Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Позволяя получить более полное представление о текущей рыночной ситуации. Как говориться, лучше быть во всеоружии, и умение определять на графике дивергенцию позволит вам впоследствии делать более качественные торговые прогнозы. Тем более, что бинарные опционы очень гибки в плане выбора торговых тактик на основе технического анализа.

Что такое дивергенция

Простыми словами, дивергенция - это расхождение. Как правило, подразумевается расхождение цены с показаниями . Дивергенция является одним из первых признаков ослабления тенденции, позволяя вовремя обнаружить потенциальный разворот рынка и принять соответствующие меры.

Дивергенция бывает бычья и медвежья. В обоих случаях нам нужно определить как минимум два совпадающих экстремума между и показаниями индикатора.

Бычьей дивергенции предшествует нисходящая тенденция. При бычьей дивергенции, два последовательно снижающихся минимума на графике цены соответствуют двум последовательно повышающимся минимумам на графике индикатора. Данная формация свидетельствует о потенциальном развороте тенденции.

По аналогии, медвежьей дивергенции предшествует восходящий тренд . Далее, мы определяем два повышающихся максимума на графике цены, соответствующие двум понижающимся максимумам на графике индикатора.

Количество совпадающих экстремумов характеризуют силу сигнала. Фигура из трех и более экстремумов подряд уже является важным сигналом к развороту. Так как бинарные опционы очень чувствительны к выбору , старайтесь не занижать этот параметр в угоду более быстрого получения прибыли - эффект может быть прямо противоположный.

В целом, это достаточно гибкий инструмент, который можно использовать как для определения разворотов, так и продолжения существующего тренда. Поэтому, применение дивергенции на рынке бинарных опционов не исчерпывается лишь одним типом сигналов, а позволяет создавать множество разноплановых .

Какие индикаторы использовать

Мы уже выяснили, что проще всего идентифицировать дивергенцию по показаниям индикатора. Какой именно использовать индикатор для данной задачи уже дело вкуса, подойдет практически любой осциллятор или трендовый индикатор. Например, трейдеры часто выбирают и OsMA для более высоких таймфреймов, а RSI и для более низких. Если вам по душе с коротким временем экспирации, стоит смотреть в сторону осцилляторов с небольшими периодами.

Принцип, в целом, одинаков для любого технического индикатора. Например, в данном случае, два минимума на гистограмме MACD идут в расхождении с движением цены инструмента. То есть, мы имеем дело с бычьей дивергенцией.

RSI также показал наличие дивергенции. Но, стоит учитывать, что разные индикаторы могут отображать разные сигналы. Поэтому, для пущей надежности, ничто не мешает одновременно использовать показания нескольких индикаторов. Суммируя оценку, можно также определить общую силу сигнала.

Примеры

Поняв принцип определения дивергенции, вы уже не сможете его забыть, и сможете определять расхождения “на глаз”, без дополнительной разметки. Поначалу же, чтобы облегчить себе задачу, не стесняйтесь делать подробную разметку, отмечая все экстремумы и их направление с помощью трендовых линий. В примерах ниже мы рассмотрим именно такой способ поиска дивергенции, с помощью стохастического осциллятора.

Для того, чтобы определить наличие дивергенции нам нужно сперва идентифицировать экстремумы индикатора. На истории это делать просто, в реальном времени несколько сложнее. Главное правило - смотреть на показания индикатора только по закрытым свечам. Только по закрытой свече можно с уверенностью говорить о наличии либо отсутствии экстремума.

Итак, только дождавшись закрытия свечи и определив на графике расхождение двух минимумов индикатора с минимумами на графике, можно рассматривать возможность для входа в рынок. При этом, мы всегда входим в направлении индикатора, а не цены, это важно! Время экспирации обязательно выбираем не меньше диапазона фигуры. Так как мы торгуем против тренда, цене попросту может не хватить времени на разворот, и это стоит учитывать. На самом деле, время экспирации можно даже увеличить, если рынок особенно вялый.

Открывая сделку на понижения, мы смотрим на максимумы показаний. В данном случае, второй максимум стохастика ниже первого, тогда как цена продолжает расти. Индикатор говорит нам об истощении текущей тенденции, а значит самое время искать возможность для покупки опциона Put. Время экспирации, опять же, выбираем равное фигуре.

Заключение

Не стоит забывать, что сам факт наличия дивергенции зачастую не является точным сигналом к развороту цены. Тем не менее, дивергенция является важным индикатором, сигнализирующим о высокой вероятности изменения тенденции. Как минимум, это стоит принять во внимание и не входить против сигнала. Разумнее использовать дивергенцию совместно с другими сигналами. Определенно, это хорошая основа для создания собственной ТС.

С уважением, Алексей Вергунов

В техническом анализе значительное место при определении точек начала коррекции и разворота тенденции, поиске оптимальных точек входа отводится сигналам осцилляторов. При этом, за сет разностных (дифференциальных) алгоритмы, использующихся для расчета показаний индикаторов, инструменты формируют опережающие сигналы (по сравнению с трендовыми), но реагируют даже на малозначительные изменения цены актива. В результате, значительное количество ложных сигналов, следование которым может привести к получению убытков.

Для устранения этого недостатка осцилляторов трейдеры используют различные приемы фильтрации – подтверждение сигналов другими индикаторами, использование графических моделей на графиках осцилляторов. Среди наиболее действенных, известных и надежных вариантов – поиск дивергенций.

Понятие дивергенции подразумевает расхождение в характере движения ценового графика и линии осциллятора. В трейдинге принято рассматривать такую ситуацию как сигнал, указывающий на разворот или продолжение тенденции с высокой долей вероятности. Формируется он на любых осцилляторах, прост для распознавания и может быть использован даже при отсутствии у рыночного игрока значительного опыта.

Однако далеко не все трейдеры уделяют должное внимание этому элементу технического анализа. Более того, некоторые вообще не знакомы с терминами, а отдельные разновидности моделей неизвестны даже опытным пользователям.

Что это такое?

Вообще, при проведении теханализа при совместном рассмотрении чартов цены и осциллятора наблюдаются 2 аналогичных явления:

Дивергенция или расхождение графиков (от лат. divergo значит отклоняюсь).

Схождение или конвергенция (от convergo значит сближаю).

Поскольку различия в формируемых сигналах определяются только направлениями графиков, а их интерпретация подчиняется общим правилам, в обиходе трейдеров закрепился, в основном, термин «дивергенция».

Образование дивергенций возможно на всех известных осцилляторах/советниках – от MACD, Стохатик, на h4, RSI и CCI до оригинальных разработок трейдеров. Правила их использования подробно описаны в книгах по теханализу и руководствах по индикаторам.

Любая дивергенция (конвергенция) возникает, в случае, когда формирующиеся на ценовом графике при направленном движении новые экстремумы не находят своего подтверждения на графиках индикаторов. Примером может служить классический вариант медвежьей дивергенции, когда образованию на ценовом чарте новых максимумов в восходящем тренде соответствует появление максимумов осциллятора, но образующих нисходящую последовательность.

Другими словами, дивергенция/конвергенция представляет собой ситуацию, несогласованного (в различных направлениях) движения ценового графика и линии технического индикатора (осциллятора), отслеживаемое при образовании соседних одноименных экстремумов (максимумов/минимумов).

Природа дивергенций (конвергенций)

Чтобы точно идентифицировать на графике схождение/расхождение и правильно интерпретировать соответствующее модели состояние рынка, необходимо понимать суть явлений.

Поскольку ценовой график представляет реальную рыночную ситуацию, а осцилляторы с достаточной степенью точности выражают интерес (активность) участников торгов, рассогласование в направлениях движения можно рассматривать со следующих позиций:

• Пока ожидания (настроения) трейдеров совпадают с развитием тенденции, а действия направлены в ее поддержку – на графиках отражается здоровый тренд. Экстремумы на ценовом чарте и в окне осциллятора формируются согласованно, с одновременным обновлением максимумов или минимумов.
• С развитием тенденции число игроков, заключающих сделки в господствующем направлении растет и со временем достигает максимума. Инерция мышления «толпы» (основной массы трейдеров) продолжает поддерживать тренд («опоздавшие» стремятся реализовать хоть часть движения, открывая сделки по тренду). При этом, интерес участников рынка к развитию ситуации начинает снижаться, что отражается как на объемах, так и на осцилляторах. В результате цена обновляет экстремумы (хотя скорость роста уменьшается), а на индикаторах отчетливо наблюдается смена или угасание тенденции (новые экстремумы хуже предыдущих), что и формирует модель.

Определение модели

Дивергенция/конвергенция становятся сигналом о снижении заинтересованности трейдеров в поддержании текущей тенденции. Однако, трактовать его однозначно как разворотный – неверно.

• Дивергенции говорят о вероятности изменения тренда или начала коррекции. Но такое развитие ситуации не обязательно – появление очередного мощного ценового импульса способно подержать движение, превратив сигнал в ложный. Соответственно, образование новой ценовой волны нуждается в подтверждении – паттернами на графике, другими инструментами теханализа (например, трендовыми индикаторами).
• Угол между линиями, проведенными на графиках, воспринимается трейдерами как «сила» сформированного сигнала. В действительности, величина рассогласования (угол) о повышении вероятности разворота, а тем более, о размахе дальнейшего движения достоверной информации не несет.
• Суждение о преимущественном использовании сигнала в контртрендовой торговле – неверно. Дивергенции/конвергенции, указывающие на развитие тенденции не менее эффективны, чем сигнализирующее о смене направления.

Основным достоинством применения моделей является универсальность:

• схождение/расхождение графиков цены и осцилляторов наблюдается на большинстве последних и эффективно на всех рынках, активах, таймфреймах;
• модели подходят для построения торговых систем и стратегий, основанных на следовании за трендом, торговле от границ ценовых каналов, в том числе против тенденций, свинг-трейдинге.

При этом, точное построение дивергенций, при подтверждении их другими инструментами, гарантирует высокую точность принятия решений.

Как правильно построить на графике?

Для поиска и идентификации дивергенций необходимо знать 2 основных правила графического построения моделей:

• На ценовом чарте образуется очередной экстремум (пик или впадина), которому предшествует еще не менее одного одноименного. Минимум 2 следующих друг за другом одноименных экстремума – обязательное условие для модели. Возможно построение по большему числу максимумов/минимумов, что добавляет сигналам достоверности и силы.
• На линии осциллятора в моменты, соответствующие экстремумам ценового чарта, также формируются одноименные экстремумы.

В торговом терминале последовательность действий выглядит следующим образом:

Определить ближайший к текущему уровню цен сформировавшийся экстремум.

Найти соседний с ним одноименный.

Соединить полученные точки линией.

Провести вертикальные линии по экстремумам ценового графика до пересечения с графиком осциллятора.

В местах пересечения с линией индикатора отметить соответствующие экстремумы.

Соединить их и визуально определить расхождение с отрезком на ценовом чарте.

Трейдерам необходимо избегать нескольких распространенных ошибок:

• Поиск моделей проводится на трендовом участке с ярко выраженными экстремумами. При горизонтальном движении рассчитывать на появление дивергенций и на правильную интерпретацию поступающих сигналов – неверно.
• При формировании очередного, противоположного последнему образовавшемуся, экстремума следует переключить внимание при поиске дивергенции именно на него. Практика показывает, что формирование нового сигнала отменяет предыдущий (значительно снижает вероятность его реализации в цене).
• Рассматривать схождения/расхождения следует только синхронно – на в окне ценового графика и осциллятора анализируются экстремумы, образующиеся в одни и те же моменты времени.

При соблюдении алгоритма и правил обнаружить дивергенцию/конвергенцию не составит труда даже для неопытного участника торгов.

Индикаторы дивергенций Форекс

Вопрос об индикаторах дивергенций на Форекс, бирже и других финансовых рынках имеет двоякое толкование:

• осцилляторы, на которых рекомендован поиск модели;
• средства автоматизации построения и идентификации дивергенций/конвергенций для инструментов технического анализа.

Осцилляторы и дивергенции

Теория теханализа утверждает, что модели схождения/расхождения одинаково хорошо работают на любых осцилляторах.

Вместе с тем, опыт аналитиков и трейдеров свидетельствует, что практическое применение предпочтительно на графиках, не имеющих эффекта насыщения.

Действительно, алгоритмы таких индикаторов, как Stochasic, RSI и аналогичных предполагают присвоение показаниям при определенных условиях минимальных и максимальных значений (например, для стохастика – 0 и 100%). Это приводит к исключению из рассмотрения некоторых реальных экстремумов, что затрудняет поиск и анализ дивергенций.

В результате, оптимальным вариантом для работы предлагается считать индикаторы без выраженных границ и зон перекупленности/перепроданности, например MACD, ROC, TRIX и аналогичные.

Однако все необходимые построения эффективны и для классических осцилляторов с ограничениями. Единственное обязательное условие – выполнение «правила 5%». В соответствии с ним необходимо выбирать период расчета индикаторов и другие важные параметры таким образом, чтобы показатели находились в активной зоне (между зонами перекупленности/перепроданности) 95+% времени. Кроме того, сила сигналов, формирующихся в зонах перекуленности/перепроданности возрастает.

Индикаторы дивергенций

Автоматизация процесса графического построения модели и идентификации схождения/расхождения позволит сэкономить время пользователя и уменьшить число субъективных ошибок. Для решения задачи трейдерами разработано солидное количество оригинальных индикаторов.

В списке разработок следует отметить:

• MACD Divergence. Один из лучших индикаторов для определения схождения/расхождения на MACD. Выявляет как классические, так и скрытые дивергенции (о видах моделей – речь далее), визуализирует линии на обоих графиках (можно отключить), показывает предполагаемое направление движения (стрелками) после реализации сигналов.

• Stochastic Divergence. Работает со стандартным стохастическим осциллятором. Прорисовывает линии для дивергенций в окнах цены и индикатора, выделяет цветом медвежьи и бычьи модели.

• Divergence Panel. Информационный индикатор на основе классического MACD. В панели отображаются валютная пара, тайм-фрейм, вид дивергенции (бычья или медвежья), расстояние от момента образования модели до текущего бара. Основное преимущество – работа одновременно со всеми тайм-фреймами и основными валютными парами. При нажатии кнопки Chart в строке панели, соответствующий график визуализируется.

• Divergence Viewer. Информационный индикатор, определяющий дивергенции различных типов (классические A, B, C и скрытые) для нескольких осцилляторов – MACD, RSI, RVI, Momentum, StDev, Stochastic и др. При обнаружении модели подает сигнал (Alert) отображая в окне вид сигнала и тип схождения/расхождения, таймфрейм.

• Набор индикаторов серии «ТТ» – CCI Trix Divergence TT, CCI VWMA Divergence TT, S-ROC TT, Super Stochastic DA TT и др. Авторские разработки построены на различных осцилляторах и определяют модели дивергенций/конвергенций с высокой точностью.

Следует отметить, что за счет обсчета исторических данных с большим числом условных операторов в коде, производительность практически всех индикаторов оставляет желать лучшего. Их массовое применение требует мощного «железа» для установки торгового терминала.

Лучший вариант – самостоятельное построение, поскольку не требует особого уровня подготовки, значительных затрат времени и решает конкретные задачи конкретной ТС. Кроме того, большинство инструментов определяют далеко не все виды дивергенций.

Виды

Модели схождения/расхождения принято разделять на несколько видов:

• В зависимости от вида сигнала – бычьи (при вероятном повышении цены) и медвежьи (при понижении).
• По конфигурации линий – классические (различают дополнительно три типа – A, B, C или I, II, III), скрытые и расширенные.

Классическая

Классическая или обычная контртрендовая дивергенция – наиболее очевидный и легко распознаваемый вариант модели. Поиск осуществляется при явном направленном движении актива (ценового чарта). Считается разворотным сигналом, появление которого свидетельствует о возрастающей вероятности перелома тренда (старта волны коррекции).

Вероятностный характер сигнала требует подтверждения.

В зависимости от рыночной ситуации (читай, взаимного расположения достроенных линий на графиках) подразделяется на несколько классов (типов).

Дивергенция «Класса A» (Тип I)

Медвежья контртрендовая дивергенция класса А (типа I) образуется на восходящем тренде.

Модель проявляется следующим образом:

• При росте цены актива на графике формируются последовательно повышающиеся максимумы (каждый пик выше предыдущего).
• В окне осциллятора моментам экстремумов ценового графика соответствуют понижающиеся пики – следующий экстремум располагается ниже предыдущего.

Очевидно, что соединяющие максимумы графиков линии расходятся. Наличие такого расхождения свидетельствует об истощении бычьего тренда и возможном начале медвежьего (или медвежьей коррекции).

Сигнал считается сильным (поэтому и относится к высшему классу или первому типу). Однако даже в этом случае говорить можно только о вероятности разворота и открытие позиции требует подтверждения. В качестве подтверждающего сигнала достаточно рассматривать выход осциллятора из зоны перекупленности или расположение столбцов гистограммы MACD ниже сигнальной линии.

По мнению трейдеров угол между расходящимися отрезками на графиках определяет силу сигнала (прежде всего, длительность или размах новой тенденции или коррекции). Однако математического или статистического обоснования такой точки зрения пока не приводится.

Классическая бычья дивергенция (точнее, конвергенция) I типа (класса А) рассматривается аналогичным образом, но на падающем тренде. На ценовом чарте основным элементом модели являются минимумы с последовательным понижением. Им соответствуют повышающиеся (каждый следующий – выше предыдущего) минимумы осциллятора.

Формирование дивергенции (конвергенции) говорит о бычьем развороте (смене нисходящей ценовой волны растущей). Оценка силы сигнала и его достоверности аналогичны медвежьей дивергенции.

Дивергенция «Класса В» (Тип II).

Аналогично предыдущему варианту, дивергенция типа II (класса B) подразделяется на медвежью и бычью. Первая формируется в период роста цены актива, вторая – на волне падения. Модель также сроится по максимумам (медвежья) и минимумам (бычья) ценового графика и индикатора.

Отличается от сильной (А или I) минимальной разницей между ценами двух последних экстремумов ценового графика – фактически, образуется двойная вершина или двойное дно с максимумами или минимумами на одном уровне (близких уровнях с разницей в несколько пунктов). Линия осциллятора же формирует понижающиеся максимумы при медвежьей и повышающиеся минимумы при бычьей дивергенции.

Формируемый сигнал относится к разворотным средней силы. В разряд достоверных переходит при наличии сильного подтверждающего, например, при пересечении основной линей MACD нулевого уровня или осевой линии графиком осциллятора (50% для RSI и Stochastic, 0 для CCI).

Дивергенция «Класса С» (тип III)

При построении модели используются классические условия дивергенции (конвергенции):

• медвежья формируется при восходящем тренде, бычья – при нисходящем;
• в образовании участвуют повышающиеся максимумы для медвежьего расхождения, понижающиеся минимумы – для бычьего.

Особенностью модели является минимальная разница меду соседними экстремумами на графике осциллятора (двойная вершина или двойное дно) и последовательное повышение или понижение экстремумов на ценовом чарте.

Образующийся сигнал трактуется как слабый, при котором вероятность продолжения тенденции выше, чем ее перелома. Трейдерам рекомендуется игнорировать его появление, а условием торговли дивергенции типа III (класса С) становится появление на других индикаторах или графике цены сильного разворотного сигнала.

Скрытая

Этот вид схождения/расхождения графиков также считают моделью, формирующей сильные торговые сигналы. Но, к сожалению, при построении стратегий и ТС ее обходят вниманием большинство трейдеров (некоторым она попросту неизвестна).

Принцип ее формирования противоположен классическому варианту, соответствующим образом изменяется и результат.

Скрытая медвежья дивергенция.

Медвежья модель рассматривается на нисходящем (медвежьем тренде). Для построения линии на графике котировок осуществляется поиск максимумов, причем каждый следующий должен быть ниже предыдущего.

Дивергенция (точнее, конвергенция) образуется, когда снижающимся пикам ценового чарта соответствуют обновляющиеся максимумы осциллятора.

Такая конфигурация явно показывает возрастание интереса трейдеров к торговле во время падения цен актива и служит сильным сигналом развития господствующей тенденции. Опытные трейдеры и аналитики советуют рассматривать возможности для продаж или наращивания коротких позиций.

Для реализации сигнала требуется любое подтверждение.

Скрытая бычья дивергенция.

По аналогии со скрытым медвежьим схождением, формулируются правила идентификации скрытой бычьей дивергенции:

• модель работает на восходящем (бычьем) тренде;
• при росте цены рассматриваются локальные минимумы (впадины) ценового графика с повышением уровня каждой следующей относительно предыдущей;
• на осцилляторе в моменты ключевых экстремумов цены формируется последовательность понижающихся минимумов.

Сигнал говорит о продолжении восходящей тенденции. При подтверждении открываются или наращиваются длинные позиции.

Расширенная

Модель расширенной дивергенции в некоторых моментах аналогична классическому расхождению класса B (II типа). Однако специфика формирования приводит к достаточно редкому появлению ее на графиках.

Расширенная медвежья дивергенция.

В модели расширенной медвежьей дивергенции рассматриваются не соседние экстремумы, а пики ценового графика, между которыми возможно наличие нескольких локальных максимумов/минимумов. Фактически, происходит расширение временного диапазона, давшее расхождению наименование. Условием построения является приблизительное равенство уровней максимумов (фигура «двойная вершина»).

При этом на графике осциллятора максимумы, соответствующие выбранным экстремумам цены понижаются, а расстояние между ними оказывается значительным.

Сигнал указывает на продолжение тенденции падения и считается сильным (или средней силы). Как и для остальных вариантов требуется подтверждение.

Расширенная бычья дивергенция.

Для расширенной бычьей дивергенции необходимо наличие двух ценовых минимумов на одинаковом уровне (или с минимальной разницей) – «двойное дно» и значительное повышение минимумов осциллятора.

При подтверждении сигнал рассматривается как бычий, модель продолжения восходящей тенденции.

Торговля по дивергенции

Методика торговли по сигналам схождения/расхождения достаточно проста.

• При формировании экстремума на ценовом графике анализируются ближайшие к нему и соответствующие пики/впадины на графике в окне осциллятора.
• При обнаружении дивергенции модель идентифицируется и оценивается ее потенциал (сильная, средняя, слабая).
• При появлении сигнала подтверждения принимается решение о заключении новой сделки, увеличении объема или закрытии позиций.

Фактически такой алгоритм может составлять базу для прибыльной ТС, поскольку модели на рынке появляются часто. В его использовании есть только один явный недостаток – дивергенция не несет информации о потенциальном размахе движения. Следовательно, определять цели и уровни фиксации прибыли или убытков придется при помощи других инструментов.

Таким образом, появление на графиках цены и осциллятора дивергенций обязательно должно привлечь внимание трейдера. Дивергенции/конвергенции рассматриваются как схождение/расхождение линий цены и индикатора в направленном движении и, в большинстве случаев, становятся источником сильных или средней силы торговых сигналов. Однако, вне зависимости от вида модели (классическая, скрытая, расширенная) они носят вероятностный характер и нуждаются в подтверждении. Для использования в ТС построения можно проводить самостоятельно или установить в торговый терминал оригинальные индикаторы.

Дивергенция является одной из наших любимых торговых концепций, потому что она предоставляет очень надёжные и высококачественные сигналы, которые можно использовать в комбинации с другими торговыми инструментами и концепциями.

В RSI сравнивается средний прирост и среднее падение за определённый период. Например, если у вас в RSI установлено значение 14, будут сравниваться бычьи и медвежьи свечи среди последних 14 свечей.

Когда значение RSI низкое, это значит, что из последних 14 свечей медвежьих свечей было больше, и они были сильнее, чем бычьи.

Если же значение RSI высокое, это означает, что среди последних 14 свечей больше и сильнее были бычьи.

#2 Когда образуется дивергенция RSI

Знание того, когда индикатор показывает высокие или низкие значения, является важным при интерпретации дивергенций.

Мы обычно призываем трейдеров смотреть за линии индикаторов для изучения того, что происходит на самом деле.

Во время трендов вы можете использовать RSI, чтобы сравнивать отдельные трендовые волны и, таким образом, определять силу тренда.

На скриншоте ниже показаны все три сценария

Как правило, RSI создаёт новые, более высокие максимумы во время здоровых и сильных бычьих трендов. Это означает, что в последней трендовой волне было больше бычьих свечей, и они были крупнее по сравнению с предыдущей волной.

Если RSI формирует подобные максимумы во время восходящего тренда, это означает, что моментум тренда не изменился. Когда RSI создаёт равную по высоте вершину, это не квалифицируется как расхождение, и просто означает, что сила восходящего тренда всё ещё стабильно растёт. Повышающиеся максимумы в RSI не говорят о развороте или слабости. Они всего лишь показывают, что тренд будет развиваться дальше без резких изменений.

Когда вы видите, что цена во время бычьего тренда формирует более высокую вершину, но на индикаторе RSI образуется более низкая вершина, это означает, что последние бычьи свечи были не такими сильными, как предшествующее ценовое действие, и тренд теряет моментум. Именно это мы называем дивергенцией или расхождением, и на скриншоте ниже расхождение сигнализировало о конце восходящего тренда о возможном начале нисходящего тренда.

#3 Обычный технический анализ ошибочен

Классический технический анализ говорит о том, что тренд существует, когда цена формирует более высокие вершины.

Но, как очень часто бывает, общепринятое представление не совсем правильное и слишком многое упрощает.

Трейдер, который при анализе цен полагается только на максимумы и минимумы, часто пропускает важные подсказки и не до конца понимает динамику рынка.

Даже если тренд на первый взгляд выглядит “здоровым ” (на графике видно более высокие максимумы и более высокие минимумы), если взглянуть глубже, может оказаться, что он при этом теряет моментум.

Таким образом, дивергенция на индикаторе моментума говорит о том, что динамика в тренде меняется и что потенциальный конец тренда может быть близок, хотя на графике этого ещё не видно.

Как торговать по дивергенции – оптимальные точки входа

Мы торгуем только по разворотам , и сделки, которые образуются в начале нового тренда после дивергенции – это наш хлеб.

Дивергенция не всегда приводит к сильному развороту, и часто цена после неё просто вступает в консолидацию с боковым движением. Имейте в виду, что дивергенция сигнализирует только о потере моментума, но не обязательно о полном развороте тренда.

Чтобы избежать сделок, которые ни к чему не приведут, мы настоятельно рекомендуем вам добавить в свой арсенал другие подтверждающие критерии и инструменты.

Дивергенция сама по себе не является очень сильным сигналом, и многие трейдеры получают плохие результаты, пытаясь торговать только по ней.

Как и в любой стратегии, вам нужно найти дополнительные факторы конфлюэнтности, чтобы эта стратегия была сильной.

Ниже мы видим, как цена сделала два расхождения, но так и не начала падать. Таким образом, дивергенция просто выделяет краткосрочную консолидацию.

Местоположение в трейдинге является универсальной концепцией, и независимо от вашей торговой системы, добавление фильтра местоположения всегда повышает качество сигналов и сделок.

Вместо того, чтобы открывать сделки только на основании сигнала дивергенции, вы должны дождаться, пока цена не переместится к прежней зоне поддержки или сопротивления, и только затем искать расхождения и изменения тренда для выбора момента входа.

Приведённый ниже скриншот является прекрасным примером. Слева вы видите восходящий тренд с двумя случаями расхождений.

Тем не менее, первый случай оказался полностью неудачным, тогда как второй принёс крупный выигрыш. В чём разница?

При взгляде на более высокий временной интервал на изображении справа мы видим, что первая дивергенция произошла “в вакууме “, а вторая сформировалась на очень важном уровне сопротивления (жёлтая линия и стрелка).

Как трейдер, вы сначала определяете области поддержки и сопротивления, а затем ждёте, когда цена придёт к вам. Такой подход очень существенно повлияет на вашу производительность.

Дивергенция – очень мощная торговая концепция, и трейдер, который понимает, как торговать по ней в правильном рыночном контексте с правильными сигналами, сможет разработать надёжную методику торговли и эффективный способ изучения ценового движения.

Найдена ошибка:

Правильная дивергенция. Скрытая дивергенция. «Какой замечательный инструмент, он действительно работает!», «Я вижу дивергенции повсюду и давно бы разорился, если бы торговал на всех сигналах. Это не работает для меня!» Такие комментарии и им подобные часто можно слышать во время дискуссий трейдеров между собой. Надеюсь, что нам удастся прояснить некоторые неясные моменты в отношении дивергенций, и вы сможете успешно добавить Правильные и Скрытые дивергенции в свой арсенал технических инструментов торговли.

Дивергенция является сравнением цены с техническими индикаторами. Это может также быть сравнением с другим графическим символом или разницей между двумя символами. Дивергенция возникает, когда графические символы, которые вы сравниваете, двигаются в противоположных направлениях. Дивергенция может сигнализировать о приближающемся изменение тренда, развитии изменения тренда или что тренд должен продолжиться. Сигнал дивергенции предполагает, что необходимо наблюдать за возможностью торговли в направлении сигнала. Дивергенции могут продолжаться через несколько максимумов или минимумов колебания, поэтому ценовое действие должно подтвердить полученные сигналы. Это может быть сделано многими способами, некоторые из которых могут быть: цена показывает более высокий максимум/минимум или более низкий максимум/минимум, цена тестирует последний максимум/минимум колебания, цена преодолела максимум или минимум предыдущего бара. Многие из этих подтверждений будут совпадать с пересечением нуля MACD-гистограммой.

При торговле на дивергенциях могут использоваться многие индикаторы, такие как Стохастик, MACD, RSI, CCI и другие. Как и для большинства индикаторов, сигналы дивергенции в более крупном временном формате будут указывать на более значительное движение цены. В примерах, приведенных ниже, цена сравнивается с индикаторами Стохастик и MACD. На каждом графике построена 50-периодная экспоненциальная Скользящая средняя (синяя), 200-периодная EMA (красная), используется Стохастик с периодами 9/3/3 и MACD-гистограмма с параметрами 7/10/5. Существует много других параметров для Стохастика и MACD, которые будут также успешно работать для сигналов дивергенций.

Правильная дивергенция (RD) лучше всего используется при тестировании предыдущего максимума или минимума, что большинством трейдеров называется как двойная или тройная вершина/основание. Достаточно часто можно увидеть 3 или 4 более высоких ценовых максимума во время восходящего тренда с 3 или 4 более низкими максимумами индикатора, либо 3 или 4 более низких ценовых минимума во время нисходящего тренда с 3 или 4 более высокими минимумами индикатора. Это называется 3-ой или 4-ой Правильной дивергенцией . Такой Правильной дивергенцией индикатор сигнализирует нам, что тренд становится слабым, и существует потенциальная возможность для изменения тренда и следует торговать в соответствие с этим. Для некоторых трейдеров это, возможно, будет означать, что необходимо более близко пододвинуть стоп-ордера, в то время как другие могут предпочесть зафиксировать прибыль.

Скрытая дивергенция (СД) лучше всего используется во время развития трендов для сделок в направлении тренда. В большинстве случаев цена, в соответствии со Скрытой дивергенцией будет двигаться, по крайней мере, к последнему максимуму или минимуму колебания, таким образом, давая нам возможность рассчитать свое соотношение риска к доходности по такой сделке. Если нет достаточного простора для движения между точкой, где получен сигнал, и последним максимумом или минимумом колебания, то большинство трейдеров предпочитают пропустить такую сделку. Другим предупреждением пропустить сделку, подаваемым Скрытой дивергенцией служит наличие Правильной дивергенции для последнего 3-го максимума во время восходящего тренда или последнего 3-го минимума при нисходящем тренде, что сигнализирует о возможном изменение тренда.

Многие трейдеры уже используют Правильные дивергенции в своей торговле. Правильные дивергенции , используемые в сочетании со Скрытыми дивергенциями могут несколько улучшить процент выигрышных сделок. Насколько это возможно, в зависимости от стиля торговли, применяемого трейдером.

Пока цена показывает более высокие максимумы и более высокие минимумы, то считается, что в данном временном формате рынок находится в восходящем тренде. Когда цена делает более низкие максимумы и более низкие минимумы, то рынок считается находящимся в нисходящем тренде.

Следующие два графика представляют пример Правильной дивергенции . Только то, что мы видим Правильную дивергенцию при сравнении двух максимумов при восходящем тренде или двух минимумов при нисходящем тренде еще не означает необходимости автоматического открытия позиции. Если тренд является достаточно сильным, то вы можете получить, всего лишь, боковое движение цены или один - два восстановительных бара перед продолжением тренда. Правильная дивергенция может быть полезным инструментом, чтобы ответить нам на вопрос, получает ли тренд дальнейший импульс или нет.

Правильная дивергенция во время восходящего тренда (более высокие максимумы и более высокие минимумы) сравнивает более высокие максимумы на ценовом графике с максимумами на индикаторе. Обратите внимание, что и Стохастик и MACD показывают более низкий максимум, в то время как цена отмечает более высокий максимум, что сигнализирует об ослаблении тренда.

Правильная дивергенция во время нисходящего тренда (более низкие максимумы и более низкие минимумы) сравнивает более низкие минимумы на ценовом графике с минимумами индикатора. Обратите внимание, что и Стохастик и MACD показывают более высокие минимумы, в то время как цена отмечает более низкие минимумы, что сигнализирует об ослаблении тренда. Этот график также показывает пример 3-ой Правильной дивергенции – каждый более низкий минимум на ценовом графике имеет более высокий минимум в MACD. Правильная дивергенция может также иметь 4-ую и 5-ую дивергенцию прежде, чем произойдет фактическое изменение тренда.

Скрытая дивергенция (HD) сравнивает более высокие минимумы цены при восходящем тренде с более низкими минимумами индикатора и более низкие максимумы цены при нисходящем тренде с более высокими максимумами индикатора. Скрытая дивергенция помогает определить, собирается ли существующий тренд продолжаться. Следующий график показывает, как Скрытая дивергенция может подтвердить, какие флаги восстановления имеют высокую вероятность продолжения, для возможной торговли в направлении тренда. Когда вы проводите трендовую линию на индикаторе, который вы используете, то желательно, чтобы ее длина соответствовала трендовой линии, проведенной на ценовом графике. Обратите внимание, как вход в рынок, исходя из ценовой активности, для многих трейдеров сочетается с пересечением нуля в используемом индикаторе MACD.

Другое время, когда можно искать дивергенцию - после периода консолидации или бокового движения на рынке, который также тестирует предыдущий максимум или минимум в диапазоне консолидации. Следующий график демонстрирует преимущество проведения трендовой линии, как только вы имеете две точки, через которые ее можно провести (красные стрелки слева). Каждое касание трендовой линии ценой является моментом, чтобы посмотреть Скрытую дивергенцию . Тестирование трендовой линии ценой примерно в 1:30, показывает пример того, как Правильная дивергенция может служить предупреждением, что сигнал Скрытой дивергенции , если будет принят для торговли, не достигнет цели последнего минимума колебания.

Следующий график показывает, как использовать дивергенции в сочетании с трендовыми линиями и ожидаемое пересечение индикатором MACD ноля, в то же самое время как нарушается трендовая линия. Дивергенция подразумевает, что цена будет иметь силу, чтобы преодолеть сопротивление трендовой линии. Обратите внимание на параметр установленный на более крупном временном формате во вставленном фрагменте. Переход к более мелкому временному формату позволил бы найти лучшую точку входа с меньшим риском.

График показывает, как дивергенция сигнализировала о двух идентичных установках для длинных позиций с низким уровнем риска при прорыве трендовой линии (голубые линии), что также совпадало с пересечением нуля индикатором MACD. Вторая длинная позиция с низким риском также имеет Скрытую дивергенцию с предыдущим минимумом также в свою пользу. Обратите внимание, что 3-ая Правильная дивергенция , показанная на более крупном временном масштабе (в овале) также заслуживает самого пристального внимания.

Также, на этом графике показано много других Правильных и Скрытых дивергенций , которые соответственно помечены. Сделки на дивергенциях, которые сочетаются с трендовыми линиями, уровнями Фибоначчи, поддержками, сопротивлениями и/или графическими моделями будут более надежными и обеспечат более высокий процент выигрышных сделок.

Помните то, о чем говорится в большинстве книг по техническому анализу – «Каждый трейдер должен найти то, что работает для него». Нет ничего плохого, если вы возьмете какую-нибудь идею из одной стратегии и какую-нибудь идею из другой стратегии, чтобы сделать свою собственную систему торговли. Между трейдерами это называется «торговым коктейлем».

Приветствую, друзья.

Некоторые форекс-трейдеры считают осцилляторы священным Граалем технического анализа. Другие уверены, что эти инструменты практически бесполезны. Истина же, как всегда, лежит где-то посередине.

Классическая дивергенция Форекс - это дисбаланс между реальным движением цены и показателями осцилляторов. Теория гласит, что умелый трейдер, используя этот дисбаланс, найдет отличные сигналы для сделки. Так что сегодня предлагаю познакомиться с темой поближе и узнать, так ли все на самом деле.

Если применять этот термин к Форекс, то это расхождение между реальной ценой валютной пары и техническими показателями. Наиболее популярными для выявления являются MACD, Relative Strenght Index (RSI) и Stochastic Oscillator.

Причем для работы с ними не нужно никакого колдовства - в 90% случаев все они применяются со стандартными настройками для своих таймфреймов.

Дивергенция Форекс - это одновременно концепция и торговая стратегия, разработанная Чарльзом Доу после наблюдений за ценовой корреляцией между связанными индексами Dow Industrials и Dow Transportation.

Доу первым заметил, когда между ними появлялось расхождение, это приводило к прерыванию тренда и изменениям на рынках. Это легло в основу теории, которая вскоре превратилась в самостоятельную торговую систему на Форексе.

Примеры

Само по себе слово означает разделение, это именно то, что мы ищем. Обычно осцилляторы следуют за ценой. Дивергенция возникает, когда реальная цена на графике отрывается от показателей индикатора, они начинают двигаться в разных направлениях.

Например, при нисходящем тренде на Форексе цены должны постоянно снижаться. Чтобы найти дивергенцию в интересующей нас валютной паре, мы проводим линию, следуя за пиковыми минимумами на графике и в окне индикатора.

После этого сравниваем их. Если на графике линия нисходящая, а на схеме видны более высокие минимумы, выводящие стоимость во флет или разворачивающие ее в обратном направлении, это именно то, что мы ищем!

Виды дивергенции

Бычья определяется с точностью до наоборот. Если на голом графике мы видим устойчивый тренд, а минимумы формируют прямую нисходящую линию, но осциллятор не повторяет эту картину и показывает более высокие минимумы - это классическая бычья дивергенция Форекс.

Скрытая бычья дивергенция на Форексе возникает, если каждый новый минимум выше предыдущего, а на осцилляторе картина совсем обратная.

Подтверждается он наличием на ценовом графике отчетливых паттернов (например, двойная вершина или двойное дно). Но на осцилляторе есть отклонение.

Правила идентификации

Для нахождения дивергенции Форекс используют голый ценовой график и различные индикаторы технического анализа.

Индикаторы для определения дивергенции на Форекс

Дивергенция Форекс обычно определяется путем сравнения движения цены на голом графике и осцилляторе. Из последних чаще используются обычный Стохастик, RSI и MACD. Для более точного результата можно воспользоваться одним из индикаторов объема (например, OBV).

Как правильно построить дивергенцию

Если выводить пошаговую инструкцию, то она будет выглядеть примерно так:

Знакомимся с обстановкой на Форексе. Смотрим на график и ищем такие признаки: каждый новый максимум выше предыдущего; каждый новый минимум ниже предыдущего; движение имеет цикличный характер (например, формируется двойная вершина или двойное дно). Если видим такую картину, начинаем искать дивергенцию Форекс.

Проводим трендовые линии. Тренд нужно подтвердить. Поэтому прямо на мониторе или бумажной распечатке проводим линию от предыдущего минимума или максимума к следующему, игнорируя мелкую «рябь». Мой совет: чем выше таймфрейм, тем легче это делать. Поэтому лучше тренироваться на недельных или месячных показателях.

Подключаем индикаторы. Итак, мы соединили пики и начертили трендовую линию. Теперь открываем индикатор и смотрим, как его показания соотносятся с реальным движением стоимости. Тоже чертим линии.

Сравниваем цены. Если ценовые линии идентичны - значит, она движется по тренду, в ближайшее время никаких потрясений случиться не будет. О дивергенции Форекс мы узнаем, когда наклон линий, соединяющий минимумы и максимумы, начнет различаться.

Использование в различных торговых стратегиях

Как известно, лучшее - враг хорошего. Сегодня в арсенале трейдеров много различных авторских программ и советников, а классические инструменты уходят в небытие. Но в этом случае не нужно никаких чудес.

Торговля по дивергенции с индикатором macd

Самый простой и надежный вариант - торговля с MACD. Его сигналы максимально просты и понятны, поэтому используя его, мы наверняка не наделаем ошибок.

Здесь видно замедление цены после сильного медвежьего тренда. Сначала она корректируется, а после снова идет вниз, формируя новый минимум. В это же время на MACD видно, что минимум выше предыдущего. Это говорит о том, что тренд «выдохся», стоимость, скорее всего, пойдет вверх.

Подходящий момент для закрытия сделки

Два момента:

Для продажи. Если цена идет вверх, а на MACD вырисовывается расхождение (на осцилляторе она развернулась вниз), тогда нужно дождаться закрытия текущей свечи, после чего сразу открывать следку на продажу.

Для покупки. Действуем аналогично. Если на графике есть уверенная нисходящая линия, а на осцилляторе она пошла в сторону или вверх, дожидаемся закрытия текущей свечи и открываем сделку.

Если нет возможности постоянно следить за открытыми ордерами на Форексе, рекомендую установить стоп-лоссы в границах 10-20 пипсов ниже или выше закрывшейся свечи.

Заключение

Как видно, торговля на дивергенции Форекс (особенно на классической бычьей или медвежьей) несложная, да и поиск самого ценового расхождения - вполне себе простая задача.

Именно эта простота делает ее замечательным инструментом в арсенале как новичка, так и профи. Никаких навороченных суперсекретных настроек - все просто и понятно как божий день.

Нужно только иметь достаточно терпения и усидчивости, чтобы часами, днями и неделями мониторить данные. Может, поэтому многие трейдеры, особенно начинающие, часто ее недооценивают.

Благодарю за внимание. Надеюсь, этот материал был вам полезен. Репосты и обсуждения приветствуются.