Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Инструменты, предназначенные для выполнения технического анализа, представлены в большом разнообразии. Один из таковых – индекс RVI. Что это такое и как его правильно использовать? Применяют RVI практически во всех видах стратегий, поскольку он обладает колоссальным потенциалом.

Особенности и общая информация об RVI.

Рассматриваемый инструмент напоминает стохастик. Однако в нашем случае не происходит отображение перекупленности или перепроданности, поэтому техническое положение рынка абсолютно не играет роли. Проще говоря, трейдеру предлагают основную, важную информацию, касающуюся сделки. Здесь нет субъективных намеков на суждения относительно общей ситуации.

Линии, указывающие на сигналы, не соединяются. Они не доходят до верха или низа – до границ графика. Поэтому ориентироваться в результате легче.

Индекс относительной бодрости – перевод расшифрованного названия индикатора. Основное преимущество его применения – возможность следить за реальной динамикой движения котировок.

Стратегия и применение RVI.

Рассчитывается индикатор следующим образом:
RVI = (CLOSE – OPEN) / (HIGH – LOW),
где OPEN - значение цены открытия;
HIGH - максимальное значение цены;
LOW - минимальное значение цены;
CLOSE - значение цены закрытия.

Формула расчета Relative Vigor Index выглядит так:

RVI = показатель (close-open) делится на (high-low). Результат сглаживается со скользящей средней определенного периода. Таким образом удается получить первую линию, тогда как вторая будет простой взвешенной скользящей средней, ориентированной на первую.

Расшифруем формулу на словах. Так, мы получаем отношение разницы стоимости закрытия и открытия к разнице максимальной и минимальной стоимости.

Основные особенности:

• Настройки. Доступны следующие параметры для адаптации к работе пользователя: выбор периода усреднения, закрепление минимума и максимума, установка настроек по цветам. Здесь легко разобраться даже новичку. Главное – определить период, а остальное можно не трогать. Чувствительность к изменениям стоимости снижается пропорционально увеличению числового значения периода (чем выше период, тем ниже чувствительность).
• Первая линия указывает на состояние рынка с учетом краткосрочных колебаний стоимости. Вторая отображает силу участников за длительное время.

Рекомендуется с представленным индикатором использовать стратегию Сидус. В рамках таковой определяются удачные точки, которые указывают на время входа на рынок, благоприятное для трейдера. Подробное описание стратегии Сидус лучше изучить отдельно.

На график котировок при обращении к такой методике анализа рекомендуется добавлять скользящие средние: EMA 28 (например, будет красным), EMA 18 (тоже красный), индикатор RVI (с периодом 100).

Как пользоваться? Если наблюдается такая динамика, можно входить на рынок:

• EMA 28 и EMA 18 столкнулись вверху, указывая на рост.
• Индикатор RVI показывает пересечение с направлением вверх.

Когда индикаторы дадут противоположный сигнал, сделку можно закрывать. Если наблюдается обратное пересечение скользящих средних, то это является сигналом, указывающим на изменение тренда.

Из статьи ты узнаешь:

Добрый день, дорогие читатели и посетители нашего сайта. В данной статье, нашей темой станет индикатор RVI или же Relative Vigor Index . Это стандартный индикатор технического анализа, который, честно говоря, используется далеко не часто трейдерами.

Лучший брокер

Я не могу сказать, с чем это связано. Скорее всего, это в большей мере обусловлено тем, что трейдеры не знакомы с данным индикатором. И, действительно, лично я крайне редко встречаю, когда трейдер использует этот инструмент в своей торговле.

Но это обусловлено в большей мере не тем, что этот индикатор реально чем-то плох. Просто, люди уже привыкли к другим инструментам технического анализа, и у них нет особого желания расширять свой кругозор.

Если вы установите данный индикатор на график, то вдруг обнаружите его удивительное сходство со стохастиком . Тем не менее, не нужно путать, вопреки внешнему сходству, это абсолютно разные инструменты технического анализа, и это стоит четко уяснить. .

Я не могу их сравнить, мол, что хуже, а что лучше. Я считаю, что при одних условиях лучше отработает стохастик, при других условиях лучше отработает RVI. Но, как я уже говорил вам достаточно давно и часто, индикатор является лишь помощником, не стоит слепо опираться на его показания, потому как смысла в этом нет. Чем больше подтверждений вы найдете тому, что есть смысл войти в сделку, тем лучше будет для вас. .

Вы должны четко понимать, что весь трейдинг сводится к одному единому слову – это вероятность . Так или иначе, но никто из нас не может знать, куда пойдет цена – это плохая новость. Но хорошая новость состоит в том, что нам и не нужно этого знать, чтобы хорошо зарабатывать. Возможно, я открою для кого-то Америку, если скажу, что можно зарабатывать на рынке, причем очень хорошо, имея даже меньшее количество прибыльных сделок, нежели убыточных.

Вы знаете, это не совсем относится к теме, но я должен об этом сказать. Лично я убежден, что многие начинающие трейдеры совершают большую ошибку, когда хотят выехать за счет большего количества прибыльных сделок. В данном случае, они выставляют тейк, который равен профиту. Дело в том, что в таком случае, чтобы хорошо и ощутимо зарабатывать, надо будет совершать порядка 70% прибыльных входов.

Я вас уверяю, время от времени, рынок может вести себя настолько нестабильно, что даже опытный трейдер не сможет поддерживать соотношение не то, что на уровне 70 на 30, даже выйти на уровень 50 на 50 будет крайне сложной задачей. Опытный трейдер всегда дает прибыли расти , если это позволяет делать рынок.

Потому, не стесняйтесь выставлять тейк, который раза в 3-4 больше стопа. Таким образом, вы обеспечите себя внушительным математическим ожиданием. Таким образом, вы можете делать только 25-35% прибыльных сделок, но все равно оставаться в прибыли.

Где использовать. Как настроить

Что касается нашего индикатора, то перед нами классический осциллятор, который хорошо будет работать во флете , но в тренде доставит уйму головняка. По настройкам тоже все просто, у нас есть период, который по умолчанию равен 10. Чем выше период индикатора, тем более сглаженным он будет по отношению к движению рынка.

К сожалению, тут невозможно выделить какие-то оптимальные параметры, их выбирать придется исходя из ваших предпочтений, и вида торговой системы. Опять же, в который раз говорю, тщательно подбирайте фильтры. Использовать этот индикатор вы можете на любых интервалах и на любых активах . Здесь никто перед вами никто не ставит ограничений, выбирайте то, что нужно вам!

Смотреть обзорное видео про индикатор

Как вообще использовать этот индикатор на практике? Вообще, базовым сигналом является пересечение линий индикатора , но, я считаю, что для большей точности надо дополнительно установить уровни 0,4 и – 0,4 , чтобы получать более точные сигналы. Да, конечно, сигналов станет в разы меньше, но тут нужно осознать, что лучше сделать одну осознанную сделку, чем сделать десяток сделок, непонятно на чем основанных.

Стратегия. Выводы

В целом, стратегия использования данного инструмента особо ничем не отличается от привычной техники использования того же стохастика. Кстати, . Нам необходимо выставить уровни, которые будут обозначать для нас перекупленность и перепроданности, дождаться, когда линии индикатора коснется данного уровня, и входить в сделку, когда линии пересекутся в обратном направлении.

Собственно, вот такая легкая стратегия использования. Справедливости ради отмечу, что в долгосрочной перспективе она не сработает, если во флете еще будет нормально, то в период тренда линии будут залипать в зоне перекупленности и перепроданности, формируя ложные сигналы.

Посмотрите на пример выше, здесь показана потенциальная сделка, открытая на основании сигнала данного индикатора. Мы видим, что у нас пересечение произошло в зоне перекупленности, и входить стоило в сделку строго после того, как было сформировано обратное пересечение линий индикатора.

Мы видим, что цена действительно совершила откат вниз, который позволил бы получить прибыль. Но, опять же, я не рекомендую вам брать сделки подобного рода, так как они рискованны. Кроме того, не рекомендовал бы вам брать сделки против глобального тренда. Например, если на том же часовом интервале четко видно, что у нас развивается сильный нисходящий тренд, то входить на низком интервале в покупки против доминирующего тренда – это очень рискованное действие, которое, как минимум, не принесет хорошего профита.

Если говорить про данный индикатор в целом, то он интересен, и в некоторые моменты, за счет своего сглаживания, он не дает настолько много ложных сигналов, сколько может давать стохастик или тот же . Я могу рекомендовать данный индикатор в качестве некого фильтра . Естественно, вам лучше будет использовать его в рамках стратегического подхода, чтобы более глобально оценивать ситуацию на рынке. Если вас заинтересует данный индикатор, то понаблюдайте за ним некоторое время на истории, чтобы понять, в какие моменты он работает хорошо, а когда его использование не принесет желаемого результата.

Начинающие трейдеры часто просят выложить описание индикатора RVI , входящего в шаблоны готовых торговых стратегий. Ну что же, раз есть запрос от общественности, в сегодняшней публикации рассмотрим индикатор под названием Relative… стоп, существует ведь два алгоритма с одинаковой аббревиатурой! Поэтому сегодня придётся расставить все точки над i и разобраться с двумя совершенно разными RVI.

Впервые об индикаторе RVI сообщество трейдеров узнало в 1993 году из популярного журнала «Technical Analysis of Stocks and Commodities». Статью написал Дональд Дорси и посвятил её своей разработке под названием Relative Volatility Index , что в переводе с английского означает индекс относительной волатильности.

В 1995 году Дональд немного скорректировал алгоритм расчёта, и с тех самых пор индикатор RVI успешно применяется тысячами трейдеров.

Как уже можно догадаться, формула расчёта индекса волатильности похожа на RSI , но вместо абсолютного изменения цен в ней учитываются стандартные отклонения цены.

Таким образом, Relative Volatility Index был создан исключительно для идентификации направления и силы волатильности, поэтому он не может являться базой для разработки полноценной торговой стратегии. Об этом же пишет в своих статьях и сам Дорси, обращая внимание трейдеров на тот факт, что RVI следует сочетать с другими стандартными осцилляторами, такими как стохастик или RSI.

Индикатор RVI Дональда Дорси на Форексе применяется точно также, как и на фондовом рынке – сигнал по базовой торговой стратегии признаётся действительным, если значение RVI превысило 50. Логика в данном случае предельно проста и отталкивается от следующего допущения – если после появления системного паттерна волатильность начинает увеличиваться, значит, сигнал уже отрабатывается и пора открывать позицию.

К сожалению, несмотря на элементарность расчёта, найти данный индикатор для платформы MetaTrader4 удалось только в скомпилированном виде. Судя по всему, не оценили его на Форексе по достоинству, хотя на зарубежных форумах версии RVI для других биржевых терминалов широко распространены и постоянно обсуждаются.

Relative Vigor Index

А вот второй индикатор RVI, полное название которого расшифровывается как Relative Vigor Index , получил широкое признание и даже был добавлен в каталог Metaquotes. Его автором является Джон Элерс, знаменитый исследователь циклов и разработчик целой серии полезных индикаторов.

Свой «грааль» Элерс раскрыл всё в том же авторитетном журнале «Technical Analysis of Stocks and Commodities» в 2002 году, и вот уже на протяжении 12 лет индикатор успешно работает без модификаций и поправок.

В переводе с английского языка полное название индикатора RVI Элерса означает «индекс относительной бодрости» , т.е. мы снова сталкиваемся с алгоритмом, очень похожим на RSI, но если в последнем случае используются предельные границы перекупленности (100) и перепроданности (0), то диапазон колебаний RVI ничем не ограничен.

Эта особенность делает индекс относительной бодрости универсальным алгоритмом, способным одновременно играть роли классического осциллятора и тренд-следящего индикатора.

В первом случае трейдер размечает две экстремальные границы колебаний RVI (за пределами которых он находится от 10 до 20% времени) и работает по следующему принципу:

• Если главная линия RVI пересекла нижнюю границу диапазона и вернулась в коридор – это сигнал на покупку;
• Если главная линия пересекла верхнюю границу и вернулась в диапазон – это сигнал на продажу.

К слову о линиях, значение основной (зелёной) рассчитывается по той самой формуле, на которой и построен алгоритм, а вот сигнальная (красная) – это просто результат сглаживания значений основной линии за 4 свечи.

И отметим ещё один важный момент - чтобы снизить количество ложных сигналов, рекомендуется торговать только в сторону преобладающей тенденции. Как именно её определять – каждый решает сам, например, можно анализировать последовательность экстремумов .

Но, как уже отмечалось, одним из преимуществ индикатора RVI является универсальность, поэтому тенденцию можно распознать, выполнив всего два простых действия.

Сначала устанавливаем RVI со стандартными настройками на старший таймфрейм «второго порядка» (например, если торговля предполагается на 15 минутках, то индикатор устанавливаем на H1, т.е. переступаем через М30), после чего заключаем сделки на покупку только в том случае, если главная линия индекса находится выше сигнальной, а продаём при обратных условиях.

Кстати говоря, некоторые трейдеры используют пересечение линий индикатора на небольших таймфреймах в качестве сигнала на открытие ордера. Выше мы не стали акцентировать внимание на данном подходе, так как он генерирует большое количество ложных точек входа, как следствие – становится причиной медленного, но верного, слива торгового счёта.

Без результатов предварительного технического анализа рынка не работает ни один профессиональный трейдер. Они обеспечивают получение объективной информации о предыдущих рыночных состояниях, которая позволяет сделать прогнозы о ценовой динамике в текущий момент и в ближайшем будущем с высокой степенью достоверности. Технические инструменты проводят математические вычисления с использованием количественных характеристик рынка – цены, торговых объемов, соотношения спроса и предложения и др. В этой статье приведено подробное описание индикатора RVI (), являющегося одной из разновидностей осцилляторов.

Алгоритм расчета значения основной кривой индикатора в конкретный период в упрощенном виде выглядит как отношение разности между ценами закрытия и открытия к разности между ценами максимума и минимума. Точная же формула осуществляет сложение разностей цен в анализируемом периоде с определенными весовыми коэффициентами, после чего одна общая сумма (разностей между ценами закрытия и открытия) делится на другую общую сумму (разностей между ценами максимума и минимума).

Как можно заметить знаменатель в этой формуле всегда положительный (поскольку максимум всегда больше минимума), а числитель может принимать отрицательное значение (поскольку цена закрытия может быть как больше, так и меньше цены открытия). Поэтому и кривая индикатора RVI движется в интервале от -1 до +1 (больше единицы его значение не может быть, поскольку разность цен закрытия и открытия не может быть больше разности цен максимума и минимума). В этом основная разница между форекс индикатором RVI и другими осцилляторами.

Полученная кривая подвергается затем сглаживанию, в результате чего индикатор RVI отображает две кривые – основную (имеет зеленую окраску) и сглаженную сигнальную (имеет красную окраску). Отображаются они в подвальном окне (рис. 1).

Смотри видео обзор индикатора RVI

Как пользоваться индикатором RVI

Основная идея, которую хотел реализовать разработчик этого технического инструмента, заключалась в предположении, что:

• при нисходящем тренде цена закрытия превышает цену открытия;
• при восходящем тренде цена открытия превышает цену закрытия;
• при флете цены открытия и закрытия будут равными (в этом случае кривая RVI будет находиться на уровне 0).

Поэтому основное назначение этого индикатора заключается в идентификации преобладающей на рынке тенденции и ее силы, которая пропорционально зависит от абсолютной величины разности между ценой открытия и ценой закрытия анализируемого периода.

Для трейдера основную информацию несет пересечение кривых и их расположение относительно друг друга и нулевого уровня:

• основная кривая пересекает сигнальную кривую снизу вверх – сигнал к ослаблению восходящего тренда и набору силы нисходящей тенденцией;
• сигнальная кривая пересекает основную кривую снизу вверх – сигнал набора силы восходящей тенденцией и ослабления нисходящего тренда;
• основная кривая располагается под сигнальной кривой – предпочтительны длинные позиции;
• сигнальная кривая располагается под основной кривой – предпочтительные короткие позиции:
• основная кривая выше нулевого уровня – развивается восходящий тренд на анализируемом периоде;
• основная кривая ниже нулевого уровня – развивается нисходящий тренд на анализируемом периоде.

Таким образом, пересечение кривых служат сигналами к открытию позиций, а расположение кривых относительно друг друга и нулевого уровня используется для идентификации тенденции. При этом, чем больше абсолютное значение RVI, тем сильнее тренд.

Для снижения количества убыточных сделок целесообразно предварительно определять текущую глобальную тенденцию на старшем таймфрейме и открывать только совпадающие с ее направлением сделки. А в периоды флета можно открывать позиции в любом направлении – большинство из них будут прибыльными.

Настройка индикатора RVI

После перетаскивания индикатора на график сначала отображается настроечное окно, в котором можно задать параметры (рис. 2).

Наиболее важным является параметр «Период», определяющий количество свечей, используемых в расчете индикатора. Чем больше его значение, тем менее чувствительным становится индикатор к ценовым колебаниям и тем более сглаженной получается его кривая (рис. 3).

А на вкладке «Уровни» можно задать любые значения из интервала (-1;+1), которые будут отображаться горизонтальными прямыми. Они могут использоваться для определения текущей силы тренда. Например, можно установить одну прямую на уровне -0,3, а другую на уровне +0,3. Если основная кривая индикатора пересечет уровень +0,3 снизу вверх (-0,3 сверху вниз), то это будет сигналом разгона набирающего силу восходящего (нисходящего) тренда.

Использование дивергенции RVI

Состояние дивергенции возникает при:

1. понижении последовательных максимумов индикатора и повышении соответствующих им ценовых максимумов (рис. 4);
2. повышении последовательных минимумов индикатора и понижении соответствующих им ценовых минимумов.

Возникновение дивергенции указывает на высокую вероятность продолжения текущего ценового движения (в первом случае – восходящего, во втором – нисходящего).

Всем привет. В сегодняшнем обзоре мы расскажем про индикатор, который не пользуется особой популярностью среди технических трейдеров, но однозначно заслуживает внимания. А причина кроется в том, что автором данного индикатора является известный мастер технического анализа Джон Эйлерс (John Ehlers). В 2002 году в журнале «Stocks and Commodities» в одноименной статье был детально описан один из его инструментов – Relative Vigor Index (RVI). О том, как он работает, что из себя представляет и стоит ли его вообще использовать, вы узнаете из данного обзора.

Описание индикатора RVI

Relative Vigor Index (RVI) переводится как индекс относительной бодрости. RVI является техническим индикатором осцилляторного типа, основная задача которого – определение преобладающего направления (тренда). Обычно осцилляторы применяют для работы в консолидациях (флэтах, коридорах), но RVI также относят и к «трендоследящим» инструментам, поэтому данный индикатор является неким гибридом. RVI строится на основе идеи о том, что на «бычьем» рынке цены закрытия преимущественно выше цен открытия, тогда как на «медвежьем» рынке цены закрытия преимущество ниже цен открытия.

Формула построения индикатора:

Open – цена открытия бара («свечи),

Close – цена закрытия бара («свечи»),

High – максимальная цена бара («свечи»),

Low – минимальная цена бара («свечи»).

Вроде бы простая формула. Но на самом деле есть определенная сложность. На графике индикатор отображается в виде двух линий. Первая линия является главной линией RVI, которая сглаживается 4-периодной симметричной скользящей средней. Вторая линия – сигнальная, является симметрично взвешенной скользящей средней от первой линии. Давайте рассмотрим, как правильно рассчитывают первую линию RVI. Числитель формулы RVIclose-open примет следующий вид:

Open(i) – цена открытия текущего бара («свечи),

Close(i) – цена закрытия текущего бара («свечи»),

Open(i-1), Open(i-2), Open(i-3) – цена открытия 1, 2, 3 периода назад,

Close(i-1), Close(i-2), Close(i-3) – цена закрытия 1, 2, 3 периода назад.

Такой метод и является усреднением симметрично взвешенной скользящей средней с периодом 4. Таким же образом рассчитывают знаменатель RVIhigh-low:

High(i) – максимальная цена текущего бара («свечи),

Low(i) – минимальная цена текущего бара («свечи»),

High(i-1), High(i-2), High(i-3) – максимальная цена 1, 2, 3 периода назад,

Low(i-1), Low(i-2), Low(i-3) – минимальная цена 1, 2, 3 периода назад.

В итоге, главная линия RVIfinal:

Σ – сумма значений,

N – период сглаживания (задается в терминале).

Вторая линия – сигнальная, она также усредняет результат RVIfinal 4-периодной симметрично взвешенной скользящей средней. Формула сигнальной линии:

RVIfinal – результат RVI текущего периода,

RVIfinal (i-1), RVIfinal (i-2), RVIfinal (i-3) – результат RVI 1, 2 и 3 периода назад.

Таким образом строятся обе линии RVI. В торговом терминале МТ4 по умолчанию RVI строится с периодом N=10. Но данный показатель можно менять. Чем меньше период выбран, тем более будет чувствителен индикатор к изменениям цены. И наоборот, чем период больше, тем менее чувствителен индикатор.

Визуально RVI очень схож с другим индикатор осцилляторного типа – Stochastic Oscillator. Только стохастик сравнивает уровень закрытия цены относительно предыдущего диапазона максимальных и минимальных цен, а RVI относительно цен открытия. Главная линия RVI представляет собой движущую энергию рынка, сравнивая цены закрытия с ценами открытия, а сигнальная линия отображает эту же движущую силу за более длительный период времени.

В результате, при пересечении данных линий происходит уравнивание или баланс равновесия движущей энергии. Когда же линии расходятся и идут параллельно, возникает рыночный дисбаланс, который и провоцирует движение на рынке. Конечно, все это – чисто теория. А вот наше моделирование поможет определить, как ведет себя индикатор на практике. Итог данного теста будет более интересен трейдерам, чем математические формулы.

Применение индикатора RVI

Как и в случае со Stochastic Oscillator, в индикаторе RVI наблюдают за пересечением линий.

Сигнал на покупку поступает, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх.

Сигнал на продажу поступает, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз.

В отличие от стохастика, RVI не имеет каких-либо зон перекупленности/перепроданности. Использование индикатора сводится исключительно к пересечению главной и сигнальной линий. Пересечение нуля также не является сигналом к покупке или продаже. Но мы все равно проверим этот момент.

Некоторые трейдеры по истории определяют 2 экстремальные границы колебаний индикатора, за пределами которых RVI находится не более 10-20% времени. И далее торговля ведется исключительно в тех случаях, когда значения индикатора выходят из данных экстремальных областей. Очень схоже с торговлей по индикатору Stochastic Oscillator.

Моделирование

Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.

Архив котировок взят из терминала компании Alpari. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily (период тестирования 15 лет – с 01.01.2001 по 29.07.2016). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) была взята в среднем 1,5 пункта на 4-х знаке. Все результаты также отображены в пунктах на 4-х знаке. Тестирование проводилось при условии взятия доходности бара («свечи») от цены открытия (Open) до цены закрытия (Close). Открытие сделки происходит после закрытия предыдущего бара («свечи»).

Тест 1. Тестируем индикатор RVI с периодом 10.

Сигнал 1.1. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.1:

Сигнал 1.2. Покупаем, когда главная линия RVI находится выше 0. Продаем, когда главная линия RVI находится ниже 0. Пересечение главной и сигнальной линий во внимание не берем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.2:

Сигнал 1.3. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх при условии, что главная линия RVI находится выше нуля. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз при условии, что главная линия RVI находится ниже нуля.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.3:

Сигнал 1.4. Покупаем, если главная линия RVI находится ниже 0. Продаем, если главная линия RVI находится выше 0. Пересечение главной и сигнальной линий во внимание не берем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.4:

Сигнал 1.5. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх при условии, что главная линия RVI находится ниже нуля. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз при условии, что главная линия RVI находится выше нуля.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.5:

Сигнал 1.6. Делаем обратный сигнал 1.1. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.6:

Предварительный итог по тесту 1: можно с уверенностью сказать, что тест провален. Все сигналы оказались убыточными без каких-либо перспектив. Но в процессе тестирования обнаружился интересный момент. Резонанс произошел после тестирования последнего сигнала. Оказалось, если работать по индикатору с точностью до наоборот, в итоге результат будет лучше, чем у других стратегий. Вот вам одна из причин, почему технические индикаторы не работают на финансовых рынках.

Тест 2. Тестируем индикатор RVI с периодом 21.

Сигнал 2.1. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.1:

Сигнал 2.2. Покупаем, когда главная линия RVI находится выше 0. Продаем, когда главная линия RVI находится ниже 0. Пересечение главной и сигнальной линий во внимание не берем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.2:

Сигнал 2.3. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх при условии, что главная линия RVI находится выше нуля. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз при условии, что главная линия RVI находится ниже нуля.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.3:

Сигнал 2.4. Покупаем, если главная линия RVI находится ниже 0. Продаем, если главная линия RVI находится выше 0. Пересечение главной и сигнальной линий во внимание не берем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.4:

Сигнал 2.5. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх при условии, что главная линия RVI находится ниже нуля. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз при условии, что главная линия RVI находится выше нуля.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.5:

Сигнал 2.6. Делаем обратный сигнал 2.1. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.6:

Предварительный итог по тесту 2: в целом увеличение периода индикатора RVI не привело к улучшению показателей. Суммарный убыток от всех сигналов теста 2 примерно равен суммарному убытку от всех сигналов теста 1. Но все же есть 1 сигнал, который очень неплохо себя показал, это сигнал 2.2. По его правилам мы покупали, когда RVI находился выше 0, и продавали, когда RVI был ниже 0. На втором месте вновь сигнал на торговлю RVI наоборот.

Тест 3. Для всех сигналов мы смоделировали ограничение по убыткам (стоп-лосс) в размере 100 пунктов на 4-х знаке. В конечном итоге наилучшие результаты показали сигналы 1.2, 1.6, 2.2 и 2.6.

Сигнал 3.1. RVI с периодом 10. Покупаем, когда главная линия RVI находится выше 0. Продаем, когда главная линия RVI находится ниже 0. Пересечение главной и сигнальной линий во внимание не берем. Добавляем стоп-лосс 100 пунктов на 4-х знаке.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.1:

Сигнал 3.2. RVI с периодом 10. Обратный сигнал – покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх. Добавляем стоп-лосс 100 пунктов на 4-х знаке.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.2:

Сигнал 3.3. RVI с периодом 21. Покупаем, когда главная линия RVI находится выше 0. Продаем, когда главная линия RVI находится ниже 0. Пересечение главной и сигнальной линий во внимание не берем. Добавляем стоп-лосс 100 пунктов на 4-х знаке.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.3

Сигнал 3.4. RVI с периодом 21. Обратный сигнал – покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх. Добавляем стоп-лосс 100 пунктов на 4-х знаке.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.4:

Предварительный итог по тесту 3: в данном тесте мы предоставили сигналы с наилучшими результатами профита. Лучшие показатели чистой прибыли в пунктах демонстрируют сигналы пересечение нулевой линии и обратный сигнал. Наибольший профит составил 17 544 пунктов на 4-х знаке за 15 лет, что в среднем является примерно 97 пунктов в месяц. Отдельно стоит выделить обратный сигнал при торговле RVI с периодом 21 – показательный линейный прирост.

Выводы

Relative Vigor Index или индекс относительной бодрости относится к техническим инструментам осцилляторного типа. Индикатор используют как в трендах, так и в боковых движениях. При моделировании мы обнаружили, что торговля по методичным сигналам RVI может привести к значительным убыткам. Самое удивительное то, что наилучшие результаты индикатор демонстрирует при торговле с точностью до наоборот – покупать, когда главная линия RVI опускается под сигнальную линию, и продавать, когда главная линия поднимается над сигнальной. Также выяснилось, что довольно эффективно использовать RVI при сигналах на пересечение нулевой линии.

Но не стоит использовать RVI как самостоятельный инструмент для торговли. Уж слишком много ложных сигналов он показывает. Поэтому лучше подтверждать сигналы индикатора какими-то дополнительными фильтрами. Как вариант, открываться по RVI только в сторону преобладающей тенденции.

Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.