выходя из зоны перекупленности после восходящего ценового тренда, называют медвежьей дивергенцией, и это - отличная возможность продать.

Рис. 5. Дивергенция по RSI

Отображение RSI в торговом терминале QUIK

Предлагаем вам подробное описание и инструкцию по настройке Relative Strength Index в торговом терминале QUIK . Для начертания графика RSI в программе необходимо нажать в окне анализируемого актива клавишу Insert для вывода окна «Добавление графика». Затем в открывшемся окне, в списке доступных индикаторов, следует выбрать Relative Strength Index и нажать клавишу «Добавить».

Рис. 6. Выбор индикатора RSI из списка окна «Добавление графика»

После выполнения указанных действий в окне графика актива добавится новая область с индикатором, представляющим из себя ломаную линию, изменяющуюся в диапазоне от 0 до 100.

Рис. 7. Индикатор RSI в новой области окна графика анализируемого актива

Для изменения характеристик индикатора следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и в появившемся диалоговом окне «Редактирование настроек графика» выбрать в левой области индикатор RSI. Для изменения цветовых параметров отображения необходимо переключиться на вкладку «Свойства», где в графе «Цвет линии» можно выбрать интересующий цвет и толщину начертания.

Рис. 8. Изменение параметров цветового отображения индикатора RSI в окне «Редактирование настроек графика»

Для изменения периода, за который берутся минимумы и максимумы цен закрытия для вычисления RS, требуется перейти на вкладку «Параметры» окна «Редактирования настроек графика». По умолчанию период равен 14 свечам.

Рис. 9. Изменение параметров периода выбора минимумов и максимумов индикатора RSI

Для лучшей визуализации выходов индикатора RSI из зон п/п рекомендуется добавить уровни на графике индикатора. Для их добавления следует перейти на вкладку «Уровни» и поле «Введите значение» указать тот уровень, который необходимо отметить. Уровней можно добавлять сколько угодно. Но рекомендуемыми считаются следующие уровни: 30 и 70 - для боковика, 20 и 60 - для нисходящего тренда, 40 и 80 - для восходящего. После ввода уровней следует нажать клавишу «Добавить», а чтобы изменения вступили в силу - клавишу ОК.

Рис. 10. Добавление уровней на график индикатора RSI во вкладке «Уровни»

Вывод

Индикатор Relative Strength Index можно использовать как осциллятор, причем с помощью него можно предвещать возможные рыночные изменения, поскольку он является опережающим. Как и все осцилляторы, следует использовать RSI в паре с трендовыми индикаторами.

Индикатор RSI – это один из наиболее эффективных аналитических инструментов трейдера, включаемый в концепцию технического анализа.

Несмотря на то, что в современном трейдинге есть немало средств технического анализа, все же у многих трейдеров остается твердое убеждение — индикатор RSI эффективность проверенная временем.

Описание индикатора

Индикатор RSI основан на усредненных математических данных и характеризуется как Индекс Относительной Силы (так расшифровывается английская аббревиатура relative strength index).

Показания этого инструмента относятся к определению перекупленности и перепроданности рыночного актива. Формирование сигнала производится на основе анализа ценового диапазона за установленный временной период.

Настройка индикатора

Чтобы произвести настройки, нужно сначала найти индикатор RSIв установках торгового терминала. Для проведения этой операции в окне приложения следует открыть вкладку «Индикаторы», и далее в подкатегории «Пользовательские» обнаружить индикатор RSI.

Нажав на него, можно заметить появившееся окно с параметрами настроек:

• Общие. В этом разделе все обычно остается без изменения – по умолчанию существующих параметров.

• Входные параметры. В этом разделе указывается величина периода. По умолчанию стоит показатель 14. В случае работы с волатильными активами и при повышенной активности рынка это значение можно увеличивать. А при низкой активности период рекомендуется уменьшить. В обоих случаях преследуется цель снизить количество ложных сигналов.

• Цвета. Эта вкладка в настройках используется при изменении цвета гистограммы, когда индикатор RSIприменяется при разных цветовых шаблонах графика.

• Уровни. В этих настройках обычно указываются уровни 30 и 70 – для определения зоны комфортности и зон перекупленности и перепроданности. Для этого нужно нажать на кнопку «Добавить» и ввести значения. Ниже в этом же окне можно выбрать стиль и цвет линий, обозначающий установленные уровни.

• Отображение . Для удобства применения в стандартных настройках индикатор RSI отображается на всех таймфреймах.

При внесении изменений во всех разделах в окне настроек необходимо произведенное действие обязательно подтверждать находящейся внизу кнопкой «Ок».

Сигналы RSI

Сигналы, которые подает индикатор RSI, универсальны и рассматриваются в трех категориях:

1. Определение зон перекупленности и перепроданности.
2. Выявление дивергенции на графике.
3. Нахождение графических моделей.

В составе торговой тактики эти сигналы используются в качестве основных, или как подтверждение тенденции. Все три категории сигналов могут использоваться по отдельности или комплексно для большей вероятности анализа тренда.

Как использовать RSI в своей торговле

• В трейдинге индикатор RSI может указывать точки входа в рынок путем пробоя линии тренда. На гистограмму индикатора наносится линия тренда, при этом первая точка экстремума должна находиться за пределами зоны комфортности. При пробое этой линии можно открывать сделку.

• Вход в рынок можно также осуществлять при совпадении сигнала RSI с показаниями других индикаторов или с формированием свечных моделей и трендовых фигур.
• Надежные сигналы получаются при комплексной тактике со средними скользящими – их расширение веером при пересечении индикатором RSI уровня 50.

Этот индикатор показал свою эффективность на многих рыночных активах и в различных торговых стратегиях. И потому он продолжает и далее эффективно использоваться в трейдинге на валютном и фондовом рынках.

Всем привет. Решил чиркануть пару строк про популярнейший индикатор Индекс относительной силы, в народе больше известный как Relative Strength Index или его сокращенное название RSI. По заявлениям автора, индикатор вполне можно использовать как самостоятельный способ анализа. Но, опираясь на свой опыт, все же предлагаю задуматься о дополнительных фильтрах, но об этом расскажу ниже.

Описание индикатора RSI

В 1978 году талантливый трейдер Уэллс Уайлдер (в прошлом инженер механик) изобрел индикатор RSI (Индекс относительной силы), который очень быстро набрал бешеную популярность среди трейдеров. Этот индикатор продолжает пользоваться стабильной популярностью и известностью и в настоящее время, его можно встретить во многих стратегиях. Да и просто зайдите на любой форум, всегда есть ветка, где активно обсуждаются сигналы от осциллятора RSI.

Индекс относительной силы (RSI) относится к классу осцилляторов и показывает скорость изменения цены, а также амплитуду ее колебаний. Благодаря этому осциллятору мы можем судить о силе движения цены, распознать сигналы продолжения и моменты разворота тренда.

Чтобы добавить индикатор в окно MT4 нажмите на иконку «Вставка», выберите «Индикаторы», перейдите в «Осцилляторы» и нажмите на «Relative Strength Index».

После выбора индикатора у вас появится окно с его настройками.

Настройка индикатора RSI

Окно "Настройки", имеют три вкладки:

• Параметры;
• Уровни;
• Отображение.

Вкладка Параметры

Во вкладке Параметры, можно установить настройки периода индикатора. Стандартная настройка периода индикатора равна 14. Этот параметр показывает, на сколько изменилась цена за последний указанный период. При уменьшении этого параметра индикатор становится более чувствительным к изменению цены, используется при трендовом движении. При увеличении периода, чувствительность уменьшается, используется на флетовых отрезках.

Автор осциллятора Уэллса Уайлдера, рекомендовал использовать RSI с периодом 14. Как я понимаю, цифра была получена опытным путем и зарекомендовала себя с положительной стороны. Но, надо помнить, что Уайлдер, выявлял индекс относительной силы на дневных и более старших отрезках, а значит, флетовые и трендовый движения размывались и цифра 14, имела среднюю оптимальную.

В параметре «Применить к» по умолчанию используется «Close». Это означает, что индикатор выстраивается по ценам закрытия. Можно изменить этот параметр для построения по ценам открытия, по максимумам и минимумам, но этого делать вовсе не обязательно. И все же, не пугайтесь экспериментировать, и делиться своими наработками в комментариях.

Со стилями все предельно ясно, здесь можно задать цвет и дизайн линии. Так же имеется пункт Закрепить минимум и Закрепить максимум. По умолчанию стоит 0 и 100, думаю с этим параметром играться смысла нет.

Вкладка Уровни

Осциллятор RSI, по большей своей части, работает от зон перепроданности и перекупленности. Во вкладке Уровни, как раз то и задается уровень соответствующих зон. По умолчанию установлено 30 и 70%, но так же встречаются более жесткие настройки, 20 и 80%.

Вкладка Отображение

Стандартный параметр для любого индикатора, которые задает настройки на каком из таймфреймов следует отображать осциллятор.

После того как настройки проведены, нажимаем на "ОК". Индикатор RSI будет иметь вид, показанный на рисунке ниже.

Кривая RSI задается по очень простой формуле:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS), где RS = средний прирост/среднее падение

RSI изображается на графике в виде ломанной линий, которая заключена в промежутке от 0 до 100, с зонами перепроданности от 100 до 70% и зоной перекупленности от 30 до 0%.

Как пользоваться индикатором RSI в торговле на Форекс

Как вы уже смогли обратить внимание, окно индикатора расположено в дополнительном окне и разделено на 3 зоны:

• Зона перекупленности (от 70 до 100);
• Нейтральная зона (от 30 до 70);
• Зона перепроданности (от 0 до 30).

В основном, применение индикатора RSI для торговли на Форекс, сводится к продаже от зоны перепроданности и покупке от зоны прекупленности. Иначе говоря, когда индикатор находится в зоне перекупленности/перпроданности, мы получаем сигнал на возможное изменение движения цены в обратную сторону.

Зона перекупленности говорит нам, что быки постепенно теряют силу отдавая рынок в лапы медведей, когда зона перепроданности говорит с точностью до наоборот.

Как и любой осциллятор, RSI хорошо отрабатывает себя в боковике. В моменты нисходящего или восходящего тренда, RSI дает много ложных сигналов.

Уэллс Уайлдер утверждал, что наличие индикатора RSI в одной из указанных зон, уже является сигналом для входа в сделку, но это возможно работало в его года. Как вы сами сможете убедиться, в наше время на рынке Форекс, RSI не достаточно зайти в зону перекупленности или перепроданности.

Мое жесткое правило, всегда искать подтверждающие паттерны. К этим паттернам относятся:

• линии тренда;
• уровни поддержки и сопротивления;
• свечные модели;
• дивергенции и конвергенции;
• графические фигуры как на графике, так и на осцилляторе.

Рассмотрим самую стандартную рыночную ситуацию.

Логика очень простая. Цена нащупала поддержку на уровне 1.0920. При очередном подходе цены к поддержке, индикатор RSI подал сигнал к покупке, спустившись в зону перепроданности.

Совокупность сигналов (уровень поддержки + зона перепроданности), дает основание для открытия покупки. Как только осциллятор выходит выше уровня 30% и закрепляется, сигнал считается свершившимся и можно открывать покупку.

Думаю идея ясна. Наличие RSI в зоне перепроданности или перекупленности не является основанием для открытия сделки, а вот совокупность сигналов, увеличивает положительный исход сделки во много раз.

Стратегия торговли на основе индикатора RSI

Обычно, индикаторы используют для фильтрации сигналов и RSI не исключение. Вопреки всему, автор утверждает, что торговать с помощью RSI можно по следующим, уже известным правилам:

• С помощью зон перекупленности/перепроданности;
• С помощью дивиргенции;
• С помощью анализа графических фигур.

Торговля с помощью зон перекупленности/перепроданности

Когда линия RSI находится в одной из зон, то это сигнал на возможную смену тренда.

Индикатор нам говорит, что данный актив перепродан/перекуплен и возможна смена направления движения цены.

Стоит заметить, что в торговле внутри восходящего/нисходящего тренда индикатор будет выдавать много ложных сигналов, поэтому предпочтительнее его использовать в боковике.

Торговля с помощью дивергенции

Дивергенция – это расхождение цены и индикатора. Этот сигнал является очень сильным и может говорить как о продолжении тренда, так и о его конце и начале нового.

Дивергенция может быть явной и скрытой.

Явная дивергенция

Явная дивергенция сигнализирует о том, что цена изменяет свое движения на противоположное. Эту дивергенцию можно разделить на бычью и медвежью. Когда при восходящем тренде цена обновляет верхние максимумы, а RSI нижние максимумы, то это медвежья дивергенция и сигнал на покупку. На графике это будет выглядеть так:

Похожая ситуация, когда цена обновляет нижние минимумы, а RSI верхние максимумы, то это бычья дивергенция и сигнал на покупку.

Скрытая дивергенция

Скрытая дивергенция указывает на возможное продолжение тренда.

Когда при нисходящем тренде цена обновляет нижние максимумы, а RSI верхние, то это значит, что тренд может продолжиться.

Если же цена при восходящем тренде обновляет верхние минимумы, а RSI нижние минимумы, то это сигнал на продолжение тренда.

Торговля с помощью анализа фигур

Отличительной особенностью RSI является то, что с помощью этого индикатора можно анализировать фигуры образуемые самим индикатором, прокладывать уровни поддержки / сопротивления и рисовать трендовые.

Помимо вспомогательных линий на индикаторе можно торговать с помощью паттернов, таких как, голова и плечи, двойное дно, двойная вершина и др.

С виду индикатор RSI очень простой, но на самом деле он скрывает в себе множество секретов, к которым не пропадает интерес. RSI, как и любому индикатору нельзя верить слепо(не считая дивергенций), нужно использовать его в комплекте с другими индикаторами или графическими фигурами.