Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Среди фигур технического анализа , одной из наиболее популярных является треугольник.

Технический анализ различает 3 вида треугольников.

Некоторые дополнительные правила работы с треугольниками.

1. Как правило, прорыв цен должен быть в направлении п редыдущей тенденции, на расстоянии от 1/2 до 3/4 длины по горизонтали. Если цены не вышли из между этими двумя точками, то теряет свой прорывной потенциал. В этом случае вероятен «мягкий» выход из и дальнейшее неопределенное движение.

2. С точки зрения технического анализа в фигуре классического должно быть не менее не менее 5 волн. Число волн должно быть нечетным.

3. Для того чтобы избежать входа в рынок на ложном прорыве одной из границ некоторые трейдеры предпочитают дожидаться завершения формирования бара или свечи, которая прорвала границу. Если цена закрытия бара оказывается за пределами треугольника, то происходит вход в рынок в направлении прорыва, если внутри треугольника, то прорыв считается ложным.

4. Считается, что наиболее быстрый выход из происходи тогда, когда последняя волна не касается его границы, а разворачивается раньше.

5. По мере движения рынка внутри объем должен снижаться. Во время прорыва объем наоборот должен заметно вырасти. Если цены после прорыва границы пытаются вернуться обратно, то чтобы модель была удачной этот возврат должен происходить на снижающемся объеме.

6. Торговать внутри

Начиная писать любую статью, хочется сделать ее, прежде всего уникальной и неповторимой. Подписчики моего сайта, должны находить ответы на все свои вопросы в моих статьях. По этой причине, приходится перечитывать кучу литературы и статей с аналогичных моему сайтов.

В итоге оказывается, создать уникальную статью совсем не сложно. К сожалению, практически все владельцы форекс сайтов, скачивают информацию друг у друга, и практически все статьи как под копирку. Конечно это возмущает, не уж то нет своей головы, но да ладно, вернемся к теме.

Практически во всех книгах, и на всех сайтах, трейдеры сходятся во мнении, что фигура графического анализа треугольник - фигура неопределенности. И хотя ее классифицируют, как фигуру продолжения тренда, не всегда это срабатывает.

Виды треугольников

Всего имеется 4 вида треугольников, одна из них разворотная фигура, и три фигуры продолжения тренда. Надо понимать, что все это условно и к каждой сделке, нужно подходить индивидуально.

К разворотным фигурам, относится:

• расходящийся треугольник.

К фигурам продолжения, относятся:

• симметричный треугольник;
• нисходящий треугольник;
• восходящий треугольник.

Построение треугольника

Построить любой из выше перечисленных треугольников, можно всего лишь по 4 точками.

По такому же принципу, строятся и остальные виды треугольников. В случае симметричного, нисходящего и восходящего треугольников, обязательное правило, линии должны сходились , для расширяющегося треугольника, расходились.

Пробой треугольника

В различных книгах по техническому анализу пишут: "Выход из треугольника, в большинстве случаев будет противоположный от входа ". Это значит, если до начала формирования треугольника, тренд был вверх, то и выход из треугольника будет вверх (исключение, расходящийся треугольник). Но, в тех же книгах по трейдингу, встречаются фразы по типу: "Нельзя заранее определить в какую сторону будет выход ".

Поэтому предлагаю не гадать, а использовать единственно верный метод, дождаться выхода (пробоя) и следовать за ценой.

Если мы видим, что цену зажимают в фигуру технического анализа Треугольник , то чего нам торопиться? Цена никуда не убежит, есть время подождать. А вот когда произойдет пробой треугольника, это наш сигнал в какую сторону собирается двигаться рынок. Здесь то и можно вступать в игру. Входим на ретесте пробитого уровня, и торгуем по тренуд.

Где ставить take profit?

Не решенным остался только один вопрос, где ставить take profit?

Для расчета профита, нужно отложить максимальную ширину треугольника, от места пробой. Заложитесь на несколько пунктов в меньшую сторону и ждать тейка.

Почему фигура технического анализа Треугольник вообще появляется?

Перечитывая в очередной раз представленный материал на других сайта и в различных книгах, пришел к выводу, что люди, составляющие описание фигуре Треугольник (все равно какой), не до конца понимаю, что происходит на рынке в самом деле.

Многие пишут: "Рынок ослаб и поэтому появился треугольник ". Да ничего подобного. Маркет мейкер запутал трейдера так, что тот не понимает куда торговать. То цена вверх, то вниз и трейдер новичок, пытаясь поймать движение, вместе с ценой и прыгает, да только входит в самом конце, когда рынок разворачивается.

Значит на рынке не столько слабость, сколько паника . Трейдеры не понимаю как торговать, а крупному игроку надо всех затянуть в рынок, чтобы все деньги были в рынке.

Сам ловил себя на мысли: "Какая разница, понимаю я или нет, главное чтобы профит был ", но все же, хочется объяснить свое видение появления фигур технического анализа Треугольник .

Фигура технического анализа Нисходящий треугольник

На представленном рисунке, изображена фигура технического анализа нисходящий треугольник. В таком контексте, когда цена заходит в треугольник снизу, другими словами идет up тренд, пробой должен состояться вверх и будет все правильно и по закону.

Но, если бы был down тренд и появился нисходящий треугольник, то куда должна была бы пойти цена? По книжной логике, вниз, но понимая суть уровней поддержки / сопротивления, могу заявить, что это было бы не правильно.

Почему? Давайте объясню, дело в том, что у нисходящего треугольника, нижняя граница, ни что иное как уровень поддержки. В одной из статей описывал, что на столько ровные уровни, могут быть только в одном случае, когда крупный игрок заходит отложенными ордерами.

И что получается. Крупный игрок постоянно от нижней границе подкупает, набирая себе нужную позицию и упорно поддерживая данный уровень. Чего он ждет? Ну во первых, когда соберется позиция, а во вторых, когда ослабнут покупатели. В этот момент и состоится пробой вверх.

Восходящий треугольник

Фигура противоположная нисходящему треугольнику. Думаю вам не составит труда определить логику этой модели. Как вы думаете, куда пойдет цена? Вверх? Нет, цена пойдет вниз.

Специально нарисовал предшествующий восходящему треугольнику тренд вверх. Да только в данной модели, верхняя граница треугольника, ни что иное, как уровень сопротивления. По аналогии с нисходящим треугольником, мы понимаем, что уровень держит крупный игрок и входит от него отложенными ордерами набирая позицию в шорт.

Симметричный треугольник

С описанием симметричного треугольника, можно согласиться. Если до треугольника тренд был вверх, то и выход должен быть вверх. Ведь ничего не изменилось. Началу тренда предшествовал набор позиции, и чтобы изменить тренд, нужно позицию разгрузить, чего мы не видим.

В данном контексте, симметричный треугольник может говорить только об одном, крупный игрок добирает позицию.

Расходящийся треугольник

Смысл расходящегося треугольника в том, чтобы выкинуть из рынка не нужных попутчиков. Обычно, подобные модели очень затяжные, фигура может формироваться более 2 недель.

Очень не удобная для торговли, потому что заранее не ясно, что это, формируется расходящийся треугольник или начинается новый тренд, а стопы то ставить надо. В большинстве случаев, стопы ставятся за ближайший Hi или Low, и конечно же, очередным движением их сносят.

В большинстве случаев, расходящийся треугольник действительно является фигурой разворота тренда.

Заключение

Перечитав еще раз статью, считаю ее очень качественно написанной, с очень подробным описанием того, что в действительности происходит на рынке. Теперь вы знаете какие бывают треугольники, в чем суть их формирования, разобрали что делать и где лучше всего входить в позицию и как рассчитать take profit.

И все же, что отличает классного трейдера от новичка? Опытные трейдеры ведут журнал сделок, анализируя который, выявляют различные нюансы той или иной фигуру. Так же должны действовать и мы. У трейдера должно быть преимущество перед другими и именно статистика дает это преимущество, в противном случае мы ни чем не будем отличаться от сливаторов.

В заключение добавлю только:

Каждый случай индивидуален. Главное оружие трейдера, ожидание. Входите только в понятные ситуации, и не гадайте.

Надеюсь статья вам пригодится и вы подчеркнете много нового. Не забудьте ознакомиться с полным списком . Удачи всем нам в торговле.

В отличие от симметричного, у ВОСХОДЩЕГО и НИСХОДЯЩЕГО «треугольников» всегда:

• один из технических уровней - горизонтальный;
• другой уровень - наклонный (соответственно, восходящий или нисходящий).

У симметричного «треугольника», напомним, оба уровня наклонены по отношению к горизонтальной линии (рис. 1):

Рис. 1. Симметричный «треугольник» Рис. 2. Восходящий «треугольник» и продолжение тренда Рис. 3. Восходящий «треугольник» и смена тренда Рис. 4. Нисходящий «треугольник» и продолжение тренда Рис. 5. Нисходящий «треугольник» и смена тренда

Чем отличается восходящий «треугольник» от нисходящего?

Различить обе фигуры между собой очень просто:

• у восходящего «треугольника» верхняя линия (сопротивление) расположена горизонтально, а нижний уровень (поддержка) наклонен вверх (рис. 2-3);
• у его нисходящего «собрата» горизонтально расположена линия поддержки (снизу). А сопротивление (сверху) выглядит как линия, наклоненная вниз (рис. 4-5).

На рисунках выше, взятых из книги , хорошо видна разница между этими паттернами. приводит пример реального графика, на котором видны все три вида фигур: восходящие, нисходяшие и симметричные.

Рис. 6. Примеры различных «треугольников» на реальном графике, приведенные А. Элдером

Джон Дж. Мэрфи о восходящем и нисходящем «треугольниках»

Джон Дж. Мэрфи писал:

«Оба треугольника - восходящий и нисходящий - значительно отличаются от симметричного. Независимо от того, на каком этапе тенденции они формируются, эти модели весьма четко прогнозируют рыночную ситуацию. Восходящий треугольник считается бычьей моделью, а нисходящий треугольник - медвежьей. В отличие от них, симметричный треугольник - нейтральная модель».

Рис. 7. Восходящий «треугольник» как фигура продолжения тренда у Джона Дж. Мэрфи

По утверждению Мэрфи, восходящий «треугольник» завершается, когда фиксируется значительный выход цены за пределы верхней линии тренда. Прорыву должно сопутствовать резкое увеличение объемов торгов. После этого преодоленный уровень сопротивления превращается в поддержку и не позволяет котировкам обратно войти в середину фигуры.

Джон Дж. Мэрфи предлагает и расчет ценового ориентира . Как минимум от верхнего уровня (точка прорыва С) котировки уйдут на расстояние, равное высоте модели (АВ).

Рис. 8. Фаза консолидации на восходящем тренде выглядит как восходящий «треугольник»

Обратим внимание, что в «треугольнике» (рис. 8) нижняя линия наклонена вверх, а верхняя горизонтальна. А перед этой фигурой возникает еще и опускающийся «флаг», который также сигнализирует о продолжении тенденции. Ранее, когда наблюдался ценовой спад, о нисходящем тренде говорили поднимающиеся «флаги».

Джон Дж. Мэрфи, как и другие классики технического анализа, главным критерием истинности пробития уровней во всех видах «треугольников» считает объем сделок:

«Бычий прорыв представляет собой резкий выход цены закрытия за пределы верхней линии тренда. Как и при всех других значимых прорывах вверх, объем торговли при этом должен заметно возрасти. Возвратный ход к линии поддержки (верхняя горизонтальная линия) не редкость и сопровождается незначительным объемом».

Рис. 9. Восходящий «треугольник» на графике котировок британского фунта

На рис. 9 приведен более сложный пример восходящего «треугольника». В данном случае поддержка в модели также является и основной линией бычьего тренда, поднимающегося от самого основания фигуры. Уровень сопротивления здесь одновременно является линией «шеи» в фигуре «голова и плечи», сформировавшейся в основании рынка. Также обратим внимание на четкий канал, ограничивавший динамику цен с ноября по февраль.

По мнению Мэрфи, нисходящий «треугольник» - полное зеркальное отражение восходящего. Он, как правило, является медвежьей моделью.

Рис. 10. Нисходящий «треугольник» и расчет минимальной ценовой цели.

Александр Элдер о восходящем и нисходящем треугольниках

Восходящим А. Элдер называет «треугольник» с растущей нижней границей. Также Элдер пишет:

«Он говорит вам о том, что следует ожидать прорыв вверх. У нисходящего треугольника падающая верхняя граница. Он говорит о том, что цены, вероятно, пойдут вниз. Симметричный треугольник говорит о том, что силы «быков» и «медведей» уравновешиваются, и тренд, вероятно, продолжится».

По мнению Элдера, истинные прорывы случаются обычно в пределах первых двух третей этих моделей. Когда после прорыва цены снова возвращаются к фигуре, возникают более выгодные условия для заключения сделки по направлению пробития.

Нисходящий «треугольник» , по определению А. Элдера, имеет относительно ровную нижнюю границу, а верхняя наклонена вниз. Горизонтальный нижний уровень модели говорит о том, что медведи настроения на рынке растут, из-за чего цены уже не могут подниматься так же высоко, как раньше.

Александр Элдер утверждает:

«Нисходящий треугольник с большей вероятностью завершается нисходящим прорывом. Объем тяготеет падать по мере старения треугольника. Если он возрастает при движении цен вверх, то более вероятен прорыв вверх. Если объем увеличивается, когда цены подходят к минимумам, то более вероятен прорыв вниз. Истинный прорыв подтверждается всплеском объема, по крайней мере, на 50 процентов от среднего за последние пять дней».

Поскольку истинные прорывы, как говорит Элдер, преимущественно происходят в пределах первых двух третей образовавшейся фигуры, он не советует «играть» на прорыв в последней трети:

«Если цены стагнируют весь путь до точки пересечения, то они, вероятно, так и останутся постоянными. Треугольник напоминает бой двух уставших боксеров, начинающих опираться друг на друга. Ранний прорыв показывает, что один из бойцов сильнее. Если цены остаются в пределах треугольника до конца, значит оба бойца измотаны и мало вероятно образование нового тренда».

В расчете целей прорыва «треугольника» у А. Элдера мы не находим ничего нового. Точно так же, как у Мэрфи, нужно измерить высоту фигуры и отложить это расстояние от точки прорыва через один из уровней. В результате мы получим значение, до которого цена точно дойдет, т. е. минимум, который, скорее всего, на практике будет превышен. Особенно это касается маленьких моделей, появляющихся внутри сильного тренда, о чем мы уже упоминали в предыдущей главе.

Рис. 11. Запас хода после пробития уровня всегда не менее высоты «треугольника»

Корнелиус Лука о восходящем и нисходящем «треугольниках»

Восходящий «треугольник» Корнелиус Лука определяет как модель продолжения тенденции, контуры которой очерчены горизонтальной линией сопротивления и наклонно поднимающейся линией поддержки.

По его мнению, существуют бычьи и медвежьи разновидности восходящих «треугольников».

Как видно на рис. 12, восходящий бычий «треугольник» в рамках растущего тренда означает, что, несмотря на консолидацию, спрос по-прежнему превышает предложение. Истинность модели в данном случае подтверждается будущим прорывом вверх при большом объеме торгов. И ценовой ориентир снова равен ширине основания треугольника, отложенной от точки прорыва. С приближением к вершине фигуры объем торгов неуклонно снижается, но при прорыве быстро возрастает.

На рис. 12:

• линия сопротивления АВ - горизонтальна;
• линия поддержки СВ направлена вверх и пересекает сопротивление в конце фигуры;
• ценовой ориентир D равен ширине основания АС, отложенной от точки прорыва вверх.

АС = 105,00 - 103,00 = 200.

D = 105,00 + 200 = 107,00.

Рис. 12. Расчет минимального ценового ориентира на восходящем бычьем «треугольнике»

На рис. 13 показан восходящий медвежий «треугольник», продолжающий движение по нисходящему тренду. Как утверждает Корнелиус Лука, эта модель показывает, что, несмотря на консолидацию, спрос все еще отстает от предложения.

Подтверждением такой модели становится прорыв цены вниз при растущих объемах торгов. Ценовой ориентир теперь равен ширине основания фигуры, отложенной от точки прорыва.

Линии поддержки и сопротивления расположены точно так же, как и в предыдущем случае. остается произвести расчет ценового ориентира, находящегося в точке D:

АС = 105,00 - 102,00 = 300 (минимальный запас хода после прорыва).

Обратите внимание, что эти 300 пунктов следует отложить не от уровня точки А, а от точки прорыва на линии поддержки, которая расположена под наклоном к горизонтали. То есть она повышается с приближением к пересечению обоих уровней. В данном случае пробитие происходит на отметке 104, 00. Поэтому:

D = 104,00 - 300 = 101,00.

Высоту фигуры не прибавляем, а отнимает, поскольку тренд нисходящий и движение по нему приводит к снижению котировок.

Рис. 13. Расчет минимального ценового ориентира на восходящем медвежьем «треугольнике»

Нисходящие «треугольники» - полное зеркальное отражение восходящих.

Рис. 14. Нисходящий медвежий «треугольник» и расчет ценового ориентира Корнелиуса Луки
Рис. 15. Нисходящий медвежий «треугольник» на графике валютной пары американского и канадского доллара

Эрик Найман о точках открытия сделок в восходящем и нисходящем «треугольниках»

Традиционно рассматривает силу сигналов фигур технического анализа:

Вопросы MasterForex-V

У трейдера, работающего по торговой системе MasterForex-V, по поводу вышеизложенного возникает несколько вопросов.

Masterforex-V об альтернативе "восходящих" и "нисходящих" треугольников

На мой взгляд, проблемы и отличия этих треугольников абсолютно надуманы А.Элдером, Д. Мэрфи, т.к. каждый из них

1. чертит эти треугольники... по разному;
2. интерпретируют сигналы по пробитию этих треугольник... так каждый по своему (один и тот же сигнал у одного из них "сильный", у другого "средней силы");
3. все треугольники классики трейдинга начертили на истории, а не в конце графика, чтобы дать конкретные рекомендации по торгам. И зачем нужны треугольники, способные подсказывать по торгам лишь на истории?;
4. я не знаю ни одного опытного успешного трейдера, который бы использовал ИХ треугольники и при этом получал бы стабильную прибыль от торговли на форексе.

Не работает на рынке то, что наигранно и надуманно.

Треугольники Masterforex-V: как они образуются и какое пробитие треугольника самое сильное?

Любой треугольник - это пересечение Наклонного канала (НК) МФ и сильного горизонтального уровня сопротивления и поддержки . Когда рынок дает сильный сигнал?

Даю лишь ОДНУ комбинацию треугольника из МНОГИХ из закрытого форума Академии Masterforex-V.

Рис.20. Треугольники Masterforex-V: как они образуются и что означают

Ответ понятен? Чем выше волновой уровень импульса (тренда) тем сильнее будет эта волна , пробивающая нисходящий треугольник на медвежьем тренде.

Треугольники Masterforex-V: какой сигнал самый слабый при пробитии треугольника?

Самый слабый сигнал при пробитии треугольника - это волна младшего (ТФ) - м30 - н1. С точки зрения волнового анализа это может быть 5-я подволна текущего тренда, после которой следует мощный разворот вверх

Рис.21. Треугольники Masterforex-V: какой сигнал самый слабый при пробитии треугольника?

Таким образом "слабый сигнал" при пробитии треугольника превращается в сильный сигнал в противоположную сторону. Это абсолютное противоположная позиция Masterforex-V тому о чем писали Александр Элдер,

Случалось ли, что вы открывали сделку, основываясь на восходящих, нисходящих или симметричных треугольниках, и теряли вследствие разворота тренда? Ниже рассмотрим, то насколько часто не срабатывает модель треугольника, и попытаемся разобраться в причинах появления ложных торговых сигналов.

Графические модели - как дети: некоторые ведут себя лучше, другие - хуже. Треугольники - восходящие, нисходящие и симметричные, весьма привлекательны для торговли, поскольку их форма может свидетельствовать о направлении пробоя. Но торговать их успешно весьма нелегко. Давайте рассмотрим их по порядку. Начнем с восходящих треугольников.

Восходящие треугольники

На рисунке 1 вы видите пример восходящего треугольника (обозначен красным цветом) на . Цена ударяется в и несколько раз отскакивает, формируя плоскую верхнюю часть. Линия, проведенная через вершины, приблизительно горизонтальна.

Рисунок 1

В то же время, впадины повышаются. Это значит, что трендовая линия, соединяющая впадины, имеет наклон вверх. Локальные вершины несколько раз касаются верхней линии (в точках 1-3), а локальные лоу - нижней (в точках 4-7). Нужно смотреть, чтобы цена касалась каждой трендовой линии хотя бы дважды, а лучше - 3 раза и более. Две пересекаются в вершине треугольника.

Для всех треугольников, цена должна пересекать его площадь, отскакивая от верхней границы к нижней и заполняя своим движением свободное пространство. Не принимайте за треугольник часть закругляющегося разворота тренда . Левая верхняя вставка на рисунке 1 демонстрирует пример подобной ошибки. Брать часть закругляющегося разворота (черным обозначена линия цены) и представлять его в качестве восходящего или нисходящего треугольника (для выпуклых разворотов) - распространенная ошибка.

При восходящем треугольнике, объем, как правило, понижается (синяя линия). Он может быть довольно низким за 1-2 дня перед пробоем треугольника. Но это не всегда так, например, - в данном случае.

В восходящих треугольниках нравится, что наклонная трендовая линия указывает направление пробоя - вверх (теоретически). Цены - словно спринтер на низком старте, который собирается с силами в ожидании выстрела стартового пистолета, а затем мощно бросается вперед, зачастую даже с большим энтузиазмом, чем на представленном рисунке. Согласно последним исследованиям, которые были проведены по данной модели, пробой вверх происходит в 64% случаев.

Посмотрите на синюю вставку в нижней правой части рисунка 1. Вы можете определить на этом фрагменте модель восходящего треугольника? Чтобы замечать треугольники, требуется наметанный глаз. Впрочем, это касается любой ценовой модели. Когда вы знаете, что нужно искать, и практикуетесь в поиске треугольников, находить их становится нетрудно.

Существуют ли сложности в торговле восходящих треугольников?

Какие проблемы возникают с восходящими треугольниками? Посмотрите на рисунок 2 (дневной таймфрейм). Цена несколько раз касается каждой трендовой линии, формируя плоскую верхнюю и повышающуюся нижнюю часть. Объемы ведут себя, как и следует ожидать, и кажутся благоприятными. Пробой данного треугольника происходит вниз, когда цена сначала закрывается за пределами трендовой линии (А), подавая в шорт. Но затем цена быстро разворачивается и поднимается до точки В, затем снова разворачивается и падает к точке С.

Рисунок 2

Если бы вы торговали эту модель, отсутствие устойчивого тренда, скорее всего, с убытком выбросило бы вас из позиции. Как часто происходят такие неудавшиеся восходящие треугольники? Для пробоя вниз, неудавшейся считается та модель, в которой цена падает ниже, чем на 10%, прежде чем развернуться и закрыться над самым высоким пиком данной графической модели. В случае пробоя вверх, цена поднимается менее, чем на 10%, прежде чем развернуться и, пересекая весь треугольник, закрыться ниже его дна (под самой низкой ценой в данной модели).

Для пробоев вверх, моя выборка из 925 восходящих треугольников на бычьем рынке показала неудачу в 26% случаев. Результаты пробоев вниз оказались хуже. Из 463 повышающихся треугольников, которые я рассматривал, графическая модель не сработала в 40% случаев.

Нисходящие треугольники

Перевернув восходящий треугольник, вы получите модель нисходящего треугольника. Рассмотрим рисунок 3. Нисходящий треугольник (А) имеет плоскую нижнюю часть, поскольку цена несколько раз отскакивает от этой линии поддержки. Верхняя трендовая линия имеет наклон вниз, что предполагает пробой вниз и ослабление позиций быков. Пробой вниз является наиболее вероятным, но не гарантированным сценарием.

Рисунок 3

Данный нисходящий треугольник пробивается вниз в точке А. Но цена, не упав далеко, разворачивается и, поднявшись над верхней границей треугольника, закрывается в точке В, выше самой высокой цены в этом треугольнике. Это была неудавшаяся попытка пробоя вниз.

Симметричные треугольники

Эффективность работы модели симметричного треугольника, похоже, объединяет все недостатки работы восходящих и нисходящих треугольников. На рисунке 4 представлен подобный пример.

Рисунок 4

В случае симметричного треугольника, цена колеблется между двумя сходящимися трендовыми линиями. Она касается каждой из линий хотя бы дважды, а лучше - 3 раза и более, формируя данную графическую модель. Такую модель иногда называют спиралью, поскольку цена закручивается все туже и туже, пока не вырвется с одной или другой стороны.

В данном примере, пробой происходит вниз в точке А, когда цена закрывается за пределами нижней трендовой линии. Затем она разворачивается и устремляется за границы верхней трендовой линии. Поскольку цена не закрывается выше точки С, самого высокого значения в данной модели, то такой пробой нельзя считать неудавшимся. Но трейдер , взявший акцию в шорт, получил бы убыток после того, как цена поднялась выше точки А и устремилась в небеса.

Как было сказано выше, такие симметричные треугольники объединяют худшие черты восходящих и нисходящих треугольников. Неудавшиеся пробои вниз происходят наиболее часто из всех изученных графических моделей - в 42% случаев. То есть, почти в половине всех сделок. Пробои вверх также показывают наихудший коэффициент неудач среди всех треугольников - 27%.

Статистика эффективности торговли треугольников

На рисунке 5 приведена статистика эффективности работы для данных трех видов треугольников. Симметричные треугольники терпят неудачу наиболее часто, как при пробое вверх (27%), так и вниз (42%). Нисходящие треугольники не срабатывают реже всех остальных.

Рисунок 5

Почему это важно? Если симметричный треугольник при пробое вверх не срабатывает в 27% случаев, это означает, что цена, по определению, в 73% случаев поднимется не менее, чем на 10%. Хотя это звучит привлекательно, давайте сравним с другой графической моделью - . Пробои вверх для нее оказываются неудачными всего в 12% случаев. Это значит, что цена в 88% случаев поднимается не менее, чем на 10%. Возможно. вы захотите переключиться с треугольников на более надежные модели, например - голова и плечи. Но треугольники, все же, можно успешно торговать.

И вот каким образом это можно делать. Неудавшиеся графические модели нужно познавать через их торговлю и анализ результатов. Понять восходящий удастся быстро. Затем стоит переключился на нисходящие треугольники. В этом случае можно искать неудавшиеся пробои вниз (цена пробивает треугольник вниз, разворачивается и затем закрывается выше самой верхней цены в данной графической модели), а после обнаружения подобных ситуаций входить в позицию. Движение вверх после неудавшегося треугольника может быть мощным, даже несмотря на то, что вход в позицию поздний (выше самой верхней цены треугольника, а не после закрытия над верхней трендовой линией).

Давайте посмотрим на правую часть рисунка 5. Здесь приведена статистика эффективности. Для неудавшихся пробоев вверх, цифры показывают расстояние от самой нижней цены в этой модели до самого нижнего лоу, прежде чем цена поднимется хотя бы на 20% (изменение тренда). Вы покупаете акцию в день, когда цена закрывается ниже треугольника, а продаете - на самом нижнем лоу, прежде чем цена развернется. Это идеальная . Поскольку эти цифры учитывают сотни идеальных сделок, не стоит ожидать, что ваша сделка покажет такой же результат. Он может оказаться лучше или хуже. Данные цифры приведены лишь для сравнения.

Правая колонка, для пробоев вниз, демонстрирует среднюю величину роста цены после того, как треугольник можно считать неудавшимся. Эти цифры также являются усредненными для нескольких сотен идеальных сделок. Они отражают расстояние от самой высокой цены в данной модели до самого верхнего хая, т.е. до пика перед тем, как цена упала хотя бы на 20% (изменение тренда).

Эффективность модели неудавшегося нисходящего треугольника с пробоем вниз значительно превосходит два других треугольника. Именно поэтому их стоит торговать. Проблема с треугольниками заключается в том, что они зачастую не работают в направлении исходного пробоя. Если такое происходит, более прибыльным может оказаться открытие сделки в новом направлении, ведь в торговле главное - зарабатывать.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Это любимая графическая фигура крупных спекулянтов, потому что Треугольник Форекс с равной вероятностью может оказаться и моделью продолжения тренда, и фигурой разворота. Внутри таких конструкций рынок консолидируется, предупреждает о предстоящем броске, и если научиться понимать такой сигнал, то прибыльная сделка вам обеспечена.

Несмотря на свою внешнюю простоту, в теханализе треугольные ценовые модели занимают особое место. Паттерн имеет множество вариантов, возникает на любых активах, периодах, объемах, легко восстанавливается после новостных бросков и гэпов. Любая заслуживающая внимания коррекция также проявляет себя в виде Треугольника Форекс. Классическая трактовка предполагает появление торгового сигнала после пробоя границ фигуры и последующее достаточно сильное движение цены, как минимум, на высоту основания построенной модели.

Треугольник Форекс является основой множества фигур визуального анализа (Флаг, Вымпел, Прямоугольник, Алмаз), но самой близкой к нему по схемам отработки считается модель Клин, так что рассмотрим эти два семейства паттернов, как говорится, в комплекте.

Схема формирования Треугольника

Стандартный паттерн представляет собой графическую модель из двух линий (сторон), построенных по ряду локальных экстремумов – не менее 2-3 на каждое направление. Стороны выполняют роль поддержки/сопротивления и всегда имеют точку пересечения, фактическую или расчетную. Для варианта расходящегося Треугольника такая точка расположена в «прошлом», то есть слева от цены, для всех остальных – в «будущем», справа от текущей цены. Если модель направлена вниз – имеем медвежий Треугольник, вверх – бычий, если наклон сторон примерно одинаковый - симметричный или расходящийся.

Торговым сигналом считается факт пробоя верхней или нижней границы.

Торговые цели по модели Треугольник Форекс

Обычно целевая точка определяется как расстояние, равное самой широкой части Треугольника, отложенное от точки истинного прорыва В стандартном варианте для определения целей при пробое вверх через верхнюю точку основания строится линия, параллельная основной поддержке, для пробоя вниз – аналогично для линии сопротивления. Эти линии считаются минимальными ценовыми ориентирами.

В целом по определению размера профита можно предложить:

• некий фиксированный размер (по стандартному манименеджменту);
• установку TakeProfit на линии, параллельной (не пробитой) границе фигуры (поддержки/сопротивления);
• установку TakeProfit по наивысшему локальному max-му (при пробое сопротивления), или по самому низкому min-му – при прорыве линии поддержки.

Восходящий Треугольник Форекс

Бычий или Восходящий Треугольник (ascending Triangle) – фигура, состоящая из горизонтального уровня сопротивления и последовательности растущих минимумов. Подразумевается, что бычий тренд на рынке уже присутствует, но некоторое время покупателям не удается преодолеть локальный уровень сопротивления. В большинстве случаев такой Треугольник трактуется как модель консолидации перед продолжением тренда, так как после полного формирования фигуры цена все-таки пробивает верхнюю границу. Выше нее обычно располагают отложенные ордера на покупку. По мере приближения к расчетной точке пробоя амплитуда колебаний внутри модели снижается.

«Правильный», наиболее сильный сигнал возникает при входе цены в данный паттерн снизу и уверенном пробое линии сопротивления вверх. Если цена входит в зону Треугольника сверху вниз, но в дальнейшем все-таки происходит пробой верхней границы – бычий сигнал считается слабым.

Иногда бычий Треугольник формируется как модель разворота в конце нисходящей тенденции, тогда после входа цены в зону фигуры сверху и пробое вниз наклонной границы наиболее вероятным выглядит именно медвежий пробой – возникает средний сигнал на продажу.

Нисходящий Треугольник Форекс

Нижняя граница фигуры представляет собой горизонтальную линию (вернее, зону – в первом приближении) поддержки, верхняя граница – последовательно снижающиеся максимумы. Медвежий или нисходящий Треугольник (descending Triangle) означает, что на рынке имеется медвежий тренд, но покупатели пытаются защищать локальный уровень поддержки, в результате − продавцы некоторое время не могут его пройти. Амплитуда колебаний падает по мере приближения к точке пробоя, после чего глобальный нисходящий тренд продолжается.

Чаще всего пробивается именно нижняя граница фигуры, поэтому за ней обычно ставят отложенные ордера на продажу.

Наиболее сильный сигнал возникает при входе цены сверху и пробое горизонтальной границы вниз. Если цена входит в зону модели снизу вверх, но в результате потом пробивает нижнюю границу вниз – сигнал на продажу считается слабым. Когда продавцам все-таки не хватает последнего усилия для пробоя, тогда в результате борьбы появляется достаточно сильный ложный пробой, после чего цена разворачивается в направлении наибольших объемов – такое часто случается на новостях.

Если медвежий Треугольник формируется на сильном бычьем тренде, и цена в ходит в зону модели снизу вверх, то наиболее вероятным будет именно бычий пробой наклонной границы. При этом возникает средний сигнал на покупку.

Нисходящий Треугольник всегда предвещает падение цены, независимо от предшествующего тренда. Психологически на цене поддержки появляется большой объем ложных ордеров на покупку – быки рассчитывают, что от этого уровня цена пойдет вверх. И каждый раз при тесте уровня быки опять покупают, и тем самым заставляют цену формировать новый максимум, хотя в целом рынок – уже медвежий. После очередного теста реакция продавцов ускоряется, потому что при растущем предложении и практически стабильном спросе, цена не может долго держаться на месте − упадет. Так что проверять ситуацию на старших таймфреймах – обязательно

Сходящийся Треугольник Форекс

Симметричный или сходящийся (symmetrical Triangle) вариант модели представляет собой равнобедренный Треугольник, в котором цена сходится в одну точку (разумеется, теоретически). Сокращающаяся внутри него амплитуда цены может привести к пробою как вниз, так и вверх. Хотя такая фигура считается нейтральной, но даже на среднем тренде вероятность пробоя в основном направлении гораздо выше.

Как правило, устанавливают два отложенных: над верхней границей − на покупку, под нижней границей − на продажу. Ордера можно постепенно перемещать при изменении уровня самой границы.

Расширяющийся Треугольник

Такой паттерн (expanding Triangle), считается обратным симметричному Треугольнику Форекс, когда стороны должны быть расположены под примерно одинаковым углом к горизонту, а расчетная точка пересечения линий - слева от движения цены. Фигура формируется долго, поэтому внутри зоны возможны локальные max/min, не достигающие границ. Модель появляется достаточно редко и означает состояние длительной неопределенности после завершения сильного тренда. В это время игроки, следующие за предыдущим трендом, останавливают свои позиции из-за высокой перепроданности/перекупленности актива − они временно не готовы к новому риску. Тогда цену начинают раскачивать свинг-трейдеры, формирование модели начинается слабым движением на низких объемах, а потом конструкция постепенно расширяется за счет открытия новых позиций.

Работать по расширяющемуся Треугольнику крайне опасно, так как четкий сигнал на вход возникает только при истинном пробое и закреплении за границами фигуры. Но если это случается, то цена с наибольшей вероятностью будет двигаться именно в направлении прорыва.

Если размах расширяющегося Треугольника Форекс относительно небольшой, то лучше подождать, пока цена определится с направлением. Если модель уже имеет амплитуду на уровне среднедневной волтильности, то можно попробовать торговать внутри Треугольника Форекс по обычным правилам, используя ретесты границ как откат в одну из сторон, как минимум, до средней линии паттерна. Ордера SellStop/BuyStop традиционно перемещаем на некотором расстоянии от линий поддержки/сопротивления, также можно совместить целевые уровни с уровнем Фибоначчи от последнего движения.

Пример симметричного Треугольника

Первым сигналом, который должен привлечь наше внимание, будет пробой границы паттерна, потом надо дождаться ретеста (как минимум – одного!), и только после этого можно будет выставить отложенники по max/min этого тестового фрактала. StopLoss можно расположить или за последний значимый фрактал, или согласно обычного манименджмента. Далее можно тянуть стоп трейлингом, с фиксированным шагом или, например, по ключевым точкам ATR. После срабатывания одного ордера второй рекомендуется удалить.

На схеме видна четкая модель, факт пробоя и ретест (сверху вниз) верхней границы. Пробой оказался ложным, выставленный BuyStop не понадобился, цена развернулась вниз, пробила нижнюю границу и расположенный ниже тестового min SellStop успешно отработал. Начальный StopLoss был расположен выше последнего локального max-ма.

Более сложная версия Треугольника Форекс – модель Клин

В отличие от своего родственника Клин (Wedge) гораздо сильнее зависит от рыночной ситуации (от объема спекулянтов на рынке) и в равной степени может быть и фигурой разворота, и фигурой продолжения тренда. Геометрически Клин выглядит как обычная трендовая конструкция (канал), то есть обе границы должны быть направлены в одну сторону. Разворотный Клин идет вдоль текущего тренда, а Клин продолжения отрабатывает коррекцию.

Иногда Клин очень напоминает Треугольник с плоской границей, но если на Треугольнике маркетмейкерами специально создаются условия для скопления ордеров возле ключевых уровней, то в случае с Клином эти ордера отражают реальный рыночный интерес и формируются обычным способом, но постоянно теми же спекулянтами сбиваются краткосрочными сделками большим объемом. Последующий резкий возврат цены в диапазон фигуры как раз и говорит, что на данный момент импульс в эту сторону серьезным игрокам не интересен, и они просто зарабатывают на рыночном планктоне.

Чтобы Клин действительно сформировался согласно теории, потребуется гораздо больше времени и четкий, но не обязательно «крутой» тренд. Клин может быть бычий или медвежий, по направлению тренда (Клин продолжения) или против него (Клини разворота), но на любых торговых активах такая среднесрочная или более длительная модель стабильно отрабатывается.

Все модели Клина на таймфреймах менее часа имеют массу ложных сигналов и достаточно быстро трансформируются в более привычные, популярные паттерны.

Фигурой разворота может быть любая версия фигуры Клин, но ему иногда не хватает «силы», чтобы сломать тренд, вот тогда и получается модель продолжения. Для формирования Клина необходимы активные рыночные манипуляции - снятие StopLoss мелких участников и формирование объемов позиций крупными игроками.

После того как по обе стороны ключевого диапазона скапливаются мелкие ордера StopLoss/TakeProfit, их регулярно сбивают крупные игроки и в результате обновляются max/min, но не очень глубоко, чтобы не мешать крупному интересу, после чего цена достаточно быстро возвращается в диапазон модели. Глубина (амплитуда) отката постепенно уменьшается, так как рынок готовится к развороту. В дальнейшем, зависимости от объема против тренда, реализуется или полная смена направления, или коррекция.

Восходящий клин сигнализирует о давлении продавцов (рост замедляется), то есть цены еще обновляют текущие максимумы, но в целом амплитуда снижается и формируется фигура, сходящаяся вверх.

Нисходящий клин проявляется на интересе покупателей (падение тормозится) и слабом обновлении min-мов − точка схождения модели расположена ниже текущих уровней.

При отработке Клина обязательно нужно отслеживать торговые объемы в процессе формирования, причем динамика объемов напоминает не Треугольник, а еще один его вариант – модель Вымпел.

Торговля по фигуре Клин

Традиционно используются отложенные ордера SellStop/BuyStop за уровнями вероятного пробоя границ. Расположение ордеров корректируются по мере движения, как можно ближе к цене прорыва:

• если паттерн смотрит вверх - продажа после прорыва нижней границы;
• если Клин идет вниз - покупаем после пробоя сопротивления.

Обязательное условие − закрытие текущего бара ниже нижней (или выше верхней) границы и вход после ретеста. Чтобы уменьшить ошибки при ложных пробоях, отложенники можно ставить по предыдущему фракталу.

По теории предполагается, что после пробоя цена должна пройти расстояние высоты модели, но уровень для первого Take Profit или частичного закрытия рекомендуется выбрать около 60-70%h.

Для разворотной модели, которая обычно формируется на слабеющем тренде, необходимо подтверждение от дополнительных индикаторов): бычий Клин развернет тренд вниз, а медвежий – вверх.

Ниже показана модель на «дне» рынка. Вход выполняется по отложенному ордеру BuyStop на цене пробоя, StopLoss ставим ниже уровня ретеста, а TakeProfit − на уровне h от верхней границы.

Ниже приведен пример для модели восходящего Клина: после некоторого флета рынок все-таки отработал вниз примерно 70%h.

Часто Клин продолжения выглядит как обычная коррекция к сильной тенденции. Пример ниже: после ретеста ставим SellStop под соседний минимум, StopLoss на max ретеста.

Правила работы с фигурой Клин

Клин - фигура достаточно сложная, из-за постоянного обновления экстремумов ее трудно идентифицировать и отрабатывать. Основные проблема модели – ее нестабильность. Необходима правильная оценка тренда и определение ключевых точек, причем при построении фигуры рекомендуется использовать цены закрытия, чтобы убрать спекулятивные «хвосты».

Фигура Клин должна быть сформирована, как минимум, из трех волн и содержать 4-5 точек для построения линий поддержки/сопротивления. По мере движения границы нужно корректировать.

Очень сложно рассчитать момент прорыва, в то же время, если открыть сделку без явного подтверждения, то можно попасть на ложный пробой, а если поставить перед собой цель дождаться ретеста уровня, то со входом можно и опоздать.

Для более точного определения, какая именно модель Клина сформировалась, рекомендуется использовать дополнительные сигналы от:

• … осцилляторов – для поиска дивергенции и других точек разворота;
• … уровней Фибоначчи – для поиска промежуточных целей;
• … волн Эллиота – потому что фигура Клин часто возникает на участках 2-4 стандартной волновой модели;
• … индикаторов объема - уменьшение показателей в конце модели.

С целевыми точками в системе Клин тоже проблема, поэтому рекомендуется при отработке ценой 20-30% высоты Клина уже переводить сделку в безубыток, а дальше можно включать трейлинг.

Ниже показана еще одна популярная стратегия торговли по модели Клин – вход в swit-зоне (зона от предыдущего экстремума до границы фигуры).

Некоторые практические замечания по модели Треугольник

Сила торгового сигнала напрямую зависит от направления самой фигуры и направления пробоя, так как все модели Треугольников относятся к классу графических моделей двойного толкования.

Согласно классического теханализа, для идентификации Треугольника необходимо не менее 5 волн, а общее число волн в зоне модели должно быть нечетным. Экстремумы цены должны четко формировать линии поддержки/сопротивления, а обратные ценовые волны − строить противоположные границы. Обе линии считаются рабочими после, как минимум, двух касаний.

Стабильными считаются паттерны, сформированные на периоде не ниже Н1. После прорыва пробитая граница меняет свое назначение, и цена «получает право» выполнить откат от нового уровня перед новым трендом. Ниже показана примерная схема динамики объемов при торговле по основным моделям.

Считается, что очень быстрый выход из зоны модели происходит, когда последняя волна Треугольника не достигает границы и разворачивается раньше.

Пробой границ может произойти в конце сильного импульса и оказаться ложным, например, сильные новости в непосредственном близости от границы вполне могут сломать модель. Неудачный пробой и возврат в зону модели при постепенном уменьшении торговых объемов может в дальнейшем сформировать симметричный Треугольник Форекс и в результате построить сильный разворотный паттерн «Алмаз».

Чтобы исключить вход в сделку на ложном прорыве, рекомендуется дождаться закрытия ключевой свечи, которая пробила границу. В направлении прорыва входим только при условии закрытия свечи за границей модели. Если свеча закрывается внутри Треугольника, пробой можно считать ложным.

Внутри любого Треугольника допускается осторожная торговля только при достаточно широкой (но не максимальной!) амплитуде колебаний. Если амплитуда слишком большая, то рынок практически готов принять решение, и стоит ожидать или пробоя границ, или перехода во флет в средней зоне фигуры (как правило, перед закрытием недели или длительными праздниками). Новичкам такая торговля внутри модели вообще не рекомендуется.

И в качестве заключения …

Неопределенность рынка как раз и проявляется в том, что именно фигура Треугольник Форекс встречается наиболее часто. Внешне все версии Треугольника отражают динамическое рыночное равновесие, когда игроки с обеих сторон активно пытаются, но временно не могут сдвинуть цену в определенном направлении. А для формирования любой модели Клина изначально предполагаются специальные манипуляции крупного капитала с целью «сбросить» лишних мелких игроков и набрать объем открытых позиций для серьезных участников. При этом реальная борьба между покупками и продажами может идти серьезная – на критических объемах.

Умение правильно распознать и выбрать тактику работы с различными вариантами Треугольников Форекс обязательно при работе с любым активом и актуально в любых торговых условиях. Потому что даже если не заработаете – то, по крайней мере, не позволите себя обмануть.