Согласно исследованиям некоторых экспертов, в мире существуют космические законы, проявление которых можно встретить повсеместно. Следы этих глобальных явлений буквально пронизывают все элементы природных явлений и деятельности человека. На основе таких идей была, к примеру, разработана «Теория Хаоса» Билла Вильямса, который ввел в трейдинг понятие фрактала, позволяющего находить элементы порядка внутри хаотических структур, к которым относится и валютный рынок. Однако в данной статье речь пойдет о другой еще более значимой теории, разработанной в XIII веке Леонардо Фибоначчи.

Этот великий ученый предоставил миру последовательность чисел, в которой каждая следующая цифра является суммой двух предыдущих. При этом отношение каждого из этих чисел к предыдущему равно примерно 1,618. Предоставленная последовательность воплощает «Принцип Золотого Сечения», который повсеместно представлен в природе. Его можно встретить и в пропорциях тела человека, и в раковине улитки и даже при рассмотрении спирали галактики, что говорит об универсальности и всеобщем распространении этого принципа. Тема эта сама по себе очень интересна и обширна, но ниже будет рассмотрен только ее практический аспект, который интересен в первую очередь трейдерам тем, что позволяет легко выделять в хаосе движения цены значимые уровни направленного движения и коррекции.

Линии Фибоначчи в Metatrader4

Чтобы использовать теорию великого математика в своих целях, трейдеру следует найти в своем торговом терминале инструмент «Линии Фибоначчи». Кнопка управления этой опцией вынесена в Metatrader4 сразу на панель инструментов и по умолчанию находится в месте, на которое указывает красная стрелочка с представленного ниже скриншота.

Также этот инструмент доступен через меню «Вставка», где трейдеру остается выбрать «Фибоначчи - линии».

После этого необходимо правильно установить их на график, чтобы можно было видеть наиболее значимые линии, до которых цена может откатываться. Чтобы это сделать, нужно сначала выявить наличие на рынке какого-либо тренда (кроме бокового), после чего, установив линии Фибоначчи, можно будет легко выделить лучшую точку для входа.

Как строить линии Фибоначчи

На представленном ниже скриншоте показан восходящий тренд, который образовался после нисходящего движения. О начале нового движения известил бычий пин-бар и продавцы начали активно толкать цену вверх, что уже невооруженным взглядом стало хорошо заметно на ценовом графике, где восемь свечей подряд цена хорошо двигалась вверх, сделав коррекцию на 10 и 11 барах. Соответственно, увидев такую ситуацию, у трейдера возникает желание присоединиться к текущему движению и заработать. Однако, чтобы в течение первого же времени не напороться на откатный корректирующий импульс, нужно поточнее определить точку для входа.

Для этого, выбрав в своем торговом терминале технический инструмент «Линии Фибоначчи», трейдер устанавливает курсор у основания первого бара начавшегося тренда, зажимает левую клавишу мысли и тянет таким образом линейку Фибоначчи до первой коррекции, которая должна быть хорошо заметная на ценовом графике.

Значимые уровни Фибоначчи

Расстояние между двумя крайними точками натянутой линейки или, как еще говорят, сетки, берется за 100%, а внутри этого диапазона автоматически определяются уровни 23,6, 38,2, 50, 61,8 и 78,6 процентов от всей пройденной ценой дистанции. Но, 23,6%, к примеру, это крайне слабый уровень Фибоначчи, который практически не используется в торговле. В то же время этот инструмент не содержит и одного очень важного уровня, а именно - 78,6%. Чтобы убрать не нужный, и поставить требуемый уровень Фибоначчи, необходимо установить курсор мыши на пунктирную линию сетки и два раза нажать левую кнопку. Тогда на пунктирной линии появятся мелкие квадратики, за которые можно перетягивать линейку и изменять ее, если была допущена ошибка при ее размещении на ценовом графике.

Выделив описанным образом линейку, следует навести курсор на центральный квадратик и нажать правую кнопку мыши. В результате будет задействовано контекстное меню, в котором для установки новых уровней и удаления ненужных следует выбрать пункт «Свойства Fibo». В открывшемся «окошке» можно поменять цвет отображения уровней, удалить один из них или добавить новый. Чтобы убрать линию 23,6%, ее нужно найти в списке, выделить один раз и нажать «Удалить». Все, с этого момента чрезвычайно слабый уровень Фибоначчи в 23,6% отображаться не будет, а значит - можно перейти к установке более востребованного и значимого параметра в 73,6%. Для этого нажимают «Добавить» и в поле «Уровень» вписывают значение 0,786, а в графе «Описание» указывают 78,6.

Числа Фибоначчи и их свойства

Про что же говорят трейдеру данные, определяемые принципом «Золотого сечения». Дело в том, что движения цены по большей части хаотичны и в них прослеживаются те же универсальные космические законы, которые действуют в мире. Используя размещенные числа Фибоначчи на линейке и понимая их свойства, трейдер с чрезвычайно высокой долей вероятности может определить глубину коррекции, что позволяет ему выбрать наиболее оптимальный момент для входа в рынок - в самом начале нового импульса по тренду!

Читайте также:

На представленном выше скриншоте (в пункте, посвященном построению линий) хорошо видно, как на графике зародился восходящий тренд, а на 9-11 барах произошла первая коррекционная волна - цена откатилась до уровня 38,2 и затем вновь продолжила свое восходящее движение. Это, если рассматривать и анализировать график как положено, то есть после закрытия свечи. Если трейдер непосредственно наблюдал за ценой, то и тут он мог видеть, как цена протестировала уровень 50,0 (касание тенью свечи в точке low) и восходящий тренд вновь набрал силу.

Таким образом, свойства чисел Фибоначчи помогают трейдеру выделить уровни наиболее вероятной поддержки (38,2, 50, 61,8 и 78,6), отбившись от которых, можно цена формирует новый сильный импульс вдоль направления тренда.

Торговля по уровням Фибоначчи

Учитывая все вышесказанное, рождается закономерный вопрос, если каждый из перечисленных уровней Фибоначчи такой значимый, то какой же из них выбрать для заключения сделки. Тут необходимо понимать, что сами по себе уровни не дают конкретного сигнала к открытию позиций. Это ложное заблуждение, которое может привести к большим потерям, если использовать его в трейдинге.

То есть торговля по уровням Фибоначчи происходит с опорой на другие элементы технического анализа. Если, к примеру, сделка совершается по тренду, то при формирующейся коррекции можно искать какие-то свечные модели разворота, и в случае их образования с опорой на значимый уровень Фибоначчи, можно практически с полной уверенностью входить в рынок. В тех же случаях, когда трейдер пытается отработать какой-то контр трендовый сигнал, то линии Фибоначчи вполне могут выступать в данном случае целевыми уровнями, на которых оптимально фиксировать прибыль.

Расширение Фибоначчи

Еще одним крайне интересным инструментом выступает «Расширение Фибоначчи». Эта опция также вынесена на верхнюю панель управления по умолчанию, где найти ее не составит никакого труда.

Используют «Расширение Фибоначчи» для установки тейк-профита при торговле по тренду. Практикующие трейдеры хорошо знают, что важно не только хорошо войти в рынок, но и вовремя выйти из него. Именно в этом и помогает указанный инструмент, наглядно демонстрирующий те уровни, с которых может начаться коррекция или даже смена существующей тенденции.

Устанавливают его все так же просто - выделив «Расширение Фибоначчи» и зажав левую кнопку мыши, сетку тянут от начала тренда до максимальной или минимальной точки (в зависимости от направления движения) цены. После этого инструмент требует небольшой корректировки, которая поможет более точнее выставить уровни для взятия прибыли.

Для этого вновь необходимо дважды щелкнуть по красной пунктирной линии и установить появившееся квадратики так, чтобы первый внешний указывал на точку зарождения тренда, второй на экстремум перед первой коррекцией, а третий квадрат (внутренний) должен быть установлен на точку, где коррекция завершилась.

Сделав все правильным образом, на ценовом графике появятся целевые уровни Фибоначчи 61,8, 100 и 161,8. При желании можно добавить еще уровень 50.0. Для этого выделяют двойным щелчком мыши технический инструмент и нажимают правую кнопку, открывая «Свойства Expansion». Далее, используя кнопки «Удалить» и «Добавить» производят необходимые корректировки.

После того как эта информация появляется на графике трейдер видит, в каких областях скорее всего произойдет коррекция. Поэтому при достижении таких ценовых зон можно фиксировать прибыль и наблюдать за дальнейшем развитием ситуации, пережидая коррекцию или наблюдая за сменой тенденции, открывая потом сделки в сторону нового или продолжившегося тренда.

Временные зоны Фибоначчи

Кроме того, торговый терминал содержит временные зоны Фибоначчи. Этот инструмент представляет собой вертикальные линии, которые накладываются на график цены с тем, чтобы показать временные промежутки, где наиболее вероятна смена тенденций. Для построения таких областей используются два экстремума, из которых первый должен обязательно быть разворотным.

Соединив их между собой при помощи инструмента «Временные зоны Фибоначчи», трейдер получит ряд вертикальных линий, сдвинутый в будущее, где скорее всего будут наблюдаться какие-то пиковые значения цены. Для расчета значений продолжительности этих временных зон используется числа Фибоначчи, а точнее их соотношение в 1,618.

Веер Фибоначчи

Метод великого ученого использовался при создании еще одного технического инструмента - веера Фибоначчи. Построение его, как и всех других подобных инструментов крайне просто, а роль довольно значительна, так как веер Фибоначчи применяется для определения разноплановых уровней поддержки.

Для того чтобы установить этот инструмент на ценовой график, необходимо соединить точки начала и пика на тренде. Через этот ценовой канал условно проводят вертикальную линию, на которой по методу Фибоначчи выставляют точки наиболее значимых уровней - 38,2, 50 и 61,8, после чего от начального пункта проводят лучи через определенные таким образом уровни.

На представленном скриншоте видно, как цена протестировала поочередно сначала отметку в 38,2, в 50, затем в 61,8 и сделала последний рывок, после чего, пробив уровень 61,8, направилась вниз. Этот способ может помочь при определении точек фиксации прибыли и выхода из тренда.

Дуги Фибоначчи

Еще один инструмент, который помогает в определении уровней поддержки и сопротивления - это дуги Фибоначчи. Для его построения также берут точку разворота и пиковое значение цены, после чего, используя последнюю за точку отсчета рисуют дуги, словно гигантским циркулем Фибоначчи, откладывая окружности на 38,2, 61,8 и 50.

Для того чтобы получить максимально точную информацию относительно значимых уровней поддержки и сопротивления дуги Фибоначчи обычно комбинируют с веером.

Канал Фибоначчи

Последним инструментом торгового терминала, который воплощает метод Фибоначчи является «Канал…». Как и предыдущие помощники, этот помогает определить значимые уровни для формирования коррекций и пробоев, но внешне представляет он собой классический рисунок из линий поддержки и сопротивления.

Для построения используются точка разворота и последняя свеча графика. Использование канала Фибоначчи хорошо проводить с одновременным использованием других средств для определения границ ценового диапазона, в котором движутся котировки.

Итог

Метод Фибоначчи уже давно себя хорошо зарекомендовал и его повсеместно используют все трейдеры мира. Наибольшую популярность он обрел среди «волновиков», для которых линии (сетка) Фибоначчи - это подручный инструмент для определения различных импульсных и коррекционных волн. Однако полезность этих инструментов требует, чтобы их знали и применяли все без исключения трейдеры, так как это позволяет понимать все происходящее на рынке, трезво оценивая обстановку, и находя подтверждение тем или иным фигурам продолжения и разворота, что помогает отсеивать часть ложных сигналов, делая торговлю значительно более эффективной.

Уровни Фибоначчи – очень интересный инструмент. Одни трейдеры утверждают, что без этих уровней чуть ли невозможно торговать прибыльно. Другие – клеймят позором данный метод, называя его «ненаучным» и субъективным. Давайте разберемся кто прав – кто виноват.

Следует отметить, что данный инструмент анализа достаточно субъективен и не имеет самостоятельного значения. То есть мы можем использовать данные уровни только как один из элементов торговой системы.

В данной статье мы рассмотрим:

1) История возникновения чисел Фибоначчи

2) Доводы «за» и «против» данного метода

3) Как правильно строить уровни Фибоначчи

История вопроса

«Первооткрыватель» последовательности Фибоначчи — Леонардо Пизанский, родился, предположительно в 1170-е годы в Италии.

Леонардо был крупнейшим математиком своего времени и сделал много полезных наблюдений и открытий. Помимо прочего он занимался вопросами разведения кроликов. Леонардо интересовала математическая модель, которая наиболее точно описывает процесс размножения кроликов.

Такая модель была найдена, это последовательность чисел.:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,

Это числа Фибоначчи, обладающие интересными свойствами.

1) Каждое последующее число является суммой двух предыдущих чисел.

То есть число 3 является суммой двух предыдущих (1+2). Число 55 суммой (21+34) и т.д.

2) При делении числа Фибоначчи на предыдущее число, мы получим значение, равное (стремящееся к) 1.618

Можно найти и другие соотношения между последовательностями Фибоначчи.

Кстати, число 1.618 является так называемым «золотым сечением».

Например, египетские мастера пользовались соотношениями золотого сечения при создании

пирамиды Хеопса, храмов, барельефов, предметов быта и украшений из гробницы Тутанхамона.

Согласитесь достаточно необычно, что одни и те же числа (последовательности чисел или их пропорций) могут быть использованы и для строительства древнеегипетских пирамид и для описания процесса размножения кроликов.

Последователи Фибоначчи уровней верят в то, что данные числа (их отношения, квадратные корни и т.п.) встречаются в природе (и древнем искусстве) слишком часто. То есть это не просто числа, это последовательность с помощью которой могут быть описаны законы природы, гармонии и красоты.

Узнайте важность
///////////////

Использование уровней Фибоначчи в форекс трейдинге

Индикатор уровней Фибоначчи (сетка) наносится вручную на ценовой график. Трейдеры часто интересуются, где можно скачать уровни Фибоначчи? Их не надо скачивать, т.к. они входят в стандартный набор индикаторов большинства торговых платформ.

Например, что бы построить сетку в терминале МТ4 нажмите:

Вставка => Фибоначчи =>Линии

(см. рисунок)

В форекс трейдинге считаются наиболее важными уровнями значения:

Уровни Фибоначчи используются для определения ценовых откатов. То есть, если мы видим ценовой импульс, но не желаем присоединиться к нему прямо сейчас, а хотим это сделать «по хорошей цене» то есть войти в движение во время ценового отката.

Давайте рассмотрим стандартное построение уровней Фибоначчи.

См. рисунок (четырех часовой график евро-доллара)

Причем цена росла почти без консолидаций и откатов. Что делать в такой ситуации трейдеру?

Покупать по «рынку»? В этом случае он рискует купить по «самой высокой цене». Гораздо разумней дождаться ценового отката и войти в рынок на этом откате.

На графике произошел откат цены до уровня 23,6% (цена упала на 23% от своего локального максимума), после чего продолжился рост.

///////////////
Читайте о

!!! Внимание!!!

Считается, что во время мощного рыночного движения, цены могут откатываться на 23,6%, 38.2% или 50%. Эти уровни коррекции Фибоначчи считаются «нормальными». Если цена падает на 61.8% (или больше), то это серьезный сигнал вероятного разворота цены.

Как правильно строить уровни Фибоначчи

Давайте поговорим, как правильно строить уровни Фибоначчи.

1) Определяем ценовой импульс

2) Наносим сетку на (значение 0 ставим на максимум восходящей волны, если это волна повышательная или на минимум волны, если это волна понижательная)

3) Ждем отката 23,6%, 38.2% или 50%, что бы войти в рынок.

4) Если отката не происходит и цена продолжает движение в том, же направлении (обновляет свои максимумы или минимумы), то мы должны перетянуть сетку исходя из новых локальных максимумов или минимумов.

Давайте рассмотрим, как пользоваться уровнями Фибоначчи на конкретном примере.

Цена сделала восходящий импульс. Трейдер желает войти в рынок на откате 23,6%. Для этого он натягивает сетку и размещает ордер «бай лимит» по цене соответствующей откату 23,6%

Замечательно – вошли в рынок!

В рассмотренном примере было восходящее движение. При нисходящем движение делаем тоже самое – «преследуем цену» своими отложенными ордерами с целью войти в движение на откате.

Это базовая стратегия по уровням Фибоначчи. Сложность заключается в том, как определить значимые ценовые движения? Это очень важный вопрос. Если мы попытаемся натягивать сетку на каждое ценовое движение, то мы ничего не получим кроме множества неудачных входов в рынок.

В этом и состоит субъективность метода. Важны не уровни Фибоначчи сами по себе, важно определить является ли текущее ценовое движение коррекцией к предыдущему или началом нового тренда.

Есть одна маленькая тонкость которая поможет вам достаточно точно определять «главные движения»

Смотрите на рисунок (тот же график пары евро-доллар 4 часа)

Кружками отмечены мощные ценовые импульсы, когда цена за 1-3 свечи совершала значительное движение. Эти ценовые свечи визуально отличаются от остальных большими габаритами. То есть большая ценовая свеча – предвестник того, что данный импульс, скорее всего, продолжится. И на него разумно натягивать сетку фибо. Напротив, меленькие ценовые движения, когда цена ползет по чуть-чуть как правило сигнализируют о том, что это всего лишь коррекция в рамках предыдущего движения.

Общий вывод:

Фибо уровни являются достаточно простым и удобным инструментом для определения коррекций цены. Надо учитывать, что сами по себе Фибоначчи уровни не представляют ценности. Этот инструмент работает только в совокупности с другими методами. Трейдеру важно научится грамотно определять мощные ценовые импульсы и следовать за ними.

///////////////
Также читайте статью

Смотрите тематический видеоролик:

Фибоначчи и теория Эллиотта (прогнозирование дат).

Некоторые используют термины «уровни Фибоначчи» и «расширения Фибоначии» в качестве синонимов, но это неверно. Дело в том, что уровни Фибо строятся только по одной волне, а вот расширения - по двум. И назначение у этих инструментов разное, уровни используются для того, чтобы определить точки завершения коррекции , а расширения - для того, чтобы узнать точку завершения третьей волны.

Этот инструмент часто используют волновики , применять его стоит на первой и второй волне. Расширения Фибо будут примерно указывать на возможное положение вершины третьей волны .

Если уровни Фибоначчи могут довольно точно указать на точку разворота цены и в целом отрабатывают часто, то расширения такой точностью похвастать не могут. Единственное их назначение - хотя бы примерно указать на точки завершения формирования третьей волны.

Как это обычно и бывает - на истории все выглядит великолепно, но как только возникает необходимость выполнить разметку волн на текущий момент начинаются сложности.

Веер Фибоначчи

Этот инструмент позволяет построить уровни поддержки/сопротивления до того, как будут сформированы опорные точки для их построения. В этом случае все завязано на угле наклона линий.

Построить веер можно самостоятельно, с помощью Фибо уровней либо воспользовавшись соответствующим инструментом, который есть в торговом терминале . При самостоятельном построении:

Как обычно растягиваем на трендовое движение уровни;

Через правый экстремум проводим вертикальную линию;

Через левый экстремум и точки пересечения вертикальной линии с уровнями коррекции проводим прямые линии. Они и будут образовывать веер Фибоначчи.

Для сравнения на этом же скриншоте добавлен веер, построенный с помощью инструмента МТ4 . Видно, что отличий от ручного построения нет.

Полученные линии могут использоваться в качестве поддержки в этом примере, видно, что практически все они неплохо отработали. Принципы работы с ними те же, что и с обычными трендовыми линиями .

Временные зоны Фибоначчи

Этот инструмент редко используется в интрадей торговле, а представляет из себя простое разделение графика вертикальными линиями. При этом расстояние между линиями выбрано не случайно, оно соответствует числовой последовательности Фибоначчи, в которой каждый следующий член равен сумме двух предыдущих.

Теоретически эти линии должны указать на те участки графика, где возможны сильные движения цены. Но на практике так случается далеко не всегда.

Если все же решите попробовать работать с временными зонами, то обратите внимание на то, что растягивать их нужно на резкое, ярко выраженное движение цены. Оно будет считаться точкой отсчета.

Ценность у этого инструмента может показаться сомнительной на первый взгляд. Он не поможет вам в расчете тейк профита или стоп-лосса, не будет пользы от него и при выборе точки входа в рынок. Единственное назначение временных зон - хотя бы примерно выделить на графике участки времени, когда возможны сильные движения на рынке, не более. В это время просто постарайтесь быть в рынке и отслеживать ситуацию, если повезет - сможете неплохо заработать.

Скриншот показывает, что отработка временных зон далеко не всегда происходит. Иногда, конечно, совпадения случаются, но чаще всего точного прогноза ждать не приходится.

Если все же решите использовать этот инструмент в работе, то учтите, что на маленьких таймфреймах и без того низкая точность становится еще меньше. Так что для работы выбрать лучше временной интервал побольше.

Спираль Фибоначчи

Этот инструмент из числа тех, которые недоступны в торговом терминале МТ4 , но всегда можно воспользоваться сторонним терминалом, выполнить анализ в нем, а торговать с учетом него уже через МТ4. Например, TradingView дает возможность пользоваться в том числе и спиралью Фибоначчи. Есть и отдельные индикаторы для МТ4 , правда, в них спираль строится в виде ломаных линий, но это на точность прогноза не влияет абсолютно.

Спираль Фибоначчи можно назвать неким гибридом дуг и временных зон. С одной стороны, витки спирали дают нам положение поддержки/сопротивления , с другой - отмечают на графике места, где возможны сильные движения цены.

Что касается построения спирали, то также как и в других инструментах Фибоначчи крайне важно правильно выбрать основу для построения, то есть верную волну. Для облегчения этой задачи можно использовать стандартный индикатор Зигзаг , но единого мнения, по какой именно волне строить спираль нет:

Есть мнение, что лучше всего строить спираль по последней волне , то есть движению цены с подтвержденными максимумом и минимумом;

Есть и другие методики построения, в которых, например, выбирается последний сформированный 5-волновой основной цикл и спираль строится на основании волны №3.

На скриншоте выше показан пример, в котором спираль построена на завершенной волне на истории. Видно, что около витка спирали цена встретила сопротивление.

Несмотря на то, что иногда спираль отрабатывает неплохо, рекомендовать ее к использованию я бы не стал. Информации по ней мало, стратегий , использующих этот инструмент, почти нет, да и точность невысока.

Так же, как и временные зоны, спираль Фибоначчи подойдет разве что для того, чтобы выполнить приблизительный анализ рынка. Наметить участки, на которых может произойти серьезное движение цены. Помощи в расчете тейк-профита и стоп лосса , выборе точек входа не ждите.

Канал Фибоначчи

Еще один не самый популярный среди трейдеров инструмент для анализы ценового графика. Лишь немного отличается от обычного канала, состоящего из 2 параллельных линий.

Единственное отличие от обычного равноудаленного канала заключается в том, что кроме 2 основных линий канала добавляется еще несколько параллельных прямых. Они находятся на расстояниях 0,618; 1,0; 1,618; 2,618 от противоположной границы канала. Таким образом мы получаем помимо канала, в котором цена будет двигаться, еще и ряд ориентиров, которые можно использовать при пробое ценой сопротивления /поддержки в виде границы канала.

Как и в других инструментах Фибоначчи трейдер при желании может самостоятельно добавить любой уровень к тем, которые будут построены по умолчанию. Делается это в свойствах Фибо канала, уровни вводить нужно в долях единицы с разделителем в виде запятой.

Инструмент определенно полезен хотя бы потому, что позволяет сразу после пробоя оценить потенциал движения цены. Обычно говорят, что после пробоя канала цена чаще всего удаляется на расстояние, равное ширине канала, но на практике частенько случаются ситуации, когда она удаляется на меньшее/большее расстояние. Канал Фибоначчи подойдет как раз для таких ситуаций.

Как использовать уровни Фибоначчи в торговле

Используйте скопления уровней, как поддержку и сопротивление высокой значимости

При выполнении анализа графика учитывайте несколько моментов:

Уровни, построенные на старшем временном интервале всегда будут иметь большую значимость, чем на младшем. Например, уровень с Н4 по умолчанию будет иметь больший вес, чем уровень, полученный при работе с другим движением на Н1;

Что касается того, когда именно удалять отработавшие уровни Фибоначчи, то опять же - четких критериев нет. Однозначно можно удалять те уровни на мелких таймфреймах, от которых цена успела далеко уйти, да и в целом те, которые уже успели свое отработать.

На скриншоте выделено 2 скопление уровней Фибоначчи, одно из них уже дважды успело неплохо отработать. Уровни, показанные на графике, получены при последовательной разметке графика, начиная с недельного временного интервала.

Еще одно важное замечание - если будете использовать Зигзаг для облегчения поиска важных экстремумов, то не мельчите. Не нужно строить уровни буквально на каждое движение цены, особенно если оно идет в горизонтальном коридоре - получите просто бессмысленное нагромождение уровней. Выбирайте только значимые максимумы/минимумы.

Подтверждение сигнала на уровнях фибоначчи

Помните, что когда цена дошла до уровня Фибоначчи, это ни о чем не говорит. Она может как задержаться на этом уровне, так и продолжить движение. Ранее я упоминал о том, что ключевыми считаю коррекцию до 38,2% и 61,8% от всего движения, но самого по себе факта касания ценой этого уровня недостаточно для того, чтобы войти в рынок.

Именно поэтому при использовании в торговле Фибо уровни чаще всего выступают в роли дополнительного инструмента, усиливающего полученный. Я в своей практике обычно поступаю так:

Идея стратегии в следующем:

На Стохастике линии пересеклись в зоне перепроданности ;

На Стохастике наблюдается дивергенция .

Минимальные цели по сделке также были достигнуты - цена переписала максимум восходящего трендового движения.

Система довольно простая, но эффективная. По ней вполне можно работать и зарабатывать.

Заключение: инструменты Фибоначчи, как способ заработка

Инструменты Фибоначчи вполне заслужили свою популярность. Они просты в применении, не требуют много времени для анализа рынка, но в то же время дают неплохие точки для входа .

Но это ни в коем случае не значит, что они решат все ваши проблемы в трейдинге. В умелых руках они превращаются в мощный аналитический инструмент, но если вы «болеете» детскими болезнями трейдера-новичка, не умеете контролировать себя, постоянно нарушаете правила стратегии , то рассчитывать на успех будет сложно.

Известный итальянский математик Leonardo Bonacci (Фибоначчи) в эпоху Возрождения пытался исследовать последовательность чисел. Он хотел отследить элементы числовой последовательности, где каждое следующее число должно быть равно сумме двух предыдущих чисел.

Последовательность чисел Фибоначчи стала хорошо известной в древней Индии, где её применяли в метрических науках ещё до того, как она стала известна в Европе. Леонардо Пизанский (Leonardo Bonacci) проводил свои исследования на идеализированной популяции кроликов.

Как рассчитываются уровни Фибоначчи?

Последовательность чисел Фибоначчи очень хорошо сочетается с уровнями коррекции цен активов на рынках после роста, а также может предсказать возможное движение цены после коррекций.

Ценовые уровни Фибоначчи используются для того, чтобы определить место «перерыва» движения цены и уровни коррекции трендового движения.

Обычно расширенный набор чисел обозначается так:

F2 = 23.6%, F3 =38.2%, F5 =61.8%

Fk = {0.16, 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.7639, 1.000, 1.382, 1.618, 2.618, 4.236…}

Обозначения, типа F1, F2, F3, F5 показывают, что соответствующие числа Фибоначчи сходятся со значениями 2/8, 3/8, 5/8 и т. п. Показательно, что нумерация совпадает с дробным числителем n/8. Эти числа (0.500 и 1.000) не принадлежат к уровням Фибоначчи, но их очень удобно использовать на практике. Благодаря этому большинство программ технического анализа знают и используют расчёт уровней Фибо.

Видео: Уровни Фибоначчи на форекс: Коррекции и Расширения

Уровнями Fibonacci’ Retracements (уровни коррекции Фибоначчи) называют первые числа F2, F3, F5, F6 в последовательной цепочке Fk. Набор чисел Fk считается основным элементом в прогнозировании уровней возвратных движения и уровней достижения новых максимумов и минимумов.

Наибольшее значение уровней Фибоначчи в трейдинге имеют F3=38.2% и F5=61.8% . Их часто называют также уровнями первой и второй коррекции соответственно (38%-ная и 62%-ная коррекции). Данные уровни находятся на равноудалённом расстоянии от середины (уровня 50%).

Правила построения уровней?

Чтобы быстро оценить ситуацию на рынке, нужно правильно построить сетку Фибоначчи. Она наносится на график достаточно легко. Для этого нужно на ценовом графике определить две опорные точки (экстремумы), которые будут уровнями 0 и 100. Поиск экстремумов – это залог правильного построения сетки и дальнейшей прибыльной торговли.

Первая точка (0.00) будет располагаться на максимуме ценового графика, взятого за определённый период N. Вторая точка (100) будет располагаться на минимуме ценового графика, взятого за это же период N.

Эти точки зачастую совпадают с уровнями сопротивления и поддержки на графике.

ВАЖНО : Уровни Фибоначчи раскладывать нужно обязательно между значимыми (ключевыми), а не произвольно выбранными точками на графике. Нужно использовать тенденцию предыдущего трендового движения, потому что текущие колебания цены могут быть простой коррекцией к настоящему тренду.

ПРИМЕР : Если цена торгового инструмента движется вверх, то сетку Фибоначчи следует раскладывать по предшествующему нисходящему движению. Если же цена, наоборот, двигается вниз, то уровни Фибоначчи нужно раскладывать по предыдущему восходящему тренду.

Значимые уровни между конечными линиями (100 и 0.00) – это уровни 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и 76.4%. Они, как правило, служат линиями разворота цены, или, как минимум, небольшой остановки . Эти уровни также можно считать коррекционными, так как очень часто в трене цена делает на них остановку, или откатывается к ним.

Видео: Практика. Торговая стратегия — Линии Фибоначчи

Уровни Фибоначчи являются симметричными. К примеру, уровень 76,4% симметричен уровню 23,6%, уровень 38,2% симметричен 61,8%. Если даже растягивать сетку Фибо вверх ногами, то уровни всё равно будут совпадать.

Дополнительные линии Фибоначчи, так называемые расширения Фибоначчи, располагаются за пределами отметок 100 и 0.00. Это уровни 138.2%, 161,8%, 200%, 261,8% и т. п. С их помощью трейдер может при наличии дополнительных сигналов выявлять точки остановки цены, когда она выходит на пределы имеющейся сетки Фибоначчи.

Если растягивать несколько сеток Фибоначчи по разным ТФ, то можно заметить, что некоторые уровни будут совпадать. Это говорит о том, что это очень важный и сильный уровень для исследуемого валютного инструмента. Зоны совпадения таких уровней называются «зонами скопления Фибоначчи «. При анализе графика им отдается большее предпочтение, нежели другим факторам.

ПРИМЕР : Сетка Фибо была растянута на валютной паре EUR/USD на 4-часов тайм-фрейме.

Добавлена Фибо-сетка на ТФ Daily.

Как видно уровни 100.00%, 161.8% и 261.8% на 4-часовом ТФ совпали с уровнями соответственно 23.6%, 38.2% и 61.8% на ТФ Daily.

Наиболее значимым уровнем стал 23.6% на ТФ Daily (100.00% на 4-часовом ТФ), от которого цена EUR/USD чётко отбилась и продолжила своё нисходящее движение.

ВАЖНО : Перед тем как строить сетку Фибо, нужно определиться на каких тайм-фреймах лучше всего это делать. В принципе, уровни Фибоначчи можно построить на любом ТФ.

Чем выше тайм-фрейм, тем важнее будет построенный график. Поэтому в сравнении с мелкими ТФ, на более высоких ТФ сигналы для входа в рынок намного важнее.

Как добавить индикатор на ценовой график?

Чтобы добавить сетку Фибоначчи на график цены, нужно нажать в главном меню пункт «Вставка», далее «Фибоначчи», далее «Линии».

Чтобы вставить индикатор в нужное место, нужно навести туда курсор мыши, нажать левую кнопки мыши, и, удерживая её, передвигаться по графику до правильного определения экстремумов на графике.

Как настроить параметры уровней Фибоначчи?

Для того чтобы настроить индикатор, нужно нажать правой кнопкой мыши в любом месте графика, выбрать пункт «Список объектов», выбрать из списка «Fibo» и нажать «Свойства».

Окно настроек индикатора Fibo выглядит следующим образом:

После расположения уровней Фибоначчи, многие не знают, как убрать их с графика. Сделать это тоже очень легко: нужно нажать в любом месте графика правой кнопкой мыши, снова выбрать пункт «Список объектов», обозначить пункт «Fibo» и нажать на кнопку «Удалить». После этого сетка должна исчезнуть.

Как установить уровни Фибоначчи на торговую платформу QUIK?

Для работы с индикаторами в QUIK имеется специальная панель инструментов. Если в терминале её нет, можно в контекстном меню на панели инструментов установить её через пункт «График».

Чтобы наложить линии Фибоначчи на график, достаточно лишь нажать левой кнопкой мыши на соответствующую кнопку в панели инструментов и потянуть линию по графику. В результате появится окно настроек, в котором можно настроить внешний вид индикатора и его параметры.

Торговля по уровням Фибоначчи

Метод применения трейдером сетки Фибоначчи позволяет произвести точный анализ движения цены валютного инструмента.

Во-первых , трейдер с помощью данных уровней сможет быстро определить уровни сопротивления и поддержки на графике.

Во-вторых , трейдер с большой долей вероятности сможет определить точки и глубину коррекции трендового движения, которое присутствует на рынке.

Как правило, цена всегда следует правилам этих уровней, отталкиваясь от них или задерживаясь рядом с ними. Когда цена близко подходит к одному из таких уровней, то весьма вероятно, что она сможет развернуться от него. Тем более что ни одно трендовое движение не обходится без коррекций. Уровни коррекций на Фибо-сетке почти всегда отрабатываются ценой.

Уровни индикатора показывают взаимоотношение между трендовым движением и коррекциями этого движения. Коррекция может происходить до уровней 38%, 50% и 62%, обозначая тем самым первичные уровни коррекции.

Кроме того, уровни Фибоначчи – это точки выхода из сделок. Когда графические ценовые движения совпадают с уровнями Фибоначчи, это может служить трейдеру основой для открытия и закрытия торговый позиции после пробоя/отскока от данных уровней.

Эти уровни на рынке Forex многими трейдерами также используются для выставления уровней Stop Loss и Take Profit.

Уровень Stop Loss, как правило, размещается за линией Фибоначчи, так как цена часто задевает его (иногда даже пробивает сильным импульсным движением). Уровень Take Profit ставится, наоборот, перед линией Фибоначчи, так как цена бывает несколько пунктов не дотягивает до линии, разворачиваясь в обратном направлении.

Ряд торговых стратегий и советников на Форекс опирается именно на взаимодействии с Фибо-сеткой.

ВАЖНО : Начинающим трейдерам важно знать, что сетка Фибоначчи не является базовым инструментом, на основании которого обязательно должны быть построены рыночные движения. Бывают моменты, когда эти уровни не соблюдаются ценой и не подтверждаются. Оптимально применять их можно только в комплексе с другими техническими индикаторами.

Видео: Уровни Фибоначчи, ч.1 — Фибокоррекции

Стратегия на Форекс по уровням Фибоначчи

Одной из прибыльных мультивалютных стратегий с использованием Фибо-сетки считается стратегия «H4 Fibonacci Method». Торговля по данной стратегии ведётся на ТФ 4 часа, применяется сетка Фибоначчи, индикатор RSI и две Скользящие Средние.

Условия для торговли :

1. На дневном графике разместить график RSI с числом (периодом) 14, применить к Close, и добавить дополнительный уровень 50.
2. Добавить к 4-часовому графику две скользящие средние SMA (150) и ЕМА (100) с красным и зелёным цветом соответственно.
3. Уровни Фибоначчи растянуть по 2 ближайшим экстремумам, расстояние между которыми не должно быть меньше 100 пунктов, параметрами выбрать 0,382, 0,618, 0,236 и 0,764.

Условия для покупок :

• можно открывать ордер Buy, если на дневном графике обнаружено закрытие выше 50 уровня. После этого можно торговать только в восходящем направлении;
• можно открывать ордер Buy, если ЕМА пересекла SMA снизу вверх;

• когда цена попадает в диапазон между Фибо-уровнями 61,8% и 38,2%, нужно дождаться момента, в котором цена после выхода из этого канала первой своей свечой обязательно закроется выше уровня 76,4%/23,6% (Fibo-сетка начинается сверху/Fibo-сетка начинается, наоборот, снизу).

• уровень Stop Loss выставляется под ближайшим локальным минимумом (порядка 100 пунктов), а Take Profit – от растянутого Фибоначчи на уровне 161,8%.

Условия для продаж :

• можно открывать ордер Sell, если на дневном графике обнаружено закрытие ниже 50 уровня. После этого можно торговать только в нисходящем направлении;
• можно открывать ордер Sell, если ЕМА пересекла SMA сверху вниз;

• когда цена заходит в коридор между Фибо-уровнями 61,8% и 38,2%, нужно дождаться, чтобы цена после выхода из данной зоны своей первой свечой обязательно закрылась ниже уровня 76,4%/23,6% (Fibo-сетка начинается сверху/Fibo-сетка начинается, наоборот, снизу).

• уровень Stop Loss выставляется под ближайшим локальным максимумом (порядка 100 пунктов), уровень Take Profit – от растянутого Фибоначчи на уровне 161,8%.

Успешная торговля по уровням Фибоначчи более подробно описана в книге «Там, где лежат деньги» А. Кияница.

Сегодня хочу рассмотреть очень интересную и полезную тему – линии Фибоначчи (уровни Фибоначчи) . В первую очередь это будет полезно тем, кто зарабатывает или планирует начать зарабатывать на биржевых рынках, но помимо этого метод Фибоначчи можно применять и в других жизненных сферах, в том числе, никак не связанных с финансами.

Из этой публикации вы узнаете, что такое уровни Фибоначчи, как их построить и как ими пользоваться при торговле на бирже и в других ситуациях.

Что такое уровни Фибоначчи и как они появились?

Итак, все началось еще в начале 1200-х годов, когда знаменитый математик родом из Италии Леонардо Пизанский экспериментировал с числовыми последовательностями и впервые в истории математики создал последовательность цифр, в которой каждый следующий член был равен сумме двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.д. В последствии этого ученого стали называть Леонардо Фибоначчи, а составленный им математический ряд – последовательность Фибоначчи .

Дальнейшие исследования, проводимые учеными из разных сфер показали, что в природе существует множество вещей и явлений, так или иначе соотносящихся с последовательностью Фибоначчи: от толщины кругов на панцире улитки (толщина каждого последующего примерно равна сумме толщины двух предыдущих) до отдаленности планет Солнечной системы (каждая следующая отдалена от солнца на расстояние, равное сумме расстояний двух предыдущих).

В результате математических операций оказалось, что соотношение каждого последующего числа в ряде Фибоначчи к предыдущему сводится к числу 1,618…, которому впоследствии Леонардо Да Винчи дал название “золотое сечение” . С использованием этого коэффициента (золотое сечение Фибоначчи) были найдены другие коэффициенты в сторону убывания и возрастания, которым подчинялись многие природные закономерности. Получилась следующая цепочка соотношений: 0,236, 0,382, 0,618, 1,618, 2,618, 4,236… К ним был добавлен целый коэффициент 1,0 и его половина 0,5, а образовавшаяся последовательность коэффициентов и получила название “уровни фибоначчи”.

Уровни Фибоначчи – это последовательность коэффициентов 0,236 – 0,382 – 0,500 – 0,618 – 1,000 – 1,618 – 2,618 – 4,236 , при помощи которых можно дать математическое объяснение многим природным процессам и явлениям.

Совершенно не обязательно запоминать, как именно образовалась последовательность Фибоначчи, и что она означает, достаточно лишь знать само значение этих уровней и уметь применять их в нужном месте.

Уровни Фибоначчи в биржевой торговле.

Когда спустя несколько веков зародилась биржевая торговля, трейдеры начали искать различные закономерности, позволяющие наиболее точно прогнозировать дальнейшее движение цены. Так они пришли к выводу, что уровни Фибоначчи отлично показывают, на сколько может изменяться цена на биржевой актив при корректировочных движениях. То есть, именно вблизи этих уровней находятся наиболее значимые уровни поддержки и сопротивления, на которых наиболее вероятен разворот тренда.

К примеру, если есть общая тенденция к увеличению цены, и цена на определенный актив возросла со 100 до 200 ден. ед., после чего начала падать, то ее падение, скорее всего, закончится или вблизи отметки 176,4 (23,6% от предыдущего роста), или вблизи отметки 161,8 (38,2% от предыдущего роста), или вблизи отметки 150,0 (50% от предыдущего роста), или вблизи отметки 138,2 (61,8% от предыдущего роста).

Таким образом, уровни Фибоначчи стали одним из наиболее популярных : их стали использовать в , сначала – для торговли ценными бумагами, а затем на рынке форекс и других биржевых и внебиржевых рынках, на которых есть возможность наблюдать движения цен.

Как построить линии Фибоначчи?

Сейчас все распространенные торговые терминалы уже имеют в своем арсенале инструмент Фибоначчи. К примеру, в самом популярном торговом терминале для рынка форекс Metatrader 4 построить линии Фибоначчи можно при помощи отдельной кнопки “линии Фибоначчи” на панели инструментов или через меню – вставка – Фибоначчи – линии. Иногда этот инструмент называют также “сетка Фибоначчи”.

Как я уже писал выше, уровни Фибоначчи используются для определения наиболее вероятных точек разворота тренда при корректировочных движениях. Поэтому, чтобы использовать инструмент Фибоначчи, для начала необходимо убедиться, что это корректировочное движение уже началось при помощи других сигналов.

Далее, после нажатия на кнопку “линии Фибоначчи”, необходимо, нажав левую кнопку мыши, протянуть в окне терминала линию по направлению общего тренда от крайней до крайней точки. То есть, если это нисходящий тренд – то от крайней точки верхней тени первой свечи до крайней точки нижней тени последней, если восходящий – наоборот. После того, как вы отпустите кнопку, на экране сформируются уровни Фибоначчи, которые и будут показывать наиболее вероятные точки разворота корректировочного тренда. Чуть дальше я покажу это на скрине.

Как использовать инструмент Фибоначчи в торговле?

Ну и теперь переходим к основной части публикации и рассмотрим, как пользоваться Фибоначчи в торговой деятельности, как извлекать из этого прибыль. Итак, для того, чтобы инструмент Фибоначчи работал максимально успешно, нам понадобится 2 условия:

1. Есть четко-выраженный тренд;

2. Началось корректировочное движение.

В этом случае нам достаточно будет построить линии Фибоначчи, чтобы определить, где это корректировочное движение, вероятнее всего, закончится и общий тренд возобновится. При этом следует учитывать характерные особенности корректировки цен каждого актива.

Заработать, применяя уровни Фибоначчи, можно, как минимум дважды: на самом корректировочном движении (что более опасно) и на возобновившемся тренде с крайних позиций его формирования (что менее опасно).

Рассмотрим это на конкретном примере. Возьмем самую популярную на рынке форекс , на которой в последнее время наблюдается сильный долгосрочный нисходящий тренд. После того, как с 8 мая курс евро начал снижаться, 3 октября он достиг очередного минимума, после чего через 2 дня из свечного анализа и других инструментов стало понятно, что наконец началось корректировочное движение вверх.

Таким образом, мы получили возможность построить линии Фибоначчи и определить примерный уровень окончания корректировочного движения (в данном случае это будет уровень сопротивления), что мы и делаем.

Поскольку падающий тренд очень сильный, есть основания полагать, что корректировочное движение будет минимальным – на уровне 23,6%. Глядя на инструмент Фибоначчи, мы видим, что этот уровень составляет 1,2852. Мы открываем сделку buy в начале корректировочного движения – на уровне около 1,2660, выставляем для нее stop loss ниже нулевого уровня, например, 1,2490 и take profit чуть выше уровня Фибоначчи 23,6% – например, 1,2860. Таким образом, зарабатываем на этой сделке 200 пунктов, или при торговле 1 лотом 2000 долларов.

После того, как эта сделка закроется, сразу же открываем позицию sell в обратном направлении, от цены 1,2860, take profit по которой можно смело выставлять ниже нулевого уровня, например, 1,2460, на которой зарабатываем еще 400 пунктов или при торговле 1 лотом 4000 долларов.

Есть одно важное правило: строить линии Фибоначчи лучше всего на графике более высокого таймфрейма, чем тот, на котором вы ведете торговлю и получаете торговые сигналы.

В данном примере я построил уровни Фибоначчи на дневном графике для ведения торговли на 4-хчасовом графике.

Как использовать Фибоначчи, если нет торгового терминала?

Далеко не каждый человек торгует на бирже, но многим наверняка интересно, допустим, как будет вести себя национальная валюта, чтобы сохранить сбережения, и когда это лучше сделать по наиболее выгодной цене. Например, мне уже поступило несколько подобных вопросов после публикации темы . Здесь мы тоже имеем сформировавшийся долгосрочный тренд на падение рубля. Многие желают перевести свои сбережения в валюту, но хотят сделать это по наиболее выгодному курсу.

Здесь ни в коем случае нельзя покупать доллары на пике ажиотажа – лучше всего дождаться корректировочного движения курса вниз и купить их в конце корректировки, на обратном развороте тренда. А определить этот оптимальный момент покупки помогут те самые уровни Фибоначчи.

Для расчетов лучше всего брать биржевые котировки, потому как курсы валют в банках и обменниках – это уже следствие цены на валюту, сформировавшейся на бирже. Вот, допустим, на текущий момент мы видим долгосрочный тренд пары доллар/рубль (по ссылке “девальвация рубля” выше приведен этот график), который начался с уровня 33,50 и достиг верхней точки 48,50. Берем это движение за 100%. Получается, что 100% – это 4850-3350=1500 пунктов.

Таким образом, минимальная корректировка должна составить 23,6% от 1500 = 354 пункта. То есть, курс должен достичь отметки ниже 4850-354 = 4496 = 44,96 рублей за доллар. А может быть, он скорректируется и на 38,2%, а может – и на 50% (соответствующие значения вы можете вычислить аналогичным образом), все зависит от ситуации и других факторов, прежде всего, в этом случае их надо искать в . Если же такой коррекции не произойдет, и пара снова обновит свой максимум 48,50, значит, ее и не было, и в дальнейшем уровни Фибоначчи следует высчитывать уже от нового максимума. Вот такие уровни вы и можете использовать для выявления оптимальных моментов, чтобы при девальвации рубля или гривны.

В заключение хочу отметить, что инструмент Фибоначчи, конечно же, не может давать 100% гарантии, что все будет происходить именно так, как он подразумевает. Но вероятность движения цены по заданному сценарию все же достаточно велика, поскольку эта закономерность, как я уже писал, наблюдается во многих сферах, а у биржевых трейдеров сетка Фибоначчи давно уже стала одним из наиболее надежных инструментов технического анализа, применяемых в торговле.

Теперь вы знаете, что такое уровни Фибоначчи, как использовать их в биржевой и небиржевой торговле. Надеюсь, что эта информация будет вам полезна. А если вы проявите внимательность – наверняка сможете найти последовательность Фибоначчи в разных сферах своей повседневной жизни и окружающих вещах. Вот попробуйте.

Сайт повысит вашу финансовую грамотность и научит грамотно и эффективно использовать личные финансы. Оставайтесь с нами, изучайте предложенную информацию, задавайте вопросы и следите за обновлениями. До новых встреч!