Разбираемся со стоп лоссом и тейк профитом

Стоп лосс (stop loss) и тейк профит (take profit) что это такое?

В новом году еще не писал статей в рубрике , хотя сумма на торговом счету занимает существенную часть в ленивом портфеле. Поэтому в этой статье решил продолжить освещать и сегодня поговорим о том, что же это такое стоп лосс и тейк профит.

Стоп лосс и тейк профит используют абсолютно все профессиональные трейдеры, в том числе и управляющие ПАММ счетами, поэтому знание механизмов работы этих понятий будет полезно не только трейдерам, но и инвесторам ПАММ счетов, работающих на валютном рынке.

При грамотном использовании этих инструментов, торговля на валютных рынках может стать пассивным источником дохода. Тейк профит и стоп лосс освобождают трейдера от необходимости постоянного присутствия в торговом терминале. Понятия стоп лосс и тейк профит имеют похожий механизм действия, и отличаются лишь тем результатом, который ожидает инвестора в итоге.

В этой статье я буду говорить об этих инструментах в рамках валютного рынка, но также они используются практически на всех финансовых рынках. Для начала разберемся, что такое тейк-профит и стоп лосс, а затем как правильно их устанавливать.

Тейк профит (take profit) - что это такое?

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Говоря простым языком, тейк-профит (take profit) — это некое значение цены, при котором происходит автоматическое завершение сделки. При этом будет зафиксирован доход, потому его еще называют уровнем фиксации прибыли. Уровень тейк профита может задаваться как перед, так и после открытия позиции, т.е. изменять его можно без каких-либо ограничений. Важно понимать, что от грамотного определения уровня take profit напрямую зависит прибыльность ордера, поэтому уровень тейк профита по каждой открытой сделке определяется индивидуально. Немного забегая вперед, расскажу о том, как правильно выставить тейк профит и стоп лосс.

Описанные ниже действия я привел на примере , через которого я долгое время торговал на форексе. Для полноценной работы нужно пройти простую регистрацию, после чего можно в один клик открыть торговый счет, произвести пополнение и скачав торговый терминал начать торговлю.

Для того чтобы выставить уровни тейк профита и стоп лосса при открытии позиции, необходимо выполнить следующие действия:

2) В панели инструментов нажать кнопку «Новый ордер»

3) В открывшемся окне «Ордер», указать значения предполагаемых уровней.

Для того, чтобы выставить или изменить уровни стоп лосса и тейк профита после открытия сделки, необходимо в нижней панели торгового терминала Meta Trader дважды кликнуть на строчку с открытой сделкой.

Как правильно установить уровень тейк-профит

Надеюсь все в курсе, что позиции (сделки, ордера, кому как нравится), открываемые на форексе, различаются по направлению торговли и бывают длинными (long, buy, покупка) и короткими (sell, продажа). Для каждой из них механизм выставления тейк профитабудет разным. Предлагаю разобрать на примерах, как правильно устанавливать уровень тейк профита для различных направлений.

Для сделок открытых в направлении buy take-profit устанавливается выше стартовой цены. Предположим мы провели анализ и сделали вывод о грядущем росте котировок по паре евро-доллар (EUR/USD). Мы решаем войти в рынок при цене 1,3685. Анализ и интуиция подсказывает нам, что цена вырастет минимум на 30 пунктов, т.о. ставим уровень тейк профита 1,3715.

Прогноз сбывается, и цена растет, достигнув заданного уровня, сделка завершается автоматически. В итоге мы получим прибыль 30 пунктов, в независимости от того, где мы были в момент закрытия позиции.

В этой ситуации наоборот, уровень take-profit должен быть ниже стартовой цены. И снова для того, чтобы понять действие этого инструмента на короткой сделке, рассмотрим пару евро-доллар (EUR/USD). Предположим, мы вошли в рынок при цене продажи 1,3725 и выставили тейк профит — 1,3685. Если через некоторое время цена снизилась и достигла установленного нами уровня, то сделка закроется с прибылью 40 пунктов.

Перед тем, как перейти к рассмотрению стоп-лосса, хочу обратить ваше внимание на один важный момент: в большинстве случаев не стоит изменять уровень тейк-профит в процессе сделки, лучше придерживаться изначально заданного значения. Жадность — не лучший советчик в работе с любыми инвестиционными инструментами.

Стоп лосс (stop loss) — что это такое?

Стоп-лосс (stop loss, еще называют стоп лимитом или лосем), как и тейк-профит — это инструмент для фиксации сделки по достижению определенной цены, с той лишь разницей, что стоп-лосс служит для минимизации убытков трейдера.По сути стоп-лосс — это средство обеспечения безопасности торгов на финансовых рынках. Когда уровень стоп-лосс достигнут, сделка автоматически завершается, только в отличие от take-profit здесь будет зафиксирован убыток. Однако принцип работы обоих инструментов идентичный.

Разбираться будем на той же паре евро-доллар (EUR/USD). Допустим, мы открыли сделку по цене 1,3725 на покупку. Указываем стоп-лосс ниже этой цены (для примера возьмем 30 пунктов), на тот случай, если прогнозы наши окажутся ошибочными, и цена будет падать. Когда котировка достигнет показателя в 1,3695, сработает стоп лосс и система в автоматическом режиме завершит сделку с убытком 30 пунктов. По графику видно, что после срабатывания стоп лимита цена продолжила падать, т.о. выставив стоп лосс мы минимизировали убытки, а может быть и вовсе спасли депозит.

В коротких позициях stop-loss имеет тот же механизм действия, но его уровень должен быть выше, чем цена при открытии сделки.

И снова пример: пара евро-доллар (EUR/USD) на 5 минутном графике. Допустим, мы решаем открыть сделку на продажу при 1,3685, поскольку думали, что цена будет снижаться. Но на всякий случай мы устанавливаем стоп-лосс (выше первоначальной цены) на уровне 1,3725. В итоге, цена ушла далеко за 1,3725 и сделка автоматически закрылась с убытком 40 пунктов.

P.S.

После того, как вы узнали, что такое тейк-профит и стоп-лосс, следующим вопросом, который должен возникнуть в голове начинающего трейдера — как рассчитывать уровень стоп лосса и тейк профита для каждой сделки? Но в рамках одной или нескольких статей ответит на этот вопрос невозможно. На подобные расчеты влияют многие факторы, к примеру:

• особенности валютной пары;
• интуиция трейдера и анализ;
• продолжительность сделки;
• стратегия трейдера;
• сумма на торговом счете и пр.

Что касается моей стратегии торговли и инвестирования, я ставлю уровень стоп лосса только в тех случаях, когда я знаю, что меня долгое время не будет доступа к терминалу, т.о. я страхую свой депозит от неконтролируемого слива. Не использование стоп лосса несколько повышает риски в торговле, но на моем торговом счету сейчас около 2000$, а торгую я небольшими лотами, поэтому депозит может выдержать чудовищные просадки.

Для закрепления информации предлагаю попробовать попробовать поймать лося и тейк профит на брокера Амаркетс.

Всем профита!

Сегодня мы поговорим про то, как ставить стоп лосс. Эта информация будет полезна всем начинающим трейдерам, так как от правильности установки Stop Loss напрямую зависит не только уровень дохода, но и целостность депозита.

Stop Loss представляет собой вид отложенной позиции, при срабатывании которой, осуществляется закрытие действующей сделки или ее части.

Стоп лосс является довольно популярным в трейдинге инструментом, так как он позволяет эффективно ограничивать убытки, что, в свою очередь, дает возможность свести к минимуму вероятность обнуления депозита или же получения существенного убытка.

Кстати, Stop Loss спасет Ваш депозит, например, при отключении электроэнергии или обрыве связи с терминалом из-за проблем у Вашего Интернет-провайдера.

Не утихают дискуссии о том, следует ли использовать Stop Loss или лучше всего отказаться от данного ограничителя убытков. Давайте рассмотрим, какими способами чаще всего устанавливается этот ордер.

Установка минимального стоп лосс

Некоторые из трейдеров рекомендуют использовать минимально возможный SL, так как это позволяет обезопасить имеющийся депозит. В этом случае защитные ордера рекомендуется устанавливать на дистанции 10-20 пунктов от места заключения сделки.

Применение подобной методики может привести к тому, что большая часть открываемых Вами ордеров будет закрываться с убытками. Это связано с тем, что изменение рыночной цены может сопровождаться коррекциями, которые будут выбивать установленный Стоп-Лосс .

Практика показывает, что для пар с высоким уровнем волатильности, таких как EUR/JPY или GBP/JPY, скачки цены до 30 пунктов принято считать рыночным шумом . Таким образом, установка небольших стопов при торговле этими валютными парами, будет приводить к закрытию позиций с убытками.

Основные правила установки стоп лосс

Если Вы решили применять фиксированный SL, Вам следует помнить, что его значение зависит от огромного количества параметров, таких как волатильность выбранной валютной пары, размер имеющегося депозита и правила выбранной торговой стратегии .

Устанавливать Stop Loss технически довольно просто. Вам нужно щелкнуть по иконке "Новый ордер" в верхней части терминала MetaTrader 4, как это показано на следующей иллюстрации.

В окне настройки ордера Вам следует выбрать необходимые параметры, а в специально предназначенное для этого поле внести значение Stop Loss:

Торговая платформа МТ4 позволяет, помимо обычного стоп лосс, применять еще один интересный инструмент - Trailing Stop. Он позволяет в автоматическом режиме осуществлять перемещение Stop Loss за удаляющейся рыночной ценой.

Trailing Stop обладает довольно простым принципом функционирования:

• После открытия ордера трейдер не устанавливает стопов, а осуществляет активацию Trailing Stop;
• Если цена движется в направлении открытой сделки (профит растет), то Trailing Stop будет автоматически перемещать Stop Loss. Если ценовой уровень начнет движение в обратном направлении, то сделка закроется при достижении стопа.

Теперь подробно разберем процесс установки Trailing Stop:

1. В самом начале нам необходимо заключить сделку;
2. В нижней панели торгового терминала кликаем на активную позицию правой кнопкой мыши;
3. В появившемся меню нам нужно навести курсор на надпись "Трейлинг стоп" и выбрать расстояние, которое должен пройти ценовой уровень, чтобы Стоп-Лосс был автоматически перенесен.

У большинства Forex-брокеров минимальный шаг Trailing Stop составляет 15 пипсов. Данное значение часто рекомендуется в тематических ветках на форумах, когда начинается обсуждение параметров трейлинга.

Если для заключения сделок Вы используете индикаторные стратегии, основанные на скользящих средних, то Вам подойдет третий вариант установки стоп лосс. После того, как Вы получите сигнал на открытие позиции от своей стратегии, необходимо установить стоп на несколько пипсов выше или ниже скользящей средней, в зависимости от направления заключаемой сделки.

Надеюсь, эта статья помогла Вам разобраться с тем, как ставить стоп лосс во время торговли на Форекс. Важно помнить, что лишь грамотная установка Stop Loss позволит Вам снизить торговые риски и повысить эффективность трейдинга в целом.

(stop loss) – это ордер, ограничивающий потери при открытии торговых позиций на в том случае, когда цена торгуемого инструмента движется в убыточном для трейдера направлении.

Когда цена достигает уровня, выставленного в стоп лосс ордере, позиция автоматически закрывается.

Правильная постановка stop loss позволяет уберечь себя от больших потерь. При этом Вы избежите преждевременного срабатывания этого ордера из-за обычных колебаний рынка, а не изменения направления текущего тренда.

Как выставить стоп лосс?

Существует несколько подходов выставления защитных ордеров, которые мы здесь подробно опишем.

Способ №1

• Многие трейдеры определяют уровень постановки стоп лосс исходя из суммы максимальных убытков, которые они допускают на одной сделке (например, 5% от депозита). При этом они высчитывают величину защитного ордера в пунктах в зависимости от размера своего депозита и допустимой величины потерь на одну открытую позицию .

На данном рисунке показан наглядный пример, к чему приводит такой подход:

Допустим, трейдер открыл позицию на пробитии фрактала. Вход был совершен правильно. После расчета величины стоп лосс по первому подходу, трейдер получил значение в 15 пунктов. И на данной величине от открытой позиции он поставил защитный ордер. Далее происходит откат цены, которая задевает стоп лосс и позиция закрывается с убытком. А рынок тут же разворачивается и движется в направлении открытой позиции.

Хотим сразу предупредить, что это не эффективный подход, так как он учитывает не сложившуюся ситуацию на рынке при открытии торговой позиции, на которую и нужно обращать внимание при выставлении stop loss, а размер торгового депозита трейдера и допустимый уровень убытков на одну сделку.

Такой подход часто приводит к тому, что когда после открытия сделки происходит откат цены (так как имеет волновую природу), то срабатывает защитный ордер, а цена чуть позже разворачивается и продолжает двигаться в направлении ранее открытой сделки. Трейдер получает убыток при правильно открытой сделке из-за безграмотно выставленного ордера стоп лосс.

Способ №2

• Второй подход заключается в том, чтобы располагать ордера стоп лосс за сильными .

Эффективность такого подхода заключается в том, что волатильность рынка (обычные колебания цены) не пробивает сильных уровней поддержки и сопротивления. А если такое пробитие происходит, то это является сигналом к развороту тренда.

На данном рисунке показан пример правильно поставленного защитного ордера:

Посмотрите это короткое видео, в нем подробно рассказан правильный подход выставления stop loss:

Способ №3

• Третий подход – установка ордера стоп лосс за близлежащим фракталом, направленным в противоположную сторону от открытой позиции.

Восходящий фрактал – это как минимум пять идущих друг за другом свечей, где до наивысшего максимума находятся два более низких максимума и после него идут два более низких максимума.

Нисходящий фрактал — это как минимум пять идущих друг за другом свечей, где до наименьшего минимума находятся два более высоких минимума и после него идут два более высоких минимума.

Резонность такого подхода вытекает из самого (каждый последующий подъем и впадина на графике цены выше предыдущих при восходящем тренде, при нисходящем – наоборот).

На данном рисунке показаны примеры установки стоп лосс за нисходящими фракталами.

Способ №4

• Четвертый способ – это стоп с разворотом.

Смысл его в том, что вместо закрытия позиции ордером stop loss, открывается противоположная позиция ранее открытой с удвоенным лотом. Для этого используется отложенный ордер sell stop или buy stop. Если первоначальная позиция была открыта 0.01 лота, то противоположная открывается 0.02 лота.

Цена движется в противоположном направлении первоначально открытой сделки, а удвоенный лот компенсирует убытки.

Как действовать дальше? Все зависит от ситуации на рынке. Можно дождаться, когда компенсируется убыток от первоначально открытой позиции и закрыть обе позиции. А можно подождать дальше и закрыть позиции, когда получите прибыль.

На этом обзор различных подходов, как ставить стоп лосс, закончен. Напоминаем, что первым методом пользоваться не стоит. Он здесь описан только в качестве примера, как делать не следует.

Приветствую Вас, друзья трейдеры!

В этом посте я постараюсь подробно ответить на весьма важный вопрос для новичков, а именно: что такое стоп лосс на Форекс? Также рассмотрим как выставить стоп лосс при торговле для открытой позиции и какие существуют варианты установки правильного stop loss.

Итак, Stop Loss (защитный ордер) – это своеобразная «точка возврата»: такой приказ отдается брокеру, когда вы хотите закрыть свою позицию при достижении ею определенного уровня (то есть в направлении убытка). Делается это без вашего участия: когда позиция становится слишком рискованной, то, чтобы меньше потерять, трейдер выставляет для нее ордер стоп лосс.

Обычно вопрос о том, как выставить стоп лосс, у новичков вызывает немало затруднений: они не понимают, для чего нужны такие ордера, от каких факторов зависят их параметры. Однако ключевым параметром здесь выступает всего один – уровень конечного результата по конкретной торговой системе.

Выставлять stop loss при торговле на Форекс – нужно обязательно (особенно ), без них сильно возрастает вероятность слива депозита: рано или поздно, но это произойдет, если торговать без правильно поставленных стоп лоссов.

Как установить ордер стоп лосс в терминале МТ4?

Итак, подытожим, для того чтобы выставить правильный стоп лосс при торговле на рынке Форекс, обязательно учитывайте вышесказанные правила, анализируйте текущую ситуацию и ставьте этот ордер там, где его выставление принесет наиболее оптимальный конечный результат, и желательно – на долгосрочной дистанции. Хочется только пожелать, чтобы ваши stop loss оставались невостребованными.

На завершение данной темы, видеоматериал как правильно определять оптимальный размер stop loss:

Друзья, возможно Вы знаете другие, более лучшие варианты выставления стоп лосс на рынке Форекс? Поделитесь с нами в комментариях и не забывайте подписываться на обновления , чтобы не пропустить дальнейшие форекс материалы, проверенные стратегии и инструменты для прибыльного трейдинга.

С уважением, Александр Сивер

Целью торговли на валютном Форекс является, естественно, получение прибыли. При этом, любой трейдер скажет вам, что торговли без убытков не бывает. Для того, чтобы ограничивать свои убытки и вовремя фиксировать желаемую прибыль в терминале MetaTrader 4 реализованы ордера стоп-лосс и тейк-профит.

При постановке стоп-лосс и тейк-профит есть несколько важных моментов;

• В первую очередь, нужно понимать, что стоп-лоссы за важными уровнями выставляет множество участников рынка. Чем старше таймфрейм, тем сильнее уровень, и тем больше вероятность скопления рядом с ним стоп-лоссов других трейдеров, что, естественно, повышает вероятность срабатывания вашего ордера.
• Не стоит располагать стоп-лосс на «круглых» уровнях – 100, 750 и так далее. Эти уровни почему-то психологически притягивают большинство трейдеров.

Правила расчета стоп-лосс и тейк-профит

Определившись с техническими правилами постановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит, можно перейти к расчетной составляющей, вспомнив , о которых и забывать-то категорически не рекомендуется.

По сути, размер стоп-лосс – это отражение суммы, которой трейдер готов рискнуть в открытой сделке. Входя в рынок, как говорят трейдеры, «на всю котлету», риск, естественно, составляет 100%. В идеале же, рекомендуемый уровень риска должен составлять 2-5% от депозита для каждой сделки.

Например, депозит трейдера составляет 5000 долларов. Трейдер установил для себя максимальный размер риска 5%. Соответственно, убыток по сделке не должен превышать 5000 х 0,05 = 250 долларов.

Далее следует оценить зависимость между размером стоп-лосс, ценой одного пункта и объемом позиции. Трейдер рассчитал, что при открытии позиции в заданной точке стоп-лосс будет располагаться в 50 пунктах от точки входа. Стоимость одного пункта составит 250:50 = 5 долларов. Учитывая, что при размере позиции в 1 стандартный лот цена 1 пункта составляет 10 долларов, получаем рекомендуемый объем позиции 0,5 лота.

Приведенный выше пример является оптимальным и не учитывает такой психологический фактор, как жадность. К сожалению, многие трейдеры, в погоне за прибылью, торгуют целым лотом при депозите в 1000 долларов. Соответственно, ни о каком управлении рисками и ни о каких расчетах речь уже не идет.

При выставлении ордеров стоп-лосс и тейк-профит следует помнить еще одну очень важную деталь – .

Например, открыта длинная позиция в паре EUR/USD со стоп-лоссом 1,1150 и тейк-профит 1,1230. Спред составляет 2 пункта. Соответственно, тейк-профит сработает при достижении ценой отметки 1,1232, а стоп лосс – при достижении ценой уровня 1,1152.