VSA анализ

Описание анализа объемов

Анализ VSA - это анализ, который основывается на исследовании объемов торгов. Данная информация позволяет определить направление движения котировок более точно. Теорию анализа объемов рынка предложил изначально Ричард Вайкофф, а в последующие десятилетия она разрабатывалась Томом Вильямсом. В переводе с английского Volume Spread Analysis (VSA) - это анализ спреда и объема, в котором спред - это расстояние на свечи от High до Low, а объем - это общая величина купленных или проданных активов в рамках одной свечи.

Анализ объемов для новичка довольно сложен. К примеру, на дневной оборот превышает 5,1 трлн. долл., а большинство валютных пар - это высоколиквидные инструменты манипуляции с которыми становятся довольно сложными и затратными. Поэтому VSA чаще всего используется на финансовых инструментах с умеренной волатильностью и достаточной ликвидностью, чтобы отследить тренды. Основным инструментом при торговле методом VSA является тиковый объем. Он обозначает количество раз, за которое менялась стоимость в ограниченный временной период. Анализ баров с помощью VSA и применением данных тикового объема осуществляется следующим образом:

Объем на текущем баре. Полученные значения сопоставляются с показателями объемов прошедших баров;

Спрэд. Оценивается диапазон от хай до лоу свечи;

Стоимость завершения бара. Интенсивность изменения стоимости бара при широком спрэде означает, что объем сделок на рынке достаточно большой.

Инвесторы ориентируются по объему торговли, когда котировки достигнут пика (период накопления) и продают активы по высокой цене, а когда объем падает до минимального (период распределения), то покупают по низкой стоимости.

К примеру, после стремительного движения вверх, объем торгов начал снижаться, так как крупных игроков не интересует дальнейший восходящий тренд, и они прекращают покупать активы. Стоимость акций еще некоторое время движется вверх за счет мелких трейдеров и спекулянтов, а далее откатывается вниз, тем самым давая сигнал инвесторам о том, что пора открывать сделку на продажу.

Примеры паттернов

В методике VSA есть некоторые термины, паттерны и классификации. Чтобы вести успешные торги этим способом трейдер должен изучить каждую из особенностей и все подводные камни стратегии. Паттерны, используемые во время анализа объема, и являются таковыми. Способ VSA отличается от классического метода технического анализа тем, что в нем отсутствуют индикаторы разворота или сохранения тенденции. Исходя из этого, можно выделить такие паттерны:

1. Фигуры силы;

2. Фигуры слабости.

Фигуры силы - это индикаторы, которые говорят о скором начале или сохранении тенденции роста цены. Фигуры слабости - это определенные комбинации спреда, которые дают сигнал, что цена актива в ближайшее время снизится и продолжит падение.

Чтобы определить слабость или силу рынка используются такие показатели как:

1. Спрэд (узкий, средний или широкий)

2. Бары (Down bar или Up bar)

3. Анализ части закрытия цены в баре (верхняя, средняя, нижняя)

4. Объем на каждом баре

Фигуры силы имеют свои признаки:

• Сила «А» (Strength "A");
• Сила «Б» (Strеngth "B");
• Отсутствие предложения (no supply).

Характеристики силы «А»:

• Up bar;
• спрэд либо средний, либо широкий;
• закрытие цены происходит в верхней трети бара;
• объем либо высокий, либо выше среднего.

Определив такую фигуру, трейдер также получит преимущества и сможет понять, в каком направлении будет двигаться рынок в будущем. Своевременное нахождение той или иной характеристики позволит трейдеру извлечь значительную прибыль за относительно короткий промежуток времени.

Характеристики силы «Б»:

• Down bar;
• спрэд узкий или экстремально узкий;
• объем высокий.

Фигура силы на нисходящем баре потребует повторной проверки, так как иногда она дает ложные сигналы и график пойдет стремительно вниз. Фигуры силы на восходящем баре заметить проще, чем определить тренд на нисходящей позиции, так как он сильно выделяется и трейдер, который использует метод анализа объемов сделок на рынке, сразу же определит тенденцию.

Характеристики отсутствия предложения:

• Down bar;
• спрэд узкий или средний;
• объем низкий;
• закрытие цены чаще в нижней трети;
• должны присутствовать дополнительные признак силы.

Теперь рассмотрим слабость рынка. Определить фигуры слабости на бирже достаточно проблематично. Подобные паттерны имеют некоторые особенности. Для того чтобы вовремя их распознать необходимо иметь некоторые накопления навыков и опыта.

У слабости рынка есть свои признаки:

• слабость «А» (Weakness "A");
• слабость «Б» (Weakness "В");
• отсутствие спроса (No demand);
• ап-траст (Up-trust);
• псевдо ап-траст (Pseudo Up-trust);
• стоп-объем (Stopping Volume).

У каждого признака есть свои характеристики.

Характеристика слабости «А»:

• Down bar;
• спрэд низкий;
• объем высокий;
• закрытие цены в нижней части бара.

Характеристики слабости «Б»:

• UP bar;
• спрэд узкий;
• объем высокий;
• закрытие цены чем ниже, тем явнее признак.

Этот сигнал более слабый, поэтому обычно ждут других признаков слабости.

Характеристика ап-траста:

• спрэд широкий;
• закрытие цены в нижней части;
• объем крайне высокий.

Основной признак состоит в том, что бар должен быть на вершине волны. Характеристика псевдо ап-траста: - спрэд широкий; - закрытие цены в нижней части; - объем низкий. Основное условие такое же как и у ап-траста - бар должен быть на вершине. Характеристика стоп-объема:

• UP bar;
• спрэд широкий;
• объем крайне высокий (это ключевая характеристика).

Индикаторы VSA

Многие трейдеры, которые только начинают использовать метод VSA, подразумевают под этим лишь анализ гистограммы объема торгов, что является неверным. Безусловно, это является одним из главных факторов во время торгов по методу VSA, но не стоит забывать, что не менее важное значение имеет спред свечи.

Индикатор Вetter volume

Данный индикатор представляет собой гистограмму, элементы которой меняют цвет в зависимости от движения цены. В основном отдельно данный индикатор не применяют, он не может показать сигналы для совершения сделки, но в качестве анализа момента входа или выхода из сделки, а также поиска точек разворота подходит прекрасно. Полностью доверять методике VSA не стоит, ведь это примитивный инструмент, который не может отличить паттерна сформированного на новостях от реальных сделок, в которых участвуют крупные объемы. VSA должно выступать как дополнительный инструмент, который подсказывает трейдеру, как поступить в сложной ситуации. Кроме этого, инструменты, применяемые при торговле этим способом, не могут показать реальную сумму объема по операциям, совершенных на рынке. Инвестору предлагается ознакомиться лишь с тем, сколько раз изменялась стоимость актива. Но все же, это не позволяет получить достоверную информацию и трейдер не имеет возможности различить мелкие сделки от транзакций на несколько миллионов долларов. Но все же, решить эту проблему просто, достаточно импортировать реальные данные об объемах с фьючерсного рынка.

Ознакомиться с данным методом анализа можно на практике, открыв .

Лицензии ФКЦБ России без ограничения срока действия на осуществление брокерской деятельности N045-03996-100000 от 21.12.2000 года; на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами N045-04091-001000 от 21.12.2000 года; на осуществление депозитарной деятельности N045-04359-000100 от 27.12.2000 года; на осуществление дилерской деятельности N045-04046-010000 от 21.12.2000 года;

Политика конфиденциальности

В этой статье приводится пример применения метода побарного чтения рынка (Bar-by-Bar method), основанный на его собственных действиях, как этому учил Ричард Вайкофф в своем курсе. В этом примере от Гари Дейтона – эксперта метода Вайкоффа – показано, как интегрировать вместе структуру рынка, трендовые линии, различные тайм-фреймы, а также последовательность отдельных баров цены. Этот метод работает на любом рынке, на любом периоде.

Цена росла после открытия, и затем провела час, находясь в реакции, медленно дрейфуя вниз. Объем был меньше на реакции, чем объем на ралли от утренних минимумов (отмечено красной линией). Спреды вообщем были более узкими на реакции, и в то время как реакция прогрессировала, объем отступал. Более высокие минимумы (Higher Lows – HL) сформировались, когда рынок начал оживляться и расти.

После более ранней, неудавшейся попытки прорваться выше сопротивления в пункте 1, цена удержала достигнутые рубежи в пункте 2 на легком объеме (нет предложений) и также удержалась над Линией Спроса YY проведеной ранее. Все это оптимистично (бычьи признаки).

Отметьте, как мы фокусируемся на существующем фоне. Мы всегда начинаем анализ с ситуации, которая лежит на фоне слева.

• A – Цена проталкивается через область сопротивления (красная линия) на большом объеме.
• B – Следующий бар имеет похожий объем, но спред сузился, и цена закрытия находится в середине – потенциальные продавцы выходят на рынок.
• C – Этот бар дал рост, но объем круто понизился. Это говорит нам заранее, что Линия Предложений ZZ вряд ли будет пробита.
• D – Предложения вступают там, где это ожидается. D – вниз-бар, закрытие на минимумах на тяжелом объеме.
• E – Бар, закрывающийся на максимумах после погружения ниже D – это указывает, что будет предпринято новое ралли. Однако, узкий спред и низкий объем указывают, что покупатели ушли, таким образом, ралли вряд ли пойдет очень далеко.
• F – Увеличение объема и небольшое расширение спреда указывает на маленькую активность наверху канала тренда, но результат – закрытие на минимумах. Этот Скрытый Аптраст указывает на предложения.

Больше информации для анализа Фона даст комбинирование различных Периодов времени. Рассмотрим График 1 с точки зрения более высокого периода времени, 15-минут. В своем анализе мы сейчас (указано стрелкой) рассматриваем действие цены чуть выше вчерашнего закрытия и, что еще более важно, в области, которая оказала поддержку вчера утром и и в первой половине дня, но которая, теперь, вероятно, окажет сопротивление (красная линия). Таким образом фоновые условия от вчерашней сессии сочетаются с текущими сигналами предложения, замеченными на 3-минутном графике, и дают сигнал для короткой позиции.

Вернемся к рассмотрению графика 1:

• G – Рынок откатывается к предыдущему минимуму в пункте E и делает ралли, но движение в баре G происходит с узким спредом и с очень низким объемом. Спроса недостает; покупатели просто не заинтересованы в преследовании растущих цен.
• H – Скрытый Аптраст, который понижается к закрытию G на увеличении объема. Рынок начинает падать. Хорошие местоположения, чтобы установить шорты были в пунктах F и H
• I – Когда рынок падает, объем растет. Бар I закрывается на минимумах. Увеличение объема и слабое закрытие говорит нам заранее, что уровни поддержки по линии тренда YY и горизонтальная линия поддержки (красная линия) вряд ли удержатся.
• J – Рассказывает в основном ту же самую историю что и Бар I – продавцы твердо контролируют ситуацию (вниз-бар, увеличенный объем, увеличение спреда, и закрытие у минимума), и цена, вероятно, проломит линию поддержки и упадет дальше.

А теперь вопрос – какой бы Вы дали побарный анализ спроса и предложения на барах K и L?

Ответ от Гари Дейтона – под спойлером.

K – Бар после J формирует узкий спред, закрытие в середине, и объем довольно высок. Следующий бар – вверх. Некоторая покупка вошла здесь, но K затопил любую существовавшую покупку вниз-баром с более широким спредом. Он закрывается ниже предыдущих минимумов на увеличении объема, указывая на существенные предложения.

L – Раздувающийся объем, который вошел между J и K, заставил рынок идти боком к пункту L. Отметьте спреды и объемы. Спреды (или диапазоны) узкие, и объем низкий и отступает, когда рынок пытается сделать ралли. Два бара перед L показывают малый интерес покупателей (нет спроса). L – Скрытый Аптраст на увеличении объема, закрывающийся на минимумах. У рынка есть хилое ралли к максимуму утренней сессии в пункте X. Это – другое хорошее местоположение, чтобы открыть короткую позицию или добавить к имеющейся. Последний бар на графике – вниз-бар на широком спреде с увеличением объема, закрытие на минимумах. Предложение владеет полным контролем.

Это – пример чтения бара за баром, оценивая ситуацию по его собственному действию, используя Метод Анализа Рынка Ричарда Вайкоффа (Wyckoff). Он включает существующие условия на фоне, различные периоды времени, линии тренда и понимание того, как спрос и предложение – продавцы и покупатели – показывают себя на графиках.

Больше примеров с анализом графиков по методу Вайкоффа – на форуме Института Спроса и Предложения

В пятом материале спецпроекта читатели смогут ознакомиться с основными видами графиков, узнать, что такое таймфрейм, а также изучить строение японской свечи.

В техническом анализе график является основополагающим элементом. Графики представляют собой отображение изменения цен в течение определенного периода времени.

Наибольшей популярностью среди трейдеров пользуются графики японских свечей, линейные, а также гистограммные (бары).

Линейный график

Это самый простой и, пожалуй, наименее информативный вид графиков. На таком графике отображаются лишь цены закрытия за определенный период.

Выглядит линейный график так:

Линейный график

В таком графике линия цены формируется путем соединения точек, соответствующих ценам и времени закрытия. Основной недостаток такого типа отображения - он не раскрывает информацию о диапазоне движения цен.

Например, если выбрать дневной таймфрейм, то каждая точка на графике будет отображать лишь цену закрытия дня. Таким образом, на таком графике не видны минимумы и максимумы цены в течение дня, а также неизвестна цена открытия.

Бары

Такой график более информативен по сравнению с линейным. Бары собой представляют серию вертикальных линий, каждая из которых иллюстрирует изменение цен на протяжении определенного периода времени.

Для построения каждого отдельного бара используется четыре значения цены:

• открытие (Open, O);
• максимум (High, H);
• минимум (Low, L);
• закрытие (Close, C).

Строение баров

Вертикальная линия бара отображает диапазон движения цены в рамках выбранного таймфрейма. Верхняя точка отражает максимальное значение цены, а нижняя - минимальное. Левая горизонтальная линия бара означает цену открытия (O), а правая - цену закрытия.

Из преимуществ такого типа графика можно отметить, что он дает более детальное представление о движении цены в рамках определенного интервала времени. В частности, бар отображает разницу между ценой открытия и закрытия. Также при использовании этого типа графика можно получить более детализированное представление о волатильности цены (обратив внимание на разницу между максимумом и минимумом рынка). Помимо прочего, на таком графике хорошо просматриваются ценовые разрывы (гэпы ).

Выглядит он так:

График баров

К этому графику можно применить большинство приемов теханализа. Например, соединив на таком графике серию последовательных минимумов или максимумов, можно идентифицировать тенденцию и построить линию тренда.

Кроме того, на графике баров достаточно удобно определять уровни поддержки и сопротивления на основании ценовых минимумов и максимумов.

Также график баров удобен при анализе торгового диапазона на основе ценовых максимумов и минимумов, с ним удобно идентифицировать моменты консолидации рынка . Например, на нисходящем тренде расширяющийся торговый диапазон (где каждый последующий бар больше предыдущего) будет сигнализировать о росте давления со стороны продавцов (медведей). Или наоборот, если каждый последующий бар меньше предыдущего, то это говорит о консолидации рынка и возможном скором прорыве цены из сужающегося диапазона.

Бары удобны, когда много данных нужно как-то уместить на небольшой площади. С другой стороны, такой график не очень хорошо воспринимается при мелком масштабе.

Именно поэтому многие трейдеры предпочитают график японских свечей.

Японские свечи

Это, пожалуй, самый популярный тип графиков в техническом анализе как традиционных финансовых активов, так и криптовалют.

Каждая свеча на нем отражает движение цены в течение определенного периода времени (таймфрейма).

Основными элементами свечи являются образующие «тело» свечи цены открытия (Open, O) и закрытия (Close, C), а также максимум (High, H) и минимум (Low, L). Последние два являются важными компонентами тени свечи.

Верхняя тень свечи - вертикальная линия, показывающая разницу между максимумом и закрытием у бычьей (зеленой) свечи и разницу между максимумом и открытием - у медвежьей (красной).

Тело свечи представляет собой прямоугольник, обычно окрашенный в зеленый или красный цвет. Последний призван различать между собой бычьи и медвежьи свечи соответственно. Иногда используется белая заливка для бычьих и черная - для медвежьих свечей.

Среди преимуществ графика японских свечей можно отметить:

• простоту визуального восприятия;
• информативность: по величине тела свечи можно делать некоторые выводы о настроении участников рынка. Так, большая бычья свеча будет говорить о доминировании покупателей, а медвежья - о силе быков. Свеча с очень маленьким телом (доджи ) будет свидетельствовать о неуверенности участников рынка, а также о значительной волатильности;
• тени свечей также играют роль. Например, когда преобладают свечи с короткими телами и длинными тенями, то это говорит о высокой волатильности и неуверенности большинства участников рынка.

Также несомненным преимуществом такого типа графика является то, что с его помощью достаточно легко идентифицировать тренд, а также определить потенциальные моменты ослабления тенденции и ее разворота.

Кроме того, на графике японских свечей хорошо просматриваются гэпы - ценовые разрывы, свидетельствующие о значительном изменения баланса сил на рынке. Они могут служить важными сигналами продолжения тренда или подтверждения разворота.

Таймфреймы

Как говорилось ранее, использующиеся в техническом анализе графики отражают основные изменения цены, которые произошли за определенный период времени, называемый таймфреймом. Для отображения изменений цены в контексте того или иного таймфрейма подходят графики японских свечей и баров.

Среди наиболее популярных среди трейдеров таймфреймов можно отметить:

• минутные: 1 минута (M1), 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30);
• часовые: 1 час (H1), 4 часа (H4);
• дневной (D);
• недельный (1W).

В некоторых платформах могут быть представлены и другие периоды времени, например: три минуты, два или три часа, шесть часов и т. д.

Наверное, каждый начинающий трейдер на первых порах задается вопросом «как выбрать подходящий таймфрейм?». На него однозначно ответить нельзя, поскольку тот или иной вариант во многом обусловлен выбранной трейдером стратегией.

Более того, анализ графика, построенного для двух различных таймфреймов, может давать совершенно различные результаты.

Так, на дневном графике пары XEM/USD можно увидеть ярко выраженный даунтренд:

В это же время на 15-минутном графике после нисходящего движения уже просматривается «боковик» (флэт):

Очевидно, что это взаимоисключающие сигналы. Следовательно, для принятия решений трейдеру следует рассматривать картину комплексно, переключаясь на различные таймфреймы. Например, общую тенденцию можно посмотреть на недельном или дневном графике, а точку входа и другие детали - определить на «младших» или, как еще говорят, более мелких таймфреймах.

В зависимости от величины таймфрейма, стратегии трейдеров можно классифицировать на несколько категорий:

• Скальпинг . Время удержания позиции чаще всего не превышает один час. Часто используются таймфреймы M1, M5 и M15.
• Внутридневной (краткосрочный, интрадей) трейдинг . Открытая позиция удерживается обычно от одного часа до одного дня. Используются таймфреймы M30, H1, реже H4.
• Свинг-трейдинг . Позиции обычно остаются открытыми от одного до четырех торговых дней. Популярны следующие таймфреймы: H1, H4 и D1.
• Долгосрочная торговля . Такая стратегия сосредоточена не столько на спекулятивных сделках, сколько на инвестиционных целях. Обычно позиция удерживается дольше недели, график строится по D1, W1 и M.

Глоссарий к статье

Гэп (от англ. gap - разрыв) - ситуация, когда существует значительная разница между ценами закрытия и открытия элементов графика. Гэпы, в частности, могут просматриваться на графиках баров и японских свечей.

Консолидация - приостановка резкого движения тренда, при котором цена движется «в бок» в довольно узком диапазоне. Консолидация может означать, что на рынке на некоторое время воцарилось равновесие, обусловленное примерным равенством спроса и предложения.

Доджи - свеча, у которой практически отсутствует тело, поскольку цены открытия и закрытия почти равны. В зависимости от длины верхней и нижней тени такая свеча может выглядеть как крест, знак «плюс» или перевернутый крест. Отдельно взятая доджи является нейтральным сигналом, а о бычьем или медвежьем характере паттерна с участием такой свечи можно судить по предыдущей динамике цен и от будущего подтверждения.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live - вся лента новостей, ForkLog - самые важные новости и опросы.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Подписаться на новости Forklog

Свечи, зажженные с обоих концов

Более привычные нашему трейдеру, японские свечи являются элементами, из которых строится биржевой график. Их действительно придумали в Японии, где-то в XVIII веке, и используют до сих пор, благодаря удобству и практичности. Свечи являются простейшими индикаторами, которые помогают трейдеру видеть движение цены за определенный промежуток времени.

Свеча состоит из “тела” и “фитиля” (или “тени”), при чем “тело” показывает цены открытия и закрытия инструмента, и верхние и нижние “фитили” — максимальную и минимальную цены за соответствующий период времени. Если “тело” свечи белое, или зеленое — это означает рост цены по сравнению с предыдущим периодом, а если черное, или красное — падение цены. Наблюдение за различные комбинации свечей со временем позволили создать классификацию паттернов, сигнализирующих о вероятном движении инструмента.

Те же свечи только в профиль!

А что же бары? А бары — это те же элементы, просто нарисованы они немного иначе. Концы длинной вертикальной линии показывают максимальную и минимальные цены, а короткие горизонтальные линии — цену открытия (слева) и закрытия (справа). Если цена открытия выше чем цена закрытия, то такой бар медвежий, то есть цена падает. Если наоборот, то такой бар бычий, то есть цена растет.

Получается, что бар это такая же свеча, только здесь не прорисован прямоугольник “тела”, а функцию цвета выполняет ориентация боковых линий. В остальном бары работают аналогично свечам. Ну и барная терминология несколько отличается от свечной, ведь бары, в отличие от свечей, были разработаны в западными трейдерами.

Некоторые барные паттерны по Ларри Вильямсу (автор рисунков — Polar Solar)

Для чего используют бары и свечи?

Использование свечных и барных паттернов позволяет:

• Предугадывать направление тренда, его развороты, и прочие маневры инструмента, вызванные действиями маркетмейкеров;
• Определять и строить ценовые уровни различной силы, на различных таймфреймах;
• Рассчитывать точки входа и выхода с высокой точностью
• Видеть волатильность инструмента, то есть распределение торгуемых акций (фьючерсов, валютных пар) между быками и медведями;

Большинство трейдеров считает, что свечи нагляднее баров. С ними сложно не согласиться. Но почему тогда некоторые профессионалы все равно используют баровый график? Может быть, по привычке, а может, есть и менее очевидная причина? Чтобы узнать, подписывайтесь на

Большинство трейдеров-новичков, видя хаотичные движения цены того или иного актива, не понимают в какую сторону они будут двигаться в ближайшее время. Чтобы понимать, куда пойдет цена базового актива, вниз или вверх, потребуется не только видеть, но и понимать рынок. В этом поможет метод Вайкоффа.

В его основе лежат 2 состояния рынка: дисбаланс и баланс.

Обязательно ознакомьтесь с данным методом в этом материале. Он позволит предсказывать направление цены любой пары, следовательно, зарабатывать на рынке Форекс. В этой статье мы рассмотрим побарный анализ, метод Вайкоффа и VSA.

Что значит баланс и дисбаланс рынка? Если отталкиваться от теории Вайкоффа, когда цена движется в узком коридоре, значит, на рынке наблюдается баланс. При дисбалансе, как Вы уже догадались, происходит обратное явление – цены показывают высокую волатильность движения. Они могут пробивать важные уровни, пока не снова не достигнут фазы баланса.

Эти два состояния цены можно сравнить с обстановкой на морской поверхности. В данной интерпретации балансом будет штиль, а дисбалансом – шторм.

Во время проявления этих фаз на рынке формируется определенный тренд. Всё зависит от того, кто сильнее – быки ил медведи.

Существует три вида тренда:

1. Нисходящий.
2. Восходящий.
3. Боковой (флетовое состояние рынка).

Пример каждого из них мы покажем ниже.

Метод Вайкоффа: правильное понимание рынка

Напомним, что для прогнозирования цены любой пары понадобиться видеть рынок и верно определять его тенденцию.

Восходящий тренд

Метод торговли Вайкоффа в рамках восходящей тенденции на рынке характеризует следующими моментами:

1. Цена в рамках своего движения будет формировать низины и вершины. Каждый последующий пик максимума будет выше, чем предыдущий.
2. Выше предыдущего будут каждый следующий минимум.

На скриншоте ниже мы продемонстрировали восходящий тренд. Синими волнами мы отметили восходящую тенденцию, красными – откаты. Как можно наблюдать, каждый ценовой максимум находиться выше предыдущего.

Нисходящий тренд

Для медвежьего тренда по методу Вайкоффа характерны следующие признаки:

1. Среди нескольких минимумов цены, каждый последующий должен находиться ниже, чем предыдущий.
2. Тоже правило касается вершин. Каждый следующий ценовой максимум должен быть ниже предыдущего.

Пример нисходящего тренда можем наблюдать на скриншоте ниже. Отчетливо видно, что каждая его вершина формируется ниже, чем предыдущая.

Боковой тренд

Кроме восходящей и нисходящей ценовой направленности на рынке можно встретить боковой тренд. Так называемая ЗК (зона консолидации) распознаются по таким признакам:

1. Ценовые максимумы и минимумы неопределенное время могут находиться в горизонтальном коридоре. Если взглянуть на фото ниже, увидим как периодически на восходящих и нисходящих трендах формируются “боковики” или ЗК.
2. “Боковик” тренд по методу Вайкоффа делится на зону предложения и спроса. Их мы затронем ниже. Другими словами цене за некоторое время сложно пройти этот рубеж. Импульс наблюдается во время пробития зоны консолидации.

Метод Вайкоффа и VSA

Если наблюдается восходящая тенденция, и на графике в МТ4 установлен индикатор объемов, который демонстрирует повышающиеся объемы – это указывает на продолжение тенденции. Во время коррекционных движений объемы зачастую падают. Это является признаком слабости рынка.

В моменты медвежьего настроения на рынке, когда цена актива падает, шкала объемов должна демонстрировать рост. При откатах цены объемы должны быть незначительными.

Отметим, что это не всегда будет наблюдаться на графиках, однако, если данная закономерность всё-таки произошла, это сильные сигналы Вайкоффа на вход в рынок.

Лучшие форекс брокеры

Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.

Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.

То есть, план действия трейдера следующий:

1. Определение тренда на рынке.
2. Когда тренд известен (входим исключительно за трендом), смотрим на объемы.
3. Высокие объемы задают силу тренда. Дожидаемся откатов (их укажут низкие объемы), открываем ордера.

Зона спроса (накопление)

Импульсом может сопровождаться любое бычье или медвежье движение цены пары.

После чрезмерного снижения цены, формируется ценовой коридор. В нем некоторое время движется цена. Это происходит благодаря тому, что крупные финансовые компании в лице трейдеров фиксируют позиции. Если цена двинется ниже, то сразу же встретит достойный ответ со стороны покупателей, и тем самым будет пребывать в этой зоне.

Без соответствующих инструментов теханализа невозможно определить по времени, сколько будет это продолжаться. Однако метод Вайкоффа и VSA позволяет найти выгодную точку входа, когда цена покинет зону спроса. Эта методика даст шанс открыть ордер с небольшим риском и значительным потенциалом по прибыли.

Пример выхода из зоны спроса

На фото ниже мы продемонстрировали пример выхода цены из зоны консолидации (пара EUR/USD). Подвальный индикатор показал большой объем при прорыве цены этой зоны.

Вот так эта ситуация может выглядеть, если применить побарный анализ торговли по методу Вайкоффа и VSA:

Зона предложения (распределения)

Если зона накопления формируется после значительного падения цены, тогда зоны предложения на Forex наоборот – после значительного роста котировок. Затем зачастую формируется узкий коридор. Это происходит за счет того, что крупные участники рынка фиксируют короткие позиции. Любая попытка прорваться выше, встречает сильный отпор, в результате этого цена актива направляется к нижнему каналу и всё продолжается заново, но до определенного момента.

Важно: цена может неожиданно удивить ложным пробоем зоны предложения. Это нужно учитывать.

Точку входа в рамках зоны предложения следует искать в тот момент, когда будет пробита ценовая коробка вниз.

Сильным сигналом Вайкоффа будет являться большой объем. Это указывает на силу продолжения тенденции.

Пример выхода из зоны предложения

На скриншоте выше наблюдалась после роста цены актива зона предложения. Некоторое время котировки не покидали ЗК, но произошел пробой нижней границы. Вместе с тем, объемы в тот момент были высокими.

Если рассматривать побарный анализ торговли по методу Вайкоффа и VSA, то выход цены из зоны предложения может иметь такой вид:

Сигнальной свечой в данном примере являлась пробойная свеча. Дожидаемся её закрытия и входим в рынок. Тейк-Профит берем на следующем формировании зоны консолидации. Стоп-Лосс устанавливаем за обратную границу коробки ЗК.

Заключение

Выше мы рассказали о сути торговли по методу Вайкоффа и VSA. Продемонстрировали, как может выглядеть побарный анализ в рамках торговли по этой ТС.