Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

В основе стратегии
лежит небольшая часть известной книги «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» (советую прочитать статью — и ). А также техника применения ЭСС для определения трендов и точек выхода.
Для торговли мы будем применять графики на таймфреймах от одного часа (читай статью — ). С учетом хорошо известных нам размеров спреда, это будет разумным решением. Торговать можно на любом инструменте. Если сравнить среды, то к валютным парам можно прибавить и акции, облигации, бонды и любые доступные «источники дохода».

Модель поглощения (ENGULFING PATTERN)

На графиках существуют различные модели, которые могут послужить сигналом для торговли. Некоторые из них составлены одной свечей, однако, большая их часть представлена двумя и более подсвечниками.

Наша «волшебная модель» состоит из двух контрастных свечей.

График справа показывает бычью модель, Обратите внимание, при нисходящей тенденции появляется подсвечник с белым телом, которая поглощает предыдущую свечку.

Смотреть про модель поглощения

Вот смотрите видео которое вам подробно расскажет, что такое свечные модели поглощения:

Существует всего четыре критерия, которые подтверждают наличие сигнала к :

• Ярко выраженная тенденция.
• Две свечи, второе тело поглощает первое.
• Вторая свеча контрастирует с первой.
• Важно, чтобы тенденция была яркой, пусть даже не долгосрочной.

Для подтверждения модели не обязательно, чтобы тени также поглощались, в обязательном порядке читайте статью — , там я собрал очень много моделей свечей и рассказал что каждая из них означает, так же там есть на тему.

Существует лишь одно исключение из «правила контраста» — это случай, когда свеча похожа на волчок или «дожи». Если мы наблюдаем такую формацию, то контраст не обязателен, читай — , там я об этих фигурах тоже говорил.

Как известно, существует две главные техники прочтения графиков. Одну относят к западному типу, другую к восточному.

Описанная модель пришла к нам из страны восходящего солнца на западе есть похожая. Она называется «день разворота» или «бар разворота».

Днем разворота пользуются на графике тогда, когда восходящий или нисходящий тренд демонстрирует новый максимум или минимум, а цена закрытия опускается ниже или поднимается выше цены закрытия предыдущего дня.

Можно заметить, что поглощение способно породить сигналы, которые не дает «день разворота». Это предоставляет , работающему по свечам, преимущество перед теми, кто применяет западные методы, кстати рекомендую вам скачать и прочитать книгу — , там тоже много чего полезного про это.

На следующих рисунках показаны модели поглощения. Обратите внимание, из трех найденных подряд моделей две первые показали уверенный разворот, и лишь одна не оправдала себя.

Да! Кстати существует индикатор по определению данного паттерна, не буду тут подробно говорить об этом, так как рассказал о нем в статье — , вот как это выглядит на графике:

Модель поглощения — факторы усиливающие вероятность смены тенденций.

1. Первая свеча модели с очень маленьким телом, вторая с очень большим. Новая тенденция набирает силу, старая ослабевает.
2. Модель, которая появилась после затяжного или очень стремительного тренда. Когда тенденция длиться долго, потенциальные покупатели, вероятней всего, заняли свои позиции. Быстрое повышение цен «растягивает» рынок и заставляет трейдеров реализовать прибыль, закрывая позиции.
3. Если вторая свеча появляется на фоне большого объема торгов. Это может говорить об излете тенденции.
4. Вторая свеча модели поглощает несколько тел.

Смотреть о торговле

Итак, пришло время проверить теорию на практике! Вот смотрите видео как происходила торговля по данной стратегии:

Репортаж

Торговать будем отложенными ордерами, можете в тему почитать статью — . выставим на уровне локальной реперной точки. Для определения направления тренда применяем 12-тидневную ЭСС. Выходить будем, как только изменит угол наклона.

Переходим к тестированию. Для определения эффективности стратегии будем использовать торговый тренажёр vhandstrade. Этот набор инструментов используем на графике AUDNZD, таймфрейм 1 час с 1 января 2013 года по 11 февраля 2013.

Итак, первый вход появляется, когда на графике видна явная нисходящая тенденция. Фиксируем белую бычью свечу, которая поглощает медвежью. Для начала торговли размещаем отложенный на покупку, при этом стоп лосс устанавливаем на локальный минимум.

Как только тенденция поменялась, выходим из сделки, получая первую уверенную .

Следующую сделку заключаем на восходящей тенденции. В это время на графике появляется медвежья свеча, которая поглощает бычью. Размещаем отложенный ордер на продажу на минимуме текущей свечи, а стоплосс на локальном максимуме.

Рынок начинает двигаться в нашу сторону, но наклон ЭСС достаточно резко изменился против прогноза. Поэтому выходим из сделки и фиксируем небольшую прибыль.

На этом графике нам приходится работать с бычьим поглощением. Устанавливаем ордера байстоп и стоплосс на максимуме текущей свечи и локальном минимуме.

К сожалению, в этот раз мы остались с убытком. Рынок двинулся в нашу сторону, но развернулся и закрыл сделку по стоп лоссу.

Снова медвежье поглощение появилось на графике. Теперь нужно размещать отложенный ордер с предупредительным заказом на остановку потерь в обычных для этого случая местах. Будем надеяться, что пришла пора получать прибыль.

Что же, можно праздновать победу. Эта сделка приносит нам приличный доход, так как сразу после открытия уверенно двинулся в сторону нашего прогноза.

Видим следующую возможность поучаствовать в торгах. На этот раз сделка будет установлена в сторону снижения курса австралийского доллара. Стоп лосс устанавливаем на уровне локального максимума.

К сожалению, рынок, немного поколебавшись, двинулся против нас, принеся с тобой убыток размером в стоплосс. В ожидании следующей сделки передвигаемся по истории движения курса валют с помощью тренажера vhands….

Снова встречаем положение графика, которое поможет нам войти в рынок и, наверняка, получить хороший доход. Нет ничего проще, чем войт на повышение с помощью отложенного ордера на покупку со стоп лоссом на уровне локального минимума.

Котировки, словно сошли с ума, выходим из сделки при первой возможности. Такой подход дал результат, и мы получаем заслуженную прибыль.

Новое подходящее место на графике для входа. Видим: продолжительная нисходящая тенденция, во время которой появились две свечи черная и белая, последняя поглотила предыдущую, то есть, открытие и закрытие белой находятся ниже и выше закрытия и открытия соответственно черной свечи. В этой точке велика вероятность разворота графика, а, значит, мы можем входить в рынок отложенным ордером и обязательным стоп лоссом.

Не касаясь отложенного приказа на покупку, график пошел в противоположную сторону. Когда становится понятно, что рынок не вернется на былой уровень, снимаем сделку с рынка и продолжаем следить за развитием тенденции.

На этом рисунке изображена новая возможность для активных действий. Наблюдаем достаточно продолжительную тенденцию на понижение. В текущей её части образовалась медвежья свеча, которую поглотила бычья. Если совершить вход отложенным ордером на покупку, то можно рассчитывать на некоторый доход со сделки.

Некоторое время погодя, размещенный защитный приказ спасает нас от неконтролируемого увеличения размера убытков. Подводим итог и продолжаем торговать.

Похоже, у нас есть возможность проверить модель с дожи. Мы видим две свечи: белый волчок и черный подсвечник, которые образуют поглощение. Размещаем приказ на продажу, не забывая установить стоп лосс.

Не дотронувшись до уровня размещенного приказа, рынок ушел в противоположном направлении. Отказавшись от надежды поучаствовать в торгах, убираем отложенный приказ на покупку.

И, наконец, последняя возможность для торговли на медвежьем рынке. Почему последняя? Просто потому что входов на исследуемом промежутке настолько много, что их достаточно для того, чтобы познакомиться со стратегией. Эта сделка будет на «Бай».

К сожалению, график пошел против нашего прогноза, не предоставив нам права участия в ожидании прибыли или убытка… Что же, завершаем торговлю снятием приказа на покупку.

(англ. engulfing pattern) – паттерн возможного разворота.

Трейдеры, предпочитающие частую работу и постоянное нахождение на валютной бирже Форекс, из всех моделей свечного анализа модель поглощения выделяют более всего, что объясняется ее надежностью. Модель довольно однозначна, субъективным интерпретациям подвержена лишь в малой степени – поэтому она понятна как профессионалам рынка, так и начинающим трейдерам.

Стоит отметить, что модель поглощения обеспечивает высокую вероятность правильного входа на рынок, являясь контрастным, ярким сигналом. Обязательные его составляющие – две свечи, следующие одна за другой (белая и черная или черная и белая). Причем вторая свеча размерами своего тела превосходит первую, как бы ее поглощая.

В зависимости от цвета второй свечи в конфигурации, различают медвежью модель поглощения с черной свечой и бычью модель поглощения с белой свечой.

(Рис. 1 – Модель поглощения: бычья и медвежья модели)

Медвежье поглощение

Данная модель на растущем рынке представляет собой маленькую свечу любого цвета, типа доджи или волчок, которую поглощает черная длинная свеча. Медвежье поглощение имеет особое значение после растущего тренда достаточной протяженности.

В случае если вторая свеча полностью не поглощает тень первой, конфигурация считается слабой, но также значимой.

(Рис. 2 – Свечная модель медвежьего поглощения)

Бычье поглощение

Конфигурация возникает на нисходящем рынке. Образуется черной маленькой свечой (доджи), поглощаемой белой большой свечой. Модель приобретает яркий разворотный характер после длительного нисходящего тренда.

Бычье поглощение, как и медвежье, требует подтверждающей белой свечи, гэпа и др. Существует такая вариация модели бычьего поглощения, в которой подтверждающая свеча является составляющей свечной модели.

Бычья модель поглощения дает сигнал об угасании нисходящей тенденции, вероятности отката от нисходящей тенденции и даже смене тренда.

(Рис. 3 – Свечная модель бычьего поглощения)

Однако, если биржевой спекулянт не будет учитывать факторы, которые повышают эффективность модели поглощения, незамедлительный вход по сигналу, данному конфигурацией, высокой вероятности сделке не обеспечит. Другими словами, профессионала рынка должно интересовать не любое поглощение, а только модель с усиливающими ее дополнительными признаками.

1. Суперпоглощение – чем тело первой свечи меньше, а тело второй свечи больше, тем сигнал поглощения считается более достоверным. Отдельный случая модели поглощения: когда размер второй свечи в модели настолько велик, что она способна поглотить не только расположенную перед ней свечу, но и несколько предыдущих свечей. Данный сигнал является чрезвычайно сильным.
2. Тренд – первоочередной и самый главный фактор, усиливающий силу модели поглощения. Трейдер должен искать модель, которая говорит об окончании коррекции от основного движения.
3. Сигнал, который перебивает предыдущее поглощение. Является вероятностным и очень сильным сигналом. Его суть заключается в следующем: изначально поглощение, которое появляется на графике – ложное. Настоящим поглощением является последующее. Так, бычье поглощение может состоять из двух белых свечей и одной черной, которая зажата между ними. Медвежье поглощение, наоборот, состоит из черных двух свечей и одной белой, которая зажата между ними.
4. Хвост у первой свечи модели поглощения. В данном случае биржевой спекулянт имеет дело с определенными комбинациями свечных моделей. При медвежьем поглощении «хвост» первой свечи по внешнему виду схож с моделью «падающая звезда» - дополняясь моделью медвежьего поглощения, она усиливает сигнал к продаже. При бычьем поглощении «хвост» первой свечи схож с моделью «молот» - дополняясь бычьим поглощением, она усиливает сигнал к покупке.

Любые дополнительные факторы, которые влияют на модель поглощения, для трейдера являются своеобразным фильтром. В данном случае свечной анализ рынка Форекс становится более полноценным, так как ненужные входы в рынок отсекаются – следовательно, трейдеру остаются наиболее точные и прибыльные.

«медвежье поглощение» (англ. Bearish Engulfing ) является моделью разворота восходящего тренда и состоит из двух свечей, первой из которых идет бычья, а второй медвежья. При этом длина тела первой (бычьей) свечи не имеет особого значения, за исключением того, что это не должна быть свеча доджи , поскольку ее относительно легко поглотить. За ней должна следовать медвежья свеча с длинным телом, чем больше длина которого, тем выше потенциал медвежьего разворота. При этом, медвежья свеча должна полностью перекрывать тело бычьей свечи, а в идеальном варианте и обе ее тени. Следует отметить, что наличие теней допускается у обеих свечей, однако их размер должен быть незначительным относительно длины их тела.

Критерии медвежьего поглощения

1. На дневном графике должен четко идентифицироваться превалирующий восходящий тренд.
2. Первой свечой паттерна должна быть бычья свеча, длина тела которой не важна (исключением является свеча доджи).
3. Цена открытия на следующий день должна быть существенно выше цены закрытия предыдущего дня, то есть на графике должен идентифицироваться ценовой разрыв (англ. Gap ) вверх.
4. Второй в паттерне медвежье поглощение следует медвежья свеча с короткими тенями, тело которой полностью перекрывает, то есть поглощает, тело предыдущей свечи.

Усиление сигнала

При выполнении следующих условий надежность сигнала медвежьего поглощения существенно возрастает.

1. Чем длиннее тело бычьей свечи, а соответственно и медвежьей, тем выше потенциал разворота тренда.
2. Чем больше ценовой разрыв вверх между первой и второй свечой паттерна, тем выше вероятность, что он подтвердится.
3. Отсутствие теней у медвежьей свечи, а, в идеале, и у бычьей.
4. Медвежья свеча должна перекрывать не только тело, но и тени бычьей свечи.
5. Объем торговли снижается при формировании бычьей свечи и резко возрастает на медвежьей.

Психологическое обоснование

Формированию медвежьего поглощения предшествует четко идентифицируемый бычий тренд, однако объемы торгов постепенно снижаются, достигая минимума на первой свече паттерна. На следующий день рынок открывается на новых максимумах с существенным ценовым разрывом, что выглядит как продолжение бычьего тренда, однако движение теряет момент и инициатива переходит к медведям. Чтобы зафиксировать прибыль быки начинают закрывать открытые ранее длинные позиции , а медведи, наоборот, начинают открывать короткие. Постепенно давление со стороны продавцов возрастает, что приводит к закрытию рынка ниже цены открытия предыдущего дня, и нарушению восходящего тренда.

Уровни продажи и Stop Loss

Открывать короткую позицию целесообразно после получения дополнительного подтверждения в виде дальнейшей слабости рынка. Например, если на следующий день рынок закроется ниже цены закрытия медвежьей свечи, то разворот восходящего тренда можно считать состоявшимся с большой долей вероятности.

Ориентир для приказа «Stop Loss» обычно устанавливают на уровне максимальной цены, которая была достигнута во второй день формирования паттерна. При этом фиксировать убыток имеет смысл в двух случаях:

• рынок закрылся выше этого уровня;
• в течении двух дней подряд ценовой максимум пробивал этот уровень.

Пример

На графике котировок акций компании Eversource Energy (тикерный символ ES) приведен пример классического медвежьего поглощения.

Следует отметить, что о высокой надежности сигнала свидетельствует очень короткая верхняя тень и отсутствие нижней тени у медвежьей свечи. Модель получила в виде последующего ценового разрыва вниз и медвежьей свечи без верхней тени и с длинным телом.

Свечной анализ – один из самых старых и проверенных годами видов технического анализа. Тогда как, модель свечного поглощения – основной паттерн, который лежит в основе бесчисленного количества и . Что представляет собой свечное поглощение, и как использовать в торговле эту модель – тема нашей сегодняшней статьи.

Поглощение и его технический анализ – как выглядит эта свечная модель

Фигура «Поглощение», как модель технического анализа, выглядит так, на графике цены образуется свеча, которая своими габаритами перекрывает одну или даже несколько стоящих впереди свечей:

Медвежьи и бычьи поглощения

Вероятней всего, кто такие быки и медведи на биржевых площадках, вы знаете. Опираясь на указанные определения, и получили свои названия медвежьи и бычьи свечные поглощения, в которых:

медвежье поглощение — это свечная фигура, в которой поглощение происходит в нижнем направлении:

бычье поглощение — это свечная модель, в которой поглощение происходит в верхнем направлении:

При этом, медвежье и бычье поглощение в двух различных ситуациях может давать совершенно противоположные сигналы. Все зависит от того, на каком участке графика котировок оно возникло.

Медвежье и бычье поглощение – фигура разворота тренда

Итак, в первую очередь, такую свечную модель, как поглощение, технический анализ расценивает, как модель разворота тренда. Все правильно, именно об этом и говорит медвежье или бычье поглощение, но только, если они возникло на вершине или в основании тренда, соответственно. То есть, если мы говорим о развороте тренда, где медвежье поглощение является разворотной фигурой, то, как минимум, этот тренд должен существовать. Не просто небольшой рост цены, а именно тренд, в котором присутствует, как минимум 20-30 свечей.

Условия возникновения фигуры разворота тренда:

1. Тренд продолжительное время двигался в одном направлении.
2. Прямо на вершине тренда, или в его основании, возникло поглощение.
3. Тренд начал двигаться в обратную сторону, то есть – произошел разворот тренда.

Таким образом, если на графике цены растущего тренда возникает медвежье поглощение, это свидетельствует о его будущем переломе вниз:

И наоборот, если тренд определенное время снижался, а в его основании возникло бычье поглощение – эта свечная фигура говорит о том, что тренд развернется вверх:

Медвежье/бычье поглощение – модель (фигура) продолжения тренда

Второй сигнал, который нам дает модель свечей «поглощение» – это сигнал о продолжении тренда. В отличие от предыдущей фигуры, модель продолжения тренда возникает посредине трендового движения в момент завершения коррекционной волны, и сигнализирует о том, что коррекция закончилась, а тренд возобновляется.

Условия возникновения этой модели следующие:

1. Тренд определенное время двигался в одном направлении.
2. Возникла коррекционная волна в обратную от тренда сторону.
3. Далее, коррекция начала демонстрировать признаки разворота, при этом возникло поглощение, которое и является завершающим этапом выхода тренда из коррекции.
4. Тренд вышел из коррекции и начал продолжать предыдущее движение.

Таким образом, бычье поглощение, как модель продолжения тренда, возникает на растущем тренде при окончании снижающейся коррекции:

Соответственно, медвежье поглощение, как модель продолжения тренда, возникает на падающем тренда при окончании растущей коррекции:

Важно знать

А теперь, о некоторых секретах, которые помогут вам использовать модели поглощения еще более эффективней:

1. Чем старше таймфрейм, на котором возникла фигура поглощения, тем сильнее торговый сигнал. Соответственно, модели на графиках котировок М1 вообще не имеют смысловой нагрузки, а сигналы на W1 или M1 – самые сильные сигналы. Обычно поглощение и торговые системы, которые лежат в его основе, используются на графиках котировок H4
2. Поглощения – это фигуры, которые имеют ценность только на трендовом рынке. Разворота тренда и продолжения тренда без самого тренда быть не может. Соответственно, не пытайтесь находить эти свечные фигуры на боковом (флетовом) рынке.
3. Если вы новичок рынка Форекс, то поначалу определять модели поглощения вам будет трудно. Для того, чтобы без труда идентифицировать свечные фигуры, советуем воспользоваться специальным индикатором . В статье, на которую ведет данная ссылка, вы найдете сразу три уникальных индикатора, помогающие находить , свечные поглощения и фигуру .
4. Все перечисленные выше свечные фигуры будут иметь еще большую силу, если их формирование сопряжено с другими свечными сигналами. Например, если проводя технический анализ, вы выявили медвежье поглощение в рамках коррекции падающего тренда, а ему предшествовала свеча Doji. В таком случае, вы сначала получили подтверждение, что растущая коррекция затормаживается, силы быков на исходе, а медвежье поглощение вам укажет на продолжение тренда вниз.
5. Технический анализ модели разворота тренда будет иметь дополнительное подтверждение, если она возникла на значимом уровне поддержки/сопротивления. Для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления рекомендуем вам использовать соответствующие индикаторы, которые вы можете скачать .
6. Технический анализ модели продолжения тренда будет иметь дополнительное подтверждение, если коррекционная волна уперлась в уровень поддержки/сопротивления.

А вся изложенная выше информация и методы, которые вы можете применять, проводя собственный технический анализ, запросто могут стать основой для разработки вами настоящей торговой стратегии. Протестируйте отработку поглощений на истории котировок, и вы убедитесь, насколько сильны эти свечные сигналы!