Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Индикатор — всегда производная от чистого графика цены, полученная путем каких-либо — часто неизвестных для самого трейдера — математических преобразований, практическая польза которых весьма сомнительна…

Вы когда-нибудь задумывались о том, что трейдеры, использующие компьютерные индикаторы, всегда вынуждены решать одну из следующих проблем: запаздывание или опережение сигналов.

В первом случае, индикаторы отражают ситуацию уже после того, как цена нарисовала некоторое движение, а значит самая конкурентно-способная точка входа всегда будет упущена. Запаздывающие индикаторы показывают то, что и без них очевидно на чистом графике цены. Опережающие инструменты, казалось бы, должны представлять большую полезность, но большинство таких инструментов дает огромное количество неправильных сигналов. Будьте уверены, если вы хотите стать профессиональным трейдером на рынке , вам не подойдут никакие торговые методы, использующие математические индикаторы. Только в качестве вспомогательных инструментов они могут быть действительно полезны. Профессионалы торгуют только чистый график.

Итак, начинаем.

1. Price Action

Это полноценная стратегия, основанная на чтении отдельно взятых свечей или их комбинаций. Для каждого случая разработан алгоритм, которым трейдер может распоряжаться по своему усмотрению. Например, разворотная модель Price Action «Пин-бар». Характеризуется длинной односторонней тенью и небольшим телом.

Считается, что после затяжных трендов, появление такой фигуры свидетельствует о смене рыночного направления.

Пример использования пин бара

Преимущества Price Action :

1. это готовая система с конкретным набором правил, которая отражает поведение участников рынка в настоящем времени (без запаздывания);
2. высокий процент результативных срабатываний;
3. демонстрирует отличные результаты, как в чистом виде, так и в паре с другими методиками.

Недостатки PA:

1. многообразие паттернов может запутать новичка;
2. на небольших таймфреймах (мене Н1) отмечается высокий процент ложных срабатываний.

2. Volume Spread Analysis (VSA)

Данная методика построена на оценке и сопоставлении рыночных объемов и размеров свечей ценового графика. Правильное использование информации позволяет определить моменты, когда на рынке присутствуют крупные игроки (их также называют Профессионалами, или smart money. Дополнительно, трейдер может заранее определять ловушки, выстроенные маркетмейкерами для набора своих позиций.

Использования VSA при пробое нижней границы канала

Преимущества VSA :

1. позволяет достаточно точно определять фазы окончания и начала тренда;
2. помогает избежать распространенных ловушек.

Недостатки :

1. это обширная методика, которую достаточно сложно освоить новичку;
2. только в редких случаях VSA может использоваться в качестве самостоятельной стратегии. Для большинства ситуация — это вспомогательный анализ, способный улучшить, но не заменить основной торговый алгоритм;
3. позиция оценивается в комплексе, поэтому для правильной интерпретации сигнала нужна хорошая теоретическая база знаний.

3. Торговля по фигурам

Рыночные процессы непрерывно повторяются. На основе этой закономерности были диагностированы определенные ценовые рисунки, которые называются фигурами или паттернами. Каждая фигура наделена уникальными характеристиками и при правильном использовании позволяет делать достаточно точные прогнозы.

Правила использования фигуры «Флаг» (продолжение тренда)

Появление «Флага» на рынке

Пример разворотной фигуры «Двойная вершина»

«Двойная вершина» на графике

Преимущества фигур :

1. имеют давно разработанный алгоритм, который достаточно внимательно изучить и начать использовать;
2. может быть основной и дополнительной системой;
3. обладают высокой точностью и легко узнаются на графике.

Основные недостатки :

1. качественные модели возникают не часто;
2. лучше отрабатываются на старших таймфреймах.

4. Работа от уровней

Ценовое движение всегда проходит в рамках диапазона , который определяют заявки участников рынка. Зоны, возле которых скопление максимальное, называются уровнями.

Уровни поддержки и сопротивления

Возле каждого стратегического уровня происходит борьба между покупателями и продавцами. В зависимости от того, какая из сторон одержит верх, формируется импульс в сторону рыночно роста или падения.

Техника торговли по уровням

Пробой и отскок — это две единственно возможные для данного метода техники торговли. Подходя к важному уровню, цена в конечном итоге или пробьет уровень и будет двигаться дальше по тренду, либо совершит отскок и будет двигаться в контр-трендовом направлении.

Пример рыночного пробоя

Пример торговли на отскок

Преимущества уровней :

1. могут использоваться в качестве стратегии, ориентира для входа/выхода из сделки, установки Stop Loss/Take Profit;
2. позволяют оценить потенциал, в котором может развиваться рынок (определяется расстоянием между смежными уровнями одинаковой значимости);
3. усиливают любую стратегию заработка.

Недостатки:

1. трудности в определении уровней: каждый трейдер найдет и нарусует свои уровни, чистый график так и соблазняет на то, чтобы его разрисовали;
2. если трейдер не умеет ранжировать уровни по степени значимости, то будут пропускаться выгодные моменты для входа/выхода из сделки, либо будут совершаться лишние сделки.

5. Волновой анализ

Данный вид анализ основан на теории волн Эллиота, которые применимы ко многим процессам и явлениям. Всем известно, что рыночная цена двигается под влиянием общей психологии толпы и динамики ее эмоций. Этот процесс имеет конечное число форм, которые последовательно перетекают друг в друга. В обобщенном виде это представлено в виде 5-ступенчатой волны, которую можно заранее расчертить и просчитать.

Структура волн Эллиота

Применение волновой теории

Преимущества :

• направление рынка становится прогнозируемым.

Недостатки :

1. это субъективный анализ, в котором текущая фаза (точка отсчета волна) не определена, а следовательно, 100% прогноз сделать не сможет даже самый продвинутый волновик;
2. волновая теория перенасыщена условиями, терминами и специальными правилами (самый неподходящий вариант для новичков).

На этом пока всё. Пишите в комментариях, кто какой метод торговли на чистом графике использует и почему именно его.

Трейдинг без индикаторов в последнее время становится все более популярным как среди профессиональных спекулянтов рынка Форекс, так и начинающих трейдеров. Редакция TradeHow составила рекомендации, как же лучше всего использовать такие торговые системы.

Выгода для трейдера

Торговля без индикаторов привлекает профессионалов потому, что у большинства из них сложилось за годы работы интуитивное понимание характера ценового движения, которое для таких специалистов уже не требует подтверждения от технических инструментов.

Для новичков безиндикаторная торговля на Форекс привлекательна по следующим причинам:

1. Она отличается большей простотой восприятия и не требует изучения технических аналитических инструментов, их тестирования и отбора на графиках.
2. Она дает им возможность почти сразу же перейти к практическому трейдингу.

Главное же мнение, на котором сходятся обе группы, состоит в том, что при всех положительных свойствах технических индикаторов подавляющее большинство из них запаздывает относительно ценового движения. Безиндикаторные торговые системы, применяемые на рынке Форекс, насчитывают множество разновидностей и относятся к группе под общим названием Price Action. В переводе с английского это означает «движение цены». Как же по ним торговать?

Простая стратегия Форекс без индикаторов по вершинам и основаниям рынка

Основы современного технического анализа были заложены Чарльзом Доу. Одним из главных постулатов его теории является утверждение о волнообразном движении рынка, результатом которого становятся вершины и впадины на графике цены.

Если соединить экстремальные точки таких волн отрезками ломаной линии, то места, где один отрезок ломаной сменяется на противоположный станут точками для входа в позицию. Можно соединять эти вершины и впадины отрезками вручную, а можно воспользоваться индикатором Зиг-заг из технического арсенала торговой платформы МТ4.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Стратегия, конечно, станет уже не безиндикаторной, так как один индикатор в ней все же используется, но если отбросить эту условность, то с ее помощью можно получить довольно надежную, хотя не сверхточную методику входа в рынок на ценовых экстремумах.

Пример торговли по вершинам и впадинам на графике NZD/USD.

Торговать по экстремумам можно как внутри дня, так и на более длительных временных интервалах практически любым финансовым инструментом. Можно использовать пары, отличающиеся средней и высокой волатильностью:

• NZD/USD;
• EUR/USD;
• GBP/USD.

Рассмотрим стратегию на примере новозеландского доллара на пятнадцатиминутном таймфрейме. Покупать валюту следует от нижней точки Zig-Zagа а продавать в его верхней точке со стопом, соответственно выше или ниже этих экстремальных значений котировок.

Минус стратегии в том, что для формирования очередного экстремума после него должно сформироваться как минимум две свечи. Иногда за эти две свечи цена успевает пройти немалое расстояние по новому тренду, и трейдер теряет возможную прибыль, однако входить в позиции раньше слишком рискованно.

Кроме того, разворот тренда может оказаться ложным, и цена может вновь повернуть в направлении только что сформировавшегося экстремума, и обновить его. Поэтому каждую сделку необходимо защищать жестким стоп-лоссом. Если ж разворот оказался верным, и формируется новый тренд, то можно подольше подержать сделку открытой, пододвигая стоп-лосс или пользуясь трейлингом.

Стратегии Форекс без индикаторов по теням свечей

Такой метод безиндикаторного трейдинга можно считать частным случаем свечного анализа. Как показывают наблюдения за графиками, в момент истощения тренда японские свечи в верхней и нижней области ценового графика начинают «отбрасывать» тени большой длины. Это объясняется нерешительностью участников рынка.

Когда тренд достигает локального экстремума, образуется зона скопления таких свечей. Цена достигает экстремума предыдущей свечи, далее она не может преодолеть этот уровень и движется затем в ту сторону, куда направлено тело свечи. В итоге на графике эти крайние точки теней указывают на уровни сопротивления старому тренду и поддержки новой тенденции.

Пример торговли по теням свечей на недельном графике пары EUR/USD.

Подобного рода скопления свечей хорошо выявляются на недельном графике пары EUR/USD. Как видно из примера, сделки нужно открывать в направлении, противоположном длинным теням.

Безиндикаторная стратегия Форекс с использованием фигур технического анализа

Внимательное изучение графика абсолютно любого финансового инструмента позволяет выявить на нем консолидационные зоны ценовых скоплений. В таких областях цена колеблется между локальными экстремальными значениями с относительно невысокой волатильностью без прорывов вверх или вниз. Если в таких областях соединить точки локальных экстремальных значений цены отрезками, то можно получить определенную фигуру графического анализа или графический паттерн.

Если паттерн появляется в начале или в конце действующей тенденции, то следует ожидать ее разворота с высокой долей вероятности. К наиболее распространенным, часто повторяющимся разворотным фигурам относятся следующие:

• двойные, тройные основания и подобные им вершины;
• дно и «блюдце» Мерфи;
• плоские вершины;
• модель «голова и плечи».

Если паттерн появляется в середине тренда в период его коррекции, то наиболее вероятным развитием событий становится выход из состояния консолидации по направлению текущей тенденции.

Бычий прямоугольник и восходящий клин на графике биткоин.

В большинстве случаев это носит характер резкого броска цены по тренду, то есть такие модели, являющиеся фигурами продолжения тенденции, играют роль своеобразных импульсных индикаторов. К моделям продолжения принадлежат:

• клинья корректирующего типа;
• прямоугольники;
• клиновидные вымпелы.

Вполне естественно, что такие фигуры лучше всего проявляют себя на графиках больших таймфреймов, поэтому искать их следует на периодах от одного дня и старше. А вот внутридневной трейдинг по ним станет более сложной и рискованной затеей.

Безиндикаторная торговая система по уровням Фибоначчи

Так как уровни Фибоначчи, встроенные в большинство торговых платформ для трейдинга, в том числе и в терминал МТ4, не являются техническим индикатором в собственном смысле этого слова, то торговлю по ним вполне можно отнести к торговым стратегиям без индикаторов.

Достаточно построить эти уровни на графике какого-либо финансового торгового актива, чтобы сразу же понять, что они являются инструментом, описывающим ценовой размах любого трендового движения, выраженный в процентном отношении изменения цены от первоначального значения в числах Фибоначчи.

Нюанс! Движение цены в тренде полностью подчинено закономерности золотой пропорции.

Уровни Фибо графически представляют собой горизонтальные линии поддержки и сопротивления. Они же являются зонами ценовых консолидаций и уровнями коррекций к основному тренду, поэтому на их основе легко создать абсолютно успешную безиндикаторную Форекс стратегию для трейдинга. Причем, в сравнении с вышеописанными стратегиями, трейдинг по Фибоначчи отличается максимальной наглядностью и прибыльностью.

Пример торговли по этой стратегии на графике AUD/USD.

Для практического трейдинга по уровням Фибоначчи следует развернуть сетку Фибоначчи от одного из локальных экстремумов в направлении тренда. Тогда на графике будут получены горизонтальные линии, являющиеся наиболее за значимыми уровнями Фибо. Это линии уровней:

• 23,6%;
• 38.2%;
• 50,0%;
• 61.8%.

Наибольшее значение именно этим уровням придается потому, что именно они являются областями скопления рыночных ордеров, зонами сопротивления и поддержки и линиями пробоев, либо коррекционных откатов. Следует обратить внимание на такие моменты:

1. Уровень 23,6% является первой целью для ценового движения после разворота тренда. Здесь следует ожидать либо продолжения движения по тренду, либо коррекционного отскока, вероятность которого равна примерно 50%.
2. Если коррекция не состоялась, то уровень 23,6% будет пробит в сторону значения 38,2%.
3. Если цена не пробивает его и не идет выше, то возникает коррекция к уровню 23,6%, вероятность которой будет выше, если не было отскока от уровня 23,6%.
4. 50,0% - это уровень половины ценового размаха. Его преодоление и движение к 61,8% означает вход тенденции в фазу зрелости. Преодоление зоны сопротивления на 61,8% означает вступление тенденции в последнюю, окончательную фазу.
5. После достижения 100% значения ценового размаха следует ожидать разворота тенденции на противоположную.

Торговать по уровням следует на дневных и недельных временных интервалах, выбирая для этого пары со средней и высокой волатильностью порядка двухсот – семисот пунктов, вроде пары GBP/USD.

О торговле по объемам

Некоторые начинающие трейдеры пытаются отыскать не существующие в природе прибыльные торговые стратегии без индикаторов на основе анализа объемов цены.

Им следует знать, что по причине отсутствия географической привязки рынка Форекс к конкретной локальной биржевой торговой площадке и круглосуточного ведения торговых операций с понедельника по пятницу, понятие рыночного объема на Форекс не существует, а имеется только возможность рассмотрения тикового объема, который является упрощенным показателем числа сделок, совершенных за единицу времени.

Поэтому попытка выстроить торговую систему на основе показателей объема хоть с индикаторами, хоть без них, просто лишена практического смысла и обречена на провал.

Прибыльность торговли без индикаторов

Цена первична. Лучшие аналитические технические инструменты всегда будут только ее производными. Трейдеры, торгующие по компьютерным индикаторам, всегда сталкиваются с запаздыванием, либо опережением ценой их сигналов.

Запаздывание означает демонстрацию событий, которые уже произошли, опережение, хотя и предсказывает будущее движение цены, но делает это со множеством ложных сигналов. Поэтому любые математические индикаторы являются только вспомогательными инструментами, а объективная информация о движении цены может быть получена только от чистого графика. Настоящие профессионалы торгуют только такой график!

RSI или индекс относительной силы - индикатор технического анализа осцилляторного типа. Разработан Уэллсом Уайлдером-Младшим в 1978 году. Инструмент используется для определения силы тренда, точек разворота цены. Ранее производился его , в этой статье будут рассмотрены стратегии торговли по индикатору RSI.

Простая тактика от Олимп Трейд

Брокер постоянно предлагает трейдерам новые стратегии. Большинство из них простые, поэтому даже новички в состоянии найти точки входа и заключить сделку в плюс. Стратегия RSI для бинарных опционов позволяет это сделать. Потребуется наложить инструмент на график, выставив период, равный 5.

После этого появится линия, которая будет изменятся в пределах торгового коридора между значениями 30 и 70. Когда кривая выходит за пределы 70, это говорит о наступлении периода перекупленности. Если линия опускается ниже значения 30, значит, рынок перешел в состояние перепроданности. В эти периоды рекомендуется открывать контракты.

При пересечении кривой уровня 70 сверху вниз, активируется ордер «Put». Когда линия уходит за уровень 30 снизу вверх, приобретается опцион «Call».

Вышеописанная система работает на любых активах, но аналитики советуют выбирать для торговли валютные пары Евро/Доллар, Фунт/Доллар, Евро/Йена. Чтобы повысить доход, осуществлять трейдинг рекомендуется в период европейской и американских сессий с 10 до 12 часов по московскому времени.

Важно следить за экономическим календарем и избегать заключения сделок в период выхода новостей. Публикации вызывают хаос на рынке, на который индикатор не успевает быстро среагировать, поэтому трейдеры теряют инвестиции.

Для этой тактике подходит классический тип опционов. Другие виды аналитики Olymp Trade не советуют использовать, особенно при трейдинге на малых сроках. Сигналов будет много, но большинство будет ложными, что приведет к потерям.

Система «Открытый путь»

Торговля по RSI в бинарных опционах по этой стратегии ведется на таймфрейме Н1. Индикатор генерирует мало сигналов, но они сильные, поэтому удастся закрыть порядка 75% ордеров в плюс. Тактика требует использования 3 индикаторов:

• RSI (параметр 14, перекупленность 30, препроданность 70);
• МА (период 200, применение к закрытию);
• Аллигатор (стандартные настройки).

Сначала нужно отфильтровать ложные сигналы. Для этого требуется понаблюдать за скользящей средней. Она может располагаться следующим образом:

• под свечами - глобальный восходящий тренд;
• над столбиками - нисходящая тенденция;
• на ценовой кривой - флэт.

Если на графике нисходящий тренд, прежде чем открыть сделку «Put», потребуется свериться с инструментом Аллигатор. Входить на рынок можно, когда его линии находятся выше свечей, красная посередине, синяя сверху, зеленая снизу. Кривая осциллятора должен располагаться ниже отметки 50.

Если на рынке царит восходящая тенденция, контракт «Call» активируется, когда красная линия Аллигатора находится посредине, зеленая сверху, а синяя снизу, а RSI будет располагаться выше отметки 50. Самой яркой точкой входа считается момент пробития кривой МА ценовыми свечами, и их фиксация с обратной стороны от нее.

Чтобы нивелировать ценовые откаты и сократить количество ложных сигналов, лучше выбрать таймфрейм Н1 и выше. Точек входа будет 3-4 за день, но 2-3 ордера закроются в прибыль. Осуществлять трейдинг на малых таймфремах не рекомендуется. Стратегия не подходит для скальперов.

Прежде чем использовать систему, нужно свериться с Экономическим календарем. В период оглашения важных публикаций торговля не ведется. Несмотря на то, что используется 3 инструмента для анализа рынка, они не успеют среагировать на изменения котировок.

Торговля дивергенцией

При обнаружении расхождения котировок трейдеры стараются покинуть рынок, так как повышается риск потерять деньги. Однако даже в этот период есть шанс получить прибыль при грамотном подходе. Инструмент RSI хорошо определяет бычью и медвежью дивергенции. Чтобы заработать на ней, потребуется добавить на график осциллятора уровни, тогда удастся получить сигналы для входа.

Ордер «Put» активируется, когда цена образовала новые максимумы, на графике индикатора каждый последующий максимум ниже предыдущего и видна поддержка, которая пробивается вниз. Идеальным моментом для входа будет пересечения линией инструмента уровня 50.

Для стратегии подходит таймфрейм Н1. Тип опциона выбирается классический. Срок экспирации устанавливается от 3 часов. Торговать лучше валютными парами с высокой волатильностью.

Вышеописанная тактика подойдет для спекулянтов с опытом. Несмотря на простоту, она требует внимательности. Новичок может пропустить благоприятный момент или открыть сделку в другую сторону.

Трейдинг по уровню 50

Трейдеры с опытом получают прибыль, осуществляя торговлю по индикатору RSI, ориентируясь на один уровень. Его значение составляет 50, получено за счет деления допустимого диапазона на 2. Открывать сделки по этой тактике по силам даже новичкам. Если линия индикатора находится выше отметки 50, активируется опциона «Call», ниже - «Put».

Рекомендуемый таймфрем - Н1, актив - высоковолатильные валютные пары (EUR/USD). Что касается разновидностей опционов, то лучше стандартных «Выше/Ниже» не найти. Торговать в период выхода важных публикаций не рекомендуется, поэтому сначала нужно свериться с календарем.

Заключение

RSI - полезный инструмент для трейдера, который станет незаменимым, поскольку поможет закрывать больше контрактов в плюс. На основе индикатора создано множество стратегий, выше были описаны наиболее простые. Стоит протестировать их на своего брокера и убедиться в эффективности.

При открытии ордеров важно помнить о правилах мани-менеджмента. В опцион рекомендуется инвестировать 1-3% от суммы депозита. Если сигнал сильный, ставку можно увеличить, но она не должна превышать 5% от баланса.

Согласно статистике, индикаторами в торговле пользуется очень большое количество трейдеров. Считается, что использование индикаторов — один из самых простых подходов при построении торговых стратегий. Именно поэтому, индикаторы чаще всего используются в алгоритмическом трейдинге.

Что такое вообще индикатор?

Как бы он ни выглядел, но любой индикатор в большинстве случаев представляет собой график цены, над которым произведены различные действия. Если у индикатора больше чем одна линия, значит, график цены (смещённый, растянутый) был наложен на поле индикатора несколько раз.

Зачем нужны индикаторы

Видеть самостоятельно на графике все тенденции – дело очень сложное. А постоянно держать под контролем всё то, что на нём происходит, невозможно. На помощь приходят индикаторы, каждый из которых отслеживает определённые изменения на графике, и если они происходят, то индикатор подаёт сигнал.

Условно говоря, индикатор – как лампочка, которая загорается, когда в одном из сотни больших залов что-то происходит. Не требуется постоянно обходить все эти залы, достаточно следить за лампочкой.

Как пользоваться индикаторами

При всей популярности индикаторов, просто добавить один из них на график и ждать сигналов – совершенно недостаточно, это непрофессиональный подход. Любой индикатор даёт ложные сигналы, любой индикатор хорошо работает только при определённых условиях. Поэтому необходимо пройти следующие этапы.

Выбор

Выбираем 1, 2 или 3 основных индикатора. Выбирать их нужно, ориентируясь на актив, которым вы торгуете и на вашу торговую стратегию. При анализе торгуемого инструмента, необходимо анализировать динамические характеристики движения его цены, таких как, наличие трендов или флетов и т.д.

Подбор

Все индикаторы предполагают необходимость проверять и дополнять их друг другом. Поэтому к выбранным выше индикаторам нужно добавить дополнительные. Выбор осуществляется двумя путями.

Принцип проверки. Выбираем два похожих индикатора и совершаем сделки, только если они оба дают одинаковые рекомендации.
Принцип дополнения. Например, трендовые индикаторы работают только при наличии тренда. Если во главу угла вашей стратегии поставлен такой индикатор, то потребуется дополнительный, который будет вас извещать, есть ли на рынке тренд.

Настройка

Прежде чем торговать на деньги, обязательно нужно настроить все индикаторы. Это делается в два этапа:

Тестирование на исторических данных. Смотрим, какие сигналы давал индикатор в прошлом – и куда после этого в реальности пошла цена.
Тестирование на демо-счёте или в режиме .

Только после того, как ваша система индикаторов покажет себя с лучшей стороны, можно начинать торговлю на реальные деньги. Но это вовсе не означает, что подбор и настройку индикаторов нужно прекратить. Чем больше внимания вы будете этому уделять, тем лучше будет работать ваша торговая система.

Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI), разработан в 80-х годах прошлого века Дональдом Ламбертом. Изначально CCI был создан для товарных рынков, но вскоре к нему пришла популярность и со временем он покорил остальные рынки.

Предназначение индикатора в определении разворотных точек, сильных и слабых периодов цен и торговле от зон перепроданности и перекупленности..

Автор индикатора внедрил небезызвестную идею, которая гласит: в любой момент времени, цена имеет уровни баланса (цена, которая устраивает всех трейдеров) и уровни дисбаланса. В тот момент, когда индикатор выходит в зоны перекупленности и перепроданности, автор говорит, что цена находится в дисбалансе и логичней было бы предположить, что должна быть коррекция к балансу.

Именно эта идея применяется при осуществление сделок по индикатору Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI).

Индикатор CCI графически изображается в виде ломаной кривой с установленными уровнями дисбаланса (зоны перепроданности, перекупленности) (+100 и -100).

Установка и настройка индикатора CCI

Чтобы добавить индикатор в окно метатрейдера нужно выбрать: Список индикаторов => Осцилляторы => Commodity Channel Index.

Перед вами откроется окно с настройками индикатора:

Во вкладке «Параметры» можно настроить параметры индикатора, такие как:

• Период;
• Выбрать значение цены, по которым будет выстраиваться индикатор («Применить к»);
• Стиль линии.

Рассмотрим каждый параметр по отдельности.

Индикатор CCI. Вкладка Параметры.

Параметр Период

По умолчанию индикатор вычисляет значение кривой с периодом равным 14. Этот параметр можно изменять на вкус трейдера и зависит он от срока торговли и от волатильности рынка.

При уменьшении этого параметра, индикатор будет более волатилен и будет чаще выходить за уровень +100/-100, но держатся за ним недолго. С маленьким периодом, CCI дает много ложных сигналов, но при верном сигнале мы можем быстро войти в тренд.

При увеличении параметра, индикатор будет менее волатилен и реже выходить за пределы установленных уровней, но держаться за ними будет уже значительно дольше, следовательно индикатор с таким периодом рассчитан на долгосрочную торговлю.

Параметр Применить к

Параметр «Применить к» по умолчанию настроен на «Typical Price (HLC/3)» или на типичную цену. Типичная цена – это среднее значение между максимальной, минимальной цены и ценой закрытия свечи или бара.

Typical Price = (High + Low + Close)/3

Параметр Стиль

В параметре «Стиль» вы можете настроить вид, цвет и толщину кривой CCI.

Индикатор CCI. Вкладка Уровни.

Еще одна важная вкладка – «Уровни». CCI не ограничивается в строго установленном интервале и для некоторых стратегий торговли, трейдеры устанавливают дополнительные уровни (0, +200/-200,+ 250/-250). Настройка уровней зависит от степени волатильности рынка.

Чтобы добавить дополнительный уровень, нажмите кнопку «Добавить» и установите значение уровня.

Расчет индикатора CCI

Формула для расчета индикатора за заданный период n

CCI = (TP - SMA(TP)) / (0.015 * MD), где

• TP – типичная цена за один период;
• SMA(TP) – простая скользящая средняя от типичной цены;
• MD – среднее отклонение за период n;
• 0.015 – константа, введенная Ламбертом для того, чтобы 70-80% времени индикатор находился между уровнями +100 и -100.

Когда все настройки сделаны и рассмотрена формула расчета индикатора, пора посмотреть как он выглядит в окне графика.

Торговля по индикатору CCI

Стратегия разработанная Дональдом Ламбертом

Торговать по CCI можно по методике предложенной Ламбертом. Принцип его методики заключается в том, что когда кривая индикатора пересекает уровень +100, то близится новый восходящий тренд и мы открываем сделку на покупку, а закрываем ее, когда кривая пересекает уровень сверху вниз.

На графике это будет выглядеть так:

С точность до наоборот с ситуацией на продажу. Если кривая пересекает уровень -100 сверху вниз, то мы входим сделку, а когда кривая пересечет уровень снизу вверх, то мы закрываем сделку.

Индикатор CCI. Торговля по перепроданности и перекупленности

Когда кривая индикатора выходит за границы области (+100 или -100), то это значит, что актив перепродан или перекуплен, следовательно в ближайшем будущем, кривая должна вернуться к балансу.

Ждем выхода индикатора CCI за уровень +100 (для продажи) и -100 (для покупки) и входим в позицию, соответственно.

Индикатор пересекает уровень +100 сверху вниз. Сигнал на продажу.

Индикатор пересекает уровень -100 снизу вверх. Сигнал на покупку.

Индикатор CCI. Торговля по дивергенции

Чем прекрасны все осцилляторы? Тем, что по ним можно торговать по дивергенции! Дивергенция у осциллятора это как начинка в яблочном пироге. При умелом подходе можно торговать по одной дивергенции, но я бы советовал подтверждать сигнал дивергенции с помощью линии тренда.

Дивергенция – это когда направление цены и индикатора расходятся в разные стороны. Она бывает явной и скрытой.

При восходящем тренде цена обновляет верхние максимумы, а индикатор нижние максимумы, т.е. направление движений цены и индикатора расходятся.

Явная медвежья дивергенция сигнализирует о возможной смене тренда с восходящего на нисходящий.

Явная бычья дивергенция, наоборот, сигнализирует о возможной смене тренда с нисходящего на восходящий.

При нисходящем тренде цена обновляет нижние минимумы, а индикатор верхние максимумы, это и есть бычья дивергенция. CCI прогнозирует повышение цены.

Скрытая дивергенция

Скрытая дивергенция сигнализирует не о начале нового тренда, а о его продолжении. Многие трейдеры его не учитывают в своей стратегии, но он также не менее важен, чем явная дивергенция.

Заключение по индикатору CCI

В этой статье был рассмотрен индикатор CCI и показаны некоторые приемы его применения.

Некоторые трейдеры торгуют на пересечении нулевой линии с индикатором. Такая торговля является очень рискованной и относится к агрессивной торговле, так же по CCI можно торговать на линиях тренда и некоторых паттернах. CCI очень хорошо себя проявит во время тренда, но, как мы знаем, циклы на рынке форекс встречаются очень редко.

Как уже было сказано выше, любой осциллятор нуждается в подтверждении. CCI не исключение, иначе можно нахватать целую кучу ненужных стопов. Лучше всего его использовать в совокупности с трендовыми индикаторами и работать в сторону тренда, игнорирую противоположные сигналы.

Так же, не плохим фильтром, может служить работа на младшем таймфрейме, с учетом более старшего. К примеру, на H1 смотрим в какой стадии находится CCI (растет или падает), а на M5 ищем сигналы в сторону глобального направления.

Вообще, вариантов торговли с индикаторами очень много. Ищите свой вариант.

На этом у меня все. Напишите в комментариях была ли полезна моя статья, а я подготовлю еще одну статью на тему индикатора CCI и показу реальный пример по торговле с его применением. До новых встреч.