Система Мартингейла уже на протяжении нескольких десятков лет является предметом спора большинства трейдеров. Профессиональные игроки относятся к ней настороженно и даже негативно, а не оставляют попыток заработать с помощью этой системы. В чем же ее популярность? Метод Мартингейла имеет огромное психологическое преимущество над другими – отсутствие убытков и фиксирование исключительно прибыльных позиций. Это и привлекает большинство начинающих трейдеров, так как все хотят получать прибыль вместо убытков. Это достигается при помощи постоянного удвоения лота при получении убытков. Например, вы открыли позицию объемом 0.01 лота и получили прибыль. В этом случае вы снова открываете сделку объемом 0.01 лота. Если же ваша сделка закрылась с минусом, то вы начинаете удваивать лот после каждой убыточной сделки, пока она не закроется с прибылью: 0.01, 0.02, 0.04, 0.08, 0.16 и т. д. После того, как вы зафиксировали прибыльную сделку, она перекроет все ваши убытки, и вы начнете новую серию сделок вновь с минимального объема лота. Такой подход позволяет всегда оставаться в плюсе, несмотря на исход ранее закрытых сделок. Однако система Мартингейла имеет единственный, но весьма весомый недостаток – вашего капитала может не хватить на преодоление максимальной просадки, и ваши средства будут потеряны. В этой статье мы постараемся разобраться, какие плюсы и минусы имеет система Мартингейла, какие встречаются ее разновидности, а также как уберечь свой депозит от неминуемого слива, применяя данную стратегию. См. также, какие предлагают лучшие торговые условия.

История возникновения системы Мартингейла

Принцип Мартингейла был разработан французским математиком еще в XVIII веке для создания беспроигрышной стратегии в казино. Он основывается на применении теории вероятности. К примеру, если подбросить монетку 1 000 раз, то примерно поровну выпадет «орел» и «решка», то есть вероятность выпадения каждой из сторон монетки составляет 50%. То же касается и рулетки, только вместо сторон монетки используется «красное» и «черное» или «четное» и «нечетное». Метод Мартингейла заключается в постоянном удвоении ставки, пока выигрышная ставка не перекроет все убытки и не принесет прибыль. Например, ставим 1$ на «красное» и, если выпадает «черное», удваиваем ставку до 2$, затем ставим 4$ и так, пока не выпадет «красное». Допустим, 6 раз подряд выпало «черное», а на 7-й раз – «красное», в результате получаем сначала убыток: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63$. Затем ставим 64$, и выпадает «красное», которое приносит нам долгожданную прибыль. За вычетом убытков чистая прибыль составила 1$. Получив прибыль, мы снова начинаем игру с минимальной ставки. Такой метод игры в казино имеет два недостатка:

Необходимо иметь достаточно большую сумму денежных средств, чтобы перекрыть все убытки, полученные по этой системе;

Размер максимальной ставки ограничен, что не дает возможности для полноценного применения системы Мартингейла в казино.

Разновидности стратегий Мартингейла на Форекс

Система Мартингейла получила широкое распространение на Форексе и в . Основной принцип основывается на том, что валютный рынок хаотичен, и цена не может двигаться постоянно в одном направлении. Самая простая стратегия Мартингейла заключается в следующем. Необходимо открыть сделку в любом направлении и выставить одинаковый . Например, вы открыли сделку на покупку минимальным объемом 0.01 лота и выставили стоп-лосс и тейк-профит по 30 пунктов. Если цена достигла тейк-профита, вы получаете 3$ и снова открываете сделку в любом направлении (можете подбросить монетку). Если сделка закрылась по стопу, вы снова входите в покупки, но уже объемом 0.02 лота, и в случае успешной сделки получаете те же 3$ за вычетом полученных ранее убытков. Как видно из этого примера, систему Мартингейла можно с успехом применять не только в казино, но и на , при этом за несколько десятилетий торговли по этому методу появились следующие его разновидности:

Классический Мартингейл. Данный метод основывается на удвоении объема лота после каждого проигрыша. После того, как сделка закроется с прибылью, необходимо вернуться к минимальному объему сделки;

Плавный Мартингейл. В случае неудачной сделки объем лота не увеличивается вдвое как при классическом Мартингейле, а умножается на коэффициент 1,3 или 1,5, что делает торговлю на Форекс относительно безопасной;

Метод усреднения. Если при открытии сделки цена пошла не в нашу сторону, то через определенный шаг открывается серия сделок в сторону первоначальной сделки. При этом достаточно небольшого отката, чтобы произошло закрытие всех сделок при достижении суммарной прибыли. Более подробно о методе усреднения вы можете прочитать ;

Система Мартингейла с использованием чисел Фибоначчи. Применяя в торговле классический Мартингейл с постоянным удвоением лота, вы должны иметь внушительный депозит, способный выдержать большие просадки. Использование чисел делает систему Мартингейла более гибкой. При получении убытков вместо удвоения лота необходимо суммировать два предыдущих числа. Например, вы заключили сделку объемом 0.1 лота, получили убыток, открыли новую позицию объемом 0.1 лота, далее 0.1 + 0.1 = 0.2 лота, затем 0.1 + 0.2 = 0.3 лота, 0.5, 0.8, 1.3 лота и так далее. Открывая сделки таким способом, вы сможете выдержать практически любую просадку, даже не имея большого капитала. Недостатком является то, что цене необходим откат хотя бы до второго числа из предыдущей цепочки для получения прибыли;

Антимартингейл. Если в случае с Мартингейлом необходимо увеличивать объем сделок при получении убытков, то метод Антимартингейла подразумевает открытие серии сделок в сторону прибыльной сделки. Например, сформировался нисходящий , и вместо того, чтобы закрыть прибыльную сделку, вы открываете новые ордера на откатах тренда. Этот способ позволяет достаточно быстро разогнать депозит, но не работает во флете.

Плюсы и минусы системы Мартингейла

Несомненным преимуществом системы Мартингейла является быстрое приумножение депозита. Иногда доходность , работающих по принципу Мартингейла, достигает 50% в день, но и слить такой советник может на следующий день, поэтому важно соблюдать следующие правила:

Тестируйте стратегию или советник на в течение продолжительного промежутка времени;

1. Советники, применяющие в своей стратегии систему Мартингейла

   На различных форумах, посвященных Форекс тематике, можно совершенно бесплатно скачать советники, торгующие по системе Мартингейла, на жаргоне трейдеров их еще называют «мартышками». Самым популярным из них считается советник Ilan 1.6 Dynamic. Он показывает отличные результаты и способен быстро разогнать депозит благодаря своей агрессивной торговле, но при этом неминуемо приводит к сливу депозита. Мы уже подробно разбирали этот советник в отдельной , поэтому сейчас рассмотрим другие менее «опасные» советники, работающие по системе Мартингейла.

   Этот торговый эксперт уникален тем, что применяет в своей работе сразу три стратегии, а в случае возникновения убытков использует метод усреднения. Входы осуществляются на основании сигналов стандартных индикаторов: MACD, RSI, и CCI. Каждая стратегия имеет свои настройки, также можно установить автоматический мани-менеджмент, и время торговли советника.

   

   Для нормальной работы советника необходимо иметь на счете 2 000 единиц валюты на каждые 0.01 лота или 20$ на центовом счете. Торговля может осуществляться на любом таймфрейме и (желательно, EURUSD или GBPUSD). Советник показывает хорошие результаты торговли, но время от времени сливает депозит, поэтому рекомендуется регулярно выводить прибыль.

   Скачать бесплатно советник:

   Работа данного советника построена на использовании индикатора RSI с применением фильтра по тренду, то есть входы осуществляются в направлении основного тренда. При возникновении убытков используется удвоение лотов по системе Мартингейла. Советник настроен под работу валютной пары EURAUD, таймфрейм – M5. Рекомендуемый составляет 1 000 единиц валюты на каждые 0.01 лота или 10$ на центовом счете. Использование фильтров по тренду делает этот советник наиболее прибыльным и безопасным для вашего депозита. Однако все равно не стоит забывать о регулярном выводе заработанных средств.

   

   Скачать бесплатно советник:

   Этот советник использует в своей торговле технологию снижения рисков при работе с Мартингейлом – The Martingale Disrupter™. Если в классическом Мартингейле удвоение лота происходит через определенный шаг, что и приводит к сливу депозита на безоткатных движениях, то советник PipSwinger использует уникальную тактику ограничения рисков, благодаря которой депозит дольше остается в целости и сохранности. Посмотрите, как работает типичный советник Мартингейл без использования технологии снижения рисков:

   

   А вот пример работы советника с использованием технологии The Martingale Disrupter™:

   

   Как видно на скриншотах выше, разница очевидна, советник PipSwinger имеет более безопасный алгоритм торговли. Подтверждением этому является , который работает с 2010 года, и за это время торговый эксперт PipSwinger ни разу не слил.

   Тестирование на истории также показывает впечатляющие результаты:

   

   Несмотря на относительную безопасность советника PipSwinger, не стоит забывать о мани-менеджменте. На каждые 0.01 лота необходимо иметь на счете не менее 6 000 единиц валюты или 60$ на центовом счете. Если вы собираетесь использовать советник на нескольких валютных парах, то размер депозита необходимо умножить на множитель, соответствующий количеству одновременно торгуемых валютных пар. Советник PipSwinger следует установить на часовой таймфрейм, в качестве торговых инструментов подойдут любые валютные пары, но большую прибыль показали GBPUSD, AUDNZD и AUDCAD.

   Скачать бесплатно советник:

   Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что советники, торгующие по принципу Мартингейла, приносят огромную прибыль в течение короткого отрезка времени, но являются потенциально «опасными», то есть могут в любой момент слить ваш депозит. Однако есть несколько секретов, которые помогут значительно снизить риски при работе с такими советниками:

   
   

Обычно, когда говорят о мартингейле и открытии сетки ордеров, то особое внимание на расстояние между ордерами не обращают. Между тем, это важнейший элемент торговли, от него зависит количество ордеров, а значит и нагрузка на депозит.

Если цена прошла не в вашем направлении 200 пунктов, и вы решили открывать новые ордера через каждые 20 пунктов, то вы получите к концу этого движения целых 10 открытых сделок. Если же учесть, что при каждой сделке вы еще и лот увеличивали, то нагрузка на депозит будет мягко говоря большой.

Если же вы ударитесь в другую крайность и будете открывать сделки слишком редко, то и смысла в мартингейле будет маловато. Вы элементарно можете пропустить тот момент, когда цена развернется и пройдет какое-то расстояние в вашем направлении, давая шанс выйти сухим из воды.

Так что расстояние между ордерами крайне важная вещь в мартингейле.

Фиксированное расстояние между ордерами

Обычно фиксированное расстояние между коленами сетки если и применяют, то в основном в советниках. В этом случае все зависит от таймфрейма , но я бы посоветовал сильно не мельчить.

При ручной торговле можно немного поизучать статистику и на основании этой информации выбрать шаг между ордерами сетки. Особенно это полезно для интрадей торговли, поясню на конкретном примере.

Предположим, вы торгуете внутри дня и нужно подобрать фиксированный шаг между ордерами вашей сетки. В этой задачке можно воспользоваться данными по средней дневной волатильности по валютной паре. Есть онлайн-калькуляторы, рассчитывающие этот показатель, на скриншоте показан один из таких сервисов.

Для примера возьмем пару EUR/JPY, видно, что за последние 10 недель среднедневная волатильность составила порядка 125 пунктов (4-значные котировки). Это можно использовать для расчета расстояния между ордерами сетки.

Если исходить из того, что в сетке нежелательно допускать наличия более 5-7 колен, то логичным было бы выбрать расстояние между ними порядка 30-40 пунктов для этой валютной пары. Если взглянуть на дневной график, то видно, что частенько случаются почти безоткатные движения, но внутри дня есть немало коррекционных движений , которые тактику оправдывают.

Расстояние между ордерами при ручной торговле

Если вы торгуете вручную и решили ввести мартингейл в свою стратегию , то лучше отказаться от идеи использования фиксированного шага между ордерами. Оптимальный вариант - просто входить в рынок в том же направлении, что и первая сделка, когда рынок дает такую возможность.

В примере повторные входы были выполнены только после того как рынок дал основания для сделки. Фиксированный шаг не использовался. Как видно, это привело к неплохому результату.

В принципе, для того, чтобы наметить положение ордеров сетки можно даже с помощью уровней Фибоначчи . Ключевые - 38,2%, 61,8%, 123,6%, 161,8%, на них цена частенько если и не разворачивается, то как минимум находит сильное сопротивление .

В этом примере ордера открывались исключительно по Фибо уровням . Как видно, входы получились практически идеальными.

Нельзя сказать, что одна из методик однозначно хуже или лучше, чем остальные. В случае с ручной торговлей, например, рынок не всегда дает возможность для сделок, так что в некоторых ситуациях может быть предпочтительнее фиксированный шаг между ордерами.

Эта торговая тактика в теории обеспечивает беспроигрышную торговлю, но только в теории, на практике имеем ряд серьезных ограничений. Мартингейл - стратегия форекс, пришедшая на валютный рынок из казино, коротко смысл выглядит так: «постоянно увеличиваем ставку до тех пор, пока не повезет». Сегодня будем разбираться, насколько такой метод работы применим на рынке форекс.

Теория мартингейла

Впервые стал применяться при игре в рулетку. Смысл мартингейла заключается в том, что при неудачной ставке следующая увеличивается в 2 раза (классический подход), прибыль окупает все риски. Согласно теории вероятности игроку должно повезти:

• если ставки увеличивались в 2 раза, то прибыль просто окупала потери;
• если же коэффициент увеличения ставки больше 2, то после одной сработавшей ставки игрок компенсировал все потери и получал прибыль.

На форекс ситуация та же, но за счет регулирования коэффициента увеличения лота есть пространство для маневра. Трейдер не закрывает убыточные сделки, а строит сетку из нескольких ордеров, если по ним нарастает убыток. Расчет делается на то, что во время отката на трендовое движение за счет увеличенного лота даже скромное движение графика перекроет убытки.

Главная опасность мартингейла в том, что тренд будет сильным и без серьезных откатов. В таком случае ордера открываются один за одним, размер позиции постоянно растет, в итоге нагрузка на депозит увеличивается, и происходит слив.

В этом и заключается главный недостаток этой торговой тактики. Размер капитала трейдера конечен, чем больше стартовый капитал, тем большее движение против позиции переживет депозит.

Опасны форекс советники, использующие этот подход. Если при ручной торговле трейдер сам выбирает расстояние между ордерами, то робот использует фиксированный шаг (есть варианты и с динамическим шагом). Если он попадет на участок рынка, когда цена делает резкий рывок, то слив происходит за пару минут.

На скриншоте выше - реакция рынка на повышение процентной ставки канадским регулятором, развился даже не тренд, а импульсное движение. Мартингейловый советник на таком рывке мог слить депозит за несколько минут.

Этот метод применим в любой торговой стратегии. Не важно, ведется торговля с помощью индикаторов, паттернов Price Action или на основе графического анализ. Не рекомендуется входить в рынок наугад, полагаясь только на удвоение ставки. Желательно работать по ТС, а мартингейл на форекс применять для увеличения доходности ТС.

Влияние мартингейла на депозит

Если решили использовать эту тактику, то нужно сразу оценить насколько будет загружен депозит. Практика показывает, что заканчивается все сливом большей части стартового капитала. Чаще всего трейдер решает положиться на удачу и сливает весь стартовый капитал.

Как приручить мартингейл?

Несмотря на опасность, способ снизить риски есть, для этого нужно:

• при работе с мартингейлом использовать стоп-лосс;
• давать прибыли расти - если при закрытии сетки удалось выйти в ноль, не спешите закрывать все сделки. Попробуйте использовать трейлинг-стоп или фиксировать прибыль частями. Если тренд сменился или началась коррекция, есть шанс не только перекрыть убытки, но и выйти в плюс;
• использовать коэффициенты меньше 2,0. Если стратегия рассчитана на работу против тренда, этот пункт особенно важен;
• не использовать фиксированный шаг между ордерами, если планируете использовать советник, выбирайте только те, в которых реализован динамический шаг между коленами сетки;
• не выбирать максимальное кредитное плечо, это даст большее пространство для маневра. Чем меньше кредитное плечо, тем депозит за время тренда выдержит большую просадку. На величину прибыли и убытка кредитное плечо не влияет;
• придется решить проблему психологии - сложно наблюдать за тем, как нарастает убыток по предыдущим ордерам.

Можно не использовать сетку ордеров, использование стопов снижает просадку при использовании мартингейла.

Для примера на скриншоте выше (для простоты расчетов стоимость 1-го пункта равна $1):

• 1-я сделка дает убыток $70;
• 2-я сделка - депозит уменьшается еще на 54 п, за счет того, что лот увеличен вдвое, убыток составляет уже $108;
• 3-я сделка еще один убыток - 43 п, стоимость 1-го пункта равна $4, убыток составил $172;
• 4-я сделка удачная, к этому моменту суммарный убыток составил $350. Лот на 4 колене уже 0,8, стоимость пункта $8. Чтобы прибыль компенсировала полученный убыток нужно, чтобы цена прошла в нужном направлении 350/8 ≈ 44 п. Каждый следующий пункт будет приносить прибыль.

В примере потенциальная прибыль - $1000 (при использовании трейлинг-стопа). За счет того, что использовались стопы, убыток был сокращен по сравнению с удержанием первых 3-х сделок открытыми. Это позволило снизить нагрузку на депозит.

Анализ торговой стратегии

Перед введением мартингейла в свой арсенал изучите статистику по ТС. Потребуются данные о максимальном количестве убыточных сделок подряд. Что касается временного интервала для сбора статистики, учитывайте рабочий таймфрейм. Если торговля ведется на m15, достаточно будет изучения ее работы на нескольких месяцах истории, H4 - от полугода до года и т. д. Отдельно изучите ее поведение во время тренда.

Предположим, капитал трейдера составляет $1000, количество убыточных сделок подряд - 3, средний убыток по каждой - 30 п. Нужно вычислить допустимую величину стартового лота при использовании мартингейла (коэффициент увеличения лота 2,0). Рассуждаем следующим образом:

• по первой сделке потери будут равны 30 п, по второй вдвое больше (60 п, если представить, что лот тот же, но потери исходя из условий задачи вдвое больше), по третьей - 120 п. Вопрос прибыли пока что не затрагиваем;
• суммарные потери - до 210 п. Предположим, что потери равны 10% от капитала, не более $100. Цена 1 пункта при этом условии $100/210 ≈ $0,48, округляем в меньшую сторону и получаем стоимость пункта $0,4;
• этому соответствует стартовый лот 0,04. При таком лоте убыток по 3 сделкам не превысит 0,44 х 210 = $84, что составит 8,4% от депозита, условие выполняется.

Расчет выполнен исходя из того, что по статистике на 4-й сделке стратегия приносит прибыль. По той же схеме выполняется расчет для других коэффициентов увеличения лота, иного количества колен и т. д.

Заключение

Мартингейл при грамотном применении способен повысить КПД торговой стратегии и увеличить прибыль. Ключевое в этой фразе - «в умелых руках», новичкам применять эту тактику категорически противопоказано. Даже если в теории начинающий трейдер все изучил, на практике ему сложно будет совладать с эмоциями.

Независимо от того, по какой ТС работает трейдер (на основе индикаторов, паттернов РА и т. д.) рекомендуем сперва поработать со статистикой. Это необходимо для расчет таких величин как количество колен сетки, коэффициент увеличения лота.