Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Задавались ли вы когда нибудь вопросом, почему цена растет или падает и что заставляет ее это делать?

Ответ на этот вопрос нам поможет найти , потому что именно в его основе лежит главный принцип ценообразования.

Что такое биржевой стакан?

Любая биржа чем-то похожа на обычный рынок, где покупатели встречаются с продавцами. Естественно первые хотят купить подешевле, а вторые продать подороже. И если собрать пожелания всех участников рынка в одну таблицу, выйдет примерно такая картина:

Этих продавцов и покупателей я бы условно назвал пассивными , так как они будут ждать до тех пор, пока кто-то не исполнит их заявку. Такие участники повышают ликвидность инструмента, а их заявки называются лимитными ордерами.

Когда рынок заполнен лимитными ордерами, в игру вступает вторая группа, уже активных участников рынка. Они не хотят ждать и желают купить по той цене, которая сейчас доступна на рынке.

Активные участники выкупают лимитные заявки пассивных участников по лучшей рыночной цене, поэтому их заявки называются - рыночным ордером .

Рыночные ордера не отображаются в стакане, так как исполняются моментально. Давайте на примере рассмотрим исполнение рыночного ордера:

Как видно на картинке, после совершения сделки, цена ASK сдвинулась на 1 пункт вверх, это и есть процесс ценообразования. В дальнейшем, если активность покупателей по рынку будет больше, чем активность продавцов — цена будет расти и наоборот.

Итак, что такое стакан? Биржевой стакан — это таблица с данными о лимитных ордерах на покупку и на продажу по конкретному инструменту. В каждой строке таблицы содержится информация о цене и объеме выставленных на продажу/покупку активов.

У биржевого стакана есть и другие названия: Глубина рынка (Depth of market), Level II, Стакан заявок, Книга приказов (orderbook) …

С помощью биржевого стакана, трейдерам проще оценить ликвидность инструмента в конкретный момент времени. А используют его в основном для определения реальных уровней поддержки и сопротивления. Однако самих методов анализа книги приказов существует множество, например очень популярен скальпинг с использованием стакана.

Какие бывают стаканы и где их найти?

Визуально стаканы бывают разные, а их внешний вид в основном зависит от терминала которым вы пользуетесь. Но по общим характеристикам их можно разделить на два вида :

Обратите внимание на наличие «пустых» цен в разреженном стакане. Он лучше подходит для оценки ликвидности инструмента, а гистограмма упрощает восприятие объемов.

«Глубина рынка» доступна практически на всех биржах, как на американских, так и на российских.

Итак мы определили, что стакан это чисто биржевой инструмент, а большинство читателей этого блога скорее всего интересуются Форексом. Поэтому напрашивается вопрос, а есть ли стакан цен на Форекс ? Отвечаю - истинного стакана, как на биржах, на Форексе нет, но есть нечто похожее…

Есть ли стакан цен на Форекс?

Совсем недавно у нас появился вот такой замечательный инструмент как на картинке выше, позволяющий отобразить стакан ордеров от Оанды в вашем терминале мт4. Узнать подробности и скачать его можно по .

На данный момент ни один из существующих провайдеров ликвидности не предоставляет стакан цен Форекс в режиме онлайн. Да и зачем им это? Потерять такое преимущество перед мелкими трейдерами? Возможно в будущем какой-то регулятор заставит их это сделать, но думаю, это будет не скоро.

С другой стороны, Форекс в десятки, а то и в сотни раз быстрее и ликвиднее других рынков. Только представьте себе объемы той информации, которую надо обработать и доставить клиенту в терминал. Скорее всего это пока просто не реализуемая задача.

В терминале мт4-мт5 есть некий стакан цен, который выглядит примерно . Однако я не увидел в нем каких-то реальных, или близких к реальным, данных.

Единственное, на что остается надеется Форекс трейдерам, это стаканы от крупных брокеров. То есть у них настолько большая клиентская база, что сводные данные о позициях могут представлять из себя достаточно интересную информацию.

На данный момент только два брокера предоставляют стакан заявок Форекс в онлайне , это Oanda и SaxoBank .

У них есть ряд недостатков и преимуществ относительно биржевого стакана:

• Отображаются данные о стоп лосах и тейк профитах (биржевые трейдеры могут только позавидовать);
• Данные обновляются не в реальном времени, а с промежутком в 20 минут;
• Данные только в процентах, а не в реальных цифрах.

Давайте подведем итоги. Чем так важен стакан для трейдера? Тем, что это единственный действительно опережающий индикатор. Все другие инструменты тех. анализа это всего лишь математическая формула, в основе которой лежит цена. Соответственно они никак не могут прогнозировать будущее поведение цены.

Если вам интересна тема биржевого стакана, в статье есть некоторые наработки по анализу книги заявок Оанда.

Любой участник финансового рынка задействует разные методы анализа настроения рынка для поиска необходимой точки для входа в рынок. Ведь, в самом начале знакомства с азами трейдинга, игрок должен научиться грамотно, определять наиболее оптимальное место для входа и выхода операции.

Сегодня речь пойдет об одной из систем, которая позволяет анализировать заявки на приобретение и на продажу на рынке, представленные в стакане заявок – Уровень 2.

И так, для начала следует заработаться с тем, что представляет собой биржевой стакан. Это таблица, которая включает в себя данные, стоимость и объемы об установленных лимитных ордерах на приобретение или же продажу за территорией спреда по выбранному инструменту на установленную глубину. Они в свою очередь в ближайшее время будут выполнены, и спровоцируют движение стоимости в определенную сторону.

Как выглядит биржевой стакан:

Положительные стороны биржевого стакана

Этот инструмент чаще всего используется более опытными игроками, которые заключили не пару сделок. Преимуществами применения биржевого стакана на практике, являются следующие факторы:

• По числу лимитных заявлений, и по ордерам рынка, можно грамотно спрогнозировать сторону движения стоимости.
• Игрок отслеживания заявки самых мощных игроков, сможет провести поиск наиболее выгодных точек для вхождения в рынок, и выхода из него.
• Благодаря использованию биржевого стакана, трейдер сможет ориентироваться на рынке, отталкиваясь от настроения его участников, что позволит понимать причины снижения скорости тренда. Как вы видите, использование такого инструмента, существенно повышают шансы на заключение прибыльной операции.

Следует отметить, что стакан задействуется в больше степени на биржевых площадках трейдинга. На рынке Форекс, данный метод встречается крайне редко, в результате чего, на МТ4 эта опция отсутствует.

Но, оснащена этим инструментом анализа рынка, при этом львиная доля брокерских компаний не задействует биржевой стакан. Причиной такой ситуации, является то, что присутствует большая ликвидность рынка, в результате чего, заявления образуются и исчезают за считанные секунды, а это усложняет анализ рыночной ситуации.

Касательно того, какие брокеры готовы предоставить своим клиентам биржевой стакан, среди зарубежных компаний нужно отметить SaxoBank, Oanda, среди отечественных Альпари , ИнстаФорекс , РобоФорекс и т.д. при этом доступ к инструменту осуществляется в режиме онлайн. Ниже представлен пример, как выглядит стакан у брокера Oanda:

Более того, трейдер не должен забывать, что рынок Форекс – это внебиржевой рынок, и в стакане представлены данные касательно клиентов одной брокерской компании. Проще говоря, перед вами открывается не общая картина о состоянии всего рынка. Среди игроков популярностью пользуется система трейдинга по стакану, с применением скальпинговой тактики.

Скальпинг стратегия по ценовому стакану

Суть этой стратегии заключается в том, чтобы отслеживать появление в стакане крупных ордеров на приобретение или продажу финансового актива, реализация которых становится причиной импульсного движения стоимости. В такие моменты инвесторы и открывают торговые позиции. Правило работает также в обратную сторону, когда стоимость начинает подъедать первую поддержку, это свидетельствует о том, что импульс начинает затихать.

Скальпинг по стакану – весьма эффективный подход к биржевой торговле, который характеризуется отсутствием значительного эмоционального переживания. В связи с этим, чтобы упростить размещение своего ордера, инвесторы активно используют специализированный софт, который также зачастую называют приводом для скальпинга.

Автоматизация процесса выставления ордеров, а также поиска оптимальных точек для открытия сделки позволит улучшить результативность. Настройки программного обеспечения всегда можно поменять согласно правилам, используемой стратегии.

Кроме того, многие эксперты рекомендуют использовать графики поводыри, такие инструменты характеризуются внушительной корреляцией, используемого финансового актива. Также поводыри отличаются движением на опережение, которое становится дополнительным сигналом и позволяет вкладчику не пропускать импульс на финансовом активе.

Как правило, применяется сразу пару сопутствующих инструментов, поскольку схожее движение с большой долей вероятности свидетельствует о начале движения на используемом активе. Рабочее окно подобного софта выглядит следующим образом:

Как вы можете заметить, чтобы добиться результата, необходимо оперативно проводить анализ информации от нескольких поводырей, также следует мгновенно принимать важнейшие решения. Разумеется, что с психологической нагрузкой справится далеко не каждый, поэтому скальпингом и занимаются единицы.

Также есть смысл сказать о том, что многие скальперы отказывают от ручной работы, доверяя полностью автоматизированным роботам. Если софт действительно стоящий, то инвестор будет зарабатывать, затрачивая минимум свободного времени.

Ключевые принципы дейтрейдинга трейдинга

В основу внутридневной торговли заложены принципы краткосрочного трейдинга, если интерпретировать по-другому, то каждая сделка должна закрыться до окончания торгового дня. Временной интервал инвестор выбирает самостоятельно, отталкиваясь от размера торгового счета, психологической подготовки и собственных предпочтений.

Однако чем меньше временной промежуток, тем более высокий накал торгового процесса. Работать в режиме «повышенной внимательности» смогут далеко не все, ведь всегда нужно оперативно реагировать на сложившуюся рыночную ситуацию.

В заключении необходимо сказать о том, что скальпирующие системы трейдинга, активно применяются на всех финансовых рынках, в том числе и на Форекс.

Каждый рынок в обобщённом виде напоминает обычный базар, где продавцы и покупатели непрерывно взаимодействуют между собой. Первые стремятся сбыть свой товар подороже, вторые изо всех сил пытаются приобрести его дешевле. Сведенные воедино все их предложения и двигают валютный курс. Правда, простой участник лишен данных, дающих ему возможность выяснить, какие настроения сейчас господствуют на торгах. Проблему решает онлайн стакан котировок Форекс.

Что такое стакан котировок онлайн на Форекс

На финансовых биржах стакан представляет собой приложение, где любой желающий смотрит все текущие заявки на продажу и покупку, выставленные по различным курсам.

Допустим, трейдер работает с парой британский фунт/доллар. В настоящий момент она торгуется по 1,2974. Заглянув в стакан котировок онлайн Форекс, он видит, что по 1,2975 выставлен общий объем в 1,2 миллиона долларов, по 1,2976 - 2,4 миллиона долларов и т.д. Также там представлены и цены ниже текущей: за 1,2973 выдвинуты заявки на 3,4 миллиона, за 1,2972 - 2,8 миллиона. Информация показывается в виде нагроможденных друг за другом столбцов, стоящих над и под реальным курсом, и напоминающих стакан.

Изучив, его инвестор понимает, что ему следует ожидать впереди. Предположим, он собирается осуществить сделку на продажу и узнает, что на расстоянии 2-3 пунктов ниже расположен объем в 4,5 миллиона долларов и в нынешней ситуации он вряд ли будет быстро выкуплен. Значит, тренд вполне вероятно развернется и пойдет вверх.

Применяя стакан котировок, можно легко определить ликвидность рынка в режиме реального времени, найти сильные уровни сопротивления/поддержки и выстроить стратегию поведения на ближайший период.

Применение стакана котировок онлайн на Форекс

Это понятие пришло с фондовых бирж, где его активно используют в работе, особенно при скальпирующих стратегиях. Но биржи замкнутые пространства, их деятельность регулируется и по ним доступна любая информация, в том числе по текущим объемам.

Рынок валюты не только децентрализован, он еще международный и объединяет все торговые площадки мира.

Он функционирует круглые сутки, объединяя финансовые центры во всех часовых поясах. Обладая наивысшим уровнем ликвидности, он не имеет официальной статистики, и по нему не предоставляются данные по величине всех сделок онлайн.

Вышедшая несколько лет назад пятая версия популярной торговой платформы MetaTrader содержит в своем функционале стакан котировок Форекс онлайн. Для того чтобы его изучить, трейдеру нужно войти в меню «Обзор рынка» и выбрать соответствующую вкладку. Необходимо отметить, что количество заявок зависит от брокера.

Сегодня применяются следующие варианты, демонстрирующие данные объемов:

• обобщенные;
• включающие только клиентов определенного дилингового центра;
• информация, берущаяся с крупнейших фондовых рынков (например, Чикагской биржи).

Первый способ наименее эффективный, редко когда позволяющий увидеть истинное положение вещей. Второй бывает полезным в случае, если компания действительно большая (как, допустим, SaxoBank или Oanda). Третий - самый оптимальный, но и труднее всего реализуемый. Кроме того, он сообщает не точные цифры, а лишь приблизительные, правда, часто соответствующие реальным.

Сформировать настоящий онлайн стакан котировок Форекс сложно по причине огромного массива данных, который требуется обрабатывать за доли секунды, а потом еще предоставить каждому клиенту терминала.

В нынешних условиях задача просто невозможна. Вместе с тем этот инструмент функционирует, как опережающий индикатор, по-настоящему прогнозирующий поведение рынка. Он делает трейдинг более разнообразным, эффективным и, следовательно, прибыльным.

На биржевом рынке стаканом котировок называют отображение, в виде специальной таблицы торгового терминала, заявок на продажу и покупку в один и тот же момент времени.

Для отдельных торговых стратегий просто необходим, ведь при правильной интерпретации глубины рынка, возможно предсказать следующее движение цены. Стакан котировок показывает уровни цен, на которые выставлены ордера и количество выставленных заявок.

Название «стакан» получилось из-за внешнего сходства изображения таблицы, в которой демонстрируются заявки в режиме онлайн, с обыкновенным стаканом.

Как устроен стакан котировок в торговом терминале?

Таблица котировочного стакана разделена на два столбика: в первом столбце показывается цена продажи или покупки одного из биржевых инструментов, а во втором – показывается объём, предложенный участниками рынка для проведения торговой операции. Биржевые цены упорядочены, в зависимости от настроек, сверху вниз по убыванию или по возрастанию. В верхнем блоке таблицы располагаются продавцы (ask), в нижнем блоке отображаются покупатели (bid). Разница между наилучшими рыночными ценами, в данное время, называется спредом (когда финансовый инструмент более ликвиден, тогда спред меньше).

Стакан котировок создаётся так. Для совершения торговой операции на рынке, трейдер при помощи терминала отправляет на биржу заявку (приказ). В ней он указывает основные параметры будущей торговой операции (покупка или продажа, необходимый объем и цена). При поступлении заявки на биржу, происходит поиск встречного приказа. При обнаружении такой заявки производится торговая сделка. Если встречной заявки не нашлось, она вносится в особую базу, где ею занимается соответствующее место в очереди приказов, которое определяется её параметрами. Она останется в базе до тех пор, пока не найдётся контрагент или пока трейдер не удалит заявку.

Все заявки создают очень большой список. Они формируют очерёдность, которая зависит от цены, а также времени своего поступления на биржу. Стакан котировок – это малая часть торгового потока, область очереди заявок, отображающая лучших покупателей и продавцов.

В биржевом стакане различают три вида заявок: лимитные, условные и рыночные. Все заявки, которые присутствуют в котировочном стакане терминала участников торгов – лимитные. Условные заявки не отображаются в стакане, потому что ждут, когда наступят некоторые заданные условия, при которых эти заявки превратятся в лимитные заявки или в рыночные. Рыночные заявки также не видны в стакане, они в списке не задерживаются, так как моментально исполняются по лучшим ценам на рынке.